• Embed Doc
  • Readcast
  • Collections
  • CommentGo Back
 
Tirgus efektivit
ā
te
2009. gada febru
ā
risJ
ā
nis Pra
ņē
 vi
č
s, Parex Asset Management vec
ā
kais akciju anal
 ī 
ti
ķ 
is
Jau kopš pašiem finanšu tirgu pirms
ā
kumiem cilv
ē
ki ir centušies atrast veidus, kas
 ļ
autu pare
ģ
ot akcijucenu n
ā
kamos so
 ļ
us un t
ā
dej
ā
di tikt pie liel
ā
laimesta, kas š
ķ
ietami kar 
ā
 jas pie paša degungala. Metodesun pieg
ā
 jieni ir bijuši daudz un daž
ā
di – tehnisk
ā
s anal
 ī 
zes piekrit
ē
 ji koncentr 
ē
 j
ā
s uz pag
ā
tnes cen
ā
m,mekl
ē
 jot taj
ā
s likumsakar 
 ī 
bas, kam ir tendence atk
ā
rtoties, bet fundament
ā
l
ā
s anal
 ī 
zes piekrit
ē
 ji urb
ā
scauri finanšu atskaišu kaudz
ē
m un analiz
ē
 ja norises ekonomik
ā
. Visi šie centieni tik un t
ā
bija v
ē
rsti uzvienu m
ē
ķ
i: atrast uzticamu metodi, ar kuras pal
 ī 
dz
 ī 
bu prognoz
ē
t akciju cenu virz
 ī 
bu, un t
ā
dej
ā
di„p
ā
rsp
ē
t tirgu” – citiem v
ā
rdiem sakot, nopeln
 ī 
t vair 
ā
k nek
ā
ar pas
 ī 
v
ā
m nop
ē
rc-un-turi strat
ēģ
ij
ā
m (šisformul
ē
 jums gan par 
ā
d
 ī 
 j
ā
s v
ē
l
ā
k). Rezult
ā
t
ā
tika rad
 ī 
ti simtiem, ja ne t
ū
kstošiem daž
ā
du tirdzniec
 ī 
bassist
ē
mu, indikatoru vai vienk
ā
ršu t
ē
žu, kuru autori t
ā
m pied
ē
v
ē
 ja sp
ē
 ju p
ā
rsp
ē
t tirgu. Tiesa, 20. gadsimta50.-70. gados akad
ē
miskaj
ā
s aprind
ā
s dzima vair 
ā
ki p
ē
t
 ī 
 jumi, kas paš
ā
sakn
ē
apšaub
 ī 
 ja abu nomet
ņ
ukorifeju sp
ē
 ju paredz
ē
t tirgu kust
 ī 
bas. Runa ir par tirgus efektivit
ā
tes teoriju un ar to saist
 ī 
tajiem darbiem.
