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Ecuaciones Diferenciales. Problemas de Valor Inicial

Ecuaciones Diferenciales. Problemas de Valor Inicial

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05/12/2014

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Pr´actica 7: Ecuaciones diferenciales. Problemas devalor inicial1. Introduccon.
El objetivo de esta pr´actica es la resoluci´on de ecuaciones diferenciales de la forma
y
=d
y
d
t
=
(
t,y
)
,
(1)con la condici´on inicial
y
(
t
0
) =
y
0
. Para resolver este problema vamos a emplear etodosde
Runge-Kutta
y etodos
predictor-corrector
.
1.1. etodos Runge-Kutta.
En estos etodos se divide el intervalo [
t
0
,t
n
] en que se pretende resolver la ecuaci´onen n subintervalos [
t
0
,t
1
], [
t
1
,t
2
],...,[
t
n
1
,t
n
] de longitud id´entica
h
. El etodo nos pro-porciona aproximaciones
y
k
a la soluci´on
y
(
t
k
) en cada punto
t
k
mediante una expresi´onde la forma:
y
i
+1
=
y
i
+
φ
(
t
i
,y
i
,h
)
h
(2)La aproximaci´on m´as sencilla se obtiene tomando
φ
=
(
t
i
,y
i
); es decir, la derivada
y
en el punto anterior (
t
i
,y
i
) , que es el llamado
etodo de Euler
. Comparando (2) conel desarrollo de Taylor para
y
en
t
=
t
i
es f´acil comprobar que el error de truncamientointroducido en cada paso por la aproximaci´on (2) (error de truncamiento local) es de orden
h
2
en el etodo de Euler. En los m´etodos de Runge-Kutta se generaliza el procedimientoanterior, tomando una funci´on
φ
que conduce a un error local de orden predeterminado.Por ejemplo, en los etodos de
Runge-Kutta de segundo orden
se toma:
φ
=
a
1
k
1
+
a
2
k
2
(3)con
k
1
=
(
t
i
,y
i
) (4)
k
2
=
(
t
i
+
 p
1
h,y
i
+
11
k
1
h
) (5)Donde los coeficientes
a
1
,
a
2
,
p
1
,
11
se obtienen igualando la expresi´on (3) con un de-sarrollo de Taylor de segundo orden, lo que conduce a un error de truncamiento localde
O
(
h
3
). De esta condici´on se deducen tres ecuaciones que deben verificar los cuatrocoeficientes indeterminados; por ello se han propuesto distintos etodos que difieren en1
 
la condici´on adicional introducida para determinar estos par´ametros. De forma an´aloga, en los etodos de
Runge-Kutta de cuarto orden
se emplea la expresi´on:
y
i
+1
=
y
i
+ (
a
1
k
1
+
a
2
k
2
+
a
3
k
3
+
a
4
k
4
)
h
+
O
(
h
5
) (6)donde, como en el etodo de segundo orden,
k
i
son valores de la derivada
(
t,y
), evaluadosen puntos intermedios, (
t
 p
,y
 p
) cuyas posiciones dependen a su vez de par´ametros que sedeterminan igualando ermino a t´ermino con la serie de Taylor. En su forma as habitual,el algoritmo toma la forma:
y
i
+1
=
y
i
+16(
k
1
+ 2
k
2
+ 2
k
3
+
k
4
)
h
+
O
(
h
5
) (7)
k
1
=
(
t
i
,y
i
) (8)
k
2
=
(
t
i
+
h
2
,y
i
+
k
1
h
2) (9)
k
3
=
(
t
i
+
h
2
,y
i
+
k
2
h
2) (10)
k
4
=
(
t
i
+
h,y
i
+
k
3
h
) (11)
1.2. etodos predictor-corrector.
Consideramos como ejemplo el etodo de Adams-Bashfort-Moulton que emplearemosen esta pr´actica. La deducci´on del algoritmo parte de la expresi´on:
y
(
t
i
+1
) =
y
(
t
i
) +
 
