Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sztochasztikus Analízis

Sztochasztikus Analízis

Ratings: (0)|Views: 815 |Likes:
Published by pibuka
Medvegyev Péter - Zűrzavaros bevezetés a sztochasztikus analízisbe
közgazdászok számára

magyar nyelvű

témái:

1. Sztochasztikus folyamatok
2. Sztochasztikus integrálás
3. Itô-formula
4. Girszanov-formula
5. Kvadratikus variáció és arbitrázs
6. Függelék: A feltételes várható érték
7. Ellen®rz® feladatok
Medvegyev Péter - Zűrzavaros bevezetés a sztochasztikus analízisbe
közgazdászok számára

magyar nyelvű

témái:

1. Sztochasztikus folyamatok
2. Sztochasztikus integrálás
3. Itô-formula
4. Girszanov-formula
5. Kvadratikus variáció és arbitrázs
6. Függelék: A feltételes várható érték
7. Ellen®rz® feladatok

More info:

Published by: pibuka on Jan 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2013

 
Zrzavarosbevezetésasztochasztikusanalízisbe  közgazdászokszámára   
MedvegyevPéte2008.április14. 
Ajelenlegianyagviszonylaghossialattszületett.Vagytízéveegypároldalasel®adásjegyzetként láttameganapvilágot,majdévr®lévreb®vült.Eztaverzióttöbbé-kesglegesnekgondolom
 
Tartalomjegyzék   
1.Sztochasztikusfolyamatok
1.1.Wiener-folyamatok....................................1.1.1.AWiener-folyamatoknemkorlátosak.....................1.1.2.AWiener-folyamatoktrajektóriáinakmegfortása..............1.1.3.AWiener-folyamatoknemderiválhatóak....................11.2.PoissonsLévy-folyamatok...............................11.2.1.Poisson-folyamat.................................11.2.2.vy-folyamatok.................................11.2.3.Bolyongások,kompenzáltvy-folyamatok..................11.2.4.Markov-láncok..................................11.3.Atökéletesvéletlen:martingálok............................11.3.1.Filtrációésmartingálok.............................11.3.2.Exponenciálismartingálok............................21.3.3.Függetlenség,korrelálatlanság,martingálok..................21.3.4.Lokálismartingálok...............................2
2.Sztochasztikusintegrálás2
2.1.Korlátosváltozásúfolyamatokszerintiintegrálás...................22.1.1.Riemann-integrál.................................22.1.2.NewtonLeibniz-szabály.............................32.1.3.Stieltjes-integrálás................................32.1.4.Korlátosváltozásúfüggvények..........................32.1.5.SztochasztikusStieltjes-integrálás........................32.2.Itô-félesztochasztikusintegrál..............................32.2.1.Kvadratikusvariáció...............................42.2.2.Martingálokkvadratikusvariációja,kompenzátorok.............42.2.3.MartingálokszerintiItô-integrálás.......................42.2.4.Sztochasztikusintegrálokkvadratikusvariációja...............42.2.5.Asszociativitásiszabály.............................42.2.6.Lokálismartingálok...............................42.2.7.Szemimartingálok................................5
3.Itô-formula5
3.1.Itô-formulamintaNewtonLeibniz-szabályáltalánosítása..............53.1.1.Másodrend¶közelítések,kvadratikusvariáció.................53.1.2.Itô-formulaalkalmazásavárhatóértékekkiszámolására............56 3.1.3.Itô-formulaid®t®lfügg®transzformációsfüggnyesetén...........59 3.1.4.Lineárissztochasztikusdierenciálegyenletek.................63.2.FeynmanKac-formula..................................63.2.1.Parciáliséssztochasztikusdierenciálegyenletek...............62 3.2.2.Aderivatívárazásalapképlete..........................63.2.3.Példák.......................................6
 
TARTALOMJEGYZÉK 
4.Girszanov-formula7
4.1.Mértékcseremegasas¶rségfüggvénnyel.......................74.2.Girszanov-formulaWiener-folyamatokesetén.....................74.3.Girszanov-formulalokálismartingálokra........................7
5.Kvadratikusvariációésarbitrázs8
5.1.ABlackScholes-formula.................................85.1.1.Azárazásipletlevezetéseparciálisdierenciálegyenlettel.........81 5.1.2.Azárazásiformulalevezetésemértékcserével..................85.1.3.Anincsenarbitrázselv..............................85.1.4.Apiacteljessége.................................85.2.FrakcionálisWiener-folyamat..............................85.2.1.Itô-lemmafrakciolisWiener-folyamatesetén................95.2.2.BlackScholes-modellfrakcionálisWiener-folyamatesetén..........91 
6.Függelék:Afeltételesvárhatóérték9
6.1.Valószín¶ségiváltozókvárhatóértéke..........................96.2.Regressziósfüggvény...................................96.3.Feltételesvárhatóérték.................................10
7.Ellen®rz®feladatok10

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pellegrinaggio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->