 V 
ē
sture
Jau 20. gadsimta paš
ā
s
ā
kum
ā
fran
č
u matem
ā
ti
ķ
is Louis Bachieler vilka paral
ē
les starp akciju tirgussv
ā
rst
 ī 
b
ā
m un Brauna kust
 ī 
bu molekulu pasaul
ē
. Citiem v
ā
rdiem sakot, fran
č
u zin
ā
tnieks izteica hipot
ē
zi,ka akciju tirgus kust
 ī 
bas ir haotiskas, to virziens ir neatkar 
 ī 
gs no iepriekš
ē
 j
ā
m kust
 ī 
b
ā
m un t
ā
s naviesp
ē
 jams prognoz
ē
t. Tiesa, š
 ī 
teorija diezgan ilgi nogul
ē
 ja gr 
ā
matu plauktos un plaš
ā
ku atzin
 ī 
bu s
ā
kaieg
ū
t tikai 20. gadsimta vid
ū
. Tai laik
ā
savu vietu zem saules s
ā
ka iekarot divas atzi
ņ
as. Pirm
ā
bija par investoru nesp
ē
 ju ilgtermi
ņā
p
ā
rsp
ē
t tirgu, bet otr 
ā
bija „gad
 ī 
 juma/haotisk
ā
s pastaigas” jeb random walkteorija. L
 ī 
dz
 ī 
gi Bacheiler uzskatam, saska
ņā
ar šo teoriju, akciju cenu izmai
ņ
as ir haotiskas unneparedzamas – gluži k
ā
krietni iedz
ē
ruša b
ā
ra apmekl
ē
t
ā
 ja n
ā
kamie so
 ļ
i. T
ā
s main
ā
s, rea
ģē
 jot uz jaunas inform
ā
cijas par 
ā
d
 ī 
šanos, bet inform
ā
cija akciju cen
ā
s tiek ietverta tik
ā
tri, ka uz jaun
ā
sinform
ā
cijas pamata nav iesp
ē
 jams nopeln
 ī 
t. Turkl
ā
t zi
ņ
as, notikumi un jaunumi b
ū
t
 ī 
b
ā
ir neparedzami,kas noz
 ī 
m
ē
, ka centieni tos paredz
ē
t (fundament
ā
l
ā
anal
 ī 
ze) ar 
 ī 
ir lemti neveiksmei.
Efficient market theory  
jeb EMH
Kulmin
ā
cija akad
ē
miskaj
ā
vid
ē
bija Eugene Fama doktora gr 
ā
da disert
ā
cija par tirgus efektivit
ā
tes teoriju(efficient market theory jeb EMH), kur 
ā
vi
ņ
š apkopoja iepriekš rad
 ī 
tos darbus par cenu veidošan
ā
smeh
ā
nismiem un secin
ā
 ja, ka akciju tirgus ir efekt
 ī 
vs un akciju cena objekt
 ī 
vi atspogu
 ļ
o uz
ņē
mumapatieso v
ē
rt
 ī 
bu, jo taj
ā
ir iek
 ļ
auta visa publiski pieejam
ā
inform
ā
cija (turkl
ā
t š
 ī 
pavisam vienk
ā
ā
t
ē
zenoved pie
 ļ
oti nopietniem secin
ā
 jumiem). Fama ar 
 ī 
izdal
 ī 
 ja tr 
 ī 
s tirgus efektivit
ā
tes pak
ā
pes: v
ā
 j
ā
 efektivit
ā
te (weak-form efficiency), da
 ļē
 ji stipr 
ā
(semi-strong-form efficiency) un stipr 
ā
efektivit
ā
te (strong-form efficiency).
V
ā
 j
ā
s efektivit
ā
tes
gad
 ī 
 jum
ā
akciju cen
ā
s ir iek
 ļ
auta visa inform
ā
cija par v
ē
sturiskaj
ā
m akciju cen
ā
m, un,balstoties uz šo inform
ā
ciju, ilgtermi
ņā
nav iesp
ē
 jams „apsteigt tirgu”. T
ā
dej
ā
di invest
 ī 
ciju l
ē
mumi, kas ir b
ā
z
ē
ti uz trendiem, atbalsta vai pretest
 ī 
bas l
 ī 
nij
ā
m, atsitieniem un citiem tehnisk
ā
s anal
 ī 
zespa
ņē
mieniem, kas izmanto daž
ā
dus v
ē
sturisko cenu atvasin
ā
 jumus, b
ū
s neaugl
 ī 
gi. Tiesa, iesp
ē
 ja peln
 ī 
tar fundament
ā
lo anal
 ī 
zi šaj
ā
gad
 ī 
 jum
ā
v
ē
l saglab
ā
 jas.
