Calcul Integral

CALCUL INTGRAL
CALCUL INTGRAL
Jacques Faraut
Collection dirige par Daniel Guin
17, avenue du Hoggar
Parc dactivits de Courtabuf, BP 112
91944 Les Ulis Cedex A, France
ISBN : 2-86883-912-6
Tous droits de traduction, dadaptation et de reproduction par tous procds rservs pour tous
pays. Toute reproduction ou reprsentation intgrale ou partielle, par quelque procd que ce soit, des
pages publies dans le prsent ouvrage, faite sans lautorisation de lditeur est illicite et constitue une
contrefaon. Seules sont autorises, dune part, les reproductions strictement rserves lusage priv
du copiste et non destines une utilisation collective, et dautre part, les courtes citations justies
par le caractre scientique ou dinformation de luvre dans laquelle elles sont incorpores (art. L.
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tre ralises avec laccord de lditeur. Sadresser au : Centre franais dexploitation du droit de copie,
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c _ 2006, EDP Sciences, 17, avenue du Hoggar, BP 112, Parc dactivits de Courtabuf,
91944 Les Ulis Cedex A
TABLE DES MATIRES
Avant-propos v
I Mesure et intgrale 1
I.1 Mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I.2 Intgrale des fonctions positives . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I.3 Fonctions intgrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
II Mesure de Lebesgue 23
II.1 Un thorme de prolongement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
II.2 Mesure de Lebesgue sur R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
II.3 Intgrales au sens de Riemann et au sens de Lebesgue . . . . . 35
III Espaces L
p
41
III.1 Ingalits de Hlder et de Minkowski, espaces L
p
. . . . . . . . 41
III.2 Espaces L
p
, thorme de Riesz-Fischer . . . . . . . . . . . . . 44
III.3 Lespace de Hilbert L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
IV Intgration sur un espace produit 55
IV.1 Produit de deux espaces mesurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
IV.2 Intgration sur un espace produit . . . . . . . . . . . . . . . . 57
V Intgration sur R
n
65
V.1 Mesure de Lebesgue sur R
n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
V.2 Mesure supercielle sur la sphre . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
V.3 La formule de changement de variables . . . . . . . . . . . . . 70
VI Mesures de Lebesgue-Stieltjes 81
VI.1 Intgrale de Riemann-Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Calcul intgral
VI.2 Mesures de Lebesgue-Stieltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
VI.3 Thorme de Riesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
VI.4 Convergence des mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
VII Fonctions dnies par des intgrales 93
VII.1 Continuit, drivabilit, analyticit . . . . . . . . . . . . . . . . 93
VII.2 Intgrales semi-convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
VII.3 Intgrales de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
VII.4 Intgrales de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
VIII Convolution 113
VIII.1 Convolution et invariance par translation. Exemples . . . . . . 113
VIII.2 Convolution et espaces L
p
(R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
VIII.3 Approximation de lidentit et rgularisation . . . . . . . . . . 121
VIII.4 Convolution des mesures bornes . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
IX Transformation de Fourier 129
IX.1 Transformes de Fourier des fonctions intgrables . . . . . . . 130
IX.2 Transformes de Fourier des fonctions de carr intgrable . . . 136
IX.3 Transformes de Fourier des mesures bornes . . . . . . . . . . 138
X Sries de Fourier 147
X.1 Coecients de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
X.2 Convergence en moyenne quadratique . . . . . . . . . . . . . . 149
X.3 Convergence uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
X.4 Convergence ponctuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
X.5 Convergence au sens de Cesaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
XI Applications et complments 163
XI.1 Polynmes orthogonaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
XI.2 quation de la chaleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
XI.3 Problme de lisoprimtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
XI.4 Phnomne de Gibbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
XI.5 La srie de Fourier dune fonction continue converge-t-elle ? . . 182
XI.6 Jeu de pile ou face et mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . 184
XI.7 Thorme de la limite centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Bibliographie 193
Index 195
iv
AVANT-PROPOS
La thorie de lintgration sest dveloppe partir du calcul des aires et des
volumes. Laire dun rectangle est gale au produit a b des longueurs des cts, et,
laire dune runion de deux parties disjointes tant gale la somme des aires,
laire dun triangle est gale la demi-somme du produit de la longueur dun
ct par la longueur de la hauteur correspondante. Ensuite laire dun polygone
sobtient en le dcomposant en une runion disjointe de triangles. Pour mesurer
laire dun disque de rayon r on le considre comme une runion dune suite
innie croissante de polygones, et cest ainsi quon montre que son aire est gale
r
2
(r tant le rayon, et le nombre tant dni comme le demi-primtre
dun cercle de rayon 1). Une question se pose alors : peut-on mesurer laire dune
partie quelconque du plan? Nous devons prciser la question : peut-on attribuer
chaque partie A du plan un nombre (A), laire de A, nombre rel positif ou
nul, ou +? Cette application doit possder les proprits quon attend de la
mesure des aires :
(1) Si A est un rectangle dont les longueurs des cts sont gales a et b, alors
(A) = a b.
(2) Si A
n
est une suite de parties disjointes deux deux, alors
_

_
n=1
A
n
_
=
n=1
(A
n
).
(3) Si A et B sont deux parties gales , cest--dire sil existe une isomtrie
qui transforme A en B, alors (A) = (B).
La rponse cette question est ngative, comme cela a t dmontr par Vitali.
Ceci conduit modier le problme pos. On nexige plus de pouvoir mesurer
laire de toute partie du plan, mais seulement celle dune famille M contenant les
rectangles et stable par runion dnombrable. Les ensembles de la famille Msont
appels ensembles mesurables. Ainsi pos le problme admet une solution. Avant
dtudier la mesure des aires, nous considrerons la mesure de Lebesgue qui est
Calcul intgral
la solution dun problme analogue pos en dimension un. Ltape suivante est la
construction de lintgrale par approximation partir de lintgrale de fonctions
tages. Dans le cas de lintgrale de Riemann, les fonctions tages considres
sont les fonctions en escalier. En revanche, dans le cas de lintgrale de Lebesgue, ce
sont des fonctions tages dun type plus gnral : les fonctions mesurables tages.
Cette gnralisation est essentielle car elle conduit aux noncs fondamentaux de
la thorie de lintgration comme le thorme de convergence domine de Lebesgue
et celui de Riesz-Fischer, qui nont pas danalogue dans le cas de lintgrale de
Riemann.
La prsentation que nous avons choisie des lments de base de la thorie
de la mesure et de lintgrale est proche de celle de lexcellent ouvrage de W.
Rudin, Analyse relle et complexe. Le chapitre I est une prsentation ensembliste
aboutissant aux thormes de convergence monotone et de convergence domine
de Lebesgue. Cest au chapitre II quil est montr quil existe une mesure sur la
droite relle pour laquelle la mesure dun intervalle est gale sa longueur. Les
espaces fonctionnels L
p
sont tudis au chapitre III. Le thorme de Riesz-Fischer
dit que ce sont des espaces norms complets, et ce rsultat est fondamental pour
les applications lanalyse fonctionnelle. Le thorme de Fubini que nous voyons
au chapitre IV permet le calcul des intgrales multiples considres au chapitre V.
Dans la prsentation fonctionnelle de la thorie de lintgration, la dnition
de base est la mesure de Radon qui est une forme linaire positive sur lespace des
fonctions continues support compact. Le thorme de Riesz permet de relier les
deux points de vue : ensembliste et fonctionnel. Nous prsentons cette relation au
chapitre VI dans le cas particulier de la droite relle.
Nous avons particulirement dvelopp le chapitre VII sur les fonctions d-
nies par des intgrales, car nous estimons que son contenu est important par ses
applications lanalyse. Nous tudions en particulier le comportement asympto-
tique dintgrales par la mthode de Laplace et par celle de la phase stationnaire
dans le cas des intgrales simples.
Les trois chapitres suivants, VIII, IX et X, contiennent les lments de base
de lanalyse harmonique en une variable : convolution sur le groupe additif des
nombres rels et analyse de Fourier.
Le calcul intgral est un outil essentiel de lanalyse mathmatique et du calcul
des probabilits. Nous lavons illustr en choisissant sept applications qui sont
prsentes dans le dernier chapitre. Lquation de la chaleur est importante his-
toriquement. Ce sont en eet les travaux de Fourier sur cette quation qui sont
lorigine de lanalyse qui porte son nom. Les polynmes orthogonaux interviennent
dans de nombreuses questions de physique mathmatique, et leur tude fait ap-
pel des domaines varis des mathmatiques : algbre linaire, analyse complexe,
vi
Avant-propos
thorie spectrale, analyse combinatoire. La solution du problme de lisoprimtre
est une belle application de lanalyse de Fourier la gomtrie.
Nous ne parlons pas dans ce livre des relations qui existent entre le calcul
intgral et les notions de base du calcul des probabilits. Nous les avons cependant
illustres dans deux des complments du chapitre XI : le jeu de pile ou face et la
mesure de Lebesgue, et le thorme de la limite centrale.
Chacun des chapitres est suivi dexercices. Certains dentre eux constituent
des complments prsents sous forme de problmes. La bibliographie est loin
dtre exhaustive. Nous avons seulement indiqu quelques ouvrages classiques de
la thorie de la mesure et de lintgration. En plusieurs occasions, nous utilisons
des rsultats danalyse fonctionnelle pour lesquels nous faisons rfrence au livre
de C. Albert, Topologie, et aussi celui de V. Avanissian, Initiation lanalyse
fonctionnelle. Les termes nouveaux sont dnis dans le texte leur premire
occurence et sont alors crits en caractres italiques. Lindex plac la n du
livre permet de retrouver cette premire occurence.
Ce livre sadresse aux tudiants de licence de mathmatiques. Il a t rdig
partir des notes dun cours donn la facult des sciences de Tunis, et de celles
dun cours donn luniversit Louis Pasteur de Strasbourg. Je tiens remercier
Daniel Guin de mavoir encourag tirer de ces notes la matire de ce livre.
vii
I
MESURE ET INTGRALE
Lun des principaux objectifs de ce cours de calcul intgral est la construction
de la mesure et de lintgrale de Lebesgue. Nous commenons par dire ce quest une
mesure. Cest une fonction densemble. une partie A dun ensemble X on associe
un nombre (A), la mesure de A. Immdiatement, une dicult se prsente car,
en gnral, (A) nest dnie que pour certaines parties de X, appeles ensembles
mesurables. On dnit ensuite lintgrale dune fonction. Ce chapitre contient
deux thormes fondamentaux du calcul intgral : le thorme de convergence
monotone et le thorme de convergence domine.
I.1. Mesure
Si X est un ensemble, une famille A de parties de X est appele algbre de
Boole si
- et X appartiennent A;
- si A appartient A, alors son complmentaire A
c
aussi ;
- si A et B appartiennent A, alors leur runion A B et leur intersection
A B aussi.
Un ensemble Mde parties de X est appel tribu (ou -algbre de Boole) si M
est une algbre de Boole telle que, si A
n
est une suite dlments de M, alors
leur runion
n=1
A
n
appartient galement M. Le couple (X, M) dun ensemble
X et dune tribu M de parties de X est appel espace mesurable et les parties
appartenant M sont appels ensembles mesurables.
De la dnition dune tribu on dduit immdiatement les proprits suivantes.
Soit (X, M) un espace mesurable.
Chapitre I. Mesure et intgrale
- Si A et B sont deux ensembles mesurables, alors leur dirence A B =
A (B
c
) est aussi mesurable.
- Si A
n
est une suite densembles mesurables, leur intersection est aussi
mesurable car
n=1
A
n
=
_

_
n=1
A
c
n
_
c
.
Sur un ensemble X non vide, il existe toujours au moins deux tribus : la tribu
constitue des deux parties et X, et la tribu P(X) de toutes les parties de X.
On dit quune tribu M est plus petite quune tribu M
t
si tout lment de M
appartient M
t
. La tribu , X est la plus petite des tribus sur X, et P(X)
la plus grande. Une intersection quelconque de tribus est une tribu. Si T est un
ensemble de parties de X, il existe une plus petite tribu contenant T, savoir
lintersection M des tribus contenant T. (Il en existe au moins une : P(X).) On
dit que M est la tribu engendre par T.
Si X est un espace topologique, on notera B(X) la tribu borlienne de X,
cest--dire la tribu engendre par les ouverts de X. Ses lments sont appels
ensembles borliens. Notons que tout ouvert, tout ferm est un ensemble borlien.
Si X = R, la tribu borlienne B(R) est engendre par les intervalles, car tout
ouvert de R est une runion dnombrable dintervalles ouverts. Soit en eet
un ouvert de R et considrons les intervalles ouverts I =]a, b[ contenus dans
pour lesquels les extrmits a et b sont des nombres rationnels. Ces intervalles
constituent une famille dnombrable et leur runion est gale . Si X = R
2
,
la tribu borlienne B(R
2
) est engendre par les rectangles car tout ouvert de R
2
est une runion dnombrable de rectangles ouverts. En eet tout ouvert de R
2
est la runion des rectangles R =]a, b[]c, d[ contenus dans pour lesquels les
coordonnes a, b, c, d des sommets sont des nombres rationnels, et ces rectangles
constituent une famille dnombrable. Plus gnralement la tribu borlienne de R
n
est engendre par les pavs. Rappelons quun pav est un produit dintervalles.
Si (X, M) est un espace mesurable, une fonction f dnie sur X valeurs
dans [, ] est dite mesurable si limage rciproque par f de tout intervalle de
[, ] est mesurable. Pour que f soit mesurable il faut et sut que, pour tout
nombre rel , lensemble
f
1
(], ]) = x X [ f(x) > ()
soit mesurable. En eet, si f possde cette proprit, lensemble
f
1
([, ]) = x [ f(x) =
n=1
_
x [ f(x) >
1
n
_
2
I.1. Mesure
est aussi mesurable. Par passage au complmentaire on montre que f
1
([, ])
et f
1
([, [) sont mesurables et par intersection que limage rciproque par
f de tout intervalle de [, ] est mesurable. Notons que dans () on peut
remplacer ], ] par [, ], ou [, [, ou [, ].
Si f et g sont deux fonctions mesurables sur X valeurs relles, et si est
une fonction continue sur R
2
valeurs relles, alors la fonction h dnie par
h(x) =
_
f(x), g(x)
_
est mesurable. En eet, pour tout nombre rel , lensemble
= (u, v) R
2
[ (u, v) >
est un ouvert, et est donc gal une runion dnombrable de rectangles ouverts
_
n=1
R
n
, R
n
=]a
n
, b
n
[]c
n
, d
n
[.
Les ensembles
x [
_
f(x), g(x)
_
R
n
= x [ a
n
< f(x) < b
n
x [ x < g(x) < d

n
sont mesurables, et de mme lensemble

x [ h(x) > = x [
_
f(x), g(x)
_

_
n=1
x [
_
f(x), g(x)
_
R
n
est mesurable. On en dduit que la somme et le produit de deux fonctions mesu-

rables sont mesurables.
Soit f
n
une suite de fonctions mesurables valeurs dans [, ]. Alors la
fonction g = sup
n0
f
n
est mesurable. En eet
x [ g(x) > =
_
n=0
x [ f
n
(x) > .
De mme la fonction g = limsup
n
f
n
est mesurable. En eet
limsup
n
f
n
(x) = inf
m0
_
sup
nm
f
n
(x)
_
.
Si pour tout x la suite f
n
(x) a une limite f(x), alors la fonction f est mesurable.
Une fonction f valeurs complexes est dite mesurable si sa partie relle et sa
partie imaginaire sont mesurables.
3
Si X est un espace topologique et si M = B est la tribu borlienne de X,
une fonction mesurable est appele fonction borlienne. Notons que les fonctions
continues sont borliennes.
Une fonction est dite tage si elle ne prend quun nombre ni de valeurs. Une
fonction mesurable tage f sur un espace mesurable (X, M) est une combinaison
linaire de fonctions caractristiques densembles mesurables,
f =
N
i=1
a
i
A
i
(A
i
M).
Rappelons que la fonction caractristique
A
dune partie A X est la fonction
qui est gale 1 sur A et 0 sur le complmentaire de A.
Proposition I.1.1. Soit (X, M) un espace mesurable et soit f une fonction me-
surable valeurs dans [0, ]. Il existe une suite croissante u
n
de fonctions
mesurables tages valeurs dans [0, [ telle que, pour tout x X,
lim
n
u
n
(x) = f(x).
Dmonstration. Pour tout entier n > 0, et pour 1 i n2
n
, posons
A
n,i
=
_
x
i 1
2
n
f(x) <
i
2
n
_
,
B
n
= x [ f(x) n.
Ces ensembles sont mesurables. Soit u
n
la fonction mesurable tage dnie par
u
n
=
n2
n
i=1
i 1
2
n

A
n,i
+n
B
n
.
Montrons que u
n
(x) u
n+1
(x). Pour cela on remarque que, quand on passe de n
n + 1, chaque ensemble A
n,i
est partag en deux,
A
n,i
= A
n+1,2i1
A
n+1,2i
.
Si x A
n,i
, u
n
(x) =
i1
2
n
, et
si x A
n+1,2i1
, u
n+1
(x) =
2i 2
2
n+1
=
i 1
2
n
,
si x A
n+1,2i
, u
n+1
(x) =
2i 1
2
n+1
>
i 1
2
n
.
4
I.1. Mesure
Dautre part, B
n
est la runion de B
n+1
et des ensembles A
n+1,i
, i variant de
n2
n+1
+ 1 (n + 1)2
n+1
. Si x B
n
, u
n
(x) = n, et
si x B
n+1
, u
n+1
(x) = n + 1 > n,
si x A
n+1,i
, u
n+1
(x) =
i 1
2
n+1
n (n2
n+1
+ 1 i (n + 1)2
n+1
).
Montrons maintenant quen tout point x la suite u
n
(x) converge vers f(x). En
eet, si f(x) < , pour n > f(x),
f(x) u
n
(x)
1
2
n
,
et, si f(x) = , u
n
(x) = n.
Remarquons que si la fonction f est borne (f(x) M < ), la suite u
n
converge vers f uniformment.

Une mesure sur un espace mesurable (X, M) est une application de Mdans
[0, ] vriant
- () = 0,
- si A et B sont deux ensembles mesurables disjoints,
(A B) = (A) +(B),
- si A
n
est une suite densembles mesurables deux deux disjoints,
_

_
n=1
A
n
_
=
n=1
(A
n
).
La somme du second membre peut tre gale +, si lun des nombres (A
n
)
est gale +, ou si la srie est divergente.
Le nombre (A) est appel la mesure de lensemble mesurable A. La mesure
(X) de X est appele la masse totale de la mesure . Un espace mesur est un
triplet (X, M, ) o est une mesure dnie sur lespace mesurable (X, M).
Soit X un ensemble et M = P(X) la tribu de toutes les parties de X. Pour
x
0
X, la mesure de Dirac
x
0
est dnie par
x
0
(E) =
1 si x
0
E
0 sinon.
La mesure de comptage est dnie par (E) = #(E), o #(E) dsigne le nombre
dlments de E.
5
Soit x
n
une suite de points de X et
n
une suite de nombres 0. Posons
(E) =

n[x
n
E
n
.
Ce nombre est bien dni,
(E) =
n=1
E
(x
n
),
et est une mesure sur (X, M). Pour le vrier considrons une suite A
k
den-
sembles deux deux disjoints, et soit E leur runion. Alors
E
(x) =
k=1
A
k
(x),
et
(E) =
n=1
n
_

k=1
A
k
(x)
_
=
k=1
_

n=1
A
k
(x)
_
=
k=1
(A
k
).
Nous avons utilis le fait suivant : si u
pq
est une suite double de nombres 0,
alors
p=1
_

q=1
u
pq
_
=
q=1
_

p=1
u
pq
_
( +).
Cette galit signie que soit les deux membres sont nis et gaux, soit ils sont
tous les deux innis. Une telle mesure est appele mesure discrte.
Si X est un espace topologique et B est la tribu borlienne de X, une mesure
sur lespace mesurable (X, B) est appele mesure borlienne.
Soient X = R et B la tribu borlienne de R. Nous montrerons au chapitre II
quil existe une unique mesure sur lespace mesurable (R, B) telle que, si I est
un intervalle dextrmits a et b,
(I) = b a.
Cette mesure sappelle la mesure de Lebesgue de R. Nous verrons dautres
exemples importants de mesures au chapitre V.
6
I.2. Intgrale des fonctions positives
Nous aurons considrer des fonctions prenant la valeur +et des ensembles
de mesure innie. Nous adoptons les conventions suivantes :
a + = +a = , si a [0, ],
a = a = , si a ]0, ],
0 = 0 = 0.
Fixons un espace mesur (X, M, ). Nous dnissons dabord lintgrale dune
fonction mesurable tage, puis cette dnition sera tendue au cas dune fonction
mesurable positive par passage la borne suprieure.
Soit f une fonction mesurable tage valeurs dans [0, ], soient
1
, . . . ,
N
les valeurs prises par f et
E
j
= x X [ f(x) =
j
(j = 1, . . . , N).
Lintgrale de f est dnie par
_
X
fd =
N
j=1
j
(E
j
).
Si f est une combinaison linaire de fonctions caractristiques densembles mesu-
rables,
f =
n
i=1
a
i
A
i
,
alors
_
X
fd =
n
i=1
a
i
(A
i
).
Il existe en eet des ensembles mesurables disjoints C
k
tels que tout ensemble A
i
soit une runion de certains des ensembles C
k
,
A
i
=
p
k=1
ik
C
k
,
o les nombres
ik
sont gaux 0 ou 1. Par suite
(A
i
) =
p
k=1
ik
(C
k
).
7
La fonction f scrit
f =
n
i=1
a
i
_
p
k=1
ik
C
k
_
=
p
k=1
_
n
i=1
a
i
ik
_
C
k
.
Si x appartient lensemble C
k
, alors
f(x) =
n
i=1
a
i
ik
.
Lensemble E
j
est donc gal la runion des ensembles C
k
pour lesquels
n
i=1
a
i
ik
=
j
. Par suite lintgrale de f scrit
_
X
fd =
N
j=1
j
(E
j
)
=
N
j=1
j
_

k[
n
i=1
a
i
ik
=
j
(C
k
)
_
=
p
k=1
_
n
i=1
a
i
ik
_
(C
k
)
=
n
i=1
a
i
_
p
k=1
ik
(C
k
)
_
=
n
i=1
a
i
(A
i
).
Soit maintenant f une fonction mesurable valeurs dans [0, ] ; lintgrale de
f est dnie par
_
X
f d = sup
_
_
X
ud
u c(X, M), 0 u f
_
,
o c(X, M) dsigne lespace des fonctions mesurables tages dnies sur X. Cest
un nombre rel positif ou nul, ou +.
On vrie facilement les proprits suivantes de lintgrale. Si f et g sont deux
fonctions mesurables valeurs dans [0, ], et si f g, alors
_
X
f d
_
X
g d.
Si f est une fonction mesurable valeurs dans [0, ] et si est un nombre rel
0,
_
X
f d =
_
X
f d.
8
Si E est un ensemble mesurable et si f est une fonction mesurable valeurs dans
[0, ], on note
_
E
f d =
_
X
f
E
d.
Si (E) = 0, alors
_
E
f d = 0.
En revanche, ladditivit de lintgrale nest pas vidente. Elle sera dmontre
en utilisant le thorme fondamental suivant.
Th eor` eme I.2.1 (Th eor` eme de convergence monotone (ou th eor` eme de Beppo-Levi)).
Soit f
n
une suite croissante de fonctions mesurables valeurs dans [0, ] :
f
n
(x) f
n+1
(x) (x X, n N).
Posons
f(x) = lim
n
f
n
(x).
Alors la fonction f est mesurable et
_
X
f d = lim
n
_
X
f
n
d.
Nous utiliserons le lemme suivant.
Lemme I.2.2. Soit u une fonction mesurable tage valeurs dans [0, ]. Pour
un ensemble mesurable E, on pose
(E) =
_
E
ud.
Alors est une mesure sur lespace mesurable (X, M).
Dmonstration. La fonction u scrit
u =
n
i=1
a
i
A
i
,
avec a
i
0, A
i
M. Soit E
k
une suite densembles mesurables deux deux
disjoints et soit E leur runion, alors
(E) =
n
i=1
a
i
(A
i
E) =
n
i=1
a
i
_

k=1
(A
i
E
k
)
_
=
k=1
_
n
i=1
a
i
(A
i
E
k
)
_
=
k=1
(E
k
).
9
Dmonstration du thorme I.2.1. Comme limite simple de la suite des fonctions
mesurables f
n
, la fonction f est mesurable. La suite des intgrales
_
X
f
n
d est
croissante ; soit a sa limite. Puisque f
n
f,
_
X
f
n
d
_
X
f d,
et par suite
a
_
X
f d.
Soit u une fonction mesurable tage telle que 0 u f. Nous allons montrer
que
_
X
ud a,
ce qui implique
_
X
f d a,
et le thorme sera dmontr. Soit c un nombre rel, 0 < c < 1. Posons
E
n
= x X [ f
n
(x) cu(x).
Les ensembles E
n
sont mesurables, E
n
E
n+1
, et
_
n=1
E
n
= X.
Dautre part
_
X
f
n
d
_
E
n
f
n
d c
_
E
n
ud.
Daprs le lemme
lim
n
_
E
n
ud =
_
X
ud,
et par suite
a c
_
X
ud.
Cette ingalit a lieu pour tout c, 0 < c < 1, donc a
_
X
ud et a
_
X
f d .
Il existe un nonc relatif une suite dcroissante de fonctions mesurables.
Voir ce sujet lexercice 1.
10
Corollaire I.2.3 (Lemme de Fatou). Soit f
n
une suite de fonctions mesurables
valeurs dans [0, ], alors
_
X
_
liminf
n
f
n
_
d liminf
n
_
X
f
n
d.
Dmonstration. La suite des fonctions
g
k
= inf
nk
f
n
est croissante, de limite liminf
n
f
n
. La suite des nombres
a
k
= inf
nk
_
X
f
n
d
est croissante de limite liminf
n
_
X
f
n
d. Pour n k, g
k
f
n
, donc
_
X
g
k
d a
k
,
et daprs le thorme de convergence monotone (I.2.1)
lim
k
_
X
g
k
d =
_
X
_
liminf
n
f
n
_
d.
Nous obtenons nalement
_
X
_
liminf
n
f
n
_
d lim
k
a
k
= liminf
n
_
X
f
n
d.
Lingalit peut tre stricte comme le montre lexemple suivant : soient X =
]0, [, et f
n
(x) = ne
nx
, alors
_

