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ORGANISATION DE LA FONCTION 1-Existeil, dans votre tablissement, une fonction de gestion des risques oprationnels bien identifie ? Si oui, depuis quand ? 2-Cette fonction a-t-elle des relais dans : oui non Les filiales en France Les entits ltranger Les diffrents mtiers oui non na na oui non
oui non
na
3-Quel est le nombre de personnes employ pour la gestion des risques oprationnels ?
4-La fonction de gestion des risques oprationnels est-elle rattache la direction des risques ? oui non Si non, de qui dpend-elle ?
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5-Quel type de relations existe-il entre la fonction groupe et les relais de risques oprationnels ? Liens fonctionnels oui non Liens hirarchiques oui non
6- Existe-il un comit de gestion des risques oprationnels ? Qui le prside ? Date de cration ? Quelle est la priodicit de runion ? Qui y participe ? -Patrons de mtiers -Directions transversales ? Lesquelles ?
oui non
oui non
na
oui non
na
oui non
-Autres
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METHODOLOGIE DE GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS Pour les tablissements de crdit et entreprises dinvestissement 1-Pour quelle mthode rglementaire avez-vous opt lors de lapplication de Ble 2 ? Approche indicateur de base oui non
Approche standardise
oui non
Approches avances
oui non
Si votre choix initial ntait pas en mesures complexes, pensez vous investir ultrieurement dans ces mthodes ?
oui non
Si oui quelle chance (date) pensez vous tre en mesure demployer ces mthodes ? :
Pour les socits dassurance, quelle mthode avez-vous choisi pour lapplication de Solvency II ?
2-Etat davancement de votre cartographie des risques ? Non commence (NC) En cours (EC) Termine (T)
oui non
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Combien de personnes sont associes la dmarche ? : 3-Quels mtiers sont couverts par la cartographie des risques ? NC EC -Banque de Dtail -Banque Commerciale (Crdit bail- Financement spcialis) -Gestion dactifs -Services dagences, dont conservation titres -Courtage de dtail -Ngociation et vente -Paiements et rglements -Ingnierie Financire NC EC T NA T NA
NC EC NC EC NC EC
T T T
NA NA NA
NC EC
NA
NC BC NC BC NC BC
T T T
NA NA NA
NC BC
NA
Si votre dcomposition en lignes mtiers est diffrente de celle ci-dessus, prciser votre dcomposition interne (nombre de lignes mtiers)
oui non 4-Utilisez-vous la mthode du self-assessment? (auto-valuation des dispositifs de contrle et de suivi des risques)
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5-Utilisez-vous la mthode des scnarios pour lvaluation des risques potentiels de vos activits ? oui non Des scnarios sont ils labors pour lensemble des risques ou uniquement pour des risques spcifiques (ex : risques catastrophe) ?
Si oui, laquelle ?
6-Avez-vous dfini des indicateurs cls de risques ? oui a. indicateurs prdictifs (dalerte) b. indicateurs de contexte ou dactivit c. indicateurs de risques avrs d. indicateurs de pertes non
oui non
Date de la 1re collecte
NC EC
Questionnaire PRMIA Audisoft Risques Oprationnels -2008
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7- Avez-vous mis en place une base de pertes et incidents ? Quels mtiers sont couverts par la collecte des pertes et incidents?
Si vous tes tablissement de crdit ou entreprise dinvestissement, avez-vous retenu la typologie des risques proposs par Ble II ? (fraude interne, fraude externe, dommage aux actifs, scurit des biens et des personnes, interruption dactivit, excution des processus, clients et produits) oui non NA
Votre typologie des incidents est-elle plus prcise ? Si oui, nombre de catgories retenues ?
oui non
La collecte des pertes et incidents est-elle ralise sur base dclarative ? Un seuil de collecte a-t-il t mis en place ? Si oui prcisez ce seuil :
oui non
oui non
La collecte concerne-t-elle galement les pertes indirectes ? (Exemple : PNB non gnr car client perdu) Quel est le nombre dutilisateurs habilits la Base pertes ?
oui non
oui non
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Si oui, lesquelles ?
oui non
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oui non
Quel modle statistique utilisez-vous ou pensez-vous devoir utiliser pour les pertes lies aux risques oprationnels ?
