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Regresión Múltiple- Un ejercicio práctico-

Regresión Múltiple- Un ejercicio práctico-

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Published by: Jhonatan Arroyave Montoya on Sep 24, 2012
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 Regresión Múltiple
 Análisis índice general de la bolsa de Colombia
 – 
 IGBC-
 Elaborado por: Jhonatan D. Arroyave M. Jonny Hans García
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM
 INTRODUCCIÓN 
Por medio de este trabajo práctico se pretende dar aplicación a los temastratados durante el curso, donde seanalizarán diferentes indicadoreseconométricos que resultan de lasregresiones realizadas. Los datosanalizados corresponden a IGBC yalgunas acciones que se tranzan en labolsa.
OBJETIVOS
 El principal objetivo será realizar lainterpretación de los datos principalesque ofrece la regresión realizada por medio de la herramienta análisis de datosque ofrece el programa Excel de Microsoft Office.Otro objetivo es identificar por medio dela interpretación y análisis de lainformación cuales son las variablesexplicativas que inciden en el modelo ycuáles no lo son.
 DESARROLLO
 En la elaboración de este trabajo se tuvoen cuenta información tomada del portaldel
Grupo AVAL
de sus datos históricosde la bolsa de valores de Colombia el día20 de mayo de 2010. Las acciones analizadas en el modelo fueron:
 
 B/BOGOTA
 
 ENKA
 
 ECOPETROL
 
 INTERBOLSA
 
SURA
 
 ISAGEN  Los valores tomados están conformadosdentro del 18 de Marzo del 2010 al 18 demayo del mismo año.
 
 Las variables son: El
 IGBC 
como lavariable explicada y las acciones yamencionadas como variablesexplicativas.
1.
 
 Análisis de precios Primer análisis
 En este primer análisis se tuvieron encuenta todas las variables. R
2
ajustado= 0.964528182 El
 96.46%
de las variaciones en el IGBC es explicado por variaciones en los precios de las acciones: B/Bogotá, Enka, Ecopetrol, Interbolsa, Sura e Isagen.Valor critico de F= 1.14878E-23Se rechaza H 
0
 – 
hipótesis nula-Se acepta H 
a
: algún β 
i
0 – 
hipótesisalternativa-Por tanto el modelo es globalmentesignificativo.
Significancia individual 
 
 Intercepto ( 
 β 
0
 ):
p-value=0.404552842 > 0.05 se acepta lahipótesis nula (H 
0
 ), por tanto β 
0
esinsignificante para el modelo.
 
 Ecopetrol (β 
1
 ):
p-value=0.003280579 < 0.05 Se rechazala hipótesis nula (H 
0
) y se aceptala hipótesis alternativa
 β 
1
≠0, por 
tanto este es significativo en elmodelo.
 
 Sura (β 
 2
 ):
p-value= 5.62935E-07< 0.05 Se rechaza la hipótesisnula (H 
0
) y se acepta la hipótesisalternativa
 β 
2
≠0, por tanto este es
significativo en el modelo.
 
 Isagen (β 
 3
 ):
p-value= 3.86634E-07< 0.05 Se rechaza la hipótesisnula (H 
0
) y se acepta la hipótesisalternativa
 β 
3
≠0, por tan
to este essignificativo en el modelo.
 
 B/Bogotá (β 
 4
 ):
p-value=0.180694054 > 0.05 se acepta lahipótesis nula (H 
0
) por lo que
 β 
4
 es insignificante para el modelo.
 
 Enka (β 
 5
 ):
p-value= 0.021661183< 0.05 Se rechaza la hipótesisnula (H 
0
) y se acepta la hipótesisalternativa
 β 
4
≠0, por tanto este es
significativo en el modelo.
 
 Interbolsa (β 
 ):
p-value=0.371986519 > 0.05 se acepta lahipótesis nula (H 
0
 ) por lo que β 
 es insignificante para el modelo.
Conclusión:
Del análisis de significanciaindividual, se debe eliminar una de lasdos variables explicativas que soninsignificantes para el modelo de acuerdoal siguiente criterio:
 
Correlación entre el IGBC y B/Bogotá = 0.69267 
 
Correlación entre IGBC y Interbolsa = 0.76502 La correlación menos fuerte con el IGBC la tiene el
 B/Bogotá
con un
69.27%,
 por tanto será esta la variable explicativa aeliminar del modelo y se realizara unanueva evaluación.
Segundo análisis
 R2 ajustado= 0.963620307 
 
 El
 96.36%
de las variaciones en el IGBC es explicado por variaciones en los precios de las acciones: Enka, Ecopetrol, Interbolsa, Sura e Isagen.Valor critico de F= 1.86205E-24Se rechaza H 
0
 – 
hipótesis nula-Se acepta H 
a
: algún β 
i
0 – 
hipótesisalternativa-Por tanto el modelo es globalmentesignificativo.
Significancia individual 
 
 Intercepto ( 
 β 
0
 ):
p-value=0.362860482 > 0.05 se acepta lahipótesis nula (H 
0
 ) por tanto β 
0
esinsignificante para el modelo.
 
 Ecopetrol (β 
1
 ):
p-value=0.006682934 < 0.05 Se rechazala hipótesis nula (H 
0
) y se aceptala hipótesis alternativa
 β 
1
≠0, por 
tanto este es significativo en elmodelo.
 
 Sura (β 
 2
 ):
p-value= 9.61545E-07 < 0.05 Se rechaza la hipótesisnula (H 
0
) y se acepta la hipótesisalternativa
 β 
2
≠0, por tanto este es
significativo en el modelo.
 
 Isagen (β 
 3
 ):
p-value= 1.21998E-08 < 0.05 Se rechaza la hipótesisnula (H 
0
) y se acepta la hipótesisalternativa
 β 
3
≠0, por tanto este es
significativo en el modelo.
 
 Enka (β 
 4
 ):
p-value=0,030481248< 0.05 Se rechaza lahipótesis nula (H 
0
) y se acepta lahipótesis alternativa
 β 
4
≠0
 , por tanto este es significativo en elmodelo.
 
 Interbolsa (β 
 5
 ):
p-value=0,603671186 > 0.05 se acepta lahipótesis nula (H 
0
 ) por lo que β 
5
 es insignificante para el modelo.
Conclusión:
Del análisis de significanciaindividual, se debe eliminar la variableindependiente I 
 nterbolsa
ya que esta esinsignificante para el modelo.
Tercer análisis
 R
2
ajustado= 0,96437432 El
 96.44%
de las variaciones en el IGBC es explicado por variaciones en los precios de las acciones: Enka, Ecopetrol,Sura e Isagen.Valor critico de F= 1.22251E-25Se rechaza H 
0
 – 
hipótesis nula-Se acepta H 
a
: algún
 β 
i
0 – 
hipótesisalternativa-Por tanto el modelo es globalmentesignificativo.
Significancia individual 
 
 Intercepto ( 
 β 
0
 ):
p-value=0.10215054 > 0.05 se acepta lahipótesis nula (H 
0
 ) por tanto β 
0
esinsignificante para el modelo.
 
 Ecopetrol (β 
1
 ):
p-value=0.005108235 < 0.05 Se rechazala hipótesis nula (H 
0
) y se acepta

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