0
f
n
(x)dx = 1, x > 0, lim
n
f
n
(x) = 0.
Nous pouvons maintenant montrer ladditivit de lintgrale.
Proposition I.2.4. Soient f et g deux fonctions mesurables valeurs dans [0, ].
Alors
_
X
(f +g) d =
_
X
f d +
_
X
g d.
11
Dmonstration. Si f et g sont tages,
f =
n
i=1
a
i
A
i
, g =
p
j=1
b
j
B
j
(A
i
, B
j
M),
alors
_
X
(f +g) d =
n
i=1
p
j=1
(a
i
+b
j
)(A
i
B
j
)
=
n
i=1
a
i
(A
i
) +
p
j=1
b
j
(B
j
) =
_
X
f d +
_
X
g d.
Si f et g sont mesurables, il existe des suites croissantes de fonctions mesurables
tages u
n
et v
n
telles que
lim
n
u
n
(x) = f(x), lim
n
v
n
(x) = g(x).
Pour tout n,
_
X
(u
n
+v
n
) d =
_
X
u
n
d +
_
X
v
n
d,
et daprs le thorme de convergence monotone, quand n tend vers linni,
_
X
(f +g) d =
_
X
f d +
_
X
g d.
Cette proprit dadditivit se gnralise comme suit.
Th eor` eme I.2.5. Soit f
n
une suite de fonctions mesurables valeurs dans [0, ].
La fonction F dnie par
F(x) =
n=1
f
n
(x)
est mesurable et
_
X
Fd =
n=1
_
X
f
n
d.
Dmonstration. Posons
F
n
(x) =
n
k=1
f
k
(x).
12
I.3. Fonctions intgrables
Daprs la proposition prcdente,
_
X
F
n
d =
n
k=1
_
X
f
k
d.
La suite des fonctions F
n
est croissante de limite F, donc, daprs le thorme de
convergence monotone (I.2.1),
_
X
F d = lim
n
_
X
F
n
d =
k=1
_
X
f
k
d.
Soient une mesure sur lespace mesurable (X, M) et h une fonction mesurable
0 sur X. Pour un ensemble mesurable E, posons
(E) =
_
E
hd.
Alors est une mesure sur (X, M). On dit que est la mesure de densit h par
rapport .
Soit (X, M, ) un espace mesur. Une fonction f dnie sur X valeurs com-
plexes est dite intgrable si elle est mesurable et si
_
X
[f[ d < .
Si f est valeurs relles, lintgrale de f est par dnition le nombre
_
X
f d =
_
X
f
+
d
_
X
f
d,
et si f est valeurs complexes, f = u + iv, o u et v sont des fonctions valeurs
relles,
_
X
f d =
_
X
ud + i
_
X
v d.
Lensemble L(X, M, ) des fonctions intgrables est un espace vectoriel sur C,
et, si f et g sont intgrables, C,
_
X
(f +g) d =
_
X
f d +
_
X
g d,
_
X
(f) d =
_
X
f d.
13
Si (X, M, ) = (R, B, ), o est la mesure de Lebesgue que nous tudierons
en II.2, et quand il sera ncessaire de le prciser, on dira intgrable au sens de
Lebesgue, pour distinguer cette notion de celle de fonction intgrable au sens de
Riemann. Nous verrons en II.3 quune fonction intgrable au sens de Riemann
est intgrable au sens de Lebesgue. Sagissant de lespace mesur (R, B, ), nous
nous permettrons dutiliser la notation classique
_

f(x)dx,
au lieu de
_
],[
fd.
Proposition I.3.1. Si f est une fonction intgrable,
_
X
f d

_
X
[f[ d.
Dmonstration. Il existe un nombre complexe de module un tel que
_
X
f d =
_
X
f d
.
Notons que la partie relle de f, note 1( f), vrie lingalit 1( f) [f[, et
par suite
_
X
f d
=
_
X
f d =
_
X
f d
=
_
X
1( f) d
_
X
[f[ d.
Voici le deuxime thorme fondamental de la thorie de lintgration, le tho-
rme de convergence domine. Nous en donnons dabord un premier nonc pro-
visoire.
Th eor` eme I.3.2. Soit f
n
une suite de fonctions intgrables vriant :
- en tout point x la suite f
n
(x) a une limite f(x),
- il existe une fonction positive intgrable g telle que, pour tout n et tout x,
[f
n
(x)[ g(x).
Alors la fonction f est intgrable et
lim
n
_
X
f
n
d =
_
X
f d.
14
Dmonstration. La fonction f, tant limite simple dune suite de fonctions mesu-
rables, est mesurable, et, puisque [f[ g, la fonction f est intgrable. Nous allons
montrer que
lim
n
_
X
[f
n
f[ d = 0.
Lnonc sen dduira puisque
_
X
f
n
d
_
X
f d

_
X
[f
n
f[ d.
En appliquant le lemme de Fatou la suite des fonctions
h
n
= 2g [f
n
f[,
nous obtenons
_
X
2g d liminf
n
_
X
(2g [f
n
f[) d
=
_
X
2g d limsup
n
_
X
[f
n
f[ d.
Donc
limsup
n
_
X
[f
n
f[ d = 0,
et
lim
n
_
X
[f
n
f[ d = 0.
Un ensemble N est dit ngligeable sil est mesurable et sil est de mesure nulle.
Une runion dnombrable densembles ngligeables est ngligeable. On dit quune
proprit P a lieu presque partout sur un ensemble E sil existe un ensemble
ngligeable N tel que la proprit ait lieu en tout point de E N. Par exemple
on dit que deux fonctions f et g sont gales presque partout, et on note
f(x) = g(x) p.p.,
sil existe un ensemble ngligeable N tel que f(x) = g(x) en tout point du com-
plmentaire de N. Si f et g sont deux fonctions intgrables gales presque par-
tout, leurs intgrales sont gales. De mme on dit quune suite de fonctions f
n
converge vers f presque partout, et on note

lim
n
f
n
(x) = f(x) p.p.,
15
sil existe un ensemble ngligeable N tel que
lim
n
f
n
(x) = f(x)
en tout point x du complmentaire de N.
Proposition I.3.3. Soit f une fonction mesurable valeurs dans [0, ].
(i) Pour tout nombre > 0,
_
x [ f(x)
_
_
X
f d.
(ii) Si
_
X
fd = 0, alors f est nulle presque partout.
E
= x [ f(x) ,
alors f
E
, et donc
_
X
f d (E
).
Si
_
X
f d = 0, alors pour tout > 0, (E
) = 0, et lensemble
x [ f(x) > 0 =
_
n=1
E1
n
est ngligeable.
Si f est une fonction mesurable valeurs dans [0, ] telle que
_
X
f d < ,
alors f est nie presque partout, cest--dire que lensemble
N = x [ f(x) =
est ngligeable.
Dans la suite nous serons amens considrer des fonctions f qui ne sont
dnies que presque partout, cest--dire dans le complmentaire dun ensemble
ngligeable. Une fonction f dnie dans le complmentaire dun ensemble ngli-
geable N est dite mesurable si la fonction

f, dnie par
f(x) = f(x) si x , N,

f(x) = 0 si x N,
16
est mesurable. De mme f est dite intgrable si

f est intgrable, et on pose alors
_
X
fd =
_
X
fd.
Le thorme de convergence domine de Lebesgue peut tre reformul de la
faon suivante.
Th eor` eme I.3.4 (Th eor` eme de convergence domin ee). Soit f
n
une suite de fonc-
tions intgrables vriant
- pour presque tout x la suite f
n
(x) a une limite f(x),
- il existe une fonction positive intgrable g telle que, pour tout n et presque
tout x,
[f
n
(x)[ g(x).
Alors la fonction f (qui en gnral nest dnie que presque partout) est intgrable
et
lim
n
_
X
f
n
d =
_
X
f d.
Th eor` eme I.3.5 (Int egration terme ` a terme dune s erie). Soit f
n
une suite de
fonctions mesurables.
(i) Alors
_
X
_

n=1
[f
n
[
_
d =
n=1
_
X
[f
n
[ d.
Ou bien les deux membres sont gaux un nombre rel ni 0, ou bien ils sont
tous deux innis.
(ii) Si les deux membres sont nis, chaque fonction f
n
est intgrable, et la
srie
n=1
f
n
(x)
converge presque partout. Sa somme est une fonction intgrable et
_
X
_

n=1
f
n
_
d =
n=1
_
X
f
n
d.
Dmonstration. (a) Posons
G(x) =
n=1
[f
n
(x)[.
Daprs le thorme sur lintgration terme terme dune srie de fonctions posi-
tives (I.2.5),
_
X
Gd =
n=1
_
X
[f
n
[ d.
17
(b) Si G est intgrable, G(x) est ni presque partout, la srie
n=1
[f
n
(x)[
converge presque partout, et il en est de mme de la srie
n=1
f
n
(x).
Notons F(x) la somme de cette srie. La fonction F est dnie presque partout.
Posons
F
n
(x) =
n
k=1
f
k
(x).
Pour presque tout x,
lim
n
F
n
(x) = F(x),
et
[F
n
(x)[
n
k=1
[f
k
(x)[ G(x).
Nous pouvons donc appliquer le thorme de convergence domine (I.3.4) :
_
X
Fd = lim
n
_
X
F
n
d
= lim
n
n
k=1
_
X
f
k
d =
k=1
_
X
f
k
d.
En gnral, il se peut quune partie dun ensemble ngligeable ne soit pas
mesurable. Si cependant cest le cas, on dit que lespace mesur (X, M, ) est
complet. Sil nest pas complet il est possible de le complter. On dnit la tribu
complte comme suit : une partie E X appartient M
t
sil existe A, B M
tels que
A E B, (B A) = 0,
et on pose
t
(E) = (A). Alors M
t
est une tribu, et
t
est une mesure sur lespace
mesurable (X, M
t
). Pour le montrer considrons une suite E
n
densembles de
M
t
. Pour tout n il existe des ensembles A
n
et B
n
de M tels que
A
n
E
n
B
n
, (B
n
A
n
) = 0.
18
Exercices
Alors
_
n=1
A
n

_
n=1
E
n

_
n=1
B
n
,
et
_

_
n=1
B
n

_
n=1
A
n
_
= 0
puisque
_
n=1
B
n

_
n=1
A
n

_
n=1
(B
n
A
n
).
On montre aussi que (X, M
t
,
t
) est un espace mesur complet.
Exercices
Exercice I.1. Soit (X, M, ) un espace mesur.
a) Soit A
n
une suite dcroissante densembles mesurables. Montrer que, si
(A
1
) < , alors
lim
n
(A
n
) =
_

n=1
A
n
_
.
Est-ce encore vrai sans faire lhypothse (A
1
) < ?
b) Soit f
n
une suite dcroissante de fonctions mesurables 0. Montrer
que, si f
1
est intgrable,
lim
n
_
X
f
n
d =
_
X
_
lim
n
f
n
_
d.
Est-ce encore vrai sans faire lhypothse que f
1
est intgrable ?
Exercice I.2. Soit (X, M, ) un espace mesur et soit A
n
une suite densembles
mesurables. Pour un entier m 1 on note B
m
lensemble des x X qui
appartiennent au moins m des ensembles A
n
. Montrer que B
m
est mesurable
et que
(B
m
)
1
m
n=1
(A
n
).
Exercice I.3. Soit (X, M) un espace mesurable, et soit f
n
une suite de fonctions
mesurables valeurs relles ou complexes. Montrer que lensemble des points
x X o la suite f
n
(x) est convergente et mesurable.
Indication : on pourra montrer que lensemble des points x X o la suite
f
n
(x) est de Cauchy et mesurable.
19
Exercice I.4. Montrer que, pour , > 0,
_

0
xe
x
1 e
x
dx =
n=0
1
( +n)
2
.
Exercice I.5. Soient , > 0.
a) Montrer que
_
1
0
x
1
1 +x
dx =
n=0
(1)
n
+n
.
Indication : on pourra utiliser lidentit
1
1 t
= 1 + +t
n
+
t
n+1
1 t
.
En dduire que
n=0
(1)
n
n + 1
= ln 2,
n=0
(1)
n
2n + 1
=

4
.
b) Montrer que, si 0 < < 1,
_

0
x
1
1 +x
dx =
1
n=1
(1)
n
2
2
n
2
.
Exercice I.6. Le but de cet exercice est dvaluer lintgrale de Gauss
_

e
x
2
dx =

.
a) Montrer que
lim
n
_

n
0
_
1
x
2
n
_
n
dx =
_

0
e
x
2
dx.
Vrier que
_

n
0
_
1
x
2
n
_
n
dx =

n
_
2
0
cos
2n+1
d.
b) Lintgrale de Wallis I
m
est dnie par
I
m
=
_
2
0
cos
m
d,
20
Exercices
et on tablit que
I
2n
=
1 3 (2n 1)
2 4 (2n)
2
, I
2n+1
=
2 4 (2n)
3 5 (2n + 1)
.
Montrer que
1
I
2n
I
2n+1
I
2n1
I
2n+1
= 1 +
1
2n
,
lim
n
I
2n
I
2n+1
= 1,
et que
I
m

_
m
(m ).
c) En dduire que
_

0
e
x
2
dx =
1
2
.
Exercice I.7. Soient > 1, 0. Montrer que
lim
m
_
m
0
x
(ln x)
_
1
x
m
_
m
dx =
_

0
x
(ln x)
e
x
dx.
En dduire que
_

0
e
x
lnxdx = ,
o est la constante dEuler dnie par
= lim
m
_
m
k=1
1
k
ln m
_
.
21
II
MESURE DE LEBESGUE
Nous allons montrer dans ce chapitre quil existe une mesure sur la tribu
borlienne de la droite relle telle que la mesure dun intervalle soit gale sa
longueur. Cest la mesure de Lebesgue de la droite relle. Pour cela nous tablirons
dabord un thorme de prolongement qui sera aussi utilis ultrieurement pour
la construction du produit de deux mesures au chapitre IV.
II.1. Un thorme de prolongement
Soit X un ensemble et A une algbre de Boole de parties de X. Dans cette
section les ensembles de A seront appels ensembles lmentaires, et une combinai-
son linaire de fonctions caractristiques densembles lmentaires sera appelle
fonction lmentaire.
Th eor` eme II.1.1. Soit une application
: A [0, ],
telle que, si A
n
est une suite densembles de A deux deux disjoints dont la
runion A est aussi un ensemble lmentaire, alors
(A) =
n=1
(A
n
).
On suppose que est -nie, cest--dire quil existe une suite densembles X
n
de A tels que, pour tout n, (X
n
) < , et dont la runion est gale X. Alors
se prolonge de faon unique en une mesure sur la tribu M engendre par A.
Chapitre II. Mesure de Lebesgue
Ce prolongement, que nous noterons aussi, possde les proprits suivantes.
(1) Soit E un ensemble mesurable. Pour tout > 0 il existe une suite A
n
densembles lmentaires telle que

E
_
n=1
A
n
,
et
n=1
(A
n
) (E) +.
(2) Soit f une fonction intgrable, relativement lespace mesur (X, M, ).
Il existe une suite f
n
de fonctions lmentaires intgrables telle que
lim
n
_
X
[f
n
f[ d = 0.
Dmonstration. Lunicit rsulte de la remarque suivante : si et sont deux
mesures sur lespace mesurable (X, M), les ensembles mesurables E pour lesquels
(E) = (E) constituent une sous-tribu de M. Ainsi, si les mesures et con-
cident sur une famille densembles qui engendre M, elles sont gales.
La dmonstration de lexistence se fait en plusieurs tapes.
(a) Soit A
n
une suite densembles lmentaires dont la runion contient un
ensemble lmentaire A, alors
(A)
n=1
(A
n
).
Posons
B
n
= A
A
n
,
C
n
=
n
_
k=1
B
k

n1
k=1
B
k
, C
1
= B
1
.
Les ensembles C
n
sont lmentaires, deux deux disjoints, et
A =
_
n=1
B
n
=
_
n=1
C
n
, C
n
B
n
A
n
,
donc
(A) =
n=1
(C
n
)
n=1
(A
n
).
24
On dnit la mesure extrieure
(E) dune partie E de X par
(E) = inf
_

k=1
(A
n
)
A
n
A, E
_
n=1
A
n
_
.
Daprs ce qui prcde, si E est un ensemble lmentaire, alors
(E) = (E).
(b) Si E
n
est une suite de parties de X, de runion E, alors
(E)
n=1
(E
n
).
Si
(E
n
) = pour un certain n, cest vident. Supposons que
(E
n
) <
pour tout n. Soit > 0. Pour tout n il existe une suite densembles lmentaires
A
n,k
telle que
E
n

_
k=1
A
n,k
,
k=1
(A
n,k
)
(E) +

2
n
.
Puisque
E
_
n=1
_
k=1
A
n,k
,
il en rsulte que
(E)
n=1
k=1
(A
n,k
)
n=1
(E
n
) +.
Cette ingalit ayant lieu pour tout > 0,
(E)
n=1
(E
n
).
(c) La dirence symtrique de deux parties A et B de X est lensemble
AB = (A B) (B A), ce qui peut se traduire par
AB
= [
A

B
[.
Dnissons lcart de A et B par
(A, B) =
(AB).
25
On tablit sans peine les proprits suivantes.
(A, B) (A, C) +(C, B),
(A
1
A
2
, B
1
B
2
) (A
1
, B
1
) +(A
2
, B
2
),
(A
1
A
2
, B
1
B
2
) (A
1
, B
1
) +(A
2
, B
2
),
(A
1
A
2
, B
1
B
2
) (A
1
, B
1
) +(A
2
, B
2
),
[
(A)
(B)[ (A, B).

Une partie E de X est dite intgrable sil existe une suite densembles lmentaires
A
n
tels que (A
n
) < pour tout n, et
lim
n
(A
n
, E) = 0.
Si E et F sont des ensembles intgrables, alors E F, E F et E F sont int-
grables. Soit E une partie de X. Sil existe une suite E
n
densembles intgrables
telle que
lim
n
(E
n
, E) = 0,
alors E est intgrable.
Notons M
t
lensemble des parties de X qui sont runions de suites densembles
intgrables. Nous allons montrer que M
t
est une tribu, et que la restriction de
M
t
est une mesure sur lespace mesurable (X, M
t
).
(d) Si A et B sont deux ensembles intgrables, alors
(A) +
(B) =
(A B) +
(A B).
Il existe deux suites A
n
et B
n
densembles lmentaires telles que, pour
tout n, (A
n
) < , (B
n
) < , et
lim
n
(A
n
, A) = 0, lim
n
(B
n
, B) = 0.
Des proprits de lcart il rsulte que
lim
n
(A
n
B
n
, A B) = 0,
lim
n
(A
n
B
n
, A B) = 0,
et, pour tout n,
(A
n
) +
(B
n
) =
(A
n
B
n
) +
(A
n
B
n
).
26
La relation annonce sen dduit par passage la limite.
(e) Si E
n
est une suite densembles intgrables deux deux disjoints de
runion E,
(E) =
n=1
(E
n
).
Daprs (b),
(E)
n=1
(E
n
).
Daprs (d), pour tout N,
_
N
_
n=1
E
n
_
=
N
n=1
(E
n
),
donc
(E)
N
n=1
(E
n
),
et par suite
(E)
n=1
(E
n
).
(f) Soit E un ensemble de M
t
tel que
(E) < , alors E est intgrable.