Da
 ļē
 ji stipr 
ā
efektivit
ā
te
iet soli t
ā
l
ā
k, un šaj
ā
gad
 ī 
 jum
ā
akciju cen
ā
s jau ir iek
 ļ
auta ar 
 ī 
visa publiskipieejam
ā
inform
ā
cija. T
ā
dej
ā
di te bezsp
ē
c
 ī 
ga ir ne tikai tehnisk
ā
anal
 ī 
ze, bet ar 
 ī 
fundament
ā
l
ā
anal
 ī 
ze – jo publiski pieejam
ā
inform
ā
cija sev
 ī 
ietver visas finanšu atskaites, makroekonomikas datus, un cita veidainform
ā
ciju, ko fundament
ā
l
ā
s anal
 ī 
zes piekrit
ē
 ji izmantoto par pamatu savu invest
 ī 
ciju l
ē
mumuveikšanai. Vien
 ī 
g
ā
investoru grupa, kas š
ā
dos apst
ā
k
 ļ
os sp
ē
 j ilgtermi
ņā
apsteigt tirgu, ir iekš
ē
 j
ā
s
 
inform
ā
cijas tur 
ē
t
ā
 ji – personas, kam ir pieeja nepubliska inform
ā
cija, kas b
ū
tiski var ietekm
ē
t akcijucenas.Savuk
ā
rt
stipr 
ā
s formas efektivit
ā
te
izdz
ē
š jebk
ā
das cer 
 ī 
bas nopeln
 ī 
t liel
ā
ku atdevi nek
ā
tirgus. Šaj
ā
,visekstr 
ē
m
ā
kaj
ā
gad
 ī 
 jum
ā
, akciju cen
ā
s ir iek
 ļ
auta pat t
ā
svar 
 ī 
g
ā
inform
ā
cija, kas v
ē
l nav publiskipieejama – uz
ņē
mumu v
ē
l nepublic
ē
tie finanšu r 
ā
d
 ī 
t
ā
 ji, statistikas dati, kas izn
ā
ks tikai r 
 ī 
t, utt. Citiemv
ā
rdiem sakot, pat svar 
 ī 
gas iekš
ē
 j
ā
s inform
ā
cijas tur 
ē
t
ā
 jiem vairs nav nek
ā
du priekšroc
 ī 
bu pret citiemtirgus dal
 ī 
bniekiem.Vadoties no tai br 
 ī 
d
 ī 
jau tapušajiem saviem un citu autoru p
ē
t
 ī 
 jumiem Fama secin
ā
 ja, ka stipr 
ā
s formasefektivit
ā
te tom
ē
r neatspogu
 ļ
o realit
ā
ti, bet vairums v
ā
 j
ā
s un da
 ļē
 ji stipras formas efektivit
ā
tes testu tom
ē
ir apstiprin
ā
 juši š
 ī 
s divas hipot
ē
zes. P
ā
ris gadu laik
ā
liel
ā
k
ā
da
 ļ
a akad
ē
mi
ķ
u pie
ņē
ma šos rezult
ā
tus, betinvestoru vid
ū
tie rad
 ī 
 ja asas diskusijas – ja reiz tirg
ū
past
ā
v vid
ē
 ji stipr 
ā
s formas efektivit
ā
te, tad jebkuršiemesls (augoša pe
 ļņ
a, zems P/E vai cits sal
 ī 
dzinoš
ā
s v
ē
rt
ē
šanas r 
ā
d
 ī 
t
ā
 js, augšupejošs trends un p
ā
ē
 jietehnisk
ā
s anal
 ī 
zes sign
ā
li, perspekt
 ī 
va nozare, laba uz
ņē
muma vad
 ī 
ba, utt), p
ē
c kura vadoties investorsieg
ā
d
ā
sies akcijas, jau b
ū
s „iek
 ļ
auts” to cen
ā
. Citiem v
ā
rdiem sakot, t
ā
ietekme uz komp
ā
nijas n
ā
kotnesnaudas pl
ū
sm
ā