t
ı+1
t
i
(
t,y
(
t
))d
t
(12)con
t
i
+1
=
t
+
h
. A continuaci´on, la integral se aproxima sustituyendo
(
t,y
) por el polino-mio de interpolaci´on de tercer grado
3
(
t
) que pasa por los puntos (
t
i
3
,y
i
3
), (
t
i
2
,y
i
2
),(
t
i
1
,y
i
1
), (
t
i
,y
i
), que han sido calculados previamente. Integrando este polinomio anal´ıti-camente se obtiene:
y
 pi
+1
=
y
i
+
h
24[55
(
t
i
,y
i
)
59
(
t
i
1
,y
i
1
) + 37
(
t
i
2
,y
i
2
)
9
(
t
i
3
,y
i
3
)] (13)que se conoce como el valor predictor de Adams-Bashfort. A continuaci´on, la soluci´on semejora a˜nadiendo el punto (
ti
i
+1
,y
 pi
+1
) en la evaluaci´on de la integral de la ecuaci´on (12).En concreto, se emplea ahora un nuevo polinomio de tercer grado que pasa por los puntos(
t
i
2
,y
i
2
), (
t
i
1
,y
i
1
), (
t
i
,y
i
), (
t
i
+1
,y
 pi
+1
). Integrando este polinomio se obtiene:
y
i
+1
=
y
i
+
h
24
9
(
t
i
+1
,y
 pi
+1
) + 19
(
t
i
,y
i
)
5
(
t
i
1
,y
i
1
) +
(
t
i
2
,y
i
2
)
,
(14)que es conocido como el valor corrector de Adams-Moulton2
 
2. Aplicaci´on: resoluci´on de una ecuaci´on diferencial de primer orden
Como ejemplo vamos a aplicar los m´etodos de Runge-Kutta y Adams-Bashfort-Moultonpara resolver la ecuaci´on diferencial de primer orden:
y
= 1 +
y
2
(15)con la condici´on inicial
y
(0) = 0. Los resultados pueden comprobarse por comparaci´oncon la soluci´on anal´ıtica
y
= tg(
t
).En esta pr´actica, disponemos de un programa
RunKut.m
para resolver ecuacionesdiferenciales ordinarias empleando el m´etodo de Runge-Kutta. Este se ejecuta en la forma:
RunKut(’F’ TI, TF, H, YI, N)
donde
F
es el nombre de la funci´on en la que se ha programado la ecuaci´on diferencial aresolver.
TI, TF
son los puntos inicial y final del intervalo en el que se va a resolver laecuaci´on.
H
es el paso (
h
en las ecs. (2) - (11)).
YI
es el valor de la variable independiente en el punto inicial
TI
.
N
es orden del etodo Runge-Kutta.Para comenzar, abrir el archivo
RunKut.m
y anotar los valores de los par´ametros
a
1
,
a
2
,
p
1
,
11
que se emplean en el etodo de segundo orden (primera pregunta de la hojade resultados). Fijarse que en el programa la variable independiente se llama
x
, mientrasque en las ecuaciones anteriores la hemos denominado
t
.En nuestro ejemplo, el archivo
ejemp1.m
contiene la funci´on
ejemp1(t,y)
, en la quehemos programado la funci´on
y
(
t,y
) de la ecuaci´on (15). Comenzamos por resolver laecuaci´on diferencial empleando un paso
h
= 0
,
1 y el m´etodo de segundo orden:
[t12, yrk2]=RunKut(’ejemp1’, 0, 1.2, 0.1, 0, 2)
los vectores
t12, yrk2
contienen respectivamente los valores (
t
i
) de la variable inde-pendiente y de la funci´on
y
i
, obtenidos resolviendo la ecuaci´on diferencial en estos puntos.De la misma forma, podemos aplicar el etodo de cuarto orden con el mismo paso,escribiendo:3

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