Lensemble E est une runion dune suite densembles intgrables E
n
que lon
peut supposer deux deux disjoints, donc, daprs (e),
(E) =
n=1
(E
n
),
et par suite
lim
n
_
N
_
n=1
E
n
, E
_
= 0,
donc E est intgrable.
On dduit de (e) et (f) que si E
n
est une suite densembles de M
t
deux
deux disjoints de runion E,
(E) =
n=1
(E
n
).
27
(g) M
t
est une tribu.
Il est clair quune runion dune suite densembles de M
t
appartient M
t
.
Montrons que le complmentaire E
c
dun ensemble de M
t
appartient aussi M
t
.
Lensemble E est runion dune suite densembles intgrables E
k
. Dautre part
nous savons quil existe une suite X
n
densembles lmentaires intgrables dont
la runion est gale X. De la relation
X
n
E =
_
k=1
(X
n
E
k
)
on dduit que X
n
E est intgrable. De mme
X
n
E = X
n
(X
n
E)
est intgrable. Par suite
E
c
=
_
n=1
(X
n
E)
appartient M
t
.
Remarquons que la tribu M
t
contient la tribu M.
(h) Soit f une fonction intgrable relativement lespace mesur (X, M
t
, ),
et soit > 0. De la proposition I.1.1 et du thorme de convergence domine
(I.3.4) il rsulte quil existe une fonction intgrable tage g telle que
_
X
[f g[ d

2
,
et de la dnition des ensembles intgrables il rsulte quil existe une fonction
intgrable lmentaire h telle que
_
X
[g h[ d

2
.
Par suite
_
X
[f h[ d .
Dans la suite nous aurons besoin de la proprit suivante qui se dduit direc-
tement de la partie (2) de lnonc du thorme de prolongement (II.1.1).
28
II.2. Mesure de Lebesgue sur R
Proposition II.1.2. Soit f une fonction intgrable relativement lespace mesur
(X, M, ). Il existe une suite u
k
de fonctions lmentaires intgrables telles que
f(x) =
k=1
u
k
(x) p.p.,
k=1
_
X
[u
k
[ d < .
Dmonstration. Il existe une suite f
n
de fonctions lmentaires intgrables telle
que
lim
n
_
X
[f
n
f[ d = 0.
On peut extraire de la suite f
n
une sous-suite f
n
k
telle que
k=1
_
X
[f
n
k+1
f
n
k
[ d < .
Posons
u
1
= f
n
1
, u
k
= f
n
k
f
n
k1
(k 2).
La suite u
k
convient.
Soit A lalgbre de Boole engendre par les intervalles de R : un ensemble de A
est une runion nie dintervalles (que lon peut supposer deux deux disjoints).
Soit lapplication dnie sur A valeurs dans [0, ] de la faon suivante : si
E =
N
_
n=1
I
n
,
o les ensembles I
n
sont des intervalles deux deux disjoints dextrmits a
n
et b
n
,
(E) =
N
n=1
(I
n
) =
N
n=1
(b
n
a
n
).
29
Th eor` eme II.2.1. Soit E
n
une suite dlments de A deux deux disjoints dont
la runion E appartient aussi A, alors
(E) =
n=1
(E
n
).
Avant de le dmontrer, notons que le thorme de prolongement (II.1.1) nous
permet den dduire
Th eor` eme II.2.2. (i) Il existe une mesure unique sur la tribu borlienne de R
telle que, si I est un intervalle dextrmits a et b,
(I) = b a.
(ii) De plus, si E est un ensemble borlien de mesure nie, pour tout > 0 il
existe une suite I
n
dintervalles telle que
E
_
n=1
I
n
,
et
n=1
(I
n
) (E) +.
(iii) Si f est une fonction intgrable, il existe une suite de fonctions intgrables
en escalier telle que
lim
n
_
R
[f
n
f[ d = 0.
Rappelons quune fonction en escalier dnie sur un intervalle dextrmits
et ( < ) est une fonction f pour laquelle il existe une subdivision
= x
0
< x
1
< < x
n
= ,
et des nombres A
0
, . . . A
n1
tels que
f(x) = A
i
si x ]x
i
, x
i+1
[.
Dmonstration du thorme II.2.1. Elle se fait en plusieurs tapes.
(a) Si I
1
, . . . , I
n
sont des intervalles deux deux disjoints, tous contenus dans
un intervalle I, alors
n
k=1
(I
k
) (I).
30
Notons a
k
et b
k
les extrmits de I
k
, a et b celles de I. Nous pouvons supposer
que
a a
1
b
1
a
2
b
n
b,
et alors
n
k=1
(b
k
a
k
) b a.
(b) Si K = [a, b] est un intervalle ferm born contenu dans la runion des
intervalles ouverts U
k
=]a
k
, b
k
[ (k = 1, , n), alors
(K)
n
k=1
(U
k
).
Lextrmit a appartient lun des intervalles U
k
, soit U
k
1
. Si b
k
1
b, il existe
k
2
tel que b
k
1
appartienne U
k
2
. Nous construisons ainsi une suite dindices k
i
jusqu ce que b
k
m
> b. Ainsi
a
k
1
< a < b
k
1
, a
k
m
< b < b
k
m
, a
k
i+1
< b
k
i
< b
k
i+1
,
et par suite
(K)
m
i=1
(U
k
i
).
(c) Si I
n
est une suite dintervalles dont la runion contient lintervalle I,
alors
(I)
n=1
(I
n
).
Nous pouvons supposer que (I
n
) < pour tout n. Considrons dabord le
cas o (I) < . Soit > 0. Il existe un intervalle ferm born K I tel que
(I) (K) +,
et des intervalles ouverts U
n
tels que I
n
U
n
, et
(U
n
) (I
n
) +2
n
.
31
Les intervalles ouverts U
n
recouvrent le compact K, on peut donc en extraire un
recouvrement ni, et, daprs (b),
(K)
n=1
(U
n
).
Par suite
(I)
k=1
(I
n
) + 2.
Ceci tant vrai pour tout > 0, le rsultat annonc sen dduit.
Si (I) = , pour tout A > 0 il existe un intervalle compact K contenu dans
I tel que (K) A. La dmonstration se poursuit comme prcdemment.
(d) Si I
n
est une suite dintervalles deux deux disjoints dont la runion
est un intervalle I, alors
(I) =
n=1
(I
n
).
De (a) il rsulte que pour tout N
N
n=1
(I
n
) (I),
et daprs (c)
(I)
n=1
(I
n
).
(e) Si E
n
est une suite densembles lmentaires deux deux disjoints dont
la runion est aussi un ensemble lmentaire, alors
n=1
(E
n
) = (E).
Nous pouvons supposer que les ensembles E
n
sont des intervalles. Lensemble
E est la runion dintervalles I
k
(k = 1, , K) que lon peut supposer deux
deux disjoints. Daprs (d)
(I
k
) =
n=1
(I
k
E
n
),
32
et aussi
(E
n
) =
K
k=1
(I
k
E
n
),
et le rsultat annonc sen dduit.
Lespace mesur (R, B, ) est invariant par translation, cest--dire que si E
est un ensemble borlien et a est un nombre rel, lensemble E + a est aussi
borlien et
(E +a) = (E).
En eet la tribu borlienne est la plus petite tribu contenant les intervalles, et le
translat dun intervalle est un intervalle, par suite le translat dun ensemble bo-
rlien est aussi un ensemble borlien. Soit a un nombre rel. Pour tout borlien E,
posons
(E) = (E +a).
Ceci dnit une mesure sur (R, B), et pour tout intervalle I
(I) = (I),
donc = .
Proposition II.2.3. Si est une mesure sur (R, B) qui est invariante par transla-
tion et pour laquelle la mesure dun intervalle born est nie, alors il existe une
constante c telle que = c.
Dmonstration. Posons c = ([0, 1[). Soit I = [a, b[ un intervalle dont les extrmits
a et b sont des nombres rationnels. Des proprits dadditivit et dinvariance de
la mesure on dduit que
([a, b[) = c(b a).
La proposition rsulte alors du fait que les intervalles de ce type engendrent la
tribu borlienne B de R.
Dans cette section nous appelerons mesurable une partie de R appartenant
la tribu complte de la tribu borlienne B relativement la mesure de Lebesgue
, cest--dire quun ensemble E est mesurable sil existe deux ensembles borliens
A et B tels que
A E B, (B A) = 0.
La mesure de E est alors par dnition
(E) = (A).
33
Proposition II.2.4. Soit E un ensemble mesurable.
(i) (E) = inf(U) [ U ouvert, E U.
(ii) (E) = sup(K) [ K compact , K E.
Dmonstration. (a) Si (E) = cest vident. Supposons (E) < et soit > 0.
Il existe une suite dintervalles I
n
telle que
E
_
n=1
I
n
,
n=1
(I
n
) (E) +,
et, pour tout n, il existe un intervalle ouvert U
n
contenant I
n
tel que
(U
n
) (I
n
) +2
n
.
Soit U la runion des intervalles U
n
. Cest un ouvert qui contient E et
(U)
k=1
(U
n
)
n=1
(I
n
) + (E) + 2.
(b) Supposons dabord que (E) < , et soit > 0. Il existe un intervalle
compact I tel que
(E I) (E) .
Posons F = I E. Daprs (a) il existe un ouvert U contenant F tel que
(U) (F) +.
Puis posons K = I U. Cest un compact contenu dans E et
(I) = (K) +(U I) (K) +(F) +,
donc
(K) (I) (F) = (E I) ,
et par suite
(K) (E) 2.
Si (E) = , pour tout A > 0 il existe un intervalle compact I tel que
(E I) A, et la dmonstration se poursuit comme prcdemment .
34
II.3. Intgrales au sens de Riemann et au sens de Lebesgue
II.3. Intgrales au sens de Riemann
et au sens de Lebesgue
Rappelons dabord la dnition de lintgrale au sens de Riemann sur un
intervalle ferm born [a, b] de R. Soit u une fonction en escalier dnie sur [a, b].
Il existe une subdivision
a = x
0
< x
1
< . . . < x
n
= b,
et des nombres A
0
, . . . , A
n1
tels que
u(x) = A
i
si x ]x
i
, x
i+1
[.
Lintgrale de u est dnie par
_
b
a
u(x)dx =
n1
i=1
A
i
(x
i+1
x
i
).
On vrie que cette dnition est indpendante du choix de la subdivision et que
lintgrale est une forme linaire sur lespace c
0
(a, b) des fonctions en escalier sur
[a, b].
Si f est une fonction dnie sur [a, b] valeurs relles et borne, on pose
|
0
(f) = sup
_
_
b
a
u(x)dx
u c
0
(a, b), u f
_
,
1
0
(f) = inf
_
_
b
a
v(x)dx
v c
0
(a, b), v f
_
.
La fonction f est dite intgrable au sens de Riemann si |
0
(f) = 1
0
(f). Lintgrale
au sens de Riemann de f est alors le nombre
_
b
a
f(x)dx = |
0
(f) = 1
0
(f).
Pour quune fonction borne f soit intgrable au sens de Riemann il faut et il
sut que pour tout > 0, il existe deux fonctions u, v c
0
(a, b) telles que
u f v,
_
b
a
(v u)dx .
Considrons maintenant un espace mesur complet (X, M, ) et supposons
que la masse totale de la mesure soit nie : (X) < . Pour une fonction f
35
dnie sur X valeurs relles et borne, posons
|(f) =
_
_
X
u d
u c(X, M), u f
_
,
1(f) =
_
X
v d
v c(X, M), v f
_
.
(Rappelons que c(X, M) dsigne lespace des fonctions mesurables tages dnies
sur X.) Si f est mesurable alors |(f) = 1(f), et
_
X
f d = |(f) = 1(f).
Rciproquement nous allons voir que si |(f) = 1(f), alors f est mesurable. En
eet si cest le cas, pour tout > 0, il existe u, v c(X, M) telles que
u f v,
_
X
(v u) d .
Ainsi il existe des suites u
n
et v
n
de fonctions mesurables tages telles que
u
n
f v
n
,
_
X
(v
n
u
n
) d
1
n
.
Posons
U
n
= sup
kn
u
k
, V
n
= inf
kn
v
k
.
Les fonctions U
n
et V
n
sont mesurables tages, la suite U
n
est croissante, la
suite V
n
est dcroisante et
_
X
(V
n
U
n
) d
1
n
.
De plus
lim
n
_
X
U
n
d = |(f), lim
n
_
X
V
n
d = 1(f).
Posons
g(x) = lim
n
U
n
(x), h(x) = lim
n
V
n
(x).
Les fonctions g et h sont mesurables, et g f h. Du thorme de convergence
monotone (I.2.1) il rsulte que
_
X
(h g) d = 1(f) |(f) = 0,
36
Exercices
donc f = g = h presque partout, et
_
X
f d = |(f) = 1(f).
Ainsi f est intgrable relativement lespace mesur (X, M, ) si et seulement si
|(f) = 1(f).
Considrons le cas o X = [a, b], M est la tribu complte de la tribu bor-
lienne relativement la mesure de Lebesgue, et = est la mesure de Lebesgue.
Pour toute fonction f dnie sur [a, b] valeurs relles et borne,
|
0
(f) |(f) 1(f) 1
0
(f).
Ainsi, si f est intgrable au sens de Riemann elle est intgrable au sens de
Lebesgue, et les deux dnitions dintgrale concident. Par contre une fonction f
peut tre intgrable au sens de Lebesgue sans tre intgrable au sens de Riemann,
cest--dire que |(f) = 1(f), mais que |
0
(f) < 1
0
(f). Cest en eet le cas pour
la fonction f dnie sur [0, 1] par
f(x) =
_
1 si x Q [0, 1],
0 sinon.
Dans ce cas |
0
(f) = 0, 1
0
(f) = 1, |(f) = 1(f) = 0.
Exercices
Exercice II.1. Ensemble triadique de Cantor. Soit un nombre rel tel que 0 <
1. On va dnir une suite dcroissante de ferms F
n
[0, 1]. Lensemble de
Cantor K
sera dni par

K
n=0
F
n
.
La suite F
n
est dnie par rcurrence de la faon suivante. On pose F
0
= [0, 1].
Lensemble F
1
est le complmentaire dans F
0
de lintervalle ouvert de centre
1
2
et de longueur

3
:
F
1
= I
1
1
I
2
1
, I
1
1
=
_
0,
1
2

6
_
, I
2
1
=
_
1
2
+

6
, 1
_
.
On eectue sur chacun des intervalles I
1
1
et I
2
1
la mme opration en remplaant
par

3
. Ainsi, si
F
n
= I
1
n
. . . I
2
n
n
, I
k
n
= [a
k
n
, b
k
n
] (1 k 2
n
),
37
alors
F
n+1
= I
1
n+1
. . . I
2
n+1
n+1
,
avec
I
2k1
n+1
=
_
a
k
n
,
a
k
n
+b
k
n
2

2 3
n+1
_
, I
2k
n+1
=
_
a
k
n
+b
k
n
2
+

2 3
n+1
, b
k
n
_
.
a) Montrer que
(F
n
) = 1

3

2
9

2
n1
3
n
.
b) Montrer que K
est un ensemble compact dintrieur vide, et que (K
) =
1 .
c) Considrons les dveloppements triadiques innis des nombres de [0, 1].
Tout nombre x [0, 1] scrit
x = 0, a
1
a
2
. . . a
n
. . . ,
o a
n
est une suite de nombres gaux 0, 1 ou 2, cest--dire
x =
n=1
a
n
3
n
.
Lcriture nest pas unique lorsque x est un nombre triadique, cest--dire si
x =
N
n=1
a
n
3
n
(a
N
,= 0),
qui scrit x = 0, a
1
a
2
. . . a
N
, car x est aussi gal
x =
N1
n=1
a
N
3
n
+
a
N1
3
N
+
n=N+1
2
3
n
,
cest--dire quil scrit aussi
x = 0, a
1
a
2
. . . a
N1
a
t
N
. . . a
t
n
. . . ,
o a
t
N
= a
N
1, et a
t
n
= 2 si n N + 1.
Montrer que lensemble de Cantor K
1
est gal lensemble des nombres qui
scrivent
x = 0, a
1
a
2
. . . a
n
. . .
o a
n
est une suite de nombres gaux 0 ou 2. Montrer que K
1
nest pas
dnombrable. Ainsi K
1
est un ensemble compact non dnombrable de mesure
nulle.
38
Exercices
Exercice II.2 (Thorme dEgoro). Soit Bla tribu borlienne de R, et soit E un
ensemble borlien de mesure nie, (E) < . Soit f
n
une suite de fonctions
mesurables dnies sur E valeurs relles, convergeant en tout point de E vers
une fonction f.
a) Pour x, et pour tout entier n on pose
F
n
= x E [ [f
n
(x) f(x)[ > , G
n
=
_
kn
F
k
.
Montrer que
lim
n
(G
n
) = 0.
b) Montrer que, pour tous > 0 et > 0, il existe un borlien A E, de
mesure (A) < , et un entier N tel que
n N, x E A, [f
n
(x) f(x)[ .
c) Montrer que, pour tout > 0, il existe un borlien A E, de mesure
(A) , tel que la suite f
n
converge uniformment sur E A.
Indication : appliquer le rsultat de b) des suites
k
et
k
convenables.
Exercice II.3 (Thorme de Lusin). Soit B la tribu borlienne de R, et soit E un
ensemble borlien de mesure nie, (E) < .
a) Soit f une fonction mesurable tage valeurs relles dnie sur E. Mon-
trer que, pour tout > 0, il existe un compact K E tel que (E K) et
que f soit continue sur K.
Indication : on utilisera le fait suivant ; soit A un borlien de mesure nie. Pour
tout > 0 il existe un compact K A tel que (A K) .
b) Soit f une fonction mesurable dnie sur E valeurs relles. Montrer
que, pour tout > 0, il existe un borlien A tel que (A) et que f soit
continue sur E A.
Indication : on considrera une suite f
n
de fonctions mesurables tages telles
que [f
n
[ [f
n+1
[ qui converge vers f en tout point de E, et on appliquera le
thorme dEgoro (exercice II.2).
39
III
ESPACES L
p
Les espaces L
p
jouent un rle important en analyse fonctionnelle. Nous verrons
dans ce chapitre que L
p
est un espace de Banach, cest--dire un espace norm
complet. Cest le thorme de Riesz-Fischer. En particulier L
2
est un espace de
Hilbert. Cest un rsultat important par ses applications lanalyse. Il ny a
pas dnonc analogue pour lintgrale de Riemann, et nous avons ici lune des
principales justications de lintroduction de la thorie de lintgrale de Lebesgue.
III.1. Ingalits de Hlder et de Minkowski, espaces L
p
Soit (X, M, ) un espace mesur. Pour 1 p < , on note L
p
(X, M, )
lensemble des fonctions mesurables f valeurs complexes telles que
_
X
[f[
p
d < ,
et, pour une telle fonction, on pose
|f|
p
=
_
_
X
[f[
p
d
_1
p
.
Pour p = 1 il est clair que L
1
(X, M, ) est un espace vectoriel, cest lespace des
fonctions intgrables, et f |f|
1
est une semi-norme. Pour p > 1 ce sont les
ingalits de Hlder et de Minskowski qui permettent de montrer que L
p
(X, M, )
est un espace vectoriel et que f |f|
p
est une semi-norme sur cet espace. Nous
allons dabord tablir le lemme de convexit suivant.
Chapitre III. Espaces L
p
Lemme III.1.1. Soient et 0, tels que + = 1, et soient u, v [0, ].
Alors
u
u +v.
Dmonstration. On peut supposer que 0 < u, v < , sinon lingalit est vidente,
et donc poser u = e
s
, v = e
t
. La fonction exponentielle tant convexe,
e
s+t
e
s
+e
t
,
cest--dire
u
u +v.
Deux nombres rels positifs p et q sont appels exposants conjugus sils vri-
ent la relation
1
p
+
1
q
= 1.
Cette relation implique que p et q sont suprieurs 1. Notons que p = 2 est gal
son conjugu q = 2. Si p tend vers 1 alors q tend vers linni. On dira que 1 et
sont conjugus.
Th eor` eme III.1.2 (In egalit es de H older et de Minkowski). Soient p et q deux expo-
sants conjugus, 1 < p, q < , et soient f et g deux fonctions mesurables
valeurs dans [0, ]. Lingalit de Hlder scrit
_
X
fg d
_
_
X
f
p
d
_1
p
_
_
X
g
q
d
_1
q
,
et lingalit de Minkowski
_
_
X
(f +g)
p
d
_1
p
_
_
X
f
p
d
_1
p
+
_
_
X
g
p
d
_1
p
.
Dmonstration. (a) Ingalit de Hlder. Posons
A =
_
_
X
f
p
d
_1
p
, B =
_
_
X
g
q
d
_1
q
.
Si A = 0, alors f = 0 p.p., donc
_
X
fg d = 0. Si A = , lingalit est vidente.
On peut donc supposer que 0 < A, B < . Posons alors
F =
f
A
, G =
g
B
.
42
III.1. Ingalits de Hlder et de Minkowski, espaces L
p
Daprs le lemme III.1.1,
F(x)G(x)
1
p
F(x)
p
+
1
q
G(x)
q
,
et en intgrant,
_
X
FG d
1
p
_
X
F
p
d +
1
q
_
X
G
q
d = 1,
qui est lingalit dmontrer.
(b) Ingalit de Minkowski. Si
_
X
f
p
d = , ou si
_
X
g
p
d = , ou si
_
X
(f +g)
p
d = 0, lingalit est vidente. On peut donc supposer que
_
X
f
p
d < ,
_
X
g
p
d < ,
_
X
(f +g)
p
d > 0.
Puisque, pour p > 1, la fonction t t
p
est convexe,
_
f +g
2
_
p
1
2
(f
p
+g
p
),
et donc
_
X
(f +g)
p
d < .
Appliquons lingalit de Hlder au produit f(f +g)
p1
,
_
X
f(f +g)
p1
d
_
_
X
f
p
d
_1
p
_
_
X
(f +g)
p
d
_1
q
,
car (p 1)q = p. De mme avec le produit g(f +g)
p1
,
_
X
g(f +g)
p1
d
_
_
X
g
p
d
_1
p
_
_
X
(f +g)
p
d
_1
q
,
et additionnons ces deux ingalits,
_
X
(f +g)
p
d
_
_
_
X
f
p
d
_1
p
+
_
_
X
g
p
d
_1
p
_
_
_
X
(f +g)
p
d
_1
q
.
Lingalit dmontrer sen dduit.
Corollaire III.1.3. Pour 1 p < lensemble L
p
(X, M, ) est un espace vectoriel
sur C et lapplication f |f|
p
est une semi-norme sur cet espace vectoriel.
43
p
Dmonstration. Cest une consquence de lingalit de Minkowski.
Soient p et q deux exposants conjugus, 1 < p, q < , soient f une fonction
de L
p
et g une fonction de L
q
. De lingalit de Hlder on dduit que le produit
fg est intgrable et que
_
X
fg d

_
_
X
[f[
p
d
_1
p
_
_
X
[g[
q
d
_1
q
.
Cette ingalit est aussi appel ingalit de Hlder. Lorsque p = q = 2, cest
lingalit de Schwarz.
Une fonction mesurable valeurs complexes est dite essentiellement borne
sil existe un nombre M tel que
(x [ [f(x)[ > M) = 0.
La borne infrieure des nombres M pour lesquels ceci a lieu est appele la borne
suprieure essentielle de f, et est note |f|
. On note L
(X, M, ) lensemble
des fonctions mesurables valeurs complexes essentiellement bornes. Lensemble
L
(X, M, ) est un espace vectoriel sur C et lapplication f |f|
est une
semi-norme sur cet espace vectoriel.
Si f L
1
et g L
alors fg est intgrable, et
_
X
fg d
|g|
_
X
[f[ d.
En eet, pour presque tout x,
[f(x)g(x)[ |g|
[f(x)[.
III.2. Espaces L
p
, thorme de Riesz-Fischer
Soient (X, M, ) un espace mesur et 1 < p < . Lapplication f |f|
p
est
une semi-norme sur L
p
(X, M, ) mais en gnral ce nest pas une norme. En eet
|f|
p
= 0 si et seulement si f est nulle presque partout. La relation
f = g p.p.
est une relation dquivalence sur L
p
(X, M, ) et lespace quotient, not
L
p
(X, M, ), est un espace vectoriel norm. Nous allons voir que cet espace est
complet, cest--dire que L
p
(X, M, ) est un espace de Banach. Pour cela nous
allons montrer que toute srie normalement convergente est convergente. En eet,
pour quun espace vectoriel norm soit complet il faut et il sut que toute srie
normalement convergente soit convergente. Nous verrons au dbut de la dmons-
tration du thorme III.2.2 comment stablit ce rsultat.
44
III.2. Espaces L
p
Th eor` eme III.2.1. Supposons 1 p < , et soit f
n
une suite de fonctions de
L
p
(X, M, ) telle que
n=1
|f
n
|
p
< .
Alors la srie
n=1
f
n
(x)
converge presque partout. Sa somme F, qui est dnie presque partout, appartient
L
p
(X, M, ) et
lim
N
|
N
n=1
f
n
F|
p
= 0.
M =
n=1
|f
n
|
p
, G
N
(x) =
N
n=1
[f
n
(x)[, G(x) =
n=1
[f
n
(x)[.
Daprs lingalit de Minkowski,
|G
N
|
p

N
n=1
|f
n
|
p
M,
et daprs le thorme de convergence monotone (I.2.1),
_
X
G
p
d = lim
N
_
X
G
p
N
d M
p
.
Ainsi la fonction G
p
est intgrable, donc nie presque partout, et par suite la srie
n=1
f
n
(x)
converge presque partout. Posons
F
N
(x) =
N
n=1
f
n
(x).
Puisque
[F
N
(x)[ G(x), [F(x)[ G(x),
45
p
la fonction F appartient L
p
(X, M, ), et daprs le thorme de convergence
domine (I.3.4)
lim
N
_
X
[F
N
F[
p
d = 0.
Th eor` eme III.2.2 (Th eor` eme de Riesz-Fischer). Supposons 1 p < . Lespace
L
p
(X, M, ) est complet. Plus prcisment, soit f
n
une suite de Cauchy de
fonctions de L
p
(X, M, ). Alors
(i) il existe une fonction f de L
p
(X, M, ) telle que
lim
n
|f
n
f|
p
= 0,
(ii) il existe une sous-suite f
n
k
telle que
lim
k
f
n
k
(x) = f(x) p.p.
Dmonstration. Daprs le thorme III.2.1, toute srie normalement convergente
de L
p
(X, M, ) est convergente. Il en rsulte que L
p
(X, M, ) est complet. Pour
obtenir la conclusion (ii) de lnonc nous allons reprendre la dmonstration de
ce rsultat. On montre dabord par rcurrence quil existe une suite croissante
dentiers n
k
telle que
n, m n
k
, |f
n
f
m
|
1
k
2
.
Posons
u
0
= f
n
1
, u
k
= f
n
k+1
f
n
k
.
Puisque
|u
k
|
p

1
k
2
,
la srie

u
k
est normalement convergente,
k=0
|u
k
|
p
< .
Daprs le thorme III.2.1 il existe une fonction f de L
p
(X, M, ) telle que
lim
K
|
K
k=0
u
k
f|
p
= 0, lim
K
K
k=0
u
k
(x) = f(x) p.p.,
ce qui se traduit par
lim
k
|f
n
k
f|
p
= 0, lim
k
f
n
k
(x) = f(x) p.p.
46
III.2. Espaces L
p
Soit > 0. Il existe N tel que
n, m N, |f
n
f
m
|
p
,
et soit k tel que n
k
N, alors
n N, |f
n
f|
p
|f
n
f
n
k
|
p
+|f
n
k
f|
p
2,
donc
lim
n
|f
n
f|
p
= 0.
Proposition III.2.3. Lespace L
(X, M, ) est complet.