m jau ir ier 
ēķ
in
ā
ta akciju cen
ā
, un investoru p
ū
li
ņ
i, analiz
ē
 jot komp
ā
nijas un atlasotlab
ā
kas invest
 ī 
cijas, ir velt
 ī 
gi – ilgtermi
ņā
vi
ņ
iem tik un t
ā
nep
ā
rsp
ē
t tirgu.T
ā
dej
ā
di, saska
ņā
ar tirgus efektivit
ā
tes teoriju, no investora viedok
 ļ
a optim
ā
lais l
ē
mums b
ū
tu vienk
ā
ršiieg
ā
d
ā
ties indeksa fondus, kuru p
ā
rvald
 ī 
šanas izmaksas ir krietni maz
ā
kas par akt
 ī 
vi menedž
ē
tajiemfondiem. Ar 
 ī 
iebildumi no veiksm
 ī 
g
ā
ko investoru puses, ka tie ir sp
ē
 juši apsteigt tirgu ar 
 ī 
sal
 ī 
dzinoši ilg
ā
k
ā
 laika posm
ā
(piem
ē
ram, piecu gadu griezum
ā
), tiktu norakst
 ī 
ti uz vienk
ā
ršu veiksmi. L
 ī 
dz
 ī 
gi k
ā
ar mon
ē
tas mešanu, iesp
ē
 ja, ka investors gada griezum
ā
p
ā
rsp
ē
s tirgu, ir aptuveni 50%. T
ā
dej
ā
di, iesp
ē
 ja,ka k
ā
ds investors p
ā
rsp
ē
s tirgu piecus gadus p
ē
c k
ā
rtas ir Viena investora kontekst
ā
t
ā
ir diezgan maza varb
ū
t
 ī 
ba, ta
č
u pasaul
ē
šobr 
 ī 
d ir vair 
ā
k k
ā
10 000 re
ģ
istr 
ē
tuinvest
 ī 
ciju fondu un v
ē
l vair 
ā
k priv
ā
to investoru. Pie
ņ
emot, ka finanšu tirgi ir efekt
 ī 
vi, m
ē
s ieg
ū
stam vair 
ā
kk
ā
300 fondus un neskait
ā
mus investorus, kas nepamatoti lepojas ar sasniegumiem, kuru pamat
ā
ir ban
ā
la veiksme... Tiesa, intu
 ī 
cija teic, ka tirgiem, kas v
ē
l ir tikai att
 ī 
st
 ī 
bas auti
ņ
os vajadz
ē
tu b
ū
tneefekt
 ī 
v
ā
kiem nek
ā
att
 ī 
st
 ī 
tajiem tirgiem, kas ir daudz liel
ā
ki un likv
 ī 
d
ā
ki. Lielos vilcienos t
ā
ar 
 ī 
ir, unvair 
ā
ki p
ē
t
 ī 
 jumu autori ir secin
ā
 juši, ka att
 ī 
st
 ī 
bas tirgiem piem
 ī 
t v
ā
 j
ā
ka efektivit
ā
te nek
ā
att
 ī 
st
 ī 
tajiemtirgiem, kas noz
 ī 
m
ē
, ka šajos tirgos sp
ē
c
 ī 
gi un labi inform
ē
ti investori tom
ē
r sp
ē
 j ilgtermi
ņā
p
ā
rsp
ē
t tirgu.Tas pats attiecas uz Baltijas akciju tirgiem – lai ar 
 ī 
rezult
ā
ti ir neviennoz
 ī 
m
 ī 
gi, liel
ā
k
ā
da
 ļ
a tom
ē
r atbalstat
ē
zi, ka Lietuvas un Latvijas tirg
ū
ir v
ā
 j
ā
s formas efektivit
ā
te – t
ā
dej
ā
di ar 
 ī 
m
ū
sm
ā
 j
ā
s lab
ā
kajieminvestoriem ir iesp
ē
 jams p
ā
rsp
ē
t tirgu, bet fundament
ā
l
ā
anal
 ī 
ze ir noder 
 ī 
g
ā
ka par tehnisko.
Autors Nosaukums Secin
ā
 jumi
K.