10-Disposez vous dun reporting rgulier sur les risques oprationnels ? Si oui : Quelle en est la priodicit :
NC EC
oui non Comporte-t-il des lments quantitatifs : Comporte-t-il des lments qualitatifs : A quelle fonction adressez-vous le reporting des risques oprationnels ? Comit daudit Prsident DG Direction des risques RCCI Autres 11-Avez-vous mis en place une mesure des fonds propres conomiques ? NC EC T NA oui non
Quel est le pourcentage des fonds propres allous aux risques oprationnels par rapport aux fonds propres globaux?
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12-Activits sous-traites Les activits sous-traites font-elles lobjet danalyse particulire ? Mise en place dindicateurs de suivi ? Analyse des risques et responsabilits entre la banque et le prestataire ? oui non oui non
Autre
13- Convergence des dmarches Plan de continuit dactivit et risques oprationnels Les dmarches de PCA sont-elles coordonnes ou suivi par le responsable des risques oprationnels ? oui non
Le sujet des PCA est-il voqu lors des comits de gestion des risques oprationnels ? oui non
Comment les dmarches PCA sont-elles connectes aux cartographies de risques ? Prise en compte des PCA dans lvaluation des risques rsiduels : oui non
Dfinition des activits stratgiques ralises en commun (PCA/risques oprationnels): Dfinition des risques majeurs raliss en commun (PCA/risques oprationnels):
oui non
oui non
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Question complmentaire :
14- Prestations externalises Lidentification des risques est-elle passe par lvaluation des risques sur les prestations externalises ? oui non
La dfinition de ces dernires sest-elle base sur la liste des prestations essentielles au sens du 97.02 ? (question applicable aux tablissements de crdit et entreprises dinvestissement) oui non
Avez-vous identifi les risques lis des prestataires de place, non cibls par le 97-02 ? oui non Quelle dfinition des prestations essentielles avez-vous retenu ? Commentaires :
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SYSTEMES DE GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS 1. Avez-vous choisi un outil informatique pour mettre en uvre lensemble de votre dmarche ? oui non Avez-vous eu recours un logiciel externe ou une solution interne ? oui non
oui non
2- La mise en uvre de scnarios 3-La collecte des pertes et incidents 4-Le calcul des indicateurs dalerte 5-Le calcul dallocation de fonds propres
oui non
oui non
NC EC
NC EC
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NC EC
3. Des mesures de gestion des risques ont elles t effectivement prises ? Si oui de quel type ?
oui non
oui non Plan daction suite self-assessment Mise en uvre de complments dassurances Externalisation dactivits ou de risques Modification de lorganisation Rorientation de moyens (renforcement dquipes) Autres (prcisez) oui non
oui non
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CONFORMITE Les cartographies de risques oprationnels intgrent-elles les risques de non-conformit ? oui non
Le responsable de la conformit et le responsable des risques oprationnels font-ils partie d une mme entit ou de deux entits disjointes ?
Mme entit Entits disjointes
Quelle est la frquence des runions entre le responsable des risques oprationnels et le responsable de la conformit ?
Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle Pas de runion
Y a-t-il un comit spcifique faisant participer le responsable des risques oprationnels et le responsable de la conformit ? oui non
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CONTROLES PERMANENTS Le plan de contrle permanent a-t-il t ralis en tenant compte de la cartographie des risques ? oui non La coordination des contrles permanents est-elle assure par une entit disjointe des risques oprationnels? oui non Si oui, quelle entit ?
Existe-t-il un reporting commun risques oprationnels et contrle permanent ? oui non Le rsultat des contrles permanents a-t-il eu pour consquence la revue de lvaluation des risques rsiduels et des dispositifs de matrise valus par les oprationnels ? oui non Commentaires sur larticulation des dmarches risques oprationnels et contrles permanents :
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MISE EN PLACE DES DEMARCHES LIEES AUX RISQUES OPERATIONNELS Quel bilan dressez-vous de la mise en oeuvre de vos dmarches de gestion des risques oprationnels ? Quels enjeux ? Quels rsultats ?
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CARACTERISQUES DE VOTRE ETABLISSEMENTi Etablissement de crdit Entreprise dinvestissement Socit de gestion Groupe bancaire Groupe non bancaire Compagnie dassurances Institution de prvoyance Mutuelle Secteur public Autres secteurs
Prcisez lactivit :
Elments dinformations : PNB ou chiffre daffaires Nombre de salaris Nom de lEtablissement (facultatif)
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