Dmonstration. Soit f
n
une suite de Cauchy de lespace
L
(X, M, ). Les ensembles E

n,m
dnis par
E
n,m
= x [ [f
n
(x) f
m
(x)[ > |f
n
f
m
|
sont ngligeables, et leur runion E lest aussi. Sur le complmentaire de E la

suite f
n
est une suite de Cauchy pour la norme uniforme, donc la suite f
n
converge sur le complmentaire de E vers une fonction f. Pour x E on pose

f(x) = 0. La fonction ainsi dnie f appartient L
(X, M, ), et
lim
n
|f
n
f|
.
Rappelons quune fonction intgrale tage est une combinaison linaire de
fonctions caractristiques densembles intgrables. Supposons 1 p < . Si
f L
p
(X, M, ), il existe une suite f
n
de fonctions intgrables lmentaires qui
converge vers f au sens de L
p
, cest--dire que
lim
n
|f
n
f|
p
= 0.
En eet, si f est positive, il existe daprs I.1.1 une suite f
n
de fonctions me-
surables tages telle que
0 f
n
f, lim
n
f
n
(x) = f(x).
Puisque (f f
n
)
p
f
p
, il rsulte du thorme de convergence domine (I.3.4),
que
lim
n
_
X
(f f
n
)
p
d = 0.
Le rsultat annonc sen dduit.
47
p
Sous les hypothses du thorme II.1.1, si 1 p < , pour toute fonction
f L
p
(X, M, ), il existe une suite de fonctions lmentaires intgrables qui
converge vers f au sens de L
p
. Pour p = 1 cest la dernire partie de lnonc du
thorme II.1.1. La dmonstration stend au cas 1 p < .
Pour terminer cette section nous allons noncer un thorme dapproximation
trs utile en analyse. Lorsque X =], [ est un intervalle ouvert de R ( <
), que M= B est la tribu borlienne de X et que = est la mesure de
Lebesgue, nous noterons L
p
(X) et L
p
(X) au lieu de L
p
(X, B, ) et L
p
(X, B, ).
On note (
c
(X) lespace des fonctions continues sur X support compact contenu
dans X. Rappelons que le support dune fonction f est ladhrence de lensemble
des points o cette fonction est non nulle,
supp(f) = x R [ f(x) ,= 0.
Th eor` eme III.2.4. Supposons 1 p < . Soit f une fonction de L
p
(X). Il existe
une suite f
n
de fonctions de (
c
(X) qui converge vers f au sens de L
p
.
Dmonstration. Considrons lensemble T des fonctions f de L
p
(X) possdant
cette proprit, cest--dire pour lesquelles il existe une suite f
n
de fonctions de
(
c
(X) qui converge vers f au sens de L
p
. Notons que T est un espace vectoriel, et
que, si f
n
est une suite de fonctions de T qui converge vers une fonction f au
sens de L
p
, alors f appartient T. Nous devons montrer que T = L
p
(X). Soit f
la fonction caractristique dun intervalle born dextrmits a et b, et soit f
n
la
fonction trapze dnie comme suit : elle est nulle si x a
1
n
ou si x b +
1
n
, et
f
n
(x) =
_
_
n(x a) + 1 si a
1
n
x a,
1 si a x b,
n(b x) + 1 si b x b +
1
n
.
La fonction f
n
appartient (
c
(X), et
lim
n
_
X
[f
n
f[
p
d = 0.
Ceci montre que f appartient T. Par suite toute fonction intgrable lmentaire
appartient T, et de ce qui prcde il rsulte que T = L
p
(X).
48
III.3. Lespace de Hilbert L
2
III.3. Lespace de Hilbert L
2
Si f et g sont deux fonctions de carr intgrable, alors leur produit est int-
grable. Cest une consquence de lingalit de Schwarz. Lintgrale
(f[g) =
_
X
f(x)g(x) d(x)
ne dpend que des classes dquivalence de f et g (rappelons que f
1
et f
2
sont
quivalentes si f
1
et f
2
sont gales presque partout). On dnit ainsi un produit
scalaire sur L
2
(X, M, ) qui en fait un espace prhilbertien. Si la mesure est
concentre sur un ensemble ni, lespace L
2
(X, M, ) est de dimension nie (on
dit quune mesure est concentre sur un ensemble E si la mesure (E
c
) du
complmentaire de E est nulle). Nous supposerons dans la suite que ce nest pas
le cas. On dit quune suite f
n
de fonctions de L
2
(X, M, ) converge en moyenne
quadratique vers une fonction f si
lim
n
_
X
[f
n
(x) f(x)[
2
d(x) = 0.
Lespace L
2
(X, M, ) est complet daprs le thorme de Riesz-Fischer (III.2.2),
ce qui snonce :
Th eor` eme III.3.1. L
2
(X, M, ) est un espace de Hilbert.
Ce thorme a des consquences importantes. Rappelons les principales pro-
prits des systmes orthogonaux et des bases hilbertiennes (cf. par exemple
Albert, chapitre V, ou Avanissian, chapitre 13).
Un systme orthogonal
n
n0
de lespace de Hilbert H = L
2
(X, M, ) est
une suite d
lments telle que, pour tout n,

n
,= 0, et, si m ,= n,
(
m
[
n
) = 0.
Cest un systme orthonorm si de plus, pour tout n,
|
n
| = 1.
Soit
n
un systme orthonorm. Notons T le plus petit sous-espace ferm conte-
nant
n
, et P le projecteur orthogonal sur T. Pour toute suite a
n
n0
de
2
(N),
la srie
n=0
a
n
n
est convergente en moyenne quadratique, et sa somme est un lment de T.
49
p
Rappelons que
2
(N) dsigne lespace des suites a = a
n
0
de nombres com-
plexes qui sont de carr sommable, cest--dire que
n=0
[a
n
[
2
< .
Muni du produit scalaire
(a[b) =
n=0
a
n
b
n
,
cest un espace de Hilbert. (Remarquons que
2
(N) = L
2
(Y, N, ), o Y = N,
N = P(N) et est la mesure de comptage.)
Pour tout f H, posons
a
n
= (f[
n
).
Alors
n=0
[a
n
[
2
= |Pf|
2
|f|
2
,
cest lingalit de Bessel, et
n=0
a
n
n
= Pf
en moyenne quadratique. Le systme
n
est dit total sil engendre un sous-
espace dense de H. Une base hilbertienne est un systme orthonorm total. Pour
quun systme orthogonal soit une base hilbertienne il faut et il sut que, pour
tout f H,
n=0
[(f[
n
)[
2
= |f|
2
.
(Il sut en fait que ce soit vrai pour un ensemble total de fonctions f.) Dans ce
cas lapplication de
2
(N) dans H dnie par
a = a
n
n0
f =
n=0
a
n
n
est un isomorphisme isomtrique.
50
Exercices
Exercices
Dans tous les exercices qui suivent, on considre un espace mesur (X, M, ).
Exercice III.1. Soient p, q, r 1 tels que
1
p
+
1
q
=
1
r
, et soient f et g deux
fonctions mesurables 0. Montrer que
|fg|
r
|f|
p
|g|
q
.
Exercice III.2. Soient p, q, r 1 tels que
1
p
+
1
q
+
1
r
= 1, et soient f, g et h des
fonctions mesurables 0. Montrer que
_
X
f(x)g(x)h(x) d(x) |f|
p
|g|
q
|h|
r
.
Exercice III.3. Soient p, q 1, et soient f et g des fonctions mesurables positives
telles que
_
X
f(x)g(x) d(x) = |f|
p
|g|
q
.
Montrer quil existe des constantes a et b telles que
af(x)
p
= bg(x)
q
p.p.
Indication : on montrera dabord que, si , 0 et + = 1, et si u, v > 0
sont tels que
u
= u +v,
alors u = v.
Exercice III.4. Soient p, q > 1 tels que
1
p
+
1
q
= 1. une fonction g de L
q
(X, M, )
on associe la forme linaire L sur L
p
(X, M, ) dnie par
L(f) =
_
X
f(x)g(x) d(x).
Montrer que L dnit une forme linaire sur L
p
(X, M, ), et montrer que sa
norme,
|L| = sup
fL
p
[|f|
p
1
[L(f)[,
est gale |g|
q
.
Exercice III.5. Soit f une fonction mesurable valeurs complexes. On pose
(p) =
_
X
[f(x)[
p
d(x),
51
p
et
I = p 1 [ (p) < .
a) Montrer que I est un intervalle, cest--dire que, si p
1
, p
2
I, alors
[p
1
, p
2
] I.
b) On suppose que f nest pas nulle presque partout. Montrer que la fonction
ln est convexe sur I.
c) Soient p, q, r 1 tels que q < p < r. Montrer que
L
q
(X, M, ) L
r
(X, M, ) L
p
(X, /, ),
et que, si f L
p
(X, /, ),
|f|
p
max(|f|
q
, |f|
r
).
Exercice III.6. Soit q 1, et soit f une fonction de L
q
(X, M, ). Le but de
lexercice est de montrer que
lim
p
|f|
p
= |f|
.
a) Montrer que, pour p 1 et > 0,
_
x X [ [f(x)[
_1
p
|f|
p
.
En dduire que, pour < |f|
,
liminf
p
|f|
p
.
b) On suppose que |f|
< . Montrer que, si p > q,

|f|
p
|f|
1
q
p
|f|
q
p
q
.
En dduire que
limsup
p
|f|
p
|f|
.
Exercice III.7 (Ingalit de Hardy). On suppose que X =]0, [, que M est la
tribu borlienne, et que est la mesure de Lebesgue. On suppose que 1 < p < .
Soit f une fonction de L
p
(]0, [). On pose
F(x) =
1
x
_
x
0
f(t)dt.
52
Exercices
Montrer que
|F|
p

p
p 1
|f|
p
.
Indication : on supposera dabord que f est une fonction continue support
compact, et on montrera par une intgration par parties que
_

0
F(x)
p
dx = p
_

0
F
p1
(x)F
t
(x)x dx.
Exercice III.8 (Critre de Vitali). Soit
n
n0
un systme orthonorm de fonc-
tions de L
2
([0, 1]). On pose
n
(x) =
_
x
0
n
(t)dt (0 x 1).
a) Montrer que
n=0
[
n
(x)[
2
x.
b) Montrer que
n
est une base hilbertienne de L
2
([0, 1]) si et seulement
si il y a galit pour tout x.
Exercice III.9 (Fonctions de Rademacher et de Walsh). Considrons le dveloppe-
ment dyadique inni dun nombre x [0, 1],
x = 0, a
1
a
2
. . . a
n
. . . =
n=1
a
n
2
n
,
o les nombres a
n
= a
n
(x) sont gaux 0 ou 1. Lcriture nest pas unique
lorsque x est un nombre dyadique,
x =
N
n=1
a
n
2
n
(a
N
= 1),
ce qui scrit x = 0, a
1
. . . a
N
. En eet x scrit aussi
x =
N1
n=1
a
n
2
n
+
n=N+1
1
2
n
,
cest--dire
x = 0, a
1
. . . a
N1
a
t
N
. . . a
t
n
. . . ,
53
p
avec a
t
N
= 0 et a
t
n
= 1 si n N + 1. Pour un tel nombre dyadique x nous
conviendrons dutiliser la premire criture. Autrement dit on suppose que le
dveloppement dyadique de x contient une innit de zros.
La fonction de Rademacher
n
est dnie sur [0, 1] :
0
(x) = 1, et, si n 1,
n
(x) =
_
1 si a
n
(x) = 0,
1 si a
n
(x) = 1.
a) Montrer que
n
n0
est un systme orthonorm.
b) Montrer que
n
n0
nest pas une base hilbertienne de L
2
([0, 1]).
Indication : on pourra montrer que, pour tout n 0,
_
1
0
1
(x)
2
(x)
n
(x)dx = 0.
c) La fonction de Walsh
k
est dnie sur [0, 1] par :
0
(x) = 1, et, si la
dcomposition dyadique de lentier k scrit
k = 2
n
1
+ 2
n
2
+ + 2
n
p
(n
1
> n
2
> n
p
0),
alors
k
(x) =
n
1
+1
(x)
n
2
+1
(x) . . .
n
p
+1
(x).
Montrer que les fonctions
k
constituent un systme orthonorm.
Indication : on montrera que, si n
1
> n
2
> n
P
1, alors
_
1
0
n
1
(x)
n
2
(x) . . .
n
p
(x) dx = 0.
d) Soit f une fonction de L
2
([0, 1]), on pose
F(x) =
_
1
0
f(t) dt.
Montrer que la fonction F est continue et que, si F 0, alors f est nulle presque
partout.
On suppose que, pour tout k 0,
_
1
0
f(x)
k
(x) dx = 0.
Montrer que
F
_
k
2
n
_
= 0 (n 0, k = 0, 1, . . . , 2
n
).
En dduire que
k
k0
est une base hilbertienne de L
2
([0, 1]).
54
IV
INTGRATION SUR UN ESPACE PRODUIT
Nous verrons au chapitre suivant comment lvaluation dune intgrale mul-
tiple peut se ramener des valuations successives dintgrales simples. Ce sera
une consquence des rsultats gnraux tablis dans ce chapitre sur le produit de
deux espaces mesurs et lintgration sur un espace produit : ce sont les thormes
de Fubini et de Fubini-Tonelli.
IV.1. Produit de deux espaces mesurs
Soient (X, M, ) et (Y, N, ) deux espaces mesurs. On appelle rectangle me-
surable une partie du produit X Y de la forme R = AB, o A M, B N.
Nous allons montrer quil existe une mesure unique sur la tribu MN engendre
par les rectangles mesurables telle que si R = AB est un tel rectangle,
(R) = (A)(B).
Une runion nie de rectangles mesurables sera appele dans cette section en-
semble lmentaire. Les ensembles lmentaires constituent une algbre de Boole,
que nous noterons A. En eet, si A
1
, A
2
M, B
1
, B
2
N,
(A
1
B
1
) (A
2
B
2
) = (A
1
A
2
) (B
1
B
2
),
et, si A M, B N,
(A B)
c
= (A
c
) Y AB
c
.
Chapitre IV. Intgration sur un espace produit
Proposition IV.1.1.
(i) Soit Q MN, alors, pour x X, lensemble
Q
x
= y Y [ (x, y) Q
appartient N.
(ii) Soit f une fonction dnie sur X Y valeurs dans [, ], mesurable
pour la tribu MN. Pour tout x X la fonction f
x
, dnie par
f
x
(y) = f(x, y),
est mesurable pour la tribu N.
Dmonstration. (a) Soit o lensemble des parties Q de M N telles que, pour
tout x X, lensemble Q
x
appartienne N. Lensemble o contient les rectangles
mesurables. Ainsi, pour montrer (i), il sut de montrer que o est une tribu.
Cela provient du fait que lapplication Q Q
x
commute avec les oprations
lmentaires sur les ensembles :
(Q
c
)
x
= (Q
x
)
c
, (P Q)
x
= P
x
Q
x
,
_

_
n=1
Q
n
_
x
=
_
n=1
(Q
n
)
x
.
(b) La proprit (ii) rsulte de la relation
y [ f
x
(y) > = (x, y) [ f(x, y) >
x
.
Rappelons que lespace mesur (X, M, ) est dit -ni sil existe une suite
densembles mesurables X
n
tels que
(X
n
) < , X =
_
n=1
X
n
.
Th eor` eme IV.1.2. Soient (X, M, ) et (Y, N, ) deux espaces mesurs -nis. Il
existe une mesure unique sur lespace mesurable (XY, MN) telle que, pour
tout rectangle mesurable R = AB,
(R) = (A)(B).
La mesure est note .
56
IV.2. Intgration sur un espace produit
Dmonstration. Soit Q un ensemble lmentaire. Il peut tre dcompos en une
runion nie de rectangles mesurables deux deux disjoints,
Q =
n
_
i=1
(A
i
B
i
) (A
i
M, B
i
N).
Si une telle mesure existe, ncessairement
(Q) =
n
i=1
(A
i
)(B
i
).
On vrie que ce nombre ne dpend pas de la dcomposition choisie, et ainsi cette
formule dnit une application : A [0, ]. Notons que, si Q est un ensemble
lmentaire,
(Q) =
_
X
(Q
x
)d(x).
Daprs le thorme de prolongement (II.1.1), il sut dtablir le fait suivant :
si Q
n
est une suite croissante densembles lmentaires dont la runion Q est
aussi un ensemble lmentaire, alors
lim
n
(Q
n
) = (Q).
Pour x X x, les ensembles (Q
n
)
x
constituent une suite croissante de runion
Q
x
, donc
lim
n
_
(Q
n
)
x
_
= (Q
x
),
et, daprs le thorme de convergence monotone,
lim
n
_
X
_
(Q
n
)
x
_
d(x) =
_
X
(Q
x
)d(x),
cest--dire
lim
n
(Q
n
) = (Q).
Considrons deux espaces mesurs (X, M, ) et (Y, N, ). Nous supposons
quils sont tous deux -nis et notons la mesure produit, = . Si A
57
et B (A M, B N) sont de mesure nie nous dirons que R = A B est un
rectangle intgrable. Une combinaison linaire
f =
n
i=1
A
i
B
i
de fonctions caractristiques de rectangles intgrables sera appele fonction int-
grable lmentaire. Pour x x dans X,
f
x
=
n
i=1
A
i
(x)
B
i
est une fonction mesurable tage sur Y et la fonction F dnie sur X par
F(x) =
_
Y
f
x
(y)d(y) =
n
i=1
i
(B
i
)
A
i
(x)
est mesurable tage sur X. De plus
_
X
F(x)d(x) =
n
i=1
i
(A
i
)(B
i
) =
_
XY
fd.
Ainsi, pour toute fonction intgrable lmentaire,
_
XY
fd =
_
X
_
_
Y
f
x
d
_
d(x) =
_
Y
_
_
X
f
y
d
_
d(y).
Nous allons voir que cette proprit a lieu pour toute fonction intgrable sur
X Y .
Lemme IV.2.1. Soit E un ensemble ngligeable de X Y , cest--dire que E est
mesurable et que (E) = 0. Alors, pour presque tout x de X,
(E
x
) = 0.
Dmonstration. Nous devons montrer que lensemble
S = x X [ (E
x
) > 0
est ngligeable. Puisque S est la runion des ensembles
S
n
=
_
x X
(E
x
)
1
n
_
(n N
),
58
il sut de montrer que lensemble S
n
est ngligeable. Fixons n, et soit > 0.
Puisque (E) = 0, il existe une suite R
k
de rectangles mesurables telle que
E
_
k=1
R
k
,
k=1
(R
k
)

n
(thorme II.1.1). Pour x S
n
,
k=1
_
(R
k
)
x
_
(E
x
)
1
n
,
donc, par intgration sur x,
1
n
(S
n
)
k=1
_
X
_
(R
k
)
x
_
d(x) =
k=1
(R
k
)

n
.
Ainsi, pour tout > 0, (S
n
) , et S
n
est ngligeable.
Th eor` eme IV.2.2 (Th eor` eme de Fubini). Soit f une fonction intgrable sur XY .
Pour presque tout x de X la fonction f
x
est intgrable sur Y . La fonction F dnie
sur X par
F(x) =
_
Y
f
x
d
est intgrable sur X et
_
XY
fd =
_
X
Fd.
Dmonstration. Daprs la proposition II.1.2 il existe une suite u
k
de fonctions
intgrables lmentaires sur X Y telle que
f(x, y) =
k=1
u
k
(x, y) p.p.
k=1
_
XY
[u
k
[d < .
Daprs le thorme I.2.5 sur lintgration terme terme dune srie de fonctions
positives,
_
X
_