Ķ
iete & G.UlozaThe Information Efficiency of the Stock Market inLithuania and LatviaLietuvas tirgus - vid
ē
 ji stipr 
ā
s formas E;Latvijas akciju tirgus - v
ā
 j
ā
s formas EG. MilieskaThe Evaluation of the Lithuanian Stock Market withthe Weak-form Market Efficiency HypothesisLikv
 ī 
d
ā
k
ā
s Lietuvas akcijas v
ā
 j
ā
s formasE; maz
ā
k likv
 ī 
d
ā
s akcijas neefekt
 ī 
vasM. JanuskeviciusTesting Stock Market Efficiency Using NeuralNetworks. Case of LithuaniaLietuvas tirgus - neefekt
 ī 
vs
 
Jaun
ā
kie p
ē
t
 ī 
 jumi un tirgus efektivit
ā
tes kritika
Tirgus efektivit
ā
tes koncepts ziedu laiki bija p
ē
rn
ā
gadsimta 60.-70. gadi, bet p
ē
d
ē
 jos divdesmit gadus tasir zem smagas kritikas uguns. Pirmk
ā
rt, efektivit
ā
tes teorija balst
ā
s uz vair 
ā
kiem nere
ā
liempie
ņē
mumiem, no kuriem kliedzoš
ā
kais ir par investoru racionalit
ā
ti. Saska
ņā
ar teoriju, investori ir labiinform
ē
ti, perfekti racion
ā
li dom
ā
 joši cilv
ē
ki, kas sp
ē
 j
ā
tri un prec
 ī 
zi izv
ē
rt
ē
t riska un sagaid
ā
maienes
 ī 
guma likumsakar 
 ī 
bas un atrast pievilc
 ī 
g
ā
ko invest
 ī 
ciju pie noteikta riska l
 ī 
me
ņ
a. Pat ja tirg
ū
ir ar 
 ī 
 neracion
ā
li investori, vi
ņ
u viedok
 ļ
i „ir l
 ī 
dzsvar 
ā
” (piem
ē
ram, aptuveni puse uzskata, ka akciju cenai j
ā
b
ū
taugst
ā
kai, un puse uzskata, ka tai j
ā
b
ū
t zem
ā
kai). Un pat ja akciju cena uz br 
 ī 
di novirz
 ī 
tos no savaspaties
ā
s v
ē
rt
 ī 
bas (intrinsic value), super-racion
ā
lie investori paman
 ī 
tu, ka akciju cena ir k
 ļ
uvusi nepareiza,un jau n
ā
kamaj
ā
moment
ā
t
ā
b
ū
tu atpaka
 ļ
tur, kur tai j
ā
b
ū
t.Atš
ķ
ir 
 ī 
b
ā
no teorijas, realit
ā
t
ē
investori nav aukstasin
 ī 
gas maš
 ī 
nas, un tie bieži pie
ņ
em subjekt
 ī 
vusl
ē
mumus emociju iespaid
ā
. Psiholo
ģ
ijas ietekme uz invest
 ī 
ciju l
ē
mumu pie
ņ
emšanu ir tik liela, ka
 
invest
 ī 
ciju pasaul
ē
pat ir izveidojies atseviš
ķ
s atzars, kas to p
ē
ta – behavioral finance. Turkl
ā
t š
 ī 
 neracionalit
ā
te tirg
ū
var saglab
ā
ties pat gadiem, k
ā
rezult
ā
t
ā
var rasties grandiozi cenu „burbu
 ļ
i”. Burbu
 ļ
urašan
ā
s un pl
 ī 
šana, kas k
ā
ā
d
ā
s ir finanšu tirgus neat
ņ
emama sast
ā
vda
 ļ
a, ir pretrun
ā
ar tirgusefektivit
ā
ti. Ar 
 ī 
grandiozas akciju cenu kust
 ī 
bas
 ī 
s
ā
laika period
ā
ir gr 
ū