k=1
_
Y
[u
k
(x, y)[d(y)
_
d(x) =
k=1
_
X
_
_
Y
[u
k
(x, y)[d(y)
_
d(x)
=
k=1
_
XY
[u
k
[d < .
59
Donc, pour presque tout x,
k=1
_
Y
[u
k
(x, y)[d(y) < .
De plus, daprs le lemme V.2.1, pour presque tout x,
f(x, y) =
k=1
u
k
(x, y) p.p.
Nous pouvons appliquer le thorme I.3.5 sur lintgration terme terme dune
srie : pour presque tout x la fonction f
x
est intgrable et, pour un tel x,
_
Y
f(x, y)d(y) =
k=1
_
Y
u
k
(x, y)d(y).
Posons
F(x) =
_
Y
f(x, y)d(y),
U
k
(x) =
_
Y
u
k
(x, y)d(y).
La fonction F est dnie presque partout, et, pour presque tout x,
F(x) =
k=1
U
k
(x).
De plus
[U
k
(x)[
_
Y
[u
k
(x, y)[d(y),
_
X
[U
k
[d
_
XY
[u
k
[d,
donc
k=1
[U
k
[d < .
Nous appliquons encore une fois le thorme I.3.5 sur lintgration terme terme
dune srie,
_
X
Fd =
k=1
_
X
U
k
d =
k=1
_
XY
u
k
d.
60
Puisque
k=1
_
XY
u
k
d =
_
XY
fd,
nous avons bien montr que
_
XY
fd =
_
X
_
_
Y
f(x, y)d(y)
_
d(x).
Th eor` eme IV.2.3 (Th eor` eme de Fubini-Tonelli). Soit f une fonction mesurable sur
X Y valeurs dans [0, ]. La fonction F dnie par
F(x) =
_
Y
f(x, y)d(y)
est mesurable, et
_
X
F(x)d(x) =
_
XY
fd.
Dmonstration. Il existe une suite f
n
de fonctions intgrables sur X Y telles
que
0 f
n
f
n+1
f,
et, pour tout (x, y) X Y ,
lim
n
f
n
(x, y) = f(x, y).
Posons
F
n
(x) =
_
Y
f
n
(x, y)d(y).
Daprs le thorme de Fubini (V.2.2),
_
X
F
n
d =
_
XY
f
n
d,
et, daprs le thorme de convergence monotone (I.2.1), pour tout x,
F(x) = lim
n
F
n
(x).
En appliquant une nouvelle fois le thorme de convergence monotone on en dduit
que
_
X
F
n
d = lim
n
_
X
F
n
d = lim
n
_
XY
f
n
d =
_
XY
fd.
Dans la pratique on combine les thormes de Fubini (IV.2.2) et de Fubini-
Tonelli (IV.2.3) de la faon suivante :
61
Corollaire IV.2.4. Soit f une fonction mesurable sur X Y valeurs complexes.
(i)
_
X
_
_
Y
[f(x, y)[d(y)
_
d(x) =
_
Y
_
_
X
[f(x, y)[d(x)
_
d(y).
Ou bien les deux membres sont gaux un nombre rel ni 0, ou bien ils sont
tous les deux innis.
(ii) Sils sont nis, pour presque tout x de X, la fonction f
x
est intgrable sur
Y . La fonction F dnie sur X par
F(x) =
_
Y
f
x
d
est intgrable sur X et
_
XY
fd =
_
X
Fd.
Il faut remarquer que le thorme I.3.5 en est un cas particulier. Cest le cas
o Y = N et est la mesure de comptage,
(k) = 1 (k N).
Dans le cas o X = Y = N et = est la mesure de comptage, on obtient
lnonc suivant sur les sries doubles :
Soit u
pq
une srie double termes complexes.
(i)
p=0
_

q=0
[u
pq
[
_
=
q=0
_

p=0
[u
pq
[
_
.
Ou bien les deux membres sont gaux un nombre rel ni, ou bien ils sont tous
les deux innis.
(ii) Sils sont nis,
p=0
_

q=0
u
pq
_
=
q=0
_

p=0
u
pq
_
.
Les sries qui interviennent dans chacun des deux membres sont toutes absolument
convergentes.
62
IV.2. Exercices
Exercices
Exercice IV.1. Soit (X, M) un espace mesurable et soit f une fonction mesurable
sur X valeurs relles. Montrer que lensemble
E = (x, y) X R [ f(x) y
est mesurable relativement lespace mesurable produit (XR, MB), o B
est la tribu borlienne de R.
Exercice IV.2. a) En calculant lintgrale de la fonction f
f(x, y) = e
xy
,
sur un domaine convenable de R
2
, montrer que, pour , > 0,
_

0
(e
x
e
x
)
dx
x
= ln
_
_
.
b) De mme en considrant la fonction f,
f(x, y) = sinxy,
montrer que
lim
A
_
A
0
(cos x cos x)
dx
x
= ln
_
_
.
Exercice IV.3. Soit f la fonction
f(x, y) = e
xy
sin x.
a) Montrer que, pour A > 0, la fonction f est intgrable sur [0, A] [0, [.
b) Montrer que
lim
A
_
A
0
sinx
x
dx =

2
.
Exercice IV.4. Soit D = (x, y) [ x > 0, y > 0. Calculer lintgrale
_
D
dxdy
(1 +y)(1 +x
2
y)
.
En dduire que
_
1
0
lnx
x
2
1
dx =

2
8
.
63
Exercice IV.5. Montrer quil existe une constante A > 0 telle que, si les fonctions
f et g sont de carr intgrable sur ]0, [,
_
D
f(x)g(y)
x +y
dxdy
A|f|
2
|g|
2
,
o D = (x, y) R
2
[ x > 0, y > 0.
Indication : on pourra montrer que
_
D
f(x)g(y)
x +y
dxdy =
_

0
1
1 +t
_
_

0
f(ty)g(y)dy
_
dt,
puis appliquer lingalit de Schwarz.
64
V
INTGRATION SUR R
n
La thorie de la mesure trouve son origine dans le calcul des aires et des vo-
lumes. Nous y arrivons maintenant aprs avoir dvelopp la thorie de la mesure
de Lebesgue. Nous considrons dans ce chapitre des questions qui font intervenir,
outre le calcul intgral, lalgbre linaire et le calcul direntiel. Nous introdui-
rons dans ce chapitre la fonction gamma dEuler car elle permet dvaluer de
nombreuses intgrales.
V.1. Mesure de Lebesgue sur R
n
Il existe une unique mesure borlienne
n
sur R
n
telle que la mesure du pav
Q = I
1
I
n
, produit des n intervalles I
1
, . . . I
n
soit gale
n
(Q) = (I
1
) (I
n
),
o dsigne la mesure de Lebesgue sur R. Lexistence dune telle mesure est une
consquence du thorme IV.1.2, et lunicit vient du fait que la tribu borlienne
B
n
de R
n
est engendre par les pavs. La mesure
n
sappelle mesure de Lebesgue
de R
n
. Elle est invariante par translation, cest--dire que, pour tout ensemble
borlien E, et tout vecteur a de R
n
,
n
(E +a) =
n
(E).
Proposition V.1.1. Soit une mesure borlienne sur R
n
qui est invariante par
translation et pour laquelle tout ensemble compact est de mesure nie. Il existe
une constante c telle que
= c
n
.
Chapitre V. Intgration sur R
n
Dmonstration. Cest une simple gnralisation de la proposition II.2.3. Soit Q
0
=
[0, 1[ [0, 1[, cube unit produit de n intervalles de longueur 1, et posons
c = (Q
0
). Si Q = [a
1
, b
1
[ [a
n
, b
n
[ est un pav pour lequel les nombres a
i
et b
i
sont rationnels, des proprits dadditivit et dinvariance par translation de
la mesure on dduit que
(Q) = c(b
1
a
1
) (b
n
a
n
).
La proposition rsulte alors du fait que les pavs de ce type engendrent la tribu B
n
.
Proposition V.1.2. Soit T une transformation ane de R

n
,
T : x Ax +b,
o A est un transformaion linaire inversible et b est un vecteur de R
n
. Pour tout
borlien E de R
n
,
n
(
_
T(E)
_
= [ det A[
n
(E).
Dmonstration. La mesure dnie sur la tribu B
n
par
(E) =
n
_
T(E)
_
est invariante par translations, et, si E est compact, (E) est ni. Daprs la
proposition prcdente (VI.1.1), la mesure est proportionnelle la mesure de
Lebesgue, = c
n
, avec c =
n
_
T(Q
0
)
_
=
n
_
A(Q
0
)
_
. Nous allons montrer que
c = [ det A[. Notons que c = c(A) vrie
c(A
1
A
2
) = c(A
1
)c(A
2
), c(I) = 1
(A
1
et A
2
sont deux transformations linaires inversibles de R
n
, et I est la trans-
formation identique). Si D est une matrice diagonale,
D =
_
_
_
d
1
.
.
.
d
n
,
_
_
_
alors D(Q
0
) est un pav dont les longueurs des cts sont les nombres [d
1
[, . . . , [d
n
[,
donc
c(D) = [d
1
d
n
[ = [ det D[.
66
V.2. Mesure superficielle sur la sphre
Supposons que U soit une transformation orthogonale et soit B
n
la boule unit
ouverte de R
n
B
n
= x R
n
[ |x| < 1,
pour la norme euclidienne,
|x| =
_
x
2
1
+ +x
2
n
.
Puisque U(B
n
) = B
n
, de la relation
n
_
U(B
n
)
_
= c(U)
n
(B
n
)
on dduit que c(U) = 1. Le rsultat sen dduit car toute transformation linaire
A de R
n
peut tre dcompose en
A = U
1
DU
2
,
o D est une matrice diagonale, U
1
et U
2
sont orthogonales.
Corollaire V.1.3. Soit T une transformation ane de R
n
,
Tx = Ax +b.
Si f est une fonction positive mesurable sur R
n
, ou si f est une fonction valeurs
complexes intgrable sur R
n
, alors
_
R
n
f(y)d
n
(y) = [ det A[
_
R
n
f(Tx)d
n
(x).
V.2. Mesure supercielle sur la sphre
Soit S la sphre unit de R
n
,
S = x R
n
[ x
2
1
+ +x
2
n
= 1.
Lapplication
]0, [S R
n
0, (r, u) ru,
est un homomorphisme. Il lui correspond un isomorphisme des tribus borliennes
de ]0, [S et de R
n
0.
67
n
Proposition V.2.1. Pour un borlien E de S posons
(E) = lim
0+
1
n
_
x = ru [ u E, 1 < r < 1 +
_
.
Cette limite existe et est une mesure borlienne sur S.
Dmonstration. Si E est un borlien de S, notons
E
t
= x = ru [ u E, 0 < r < 1,
et posons
(E) =
n
(E
t
).
Alors est une mesure borlienne sur S et
n
_
x = ru [ u E, a < r < b
_
= (b
n
a
n
)(E).
Par suite
(E) = lim
0
+
1
_
(1 +)
n
1
_
(E) = n(E).
La mesure est invariante par les transformations orthogonales : si U est une
transformation orthogonale et si E est un borlien de S,
_
U(E)
_
= (E).
La mesure de Lebesgue
n
sur R
n
0 ]0, [S est gale au produit des
mesures r
n1
dr sur ]0, [ et sur S. En eet, si F = x = ru [ a < r < b, u E,
o E est un borlien de S,
n
(F) =
1
n
(b
n
a
n
)(E) =
_
_
b
a
r
n1
dr
_
(E),
et les ensembles de ce type engendrent la tribu borlienne de R
n
0.
Posons
n
= (S). En particulier
2
= 2,
3
= 4. Nous valuerons
n
pour tout n un peu plus loin, et retrouverons les valeurs annonces pour
2
et
3
.
Daprs le thorme de Fubini (IV.2.2), si f est une fonction intgrable sur R
n
,
pour presque tout r > 0, la fonction u f(ru) est intgrable sur S et
_
R
n
f(x)d
n
(x) =
_

0
_
_
S
f(ru)d(u)
_
r
n1
dr.
68
V.2. Mesure superficielle sur la sphre
En particulier, si f est radiale : f(x) = F
_
|x|
_
,
_
R
n
f(x)d
n
(x) =
n
_

0
F(r)r
n1
dr.
Nous en dduisons les conditions susantes suivantes dintgrabilit. Soit f une
fonction mesurable sur R
n
valeurs relles ou complexes et soit R > 0.
- Si, pour |x| R, [f(x)[ C|x|
, avec < n, alors f est intgrable dans

la boule de centre 0 et de rayon R.
- Si, pour |x| R, [f(x)[ C|x|
, avec > n, alors f est intgrable dans

le complmentaire de la boule de centre 0 et de rayon R.
Comme application nous allons valuer lintgrale de Gauss
I =
_

e
x
2
dx.
Pour cela calculons lintgrale sur R
2
de la fonction
f(x, y) = e
(x
2
+y
2
)
.
Daprs le thorme de Fubini
_
R
2
f d
2
=
_

e
x
2
dx
_

e
y
2
dy = I
2
,
et, daprs la formule ci-dessus,
_
R
2
f d
2
= 2
_

0
e
r
2
r dr = .
On a ainsi montr que
I =
_

e
x
2
dx =

.
Il est utile dintroduire maintenant la fonction gamma dEuler car elle permet
dvaluer de nombreuses intgrales. Cest la fonction dune variable complexe z
dnie pour 1z > 0 par
(z) =
_

0
e
t
t
z1
dt.
Par une intgration par parties on obtient, pour 0 < < ,
_

e
t
t
z
dt = e
t
t
z
+z
_

e
t
t
z1
dt,
69
n
et, lorsque tend vers 0, et vers linni,
(z + 1) = z(z).
Puisque (1) = 1, il en rsulte que
(n + 1) = n! (n N).
Ainsi la fonction x (x + 1) est une interpolation de la fonction factorielle.
En posant t = x
2
on voit quelle scrit aussi
(z) = 2
_

0
e
x
2
x
2z1
dx,
et que (
1
2
) =

.
Pour valuer la constante
n
nous calculons de deux faons direntes lint-
grale
I
n
=
_
R
n
e
|x|
2
d
n
(x).
Dune part
I
n
=
_
_

e
x
2
1
dx
1
_

_
_

e
x
2
n
dx
n
_
=
_
_
n
,
et dautre part
I
n
=
n
_

0
e
r
2
r
n1
dr =
n
1
2

_
n
2
_
.
On en dduit que
n
= 2

n
2
_
n
2
_.
V.3. La formule de changement de variables
Soient U et V deux ouverts de R
n
, et : U V une application de classe
(
1
. Nous supposons que est bijective, et que le dterminant jacobien J(x) de
ne sannule en aucun point x de U. Alors
1
est aussi de classe (
1
, et, sous
ces conditions, on dit que est un diomorphisme de U sur V . Lapplication
E (E) est un isomorphisme de la tribu borlienne de U sur celle de V , et
E
n
_
(E)
_
est une mesure borlienne sur U.
70
Th eor` eme V.3.1.
(i) Pour tout borlien E de U,
n
_
(E)
_
=
_
E
[J(x)[d
n
(x).
(ii) Pour toute fonction f mesurable sur V valeurs dans [0, ],
_
V
f(y)d
n
(y) =
_
U
f
_
(x)
_
[J(x)[d
n
(x).
(iii) Pour toute fonction f intgrable sur V valeurs relles ou complexes, la
fonction (f )[J[ est intgrable sur U et
_
V
f(y)d
n
(y) =
_
U
f
_
(x)
_
[J(x)[d
n
(x).
Dmonstration. Avant de commencer la dmonstration remarquons que si les pro-
prits (i), (ii) et (iii) sont vraies pour des diomorphismes
: U V, : V W,
alors elles sont vraies pour = : U W.
Cest une consquence de la relation
J( )(x) = J
_
(x)
_
J(x) (x U).
(a) Montrons dabord que la proprit (i) implique les proprits (ii) et (iii).
Si f est la fonction caractristique du borlien F de V , alors f est la fonction
caractristique du borlien E =
1
(F), donc
_
V
f(y)d
n
(y) =
n
_
(E)
_
=
_
E
[J(x)[d
n
(x)
daprs (i), cest--dire
_
V
f(y)d
n
(y) =
_
U
f
_
(x)
_
[J(x)[d
n
(x).
Si f est une fonction mesurable tage, cest--dire une combinaison linaire
de fonctions caractristiques densembles borliens, la proprit a encore lieu par
linarit.
71
n
Soit f une fonction mesurable sur V valeurs dans [0, ]. Il existe une suite
croissante de fonctions mesurables tages f
k
qui converge vers f (I.1.1). Daprs
ce qui prcde, pour tout k,
_
V
f
k
(y)d
n
(y) =
_
U
f
k
_
(x)
_
[J(x)[d
n
(x).
Le thorme de convergence monotone (I.2.1) permet de passer la limite,
_
V
f(y)d
n
(y) =
_
U
f
_
(x)
_
[J(x)[d
n
(x).
Nous avons montr que (i) implique (ii).
Soit f une fonction intgrable sur V valeurs complexes. Daprs la proprit
(ii),
_
V
[f(y)[d
n
(y) =
_
U
[f
_
(x)
_
[[J(x)[d
n
(x),
donc la fonction x f
_
(x)
_
[J(x)[ est intgrable sur U. En dcomposant f en
f = f
1
+if
2
= (f
+
1
f
1
) +i(f
+
2
f
2
),
o f
+
1
, f
1
, f
+
2
, f
2
sont des fonctions positives, on en dduit la proprit (iii).
(b) Nous allons dmontrer le thorme par rcurrence sur la dimension. Sup-
posons dabord n = 1. Si E est un intervalle dextrmits et , (E) est un
intervalle dextrmits () et (), donc
n
_
(E)
_
= [() ()[ =
t
(x)dx
.
Puisque
t
garde un signe constant sur [, ],
n
_
(E)
_
=
_

[
t
(x)[dx.
La tribu borlienne de U tant engendre par les intervalles contenus dans U, la
proprit (i) est dmontre, et par suite, daprs (a), les proprits (i) et (ii) aussi.
Supposons que lnonc soit vrai pour n 1.
(c) Supposons dabord que est un diomorphisme de la forme
y
1
=
1
(x
1
, . . . , x
n
),
.
.
.
y
n1
=
n1
(x
1
, . . . , x
n
),
y
n
= x
n
.
72
Pour x R
n
, on note x = (x
t
, t), avec x
t
= (x
1
, . . . , x
n1
) R
n1
, t R. Si E
est un ensemble de R
n
, on notera
E
t
= x
t
R
n1
[ (x
t
, t) E.
Soient E un borlien de U, et F = (E). Alors
F
t
=
t
(E
t
),
o
t
est le diomorphisme de U
t
dans V
t
dni par
t
(x
t
) = (x
t
, t),
et J
t
(x
t
) = J(x
t
, t). Daprs lhypothse de rcurrence
n1
(F
t
) =
n1
_
t
(E
t
)
_
=
_
E
t
[J
t
(x
t
)[d
n
(x
t
)
=
_
E
t
[J(x
t
, t)[d
n1
(x
t
).
Puisque la mesure
n
est gale au produit des mesures
n1
et
1
= ,
n
_
(E)
_
=
n
(F) =
_
R
n1
(F
t
)dt
=
_
R
_
_
E
t
[J(x
t
, t)[d
n
(x
t
)
_
dt =
_
E
[J(x)[d
n
(x).
La proprit (i) est ainsi dmontre pour un tel diomorphisme, et par suite,
daprs (a), les proprits (ii) et (iii) le sont aussi.
(d) Supposons maintenant que U est un pav ouvert et que est un dio-
morphisme de U sur un ouvert V tel que

1
x
1
ne sannule pas. Soit lapplication
dnie par, si z = (x),
z
1
=
1
(x
1
, . . . , x
n
),
z
2
= x
2
,
.
.
.
z
n
= x
n
.
Lapplication est un diomorphisme de U sur un ouvert W. En eet est
injective et J =

1
x
1
,= 0. Lapplication =
1
est un diomorphisme de
W sur V qui conserve la premire coordonne. Les diomorphismes et sont
73
n
du type tudi en (c), donc lnonc du thorme est vrai pour et , et par suite
pour = .
Soit un diomorphisme de U sur V . En tout point x de U lune des drives
1
x
i
ne sannule pas, et il existe un pav ouvert U
x
contenant x sur lequel cette
drive ne sannule pas. Si E est un pav contenu dans U
x
la proprit (i) a lieu
daprs ce qui prcde. On en dduit que, si E est une runion nie de pavs
contenue dans U,
n
_
(E)
_
=
_
E
[J(x)[d
n
(x).
Cette galit se prolonge la tribu borlienne (cest une consquence du thorme
de prolongement II.1.1). Ainsi la proprit (i) est dmontre, et nous avons vu
quelle implique les proprits (ii) et (iii).
Comme application du thorme de changement de variables nous allons ta-
blir les formules dintgration en coordonnes polaires et en coordonnes sph-
riques.
Soient U =]0, [ ] , [, et V = R
2
priv de la demi-droite (x, y) [ y =
0, x 0, et soit lapplication de U sur V dnie par
: (r, ) (r cos , r sin).
Lapplication est un diomorphisme et J(r, ) = r. Puisquune demi-droite
est de mesure nulle pour la mesure de Lebesgue
2
, si f est une fonction intgrable
sur R
2
,
_
R
2
f(x, y)d
2
(x, y) =
_

0
_

f(r cos , r sin )r dr d.

Rappelons que la fonction gamma peut scrire
(p) = 2
_

0
e
x
2
x
2p1
dx (1p > 0).
Soit D le domaine de R
2
dni par
D = (x, y) [ x > 0, y > 0.
Si 1p > 0 et 1q > 0,
(p)(q) = 4
_
D
e
(x
2
+y
2
)
x
2p1
y
2q1
d
2
(x, y)
= 4
_

0
_
2
0
e
r
2
(r cos )
2p1
(r sin)
2q1
r dr d
= 2(p +q)
_
2
0
(cos )
2p1
(sin )
2q1
d.
74
Dnissons la fonction bta dEuler comme tant la fonction de deux variables
suivante
B(p, q) =
(p)(q)
(p +q)
.
Nous avons obtenu, pour 1p > 0, 1q > 0,
B(p, q) = 2
_
2
0
cos
2p1
sin
2q1
d,
qui scrit aussi, en posant cos
2
= t,
B(p, q) =
_
1
0
t
p1
(1 t)
q1
dt.
Remarquons que B(
1
2
,
1
2
) = , et nous retrouvons que (
1
2
) =

.
Soient maintenant
U = (r, , ) [ r > 0, 0 < < , < < ,
et
V = R
3
(x, y, z) [ y = 0, x 0,
et soit lapplication de U sur V dnie par
: (r, , ) (r sin cos , r sin sin , r cos ).
Lapplication est un diomorphisme et J(r, , ) = r
2
sin. Le demi-plan
(x, y, z) [ y = 0, x 0 tant de mesure nulle pour la mesure de Lebesgue
3
, si
f est une fonction intgrable sur R
3
,
_
R
3
f(x, y, z)d
3
(x, y, z)
=
_

0
_

0
_

f(r sin cos , r sin sin , r cos )r

2
sin dr d d.
On en dduit une formule dintgration pour la mesure supercielle sur la
sphre unit S de R
3
. Considrons lapplication de ]0, [ ] , [ dans S
dnie par
: (, ) (sin cos , sin sin , cos ).
Cette application est injective, mais nest pas surjective. Le complmentaire de
son image est un demi-cercle qui est de mesure nulle pour la mesure supercielle
. Si f est une fonction intgrable sur S par rapport la mesure ,
_
S
fd =
_

0
_

f(, ) sin d d,
o on a pos

f = f .
75
n
Exercices
Exercice V.1. a) Quel est le volume
3
(D) du domaine D de R
3
intersection de
la boule de centre 0 et de rayon a > 0, et du cylindre dni par x
2
+y
2
ax 0 ?
b) Quelle est laire (A) de la portion A de la sphre de R
3
de centre 0 et
de rayon a > 0 contenue dans le cylindre dni par x
2
+y
2
ax 0 ?
Exercice V.2. Soit A = (a
ij
) une matrice symtrique n n dnie positive, et
soit q la forme quadratique dnie positive associe,
q(x) =
n
i,j=1
a
ij
x
i
x
j
.
Montrer que
_
R
n
e
q(x)
d
n
(x) =

n
2
det A
.
Exercice V.3. Soit C le cne de R
3
dni par
C = x R
3
[ x
2
1
+x
2
2
< x
2
3
, x
3
> 0.
Pour y R
3
on pose
F(y) =
_
C
e
(x[y)
d
3
(x),
o (x[y) = x
1
y
1
+x
2
y
2
+x
3
y
3
.
a) Calculer F(y) pour y = (0, 0, y
3
), y
3
> 0.
b) Montrer que F est invariante par les transformations linaires dnies par
les matrices
_
_
cos sin 0
sin cos 0
0 0 1
_
_
,
_
_
ch t 0 sht
0 1 0
sht 0 ch t
_
_
.
c) Montrer que, pour y C,
F(y) =
2
(y
2
3
y
2
1
y
2
2
)
3
2
.
Exercice V.4. a) Soient U et V deux ouverts de C, et soit un isomorphisme
holomorphe de U sur V . Soit f une fonction intgrable sur V par rapport la
mesure de Lebesgue
2
sur C R
2
. Montrer que
_
V
f(z)d
2
(z) =
_
U
f
_
(w)
_
[
t
(w)[
2
d
2
(w).
76
Exercices
b) Soit U le demi-plan suprieur
U = z = x + iy [ y > 0,
et soit la mesure dnie sur U de densit y
2
par rapport la mesure de
Lebesgue
2
. La transformation ,
(z) =
az +b
cz +d
,
o a, b, c, d R, ad bc = 1, est un automorphisme holomorphe de U. Montrer
que, pour toute fonction f dnie sur U intgrable par rapport la mesure ,
_
U
(f )(z)d(z) =
_
U
f(z)d(z).
Exercice V.5. Soit S la sphre unit de R
n
, et soit
S
+
= u S [ u
1
> 0, . . . , u
n
> 0.
Montrer que, pour 1p
1
> 0, . . . , 1p
n
> 0,
_
S
+
u
2p
1
1
1
. . . u
2p
n
1
n
d(u) = 2
1n
(p
1
) . . . (p
n
)
(p
1
+ +p
n
)
.
Indication : considrer lintgrale
_
D
e
|x|
2
x
2p
1
1
1
x
2p
n
1
n
d
n
(x),
o
D = x R
n
[ x
1
> 0, . . . , x
n
> 0.
Exercice V.6. On note D le domaine de R
n
dni par
D = x R
n
[ x
1
> 0, . . . , x
n
> 0,
et lensemble dni par
= u R
n
[ u
1
> 0, . . . , u
n
> 0, u
1
+ +u
n
= 1.
Montrer quil existe une mesure sur telle que, si f est une fonction intgrable
sur D,
_
D
f(x)d
n
(x) =
_

0
_
_
f(tu)d(u)
_
t
n1
dt,
et que la masse totale de la mesure est gale (n 1)!.
77
n
a) Soit D
1
le domaine de R
n
dni par
D
1
= x R
n
[ x
1
> 0, . . . , x
n
> 0, x
1
+ +x
n
< 1.
Quel est le volume de D
1
?
b) Soient p
1
, . . . , p
n
des nombres complexes de partie relle positive. On note
q = p
1
+ +p
n
. Montrer que
_
u
p
1
1
1
. . . u
p
n
1
n
d(u) =
(p
1
) . . . (p
n
)
(q)
,
et que,
_
D
1
x
p
1
1
1
. . . x
p
n
1
n
d
n
(x) =
(p
1
) . . . (p
n
)
(q + 1)
.
Soient a
1
, . . . , a
n
des nombres rels positifs. Montrer que
_
(a
1
u
1
+ +a
n
u
n
)
q
u
p
1
1
1
. . . u
p
n
1
n
d(u)
= a
p
1
1
. . . a
p
n
n
(p
1
) . . . (p
n
)
(q)
.
c) Soit F une fonction mesurable 0 sur ]0, [. On considre lintgrale
suivante (appele intgrale de Dirichlet)
I(F; p
1
, . . . , p
n
) =
_
D
F(x
1
+ +x
n
)x
p
1
1
1
. . . x
p
n
1
n
d
n
(x).
Montrer que
I(F; p
1
, . . . , p
n
) =
(p
1
) . . . (p
n
)
(q)
_

0
F(t)t
q1
dt.
d) Pour p 1 on considre sur R
n
la norme dnie par
|x|
p
=
_
[x
1
[
p
+ +[x
n
[
p
_1
p
.
Calculer le volume
n
(B) de la boule unit
B = x R
n
[ |x|
p
< 1.
e) Dterminer pour quelles valeurs des nombres complexes
1
, . . . ,
n
lint-
grale suivante est dnie,
_
D
d
n
(x)
1 +x
1
1
+ +x
n
n
,
et valuer cette intgrale laide de la fonction gamma.
78
Exercices
Exercice V.7. Soit S la sphre unit de R
3
, et soit F la fonction dnie dans R
3
par
F(x) =
_
S
d(u)
|x u|
.
Montrer que
F(x) = 4 si |x| 1, et F(x) =
4
|x|
si |x| 1.
79
VI
MESURES DE LEBESGUE-STIELTJES
Les mesures de Lebesgue-Stieltjes constituent une large classe de mesures sur
la droite relle. Ce sont celles pour lesquelles la mesure dun ensemble compact
est nie. Dans la prsentation de la thorie de la mesure nous avons adopt le
point de vue ensembliste. Il existe un autre point de vue, cest le point de vue
fonctionnel des mesures de Radon sur un espace topologique localement compact,
suivant lequel on considre au dpart une forme linaire positive sur lespace des
fonctions continues support compact. Le thorme de Riesz tablit le lien qui
existe entre ces deux points de vue. Le point de vue fonctionnel permet de dnir
une notion de convergence pour une suite de mesures.
VI.1. Intgrale de Riemann-Stieltjes
Soit X =], [ un intervalle ouvert de R ( < ), et soit
une fonction dnie sur X croissante et continue gauche. Nous allons dnir
lintgrale de Riemann-Stieltjes dune fonction dnie sur un intervalle [a, b] X
relativement la fonction croissante . On considre dabord le cas dune fonction
f en escalier. Supposons quil existe une subdivision
a = x
0
< x
1
< < x
n
= b
de lintervalle [a, b], et des nombres A
0
, . . . , A
n
tels que
f(x) = A
i
sur [x
i
, x
i+1
[, f(b) = A
n
.
Lintgrale de f est alors dnie par
_
b
a
fd =
n1
i=0
A
i
_
(x
i+1
) (x
i
)
_
+A
n
_
(b+) (b)
_
.
Chapitre VI. Mesures de Lebesgue-Stieltjes
(On note (b+) la limite droite de la fonction en b.) On vrie que cette
dnition est indpendante du choix de la subdivision, que lintgrale est une
forme linaire positive sur lespace c
0
([a, b]) des fonctions en escalier sur [a, b] du
type prcdent, et vrie
_
b
a
fd

_
b
a
[f[d.
Si f est une fonction dnie sur [a, b] valeurs relles et borne on pose
|
0
(f) = sup
_
_
b
a
ud
u c
0
([a, b]), u f
_
,
1
0
(f) = inf
_
_
b
a
vd
v c
0
([a, b]), v f
_
.
Nous dirons que la fonction f est intgrable au sens de Riemann-Stieltjes si
|
0
(f) = 1
0
(f). Lintgrale est alors le nombre
_
b
a
fd = |
0
(f) = 1
0
(f).
Remarquons que, si (x) = x, nous obtenons la notion usuelle de fonction int-
grable au sens de Riemann (voir II.3). Pour quune fonction f soit intgrable au
sens de Riemann-Stieltjes il faut et il sut que, pour tout > 0, il existe deux
fonctions u, v c
0
([a, b]) telles que
u f v,
_
b
a
(v u)d .
Si une fonction f est limite uniforme sur [a, b] dune suite de fonctions f
n
int-
grables au sens de Riemann-Stieltjes, alors f est intgrable au sens de Riemann-
Stieltjes et
lim
n
_
b
a
f
n
d =
_
b
a
fd.
En particulier une fonction f continue sur [a, b] est intgrable au sens de Riemann-
Stieltjes car, tant uniformment continue, f est limite uniforme dune suite de
fonctions en escalier.
Lensemble des fonctions intgrables au sens de Riemann-Stieltjes est un es-
pace vectoriel, lintgrale est une forme linaire sur cet espace vectoriel et
_
b
a
fd

_
b
a
[f[d.
82
VI.2. Mesures de Lebesgue-Stieltjes
VI.2. Mesures de Lebesgue-Stieltjes
Nous allons gnraliser la construction de la mesure de Lebesgue que nous
avons prsente en II.2 et associer une fonction croissante sur un intervalle
X =], [ ( < ) une mesure sur lespace mesurable (X, B)
(B est la tribu borlienne de X) telle que la mesure de lintervalle semi-ferm
[a, b[ ( < a < b < ) soit gale (b) (a),
([a, b[) = (b) (a).
Puisque
[a, b[ =
_
n=1
[a, b
1
n
[,
on doit avoir
(b) (a) = lim
n
_
_
b
1
n
_
(a)
_
,
donc la fonction doit tre continue gauche, ce que nous supposerons dans la
suite.
Th eor` eme VI.2.1. Soit une fonction croissante sur X continue gauche. Il
existe une unique mesure sur lespace mesurable (X, B) telle que, pour tout
intervalle semi-ferm [a, b[,
([a, b[) = (b) (a).
Dmonstration. La dmonstration est semblable celle du thorme II.2.2 (qui
traite le cas particulier o (x) = x). Pour abrger, un intervalle [a, b[ ferm
gauche et ouvert droite sera dit semi-ferm. Soit A lalgbre de Boole engendre
par les intervalles semi-ferms. Un ensemble de A sera appel dans cette section
ensemble lmentaire. Cest une runion nie dintervalles semi-ferms. Un tel
ensemble E peut scrire
E =
n
_
k=1
I
k
,
o I
1
, . . . , I
n
sont des intervalles semi-ferms disjoints,
I
k
= [a
k
, b
k
[, A a
1
< b
1
< a
2
< b
2
< . . . < a
n
< b
n
B.
On pose
(E) =
n
k=1
_
(b
k
) (a
k
)
_
.
83
Pour pouvoir appliquer le thorme de prolongement (II.1.1) on doit tablir les
proprits suivantes :
(1) Si E
n
est une suite densembles lmentaires deux deux disjoints dont
la runion E est aussi un ensemble lmentaire, alors
(E) =
n=1
(E
n
).
(2) Il existe une suite X
n
densembles lmentaires telle que, pour tout n,
(X
n
) < , et
X =
_
n=1
X
n
.
La dmonstration de la proprit (1) est tout fait semblable celle que nous
avons expose dans le cas de la mesure de Lebesgue. Pour vrier la proprit (2)
on peut prendre X
n
= [
n
,
n
[, o
n
est une suite strictement dcroissante de
limite , et
n
une suite strictement croissante de limite .
Soit Mla tribu complte de la mesure borlienne B relativement la mesure
. Une fonction f dnie sur X est dite intgrable au sens de Lebesgue-Stieltjes
si elle est intgrable relativement lespace mesur (X, M, ). On montre comme
en II.3 quune fonction dnie sur [a, b] X et borne qui est intgrable au sens
de Riemann-Stieltjes est intgrable au sens de Lebesgue-Stieltjes.
Si est la mesure de Lebesgue-Stieltjes associe une fonction croissante ,
alors tout intervalle I dextrmits a et b telles que < a < b < , cest--dire re-
lativement compact dans X, est de mesure nie : (I) < . Rciproquement, si
est une mesure sur lespace mesurable (X, B) telle que la mesure de tout intervalle
relativement compact dans X soit nie, alors est la mesure de Lebesgue-Stieltjes
associe une fonction croissante .
VI.3. Thorme de Riesz
Notons (
c
(X) lespace des fonctions continues sur X =], [ valeurs relles
et support compact contenu dans X. Rappelons que le support dune fonction f,
not supp(f) est dni par
supp(f) = x X [ f(x) ,= 0.
une mesure de Lebesgue-Stieltjes sur X on associe la forme linaire L sur
(
c
(X) dnie par
L(f) =
_
X
f d.
84
Cest une forme linaire positive dans le sens suivant : si f 0 alors L(f) 0.
La forme linaire L dtermine la mesure . En eet, soient et deux mesures
de Lebesgue-Stieltjes telles que, pour toute fonction f de (
c
(X),
_
X
f d =
_
X
f d.
Alors, pour tout intervalle ouvert born U,
(U) = (U),
et par suite = . Nous allons tablir la rciproque suivante.
Th eor` eme VI.3.1 (Th eor` eme de Riesz). Soit L une forme linaire positive sur
(
c
(X). Il existe une mesure de Lebesgue-Stieltjes unique telle que, pour toute
fonction f de (
c
(X),
L(f) =
_
X
f d.
Dmonstration. Nous savons dj que si une telle mesure existe, alors elle est
unique.
(a) Nous allons prolonger la forme linaire L un espace vectoriel T de fonc-
tions dnies sur X contenant (
c
(X) et les fonctions caractristiques dintervalles
relativement compacts dans X. Soit f
n
une suite croissante de fonctions de
(
c
(X) vriant
0 f
n
h,
o h est une fonction de (
c
(X), et posons
f(x) = lim
n
f
n
(x).
La suite L(f
n
) est croissante et majore par L(h), donc a une limite que nous
noterons L(f). Nous devons nous assurer que cette limite ne dpend que de f et
non du choix de la suite f
n
. Ce sera une consquence du lemme suivant.
Lemme VI.3.2. Soient f
n
et g
k
deux suites croissantes de (
c
(X) vriant
0 f
n
h, 0 g
k
h,
o h est une fonction de (
c
(X). Posons
f(x) = lim
n
f
n
(x), g(x) = lim
k
g
k
(x).
Si f g, alors
lim
n
L(f
n
) lim
k
L(g
k
).
85
Dmonstration. Soit [a, b] un intervalle ferm born contenant le support de h, et
soit u une fonction de (
c
(X) gale 1 sur [a, b]. Pour n x la suite
k
(x) =
_
f
n
(x) g
k
(x)
_
+
est dcroissante et tend vers 0. Donc, daprs le thorme de Dini (cf. Albert
(1997), p. 73, ou Avanissian (1996) corollaire 14.4.3, p. 350), elle tend vers 0
uniformment sur [a, b] : pour tout > 0 il existe k
0
(dpendant de n) tel que, si
k k
0
,
_
f
n
(x) g
k
(x)
_
+
u(x),
et aussi
L
_
(f
n
g
k
)
+
_
L(u).
Donc
lim
k
L
_
(f
n
g
k
)
+
_
= 0.
Puisque
f
n
g
k
(f
n
g
k
)
+
,
alors
L(f
n
) L(g
k
) L
_
(f
n
g
k
)
+
_
.
Quand k tend vers linni,
L(f
n
) lim
k
L(g
k
),
et quand n tend vers linni
lim
n
L(f
n
) lim
k
L(g
k
).
Notons T
+
lensemble des fonctions f pour lesquelles il existe une telle suite
convergeant vers f. Si f
1
et f
2
appartiennent T
+
, alors f
1
+f
2
aussi et il rsulte
du lemme que
L(f
1
+f
2
) = L(f
1
) +L(f
2
).
De mme si f T
+
et si 0, alors f T
+
et
L(f) = L(f).
Remarquons que T
+
contient (
c
(X)
+
et les fonctions caractristiques dintervalles
ouverts relativement compacts dans X. Soit T lespace vectoriel sur R engendr
par T
+
. Une fonction f T, scrit f = f
1
f
2
avec f
1
, f
2
T
+
, et nous poserons
L(f) = L(f
1
) L(f
2
).
86
Le nombre L(f) ne dpend pas de la dcomposition choisie et L est une forme
linaire sur T. Daprs le lemme, cette forme linaire est positive, cest--dire que
L(f) 0 si f 0. Lespace vectoriel T contient (
c
(X) et les fonctions en escalier
support compact contenu dans X.
(b) Fixons x
0
X et soit la fonction dnie sur X par
(x) = L
_
[x
0
,x[
_
si x x
0
,
= L
_
[x,x
0
[
_
si x < x
0
.
La fonction est croissante et, si [a, b[ est relativement compact dans X,
L
_
[a,b[
_
= (b) (a).
Nous allons voir que est continue gauche. Puisque, si a < x
0
,
[x
0
,x[
=
]a,x[
]a,x
0
[
,
ce sera une consquence du lemme suivant.
Lemme VI.3.3. Soient I =]a, b[ un intervalle ouvert relativement compact dans
X, et I
n
=]a +
1
n
, b
1
n
[, alors
lim
n
L
_
I
n
_
= L(
I
_
.
Dmonstration. Soit f
n
une suite croissante de fonctions de (
c
(X) vriant
0 f
n
1, supp(f
n
) I
n
, lim
n
f
n
(x) =
I
(x).
Alors
lim
n
L(f
n
) = L
_
I
_
,
et, puisque f
n

I
n

I
,
L(f
n
) L
_
I
n
_
L(
I
_
.
Par suite
lim
n
L
_
I
n
_
= L(
I
_
.
Soit la mesure de Lebesgue-Stieltjes associe la fonction croissante . Nous
allons montrer que, si f (
c
(X), alors
_
X
f d = L(f).
87
Si f est une fonction en escalier sur [a, b] X, les intgrales de f au sens de
Lebesgue et au sens de Riemann-Stieltjes sont gales :
_
[a,b]
f d = L(f) =
_
b
a
fd.
Soit f une fonction continue support contenu dans [a, b]. Il existe une suite
f
n
de fonctions en escalier support dans [a, b] qui converge uniformment vers
f. Pour tout > 0 il existe N tel que, si n N, [f
n
f[ . alors
[L(f
n
) L(f)[ L
_
[a,b]
_
.
Donc
lim
n
L(f
n
) = L(f).
Dautre part,
lim
n
_
X
f
n
d =
_
X
f d.
VI.4. Convergence des mesures
Nous notons /(X) lensemble des mesures de Lebesgue-Stieltjes sur X =
], [. Cet ensemble a une structure de cne convexe : si et sont deux mesures
de /(X), et si a et b sont deux nombres 0, alors a +b est aussi une mesure
de /(X). Daprs le thorme de Riesz (VI.3.1), /(X) est en correspondance
bijective avec lensemble des formes linaires positives sur (
c
(X).
Nous dirons quune suite
n
de mesures de /(X) converge vaguement vers
une mesure de /(X) si, pour toute fonction f (
c
(X),
lim
n
_
X
f d
n
=
_
X
f d.
Pour quune suite
n
soit vaguement convergente il sut que, pour toute fonc-
tion f (
c
(X), la suite
_
X
f d
n
soit convergente.
Proposition VI.4.1. Soit
n
une suite de mesures de /(X) qui converge va-
guement vers une mesure . Soit ]a, b[ un intervalle ouvert relativement compact
dans X tel que
(]a, b[) = ([a, b]).
Alors
lim
n
n
(]a, b[) = (]a, b[).
88
VI.4. Convergence des mesures
Dmonstration. Soit > 0. Il existe deux fonctions f et g continues support
compact contenu dans X telles que
f
]a,b[
g,
_
X
(g f) d ,
et il existe N tel que, si n N,
_
X
f d
n

_
X
f d
_
X
g d
n

_
X
g d
.
Pour n N,
n
(]a, b[) 2
_
X
g d
n
2
_
X
g d (]a, b[)
_
X
f d +
_
X
f d
n
+ 2
n
(]a, b[) + 2.
Donc
[
n
(]a, b[) (]a, b[)[ 2.
Remarquons que la condition (]a, b[) = ([a, b]) est ncessaire comme le montre
lexemple suivant (pour lequel ], [ = R) :
]a, b[ =]0, 1[,
n
= 1
n
, =
0
.
Nous notons /
1
(X) lensemble des mesures de /(X) qui sont bornes,
cest--dire que la masse totale (X) est nie.
Nous dirons quune suite
n
de mesures de /
1
(X) converge troitement
vers une mesure de /
1
(X) si elle converge vaguement vers et si la masse
totale de
n
converge vers la masse totale de . Par exemple la suite des mesures
n
=
1
n + 1
n
k=0
k
n
converge troitement vers la mesure de Lebesgue sur [0, 1] : si f est une fonction
continue sur R support compact
lim
n
1
n + 1
n
k=0
f
_
k
n
_
=
_
1
0
f(x) dx.
89
Proposition VI.4.2. Soit
n
une suite de mesures de /
1
(X) qui converge troi-
tement vers une mesure . Soit f une fonction continue borne sur X. Alors
lim
n
_
X
f d
n
=
_
X
f d.
Dmonstration. Soit > 0. Il existe une fonction g de (
c
(X) telle que
0 g 1,
_
X
g d
_
X
d .
Nous pouvons crire
f = fg + (1 g)f.
Il existe N tel que, si n N,
_
X
fg d
n

_
X
fg d
_
X
(1 g) d
n

_
X
(1 g) d
.
Par suite
_
X
(1 g)f d
n
|f|
_
X
(1 g) d
n
2|f|.
Le rsultat annonc se dduit de ces ingalits.
Nous pouvons parler dune srie de mesures vaguement convergente, ou troi-
tement convergente. Soient x
n
une suite de nombres rels, et
n
une suite
de nombres rels 0. Si la suite x
n
na pas de point daccumulation, ou si
n
< , la srie
x
n
est vaguement convergente et dnit une mesure : si f est une fonction continue
support compact,
_
R
f d =
n
f(x
n
).
90
Exercices
Exercices
Exercice VI.1. Soit (X, M, ) un espace mesur, et soit une fonction intgrable
valeurs relles dnie sur X. Pour un nombre rel t on pose
(t) = (x X [ (x) < t).
Montrer que la fonction est croissante et continue gauche.
On note la mesure de Lebesgue-Stieltjes associe la fonction . Soit E
un ensemble borlien de R. Montrer que
(E) =
_
1
(E)
_
.
Soit f une fonction borlienne 0 dnie sur R. Montrer que
_
R
f d =
_
X
(f ) d.
Exercice VI.2. Soit une mesure de Lebesgue-Stieltjes sur X =], [. Montrer
que la mesure admet une dcomposition unique en
=
1
+
2
,
o
1
est une mesure discrte, cest--dire de la forme
x
n
,
et
2
est une mesure telle que, pour tout x,
2
(x) = 0.
Exercice VI.3 (Intgrale de Jackson). Pour 0 < q < 1 on dnit la mesure
q
par
q
= (1 q)
n=0
q
n
q
n.
Montrer que, quand q tend vers 1, la mesure
q
converge vers la mesure de
Lebesgue de [0, 1], cest--dire que, pour toute fonction f (
c
(R),
lim
q1
_
R
f(x) d
q
(x) =
_
1
0
f(x)dx.
Exercice VI.4 (Fonction singulire de Cantor). Cette fonction sera dnie sur
le complmentaire de lensemble triadique de Cantor (cf. exercice 1, chap. II,
avec = 1), puis sera prolonge lintervalle [0, 1] par continuit. Les intervalles
91
ferms I
k
n
et ouverts J
k
n
sont de longueur 3
n
; ils sont dnis par rcurrence
comme suit :
I
1
1
=
_
0,
1
3
_
, I
2
1
=
_
2
3
, 1
_
, J
1
1
=
_
1
3
,
2
3
_
.
Lintervalle I
k
n
= [a
k
n
, b
k
n
] (1 k 2
n
) est partag en trois intervalles de mme
longueur :
I
2k1
n+1
=
_
a
k
n
,
a
k
n
+b
k
n
2