ti izskaidrot no EMH skatu punkta –piem
ē
ram, 1987. gada 19. oktobr 
 ī 
, zin
ā
m
ā
ar 
 ī 
k
ā
„meln
ā
pirmdiena”, kad Dow Jones nog
ā
z
ā
s par pr 
ā
tamneaptveramiem 22.6%, publiskaj
ā
telp
ā
nepar 
ā
d
 ī 
 j
ā
s praktiski neviena iev
ē
 ī 
bas cien
 ī 
ga zi
ņ
a (protams,iz
ņ
emot t
ā
s, kas bija par pašu kritienu)! Turkl
ā
t EMH teic, ka jaunas inform
ā
cijas par 
ā
d
 ī 
šan
ā
s tejumoment
ā
tiek ietverta akcija cen
ā
s t
ā
dej
ā
di akciju cenu izmai
ņ
as var izskaidrot ar jaunas inform
ā
cijaspar 
ā
d
 ī 
šanos. Ta
č
u p
ē
c Roberta Šillera (Robert Shiller) apr 
ēķ
iniem akciju cenu sv
ā
rst
 ī 
gums ir piecas l
 ī 
dztr 
 ī 
spadsmit reizes augst
ā
ks nek
ā
dividenžu sv
ā
rst
 ī 
gums (kas, k
ā
zin
ā
ms, ir galvenais uz
ņē
mumapaties
ā
s v
ē
rt
 ī 
bas noteic
ē
 js).Otrk
ā
rt, laika gait
ā
ir identific
ē
ti vair 
ā
ki faktori (zin
ā
mi ar 
 ī 
k
ā
tirgus anom
ā
lijas), uz kuriem balstoties, ir iesp
ē
 jams p
ā
rsp
ē
t tirgu. Vispopul
ā
ā
k
ā
anom
ā
lija ir saist
 ī 
ta ar uz
ņē
muma akciju cenas un pe
 ļņ
asattiec
 ī 
bu: lai ar 
 ī 
saska
ņā
ar EMH, tai nevajadz
ē
tu ietekm
ē
t invest
 ī 
ciju ienes
 ī 
gumu, neskait
ā
mi p
ē
t
 ī 
 jumi ir demonstr 
ē
 juši zema P/E pozit
 ī 
vo ietekmi uz sagaid
ā
mo ienes
 ī 
gumu. To labi demonstr 
ē
zem
ā
k redzam
ā
 sakar 
 ī 
ba starp Shiller P/E un n
ā
kamo 20 gadu atdevi (gada izteiksm
ē
): jo zem
ā
ks P/E, jo augst
ā
ku atdevivar sagaid
 ī 
t no ilgtermi
ņ
a invest
 ī 
cij
ā
m.Galu gal
ā
tirg
ū
ir daudz investoru, kas tom
ē
r sp
ē
 j konstanti p
ā
rsp
ē
t tirgu. Spilgt
ā
kais piem
ē
rs ir viens nopasaul
ē
bag
ā
t
ā
kajiem cilv
ē
kiem un slaven
ā
kais value strat
ēģ
ijas investors Vorens Bafets. Protams,Bafets pats ir ass tirgus efektivit
ā
tes hipot
ē
zes pretinieks, un vi
ņ
a pan
ā
kumi ir vi
ņ
a sp
ē
c
 ī 
g
ā
kaisarguments: vi
ņ
a portfelis kopš 1965. gada ir audzis vid
ē
 ji par 21.1% gad
ā
, kam
ē
r S&P 500 ir palielin
ā
 jiesdivreiz l
ē
n
ā
k, vid
ē
 ji par 10.3% gad
ā
. Sav
ā
zi
ņā
Bafeta pan
ā
kumi apstiprina galven
ā
s tirgus anom
ā
lijas –invest
 ī 
cijas nenov
ē
rt
ē
t
ā
s komp
ā
nij
ā
s (zems P/E un P/B) ilgtermi
ņā
 
 ļ
auj p
ā
rsp
ē
t tirgu.
of 00

Leave a Comment

You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...
You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...