1
2.3
n+1
_
,
I
2k
n+1
=
_
a
k
n
+b
k
n
2
+
1
2.3
n+1
, b
k
n
_
,
J
k
n+1
=
_
a
k
n
+b
k
n
2

1
2.3
n+1
,
a
k
n
+b
k
n
2
+
1
2.3
n+1
_
.
On pose
F
n
= I
1
n
. . . I
2
n
n
,
K =
n=1
F
n
.
Alors [0, 1] K est un ouvert dense dans [0, 1] qui peut scrire comme runion
disjointe des intervalles ouverts J
k
n
:
[0, 1] K =
_
n=0
_
2
n
_
k=1
J
k
n+1
_
.
On dnit la fonction sur [0, 1] K par
(x) =
2k 1
2
n+1
si x J
k
n+1
.
Montrer que la fonction est croissante, quelle est uniformment continue,
et se prolonge en une fonction croissante continue sur [0, 1], que (0) = 0,
(1) = 1.
On prolonge la fonction R en posant
(x) = 0 si x 0, (x) = 1 si x 1.
Soit la mesure de Lebesgue-Stieltjes associe la fonction croissante . Mon-
trer que
_
J
k
n+1
) = 0,
et que (K
c
) = 0, (K) = 1.
92
VII
FONCTIONS DFINIES PAR
DES INTGRALES
Nous avons particulirement dvelopp ce chapitre dapplications du calcul
intgral. La plupart des rsultats prsents ne relve pas de la thorie de lint-
gration proprement parler, mais ils sont trs utiles en analyse. La reprsentation
intgrale des fonctions est un outil puissant pour ltude des proprits des fonc-
tions, comme par exemple ltude de leur comportement asymptotique.
VII.1. Continuit, drivabilit, analyticit
Soient (X, /, ) un espace mesur et un intervalle de R ou un ouvert de C.
Soit f une fonction dnie sur X valeurs complexes telle que, pour tout
, la fonction x f(x, ) soit intgrable. Posons
F() =
_
X
f(x, ) d(x).
Nous tudierons dans cette section les proprits de F : continuit, drivabilit,
analyticit.
Th eor` eme VII.1.1 (Continuit e). Supposons que
(i) pour presque tout x la fonction f(x, ) est continue sur ;
(ii) pour tout compact K il existe une fonction intgrable positive g
K
sur X telle que, pour tout x X et tout K,
[f(x, )[ g
K
(x).
Alors la fonction F est continue sur .
Chapitre VII. Fonctions dfinies par des intgrales
Dmonstration. Soient
0
et
n
une suite de nombres de qui converge
vers
0
. Nous devons montrer que
lim
n
F(
n
) = F(
0
).
Posons
f
n
(x) = f(x,
n
).
Par hypothse
lim
n
f
n
(x) = f(x,
0
) p.p.
Soit K un voisinage compact de
0
. Il existe un entier N tel que, si n N, alors
n
K, et donc
[f
n
(x)[ g
K
(x).
Nous pouvons appliquer le thorme de convergence domine (I.3.4) :
lim
n
_
X
f
n
(x) d(x) =
_
X
f(x,
0
) d(x),
cest--dire
lim
n
F(
n
) = F(
0
).
Dans lnonc suivant nous supposons que est un intervalle de R.
Th eor` eme VII.1.2 (D erivabilit e). Supposons que
(i) pour presque tout x la fonction f(x, ) est drivable sur ,
K
sur X telle que, pour tout x pour lequel f(x, ) est drivable et pour tout
K,
(x, )
g
K
(x).
Alors la fonction F est drivable sur , de drive
F
t
() =
_
X
f
(x, ) d(x).
Dmonstration. Soient
0
et h
n
une suite de nombres rels non nuls qui
tend vers 0 et telle que, pour tout n,
0
+h
n
. Posons
n
(x) =
1
h
n
_
f(x,
0
+h
n
) f(x,
0
)
_
.
94
VII.1. Continuit, drivabilit, analyticit
Pour presque tout x,
lim
n
n
(x) =

(x,
0
).
Il en rsulte que la fonction x
f
(x,
0
) est mesurable. Soit > 0, et posons
K = [
0
,
0
+ ]. Il existe un entier N tel que, si n N, alors [h
n
[ < . Du
thorme des accroissements nis on dduit que, si n N, et pout presque tout x,
[
n
(x)[ sup
K
(x, )
g
K
(x).
Daprs le thorme de convergence domine (I.3.4),
lim
n
_
X
n
(x) d(x) =
_
X
f
(x,
0
) d(x),
ce qui scrit aussi
lim
n
F(
0
+h
n
) F(
0
)
h
n
=
_
X
f
(x,
0
) d(x).
Dans lnonc suivant nous supposons que est un ouvert de C. Rappelons la
dnition dune fonction analytique. Une fonction f dnie sur un ouvert C
valeurs complexes est dite analytique si elle est dveloppable en srie entire
au voisinage de tout point de : pour tout
0
il existe r > 0 tel que, si
[
0
[ < r,
f() =
n=0
a
n
(
0
)
n
.
On montre quune fonction est analytique dans si et seulement si elle est holo-
morphe dans , cest--dire drivable sur C. Cest le thorme fondamental de la
thorie de Cauchy.
Th eor` eme VII.1.3 (Analyticit e). Suposons que
(i) pour tout x la fonction f(x, ) est analytique dans ,
K
telle
que, pour tout x X et tout K,
[f(x, )[ g
K
(x).
Alors la fonction F est analytique dans , et de plus, pour tout entier n,
F
(n)
() =
_
X
n
f
n
(x, ) d(x).
95
Dmonstration. Soit
0
et soit r > 0 tel que le disque ferm de centre
0
et
de rayon r soit contenu dans . Pour [
0
[ r,
f(x, ) =
n=0
a
n
(x)(
0
)
n
,
avec
r
n
a
n
(x) =
1
2
_
2
0
f(x,
0
+re
i
)e
in
d.
Les fonctions a
n
sont mesurables car ce sont des drives par rapport au paramtre
de fonctions mesurables en x,
a
n
(x) =
1
n!
n
f
n
(x, ).
Soit K un voisinage compact de
0
et supposons que le disque ferm de centre
0
et de rayon r soit contenu dans K. Alors
r
n
[a
n
(x)[ g
K
(x).
Ainsi, si [
0
[ < r,
n=0
[
0
[
n
_
X
[a
n
(x)[ d(x)
_

n=0

0
r
n
_
_
X
g
K
(x) d(x).
Nous pouvons appliquer le thorme sur lintgration terme terme dune s-
rie (I.3.5), et nous obtenons
F() =
n=0
A
n
(
0
)
n
,
avec
A
n
=
_
X
a
n
(x) d(x).
Si lhypothse est un ouvert de C est remplace par est un ouvert
de R , alors, lnonc devient faux : comme le montre lexemple suivant (X = R,
= R)
F() =
_

cos x
1 +x
2
dx = e
[[
.
Nous avons introduit la fonction gamma en V.2. Elle est dnie par lintgrale
suivante :
(z) =
_

0
e
t
t
z1
dt,
96
VII.2. Intgrales semi-convergentes
o z est un nombre complexe. Nous avions vu que
(z + 1) = z(z), (n + 1) = n! (n N).
laide du thorme sur lanalyticit dune fonction dnie par une int-
grale (VII.1.3), on montre que la fonction est dnie et analytique pour 1z > 0,
et que
t
(z) =
_

0
e
t
(ln t)t
z1
dt.
Pour 1z > 0, on dduit du thorme sur lintgration terme terme dune
srie (I.3.5) que
_
1
0
e
t
t
z1
dt =
_
1
0
_

n=0
(1)
n
t
n
n!
_
t
z1
dt
=
n=0
(1)
n
n!
_
1
0
t
n+z1
dt =
n=0
(1)
n
n!
1
z +n
,
et par suite
(z) =
n=0
(1)
n
n!
1
z +n
+
_

1
e
t
t
z1
dt.
Cette dernire expression a un sens pour tous les nombres complexes z qui ne
sont pas des entiers 0, et permet de prolonger la fonction en une fonction
mromorphe dans C ayant des ples simples aux entiers 0.
Soit f une fonction mesurable sur [, [ intgrable sur tout intervalle born
[, ]. On dit que f est semi-intgrable sur [, [ si
lim
f(x)dx
existe, et on pose
_

f(x)dx = lim
f(x)dx.
Une fonction peut tre semi-intgrable sans tre intgrable, cest le cas de la
fonction suivante :
f(x) =
sin x
x
.
97
Le critre de Cauchy sexprime comme suit : pour que f soit semi-intgrable
sur [, [ il faut et il sut que, pour tout > 0, il existe tel que
, ,
f(x)dx
.
Th eor` eme VII.2.1 (Th eor` eme dAbel). Soit f une fonction dnie sur [, [, qui
scrit
f(x) = a(x)b(x),
o
(i) a est une fonction positive de classe (
1
, dcroissante et qui tend vers 0
linni,
(ii) b est une fonction continue et il existe une constante M telle que
, ,
b(x)dx
M.
Alors la fonction f est semi-intgrable sur [, [. De plus, pour ,
f(x)dx
Ma().
Dmonstration. En intgrant par parties nous obtenons
_

a(x)b(x)dx = B()a()
_

B(x)a
t
(x)dx,
o
B(x) =
_
x
b(t) dt.
Puisque a
t
(x) 0 et [B(x)[ M,
a(x)b(x)dx
Ma().
Cette ingalit montre que le critre de Cauchy est vri, et, en faisant tendre
vers linni, nous obtenons
a(x)b(x)dx
Ma().
98
Le thorme dAbel sapplique en particulier aux intgrales de Fourier de la
forme
F() =
_

a(x)e
ix
dx,
o a est une fonction positive de classe (
1
, dcroissante et qui tend vers 0 linni.
En eet, pour ,= 0,
e
ix
dx

2
[[
,
et on dduit du thorme dAbel que F est dnie et continue pour ,= 0.
Par exemple, pour 0 < s < 1, la fonction
F
1
() =
_

0
cos x
x
s
dx
est dnie et continue pour ,= 0. De mme, pour 0 < s < 2,
F
2
() =
_

0
sinx
x
s
dx.
Nous verrons plus loin que ces fonctions sexpriment laide de la fonction gamma.
Lintgrale semi-convergente
_

0
sin x
x
dx
intervient en analyse de Fourier. Pour la calculer, nous considrons la fonction F
dnie pour 0 par
F() =
_

0
e
x
sin x
x
dx.
Nous pouvons appliquer le thorme dAbel en posant
a(x) =
e
x
x
, b(x) = sin x,
et nous obtenons, pour 0, 0,
e
x
sin x
x
dx
2
e
x

2
.
On en dduit que F est continue sur [0, [. De plus, pour
0
> 0,
d
d
_
e
x
sin x
x
_
e
x
e
0
x
.
99
Par suite F est drivable sur ]0, [, et
F
t
() =
_

0
e
x
sinxdx.
Cette intgrale se calcule facilement laide dune primitive :
F
t
() =
1
1 +
2
.
Donc
F() = arctg +C.
Puisque [
sinx
x
[ 1,
[F()[
_

0
e
x
dx
1
,
et par suite C =

2
:
F() = arctg +

2
= arctg
1
.
Finalement
_

0
sin x
x
dx = F(0) = lim
0
F() =

2
.
Lintgrale de Fresnel
_

0
cos(u
2
)du
est semi-convergente. On peut le voir en posant u
2
= t,
_

0
cos(u
2
)du =
1
2
_

2
0
cos t
t
dt.
Pour lvaluer nous allons tudier quelques fonctions qui sexpriment laide
de la fonction gamma. Soit z un nombre complexe, 1z > 0, et soit > 0. Alors
_

0
e
zt
t
1
dt =
()
z
,
o z
est dni par

z
= r
e
i
_
z = re
i
, r > 0,
2
< <

2
_
.
Pour dmontrer cette formule considrons la fonction holomorphe f dnie
pour 1w > 0 par
f(w) = e
w
w
1
.
100
Pour 0 < < R, soit le bord orient du compact de C dni par
w = e
i
[ R, 0 .
Daprs le thorme de Cauchy,
_
f(w)dw = 0.
On en dduit que, quand tend vers 0 et R vers linni,
_

0
e
t
t
1
dt = e
i
_

0
e
te
i
t
1
dt.
La formule annonce sen dduit facilement.
Pour y > 0, 0 < < 1, au sens des intgrales semi-convergentes,
_

0
e
iyt
t
1
dt = ()e
i
2
1
y
.
Cette formule sobtient partir de la prcdente par un passage la limite quand
z = x+iy tend vers iy (x tend vers 0). La formule prcdente scrit, pour x > 0,
_

0
e
iyt
e
xt
t
1
dt =
()
(x + iy)
.
La fonction t a(t) = e
xt
t
1
est, pour x 0, dcroissante et tend vers 0
linni. Le thorme dAbel permet de passer la limite quand x tend vers 0. En
sparant parties relles et parties imaginaires, nous obtenons :
_

0
cos(yt)t
1
dt = () cos
_
2
_
1
y
,
_

0
sin(yt)t
1
dt = () sin
_
2
_
1
y
.
En particulier, pour =
1
2
, y = 1,
_

0
e
it
dt
t
=

e
i
4
=

1 + i
2
,
et, en posant t = u
2
, nous obtenons lvaluation de lintgrale de Fresnel,
_

0
e
iu
2
du =
2
1 + i
2
,
et aussi
_

0
cos(u
2
)du =
2
,
_

0
sin(u
2
)du =
2
.
101
VII.3. Intgrales de Laplace
Nous allons tudier le comportement, lorsque tend vers linni, dintgrales
du type suivant :
F() =
_

e
(x)
f(x)dx ( < ),
o est une fonction valeurs relles. Nous supposons que cette intgrale est
dnie pour
0
:

0
,
_

e
(x)
[f(x)[dx < .
La contribution la plus importante une telle intgrale pour les grandes valeurs
de est celle du voisinage du ou des points o la fonction atteint son minimum.
Nous supposerons que est de classe (
1
, croissante sur [, [, et tudierons deux
cas. Dans le premier cas
t
(x) > 0 sur [, [, et dans le deuxime
t
() = 0,
t
(x) > 0 sur ], [.
Th eor` eme VII.3.1. Supposons que est de classe (
1
sur [, [,
t
(x) > 0 sur
[, [, que f est continue en , f() ,= 0. Alors
F()
f()
t
()
1
e
()
( ).
Dmonstration. (a) Supposons dabord que (x) = x, = 0 :
F() =
_

0
e
x
f(x)dx.
Soit > 0. Il existe > 0 tel que, si 0 x , alors [f(x) f(0)[ .
Dcomposons lintgale,
F() = f(0)
_

0
e
x
dx +
_

0
e
x
_
f(x) f(0)
_
dx +
_

e
x
f(x)dx.
Le rsultat annonc se dduit des estimations suivantes
_

0
e
x
dx =
1 e
_

0
e
x
_
f(x) f(0)
_
dx

_

0
e
x
dx =

e
x
f(x)dx
e
(
0
)
_

0
x
[f(x)[dx.
102
VII.3. Intgrales de Laplace
(b) La fonction x (x) () est une bijection de [, [ sur [0,
0
[
(
0
= () ()). Soit la fonction rciproque. En eectuant le changement
de variable dni par x = (u) nous obtenons
F() = e
()
_

0
0
e
u
f
_
(u)
_
t
(u) du,
et nous trouvons la situation tudie en (a). Remarquons que
t
(0) =
1
t
()
.
Comme application nous allons tudier le comportement linni de la fonc-
tion F dnie par
F(x) =
_

x
e
t
2
dt.
En posant t = xu nous obtenons
F(x) = x
_

1
e
x
2
u
2
du.
En appliquant le thorme VII.3.1 la fonction G dnie par
G() =
_

1
e
u
2
du,
nous obtenons
G()
1
2
e
( ),
et par suite
F(x)
1
2x
e
x
2
(x ).
Th eor` eme VII.3.2. Supposons que est de classe (
2
sur [, [, que
t
(x) > 0 sur
], [,
t
() = 0,
tt
() ,= 0, que f est continue en , f() ,= 0. Alors
F()
_
2
f()
_
tt
()
1
e
()
( ).
Dmonstration. (a) Supposons dabord que (x) = x
2
et que = 0 ;
F() =
_

0
e
x
2
f(x)dx.
103
Soit > 0. Il existe > 0 tel que, si 0 x , alors [f(x) f(0)[ . Cette
intgrale peut se dcomposer en
F() = f(0)
_

0
e
x
2
dx +
_

0
e
x
2
_
f(x) f(0)
_
dx +
_

e
x
2
f(x)dx.
De lvaluation suivante de lintgrale de Gauss :
_

0
e
u
2
du =
2
,
nous dduisons lestimation suivante de la premire intgrale :
_

0
e
x
2
dx =
1
0
e
u
2
du
1
2
_
.
Dautre part,
_

0
e
x
2
_
f(x) f(0)
_
dx

_

0
e
x
2
dx =

2
_
e
x
2
f(x)dx
e
(
0
)x
2
e
0
x
2
f(x)dx
e
(
0
)
2
_

0
x
2
[f(x)[dx.
Le rsultat annonc est ainsi dmontr dans ce cas.
(b) La fonction dnie sur [, [ par
(x) =
_
(x) ()
est de classe (
1
,
t
(x) =

t
(x)
2
_
(x) ()
si x ,= ,
t
() =
1
2
_
tt
(),
et est une bijection de [, [ sur [0,
0
[ (
0
=
_
() ()). Soit la fonction
rciproque. En eectuant le changement de variable dni par x = (u), nous
obtenons
F() = e
()
_

0
0
e
u
2
f
_
(u)
_
t
(u) du.
Nous nous retrouvons dans la situation considre en (a). Remarquons que
t
(0) =
2
_
tt
()
.
104
VII.4. Intgrales de Fourier
Corollaire VII.3.3. Supposons que est de classe (
2
sur ], [, et quil existe ,
< < , tel que
t
() = 0,
t
(x) < 0 si x < ,
t
(x) > 0 si x > , et que
tt
() ,= 0. Supposons aussi que f est continue en , et que f() ,= 0. Alors
F() =

2
f()
_
tt
()
1
e
()
.
Comme application nous allons tablir la formule de Stirling :
(x + 1)
2x
x+
1
2
e
x
(x ).
Nous partons de la reprsentation intgrale
(x + 1) =
_

0
e
t
t
x
dt.
En posant t = ux, nous obtenons
(x + 1) = x
x+1
_

0
e
x(ulnu)
du.
Cette intgrale est du type que nous venons dtudier avec (u) = u ln u. La
fonction vrie
t
(u) = 1
1
u
,
t
(1) = 0,
t
(u) < 0 si u < 1,
t
(u) > 0 si u > 1,
tt
(1) = 1.
Nous pouvons donc appliquer le corollaire VII.3.3 :
_

0
e
x(uln u)
du
2
e
x
x
(x ).
Nous allons tudier dans cette dernire section le comportement linni din-
tgrales de la forme
F() =
_

e
i(x)
f(x)dx,
o est une fonction valeurs relles. Nous supposons que f est intgrable sur
], [, si bien que F est dnie pour tout rel . Le comportement de F pour les
grandes valeurs de dpend de la rapidit avec laquelle la fonction varie.
Nous tudierons dabord le cas o la drive de ne sannule pas.
105
Proposition VII.4.1. On suppose que est de classe (
1
sur ], [ ( <
) et que
t
ne sannule pas sur ], [. Alors
lim
F() = 0.
Lemme VII.4.2 (Lemme de Riemann-Lebesgue). Cest le cas particulier o
(x) = x : la foncion F est dnie par
F() =
_

e
ix
f(x)dx,
o f est une fonction intgrable sur ], [. Alors
lim
F() = 0.
Dmonstration. Si f est la fonction caractristique de lintervalle born [
0
,
0
]
], [,
F() =
_

0
0
e
ix
dx =
1
i
(e
i
0
e
i
0
),
et
lim
F() = 0.
Ainsi la proprit est vraie si f est la fonction caractristique dun intervalle
born, et par suite si f est une fonction intgrable lmentaire, cest--dire une
combinaison linaire de fonctions caractristiques dintervalles borns.
Soit f une fonction intgrable sur ], [. Il existe une suite f
n
de fonctions
intgrables lmentaires telle que
lim
n
_

[f(x) f
n
(x)[dx = 0.
Posons
F
n
() =
_

e
ix
f
n
(x)dx.
Puisque
[F() F
n
()[
_

[f(x) f
n
(x)[dx,
la suite F
n
converge vers F uniformment. Comme, pour tout n, la fonction F
n
tend vers 0 linni, il en est de mme de F.
La proposition VII.4.1 se dduit du lemme de Riemann-Lebesgue en eectuant
le changement de variable dni par (x) = u.
106
Proposition VII.4.3. Supposons que < < < , que est de classe (
2
sur
[, ]. Supposons de plus que f est de classe (
1
sur [, ]. Alors
F() =
1
i
_
f()
t
()
e
i()
f()
t
()
e
i()
_
+o(
1
) ( ).
Dmonstration. (a) Supposons dabord que (x) = x,
F() =
_

e
ix
f(x)dx,
et eectuons une intgration par parties,
F() =
1
i
_
f()e
i
f()e
i
_
1
i
_

e
ix
f
t
(x)dx.
Le rsultat annonc se dduit alors du lemme de Riemann-Lebesgue.
(b) Le cas gnral se dduit de (a) par le changement de variable dni par
(x) = u.
Nous tudions maintenant le cas dune fonction dont la drive sannule en
un point, mais telle que
tt
ne sannule pas en ce point.
Th eor` eme VII.4.4 (Th eor` eme de la phase stationnaire). On suppose que <
< < , que
(i) est de classe (
4
sur [, ], et
t
() = 0,
t
(x) ,= 0 sur ], ],
tt
() ,= 0,
(ii) f est de classe (
2
sur [, ].
Alors
F() =
_
2
f()
_
[
tt
()[
e
i
_
()+
4
_
1
+O
_
1
_
,
o = 1 si
tt
() > 0, = 1 si
tt
() < 0.
Dmonstration. (a) Nous commenons par traiter un cas particulier : = 0, (x) =
x
2
, f(x) = 1, cest--dire
F() =
_

0
e
ix
2
dx.
107
Nous allons montrer que
F() =
2
e
i
4
1
+O
_
1
_
.
En posant x
2
= u, nous obtenons
F() =
1
2
_

2
0
e
iu
du
u
.
Nous avons tabli que
_

0
e
iu
du
u
=

e
i
4
,
si bien que
F() =
2
e
i
4
1
1
2
2
e
iu
du
u
.
En utilisant le thorme dAbel (VII.2.1), on obtient la majoration suivante
2
e
iu
du
.
(b) Supposons = 0, (x) = x
2
. La fonction f, qui est suppose de classe (
2
sur [0, ], peut scrire
f(x) = f(0) +xf
1
(x),
o f
1
est de classe (
1
. Par suite
F() =
_

0
e
ix
2
f(x)dx
= f(0)
_

0
e
ix
2
dx +
_

0
e
ix
2
xf
1
(x)dx.
En eectuant une intgration par parties nous obtenons
_

0
e
ix
2
xf
1
(x)dx =
1
2i
_
e
ix
2
f
1
(x)
_
1
2i
_

0
e
ix
2
f
t
1
(x)dx,
et ceci montre quil existe une constante C telle que
_

0
e
ix
2
xf
1
(x)
.
En utilisant (a) nous obtenons bien le rsultat dans ce cas.
108
(c) Supposons
t
(x) > 0 sur ], ]. La fonction dnie sur [, ] par
(x) =
_
(x) ()
est strictement croissante et de classe (
3
. Comme dans la dmonstration du tho-
rme VII.3.2, eectuons le changement de variable dni par (x) = u, x = (u),
F() = e
i()
_

0
0
e
iu
2
f
_
(u)
_
t
(u)du,
et nous sommes ramens au cas trait en (b).
Si
t
(x) < 0 sur ], ] nous posons
(x) =
_
() (x)
et la dmonstration se poursuit de la mme faon.
Corollaire VII.4.5. Supposons < < < , et
(i) est de classe (
4
sur [, ], et quil existe , < < , tel que
t
() = 0,
t
(x) ,= 0 si x ,= ,
tt
() ,= 0,
(ii) f est de classe (
2
sur [, ].
Alors
F() =

2
f()
_
[
tt
()[
e
i
_
()+
4
_
1
+O
_
1
_
,
avec = 1 si
tt
() > 0, = 1 si
tt
() < 0.
Comme exemple dapplication nous allons dterminer le comportement lin-
ni de la fonction de Bessel J
0
. Cette fonction est dnie par
J
0
() =
1
_

0
e
icos x
dx.
Daprs le thorme de la phase stationnaire (VII.4.4),
_
2
0
e
icos x
dx =
_
2
e
i
_
2
_
1
+O
_
1
_
,
_

2
e
icos x
dx =
_
2
0
e
icos x
dx =
_
2
e
i
_
+
4
_
1
+O
_
1
_
.
Finalement
J
0
() =
_
2
cos
_

4
_
1
+O
_
1
_
.
109
Exercices
Exercice VII.1. Pour , > 0 on considre la fonction F dnie par
F() =
_
1
0
e
x
x
1
(1 x)
1
dx ( R).
a) Montrer que la fonction F est dveloppable en srie entire,
F() =
n=0
a
n
n
.
Quel est le rayon de convergence de cette srie entire ? Exprimer les coecients
laide de la fonction gamma.
c) Quelle est la limite de F() quand tend vers +? Montrer que
F()
a une limite quand tend vers +, et calculer cette limite.
Indication : on pourra eectuer un changement de variable en posant x =
u
.
Exercice VII.2. Soit F la fonction dnie sur R par
F() =
_

0
sin x
x(x
2
+ 1)
dx.
a) Montrer que F est drivable et que
F
t
() =

2
e
[[
.
b) Montrer que
F() = sgn()
2
_
1 e
[[
_
.
Exercice VII.3. a) Soit f une fonction continue borne sur [0, [. On suppose
que f(0) ,= 0. On considre la suite a
n
dnie par
a
n
=
_

0
e
nt
f(t)
t
dt.
Montrer que
a
n

f(0)
1
n
(n ).
b) Soit b
n
la suite dnie par
b
n
=
_
1
0
(1 x
2
)
n
dx.
110
Exercices
Montrer que
b
n

2
1
n
(n ).
Indication : on pourra eectuer le changement de variable dni par x =
1 e
t
.
c) Soit c
n
dnie par
c
n
=
_

0
(1 +x
2
)
n
dx.
Montrer que
c
n

2
1
n
(n ).
Indication : poser x =

e
t
1.
111
VIII
CONVOLUTION
Les trois derniers chapitres de ce cours traitent de lanalyse harmonique. On y
tudie des questions o le groupe des translations joue un rle. Celles-ci oprent
dans les espaces L
p
(R), et les oprateurs dnis par un produit de convolution
commutent aux translations. Ce produit de convolution permet de rgulariser
les fonctions, cest--dire de les approcher par des fonctions trs rgulires, par
exemple de classe (
.
VIII.1. Convolution et invariance
par translation. Exemples
Le groupe R agit par translation sur les fonctions dnies sur R. Si a est un
nombre rel, la translate
a
f dune fonction f est dnie par
a
f(x) = f(x a).
Considrons une transformation linaire T qui une fonction f dnie sur R asso-
cie une fonction g = Tf dnie galement sur R. Supposons que la transformation
T commute aux translations :
a R, T
a
=
a
T,
cest--dire que, si T transforme f en g, alors T transforme
a
f en
a
g. Supposons
de plus que la transformation T soit de la forme
Tf(x) =
_

K(x, y)f(y)dy
Chapitre VIII. Convolution
(sans nous proccuper pour le moment de savoir si lintgrale est bien dnie). Le
fait que la transformation T commute aux translations se traduit par
_

K(x, y)f(y a)dy =

_

K(x a, y)f(y)dy,
ce qui scrit aussi, puisque la mesure de Lebesgue est invariante par translation,
_

K(x, y +a)f(y)dy =
_

K(x a, y)f(y)dy.
Cette relation sera vrie si le noyau K de la transformation T est de la forme
K(x, y) = k(x y),
et alors
Tf(x) =
_

k(x y)f(y)dy.
Ceci conduit la dnition suivante : le produit de convolution de deux fonc-
tions f et g est dni par
f g(x) =
_

f(x y)g(y)dy,
( condition bien sr que cette intgrale soit bien dnie). Le produit de convo-
lution est commutatif, f g = g f, et, pour tout a R,
(
a
f) g = f (
a
g) =
a
(f g).
On peut aussi considrer que f g est une combinaison linaire gnralise des
translates de la fonction f :
f g(x) =
_

(
a
f)(x)g(a)da.
Dans ce chapitre nous allons tudier sous quelles hypothses sur les fonctions f
et g le produit de convolution f g existe, et tudier quelle espace la fonction f g
appartient.
Mais avant dnoncer les proprits de la convolution, considrons quelques
exemples.
Exemple 1. Soient f la fonction caractristique de lintervalle [a, b], et g celle de
[c, d]. Alors
f g(x) = ([x a, a b] [c, d]),
114
VIII.1. Convolution et invariance par translation. Exemples
et le graphe de f g a la forme dun trapze (dun triangle si b a = d c). Si
d c < b a,
f g(x) =
_
_
0 si x < a +c,
x (a +c) si a +c < x < a +d,
d c si a +d < x < b +c,
(b +d) x si b +c < x < b +d,
0 si x > b +d.
Exemple 2. Pour > 0 posons
G
(x) =
1
2
e
x
2
2
.
La fonction G
est la densit de la loi de probabilit de Gauss centre de va-

riance ,
_

(x) = 1,
_

xG
(x)dx = 0,
_

x
2
G
(x)dx = .
En eet nous avons vu en V.2 que
_

e
u
2
du =

,
et la valeur de la troisime intgrale sobtient laide dune intgration par parties.
Pour , > 0,
G
(x) = G
+
.
En eet
G
(x) =
1
2
(xy)
2
2
e
y
2
2
dy.
Lintgrant est lexponentielle dun trinme du second degr en y que nous crivons
sous forme canonique
(x y)
2
+
y
2
=
+
_
y

+
_
2
+
1
+
x
2
.
Le rsultat sen dduit facilement en utilisant nouveau la relation
_

e
u
2
du =

.
Exemple 3. Pour > 0 posons
Y
(x) =
_
1
()
x
1
si x > 0,
0 si x 0.
115
Alors
Y
= Y
+
.
En eet
Y
(x) =
_

(x y)Y
(y)dy,
lintgrant est nul si ]0, [] , x[ est vide, donc si x 0, et, si x > 0,
Y
(x) =
1
()()
_
x
0
(x y)
1
y
1
dy.
En posant y = tx, nous obtenons
Y
(x) =
x
+1
()()
_
1
0
(1 t)
1
t
1
dt.
Lintgrale est la fonction bta dEuler (cf. V.3),
B(, ) =
()()
( +)
,
donc nalement
Y
= Y
+
.
Soit f une fonction continue nulle pour x 0. Alors, pour = 1, F = Y
1
f
est la primitive de f qui sannule en 0 :
F(x) = Y
1
f(x) =
_
x
0
f(y)dy,
et, si = n est un entier 1, F
n
= Y
n
f est la primitive dordre n de f qui
sannule en 0 ainsi que ses n 1 premires drives,
F
(n)
n
= f, F
(k)
n
(0) = 0 (0 k n 1).
VIII.2. Convolution et espaces L
p
(R)
Considrons dabord laction des translations sur les fonctions. Rappelons que
a
f dsigne la translate de la fonction f par le nombre rel a,
(
a
f)(x) = f(x a).
Si f L
p
(R), 1 p , alors
a
f aussi et
|
a
f|
p
= |f|
p
.
Cest en eet une consquence immdiate de linvariance par translation de la
mesure de Lebesgue.
116
p
(R)
Proposition VIII.2.1. Supposons 1 p < . Si f L
p
(R), alors
lim
a0
|
a
f f|
p
= 0.
Cette proprit na pas lieu pour p = . En eet si f est la fonction caract-
ristique dun intervalle dextrmits et ( < ), alors
a ,= 0, |
a
f f|
= 1.
Dmonstration. Supposons dabord que f soit la fonction caractristique dun in-
tervalle born. Si [a[ est infrieur la longueur de lintervalle,
|
a
f f|
p
= (2[a[)
1
p
,
donc
lim
a0
|
a
f f|
p
= 0.
Par suite la proprit a lieu si f est une fonction intgrable en escalier. Soit f
une fonction de L
p
(R), et soit > 0. Il existe une fonction intgrable en escalier
g telle que
|f g|
p
=

3
.
Daprs ce qui prcde il existe > 0 tel que, si [a[ ,
|
a
g g|
p

3
.
Finalement, pour [a[ ,
|
a
f f|
p
|
a
f
a
g|
p
+|
a
g g|
p
+|g f|
p

3
+

3
+

3
= .
Th eor` eme VIII.2.2. Soient f et g deux fonctions de L
1
(R). Pour presque tout x
lapplication
y f(x y)g(y)
est intgrable. La fonction f g, qui est dnie presque partout par
f g(x) =
_

f(x y)g(y)dy,
est intgrable, et
|f g|
1
|f|
1
|g|
1
.
La loi de composition interne ainsi dnie sur lespace de Banach L
1
(R) en fait
une algbre de Banach commutative.
117
Rappelons quune algbre norme A (sur R ou C) est une algbre munie dune
norme despace vectoriel vriant de plus lingalit
|ab| |a| |b|,
pour tous a, b A, et quune algbre de Banach est une algbre norme complte.
Dmonstration. (a) Daprs le thorme de Fubini-Tonelli (IV.2.3),
_

_
_

[f(x y)[[g(y)[dx
_
dy = |f|
1
_

[g(y)[dy = |f|
1
|g|
1
,
donc lapplication (x, y) f(x y)g(y) est intgrable sur R R. Daprs le
thorme de Fubini (IV.2.2), pour presque tout x la fonction est intgrable sur R.
De plus
[f g(x)[
_

[f(x y)[[g(y)[dy,
donc
|f g|
1
|f|
1
|g|
1
.
(b) Montrons que le produit de convolution est associatif. Si f, g, h sont trois
fonctions de L
1
(R),
_
f (g h)
_
(x) =
_

f(x z)(g h)(y)dy

=
_

_
_

f(x y)g(y z)h(z)dz

_
dy.
Or, pour presque tout x,
_

[f(x y)[[g(y z)[[h(z)[ dy dz < ,

donc, daprs le thorme de Fubini, pour un tel x,
_
f (g h)
_
(x) =
_

(f g)(x z)h(z)dz =
_
(f g) h
_
(x).
Donc les fonctions f (g h) et (f g) h sont gales presque partout.
Th eor` eme VIII.2.3. Soient f une fonction de L
1
(R) et g une fonction de L
p
(R),
1 p < . Pour presque tout x la fonction
y f(y)g(x y)
118
p
(R)
est intgrable, et la fonction f g, dnie pour presque tout x par
f g(x) =
_

f(y)g(x y)dy,
appartient L
p
(R). De plus
|f g|
p
|f|
1
|g|
p
.
Dmonstration. Le cas o p = 1 a dj t trait (VIII.2.2). Supposons p > 1
et soit q lexposant conjugu :
1
p
+
1
q
= 1. Soit la fonction caractristique dun
intervalle born [a, b]. Daprs le thorme de Fubini-Tonelli (IV.2.3), et lingalit
de Hlder (III.1.2)
_

[f(y)[[g(x y)[(x) dy dx
=
_

[f(y)[
_
_

[g(x y[(x)dx
_
dy |f|
1
|g|
p
(b a)
1
q
.
Donc, daprs le thorme de Fubini (IV.2.2), pour presque tout x la fonction
y f(y)g(x y) est intgrable et lapplication
x (x)
_

f(y)g(x y)dy
est intgrable. Par suite la fonction f g, qui est dnie presque partout, est
mesurable.
Daprs lingalit de Hlder (III.1.2),
_

[f(y)[
1
p
[g(x y)[[f(y)[
1
q
dy
_
_

[f(y)[[g(x y)[
p
dy
_1
p
_
_

[f(y)[dy
_1
q
.
Aprs une intgration en x nous en dduisons que
_

[f g[
p
dx |g|
p
p
|f|
1+
p
q
1
,
cest--dire
|f g|
p
|f|
1
|g|
p
.
119
On montre galement que, si f
1
, f
2
L
1
(R), et si g L
p
(R), alors
f
1
(f
2
g) = (f
1
f
2
) g.
On note (
0
(R) lespace des fonctions continues sur R valeurs complexes qui
tendent vers 0 linni. Muni de la norme uniforme,
|f|
= sup
xR
[f(x)[,
cest un espace de Banach.
Th eor` eme VIII.2.4. Soient f une fonction de L
1
(R) et g une fonction de (
0
(R).
La fonction f g appartient (
0
(R) et
|f g|
|f|
1
|g|
.
Dmonstration. La fonction g, tant continue et tendant vers 0 linni, est uni-
formment continue : pour tout > 0 il existe > 0 tel que si [x x
t
[ , alors
[f(x) f(x
t
)[ . Par suite, si [x x
t
[ ,
[f g(x) f g(x
t
)[
_

[f(y)[[g(x y) g(x
t
y)[dy |f|
1
.
La fonction f g est donc uniformment continue. Dautre part, on montre laide
du thorme de convergence domine que la fonction f g tend vers 0 linni.
Si f et g sont deux fonctions de L

2
(R), alors, pour tout x, la fonction y
f(x y)g(y) est intgrable. Le produit de convolution f g est donc dni en
tout point. Cest vrai plus gnralement si f appartient L
p
(R) et g L
q
(R),
lorsque p et q sont deux exposs conjugus.
Th eor` eme VIII.2.5. Soient f et g deux fonctions de L
2
(R). La fonction f g ap-
partient (
0
(R) et
|f g|
|f|
2
|g|
2
.
Dmonstration. (a) Suposons dabord que f et g sont les fonctions caractristiques
de deux intervalles borns. La fonction f g est alors une fonction continue
support compact dont le graphe a la forme dun trapze ou dun triangle (cf.
exemple 1 au dbut du chapitre). Par suite, si f et g sont deux fonctions intgrables
en escalier, la fonction f g est continue support compact.
120
VIII.3. Approximation de lidentit et rgularisation
(b) Soient f et g deux fonctions de L
2
(R), et soient f
n
et g
n
deux suites
de fonctions intgrables en escalier telles que
lim
n
|f
n
f|
2
= 0, lim
n
|g
n
g|
2
= 0.
En crivant
f
n
g
n
f g = f
n
(g
n
g) + (f
n
f) g,
nous obtenons pour tout x, laide de lingalit de Schwarz,
[f
n
g
n
(x) f g(x)[ |f
n
|
2
|g
n
g|
2
+|f
n
f|
2
|g|
2
.
La suite f
n
g
n
converge donc uniformment vers f g. Il en rsulte que f g est
continue et tend vers 0 linni.
Soit A une algbre norme commutative. Une approximation de lidentit est
une suite a
n
dlments de A telle que, pour tout lment b de A,
lim
n
a
n
b = b.
Nous allons considrer le cas o A est lalgbre de convolution L
1
(R)
(cf. VIII.2.2). Soit une fonction intgrable positive dintgrale gale 1. Posons
n
(x) = n(nx).
Th eor` eme VIII.3.1. La suite
n
est une approximation de lidentit de L
1
(R).
Plus gnralement, si f est une fonction de L
p
(R), 1 p < ,
lim
n
|
n
f f|
p
= 0.
Lemme VIII.3.2. Si g est une fonction mesurable borne sur R, continue en 0,
lim
n
_

n
(x)g(x)dx = g(0).
Dmonstration. Notons dabord que, pour tout > 0,
lim
n
_

n
(x)dx = lim
n
_
n
n
(x)dx = 1,
121
et donc
lim
n
_
[x[>
n
(x)dx = 0.
Soit > 0. La fonction g tant continue en 0, il existe > 0 tel que, si [x[ ,
[g(x) g(0)[

2
.
Ainsi, pour [x[ ,
n
(x)g(x)dx g(0)
n
(x)[g(x) g(0)[dx

2
+ 2 sup [g[
_
[x[
n
(x)dx.
Il existe N tel que, si n N,
2 sup [g[
_
[x[>
n
(x)dx

2
.
Le rsultat annonc est tabli.
Dmonstration de VIII.3.1. Soit f une fonction de L
p
(R). Posons
g(y) =
_

[f(x y) f(x)[
p
dx = |
y
f f|
p
p
.
La fonction g est borne et continue en 0,
g(y) 2
p
|f|
p
p
, et lim
y0
g(y) = 0,
daprs VIII.2.1. Pour presque tout x,
n
f(x) f(x) =
_

n
(y)
_
f(x y) f(x)
_
dy.
Nous allons montrer que, pour un tel x,
[
n
f(x) f(x)[
p
n
(y)[f(x y) f(x)[
p
dy.
Si p = 1 cest vident. Si p > 1, notons q lexposant conjugu de p :
1
p
+
1
q
= 1.
En crivant
[
n
f(x) f(x)[
_

n
(y)
1
q
n
(y)
1
p
[f(x y) f(x)[dy,
122
nous obtenons grce lingalit de Hlder (III.1.2)
[
n
f(x) f(x)[
_
_

n
(y)[f(x y) f(x)[
p
dy
_1
p
,
et, aprs une intgration en x,
_

[
n
f(x) f(x)[
p
dx
_

n
(y)g(y)dy.
Le rsultat annonc est une consquence du lemme VIII.3.2.
Proposition VIII.3.3. Si f est une fonction de (
0
(R),
lim
n
|
n
f f|
= 0.
La dmonstration est laisse au lecteur.
Citons deux approximations de lidentit qui jouent un rle important en ana-
lyse :
1. Approximation de Gauss.
(x) =
1
e
x
2
,
n
(x) =
n
e
n
2
x
2
.
2. Approximation de Poisson.
(x) =
1
1
1 +x
2
,
n
(x) =
n
1
1 +n
2
x
2
.
Nous allons tudier la drive dun produit de convolution et montrer, laide
de la convolution, que pour 1 p < , toute fonction de L
p
(R) est limite, au
sens de L
p
(R), dune suite de fonctions de classe (
.
Proposition VIII.3.4. Soient f une fonction de L
p
(R), et une fonction de classe
(
1
sur R support compact. Alors f est de classe (
1
et
(f )
t
= f
t
.
Dmonstration. Le support de tant compact il existe A > 0 tel que supp()
[A, A]. Nous allons appliquer le thorme de drivation dune intgrale dpen-
dant dun paramtre (VII.1.2) lintgrale
f (x) =
_

f(y)(x y)dy.
123
Fixons K = [a, b]. Pour x K, y R,
[f(y)
t
(x y)[ g
K
(y),
avec
g(y) = sup[
t
[[f(y)[
[aA,b+A]
(y).
La fonction g est intgrable et nous pouvons appliquer le thorme VII.1.2 :
(f )
t
(x) =
_

f(y)
t
(x y)dy = f
t
(x).
Remarquons que si f et g sont deux fonctions de classe (
1
support compact,
(f g)
t
= f
t
g = f g
t
.
On note T(R) lespace des fonctions de clase (
support compact. Notons

que lespace T(R) nest pas rduit la fonction nulle. Il contient en eet la fonction
dnie par
(x) =
_
exp
_
1
1x
2
_
si 1 < x < 1,
0 si [x[ 1.
Corollaire VIII.3.5. Soient f une fonction de L
p
(R) et une fonction de T(R).
Alors la fonction f est de classe (
et
(f )
(n)
= f
(n)
.
On dit que f est la rgularise de f par .
Th eor` eme VIII.3.6. Si 1 p < , toute fonction f de L
p
(R) est limite, au sens
de L
p
(R), dune suite de fonctions de T(R).
Dmonstration. Soit une fonction de T(R), positive et dintgrale gale 1. On
peut prendre par exemple
(x) =
1
A
(x),
o est la fonction dcrite ci-dessus et
A =
_

(x)dx.
Posons
n
(x) = n(nx). Si f est une fonction de L
p
(R) support compact, la
fonction
n
f appartient T(R) et, daprs le thorme VIII.2.1,
lim
n
|
n
f f|
p
= 0.
Le rsultat annonc sen dduit car toute fonction de L
p
(R) est limite, au sens de
L
p
(R), dune suite de fonctions intgrables en escalier.
124
VIII.4. Convolution des mesures bornes
VIII.4. Convolution des mesures bornes
Soient et deux mesures bornes sur lespace mesurable (R, B). La mesure
est une mesure borne sur (R
2
, B
2
). Le produit de convolution est la
mesure dnie sur (R, B) par, si E est un ensemble borlien de R,
(E) =
_
(x, y) R
2
[ x +y E
_
.
Cest une mesure borne. Sa masse totale est gale au produit (R)(R) des
masses totales des mesures et . On obtient ainsi une loi de composition interne
sur lensemble /
1
(R) des mesures bornes sur R qui est associative, distributive
par rapport laddition et commutative. La mesure de Dirac en 0 est un lment
neutre. Si
a
dsigne la mesure de Dirac en a,
a

b
=
a+b
.
Si f est une fonction mesurable borne sur R,
_
R
fd( ) =
_
R
2
f(x +y)d(x)d(y).
Si a une densit g par rapport la mesure de Lebesgue, d(x) = g(x)dx,
alors a une densit par rapport la mesure de Lebesgue qui est note g
et qui est donne par
g(x) =
_
R
g(x y)d(y).
En particulier, si =
a
,
a
g(x) = g(x a) =
a
g(x).
Si et ont des densits f et g, alors a pour densit f g, produit de
convolution de deux fonctions intgrables qui a t dni la section VIII.2.
Si est une mesure borne, et si
n
est une approximation de lidentit,
alors la suite des mesures (
n
dx) converge troitement vers . En eet, si f
est une fonction continue borne,
_

f(x)
_

n
_
(x)dx =
_

F(u)
n
(u)du,
avec
F(u) =
_
R
f(u +y)d(y).
125
La fonction F est continue et borne. La continuit se montre laide du thorme
de convergence domine (I.3.4). Donc
lim
n
_

F(u)
n
(u)du = F(0),
cest--dire
lim
n
_

f(x)(
n
)(x)dx =
_
R
fd.
Exercices
Exercice VIII.1. Soient p, q > 1 tels que
1
p
+
1
q
= 1. Soient f L
p
(R), g L
q
(R).
Montrer que la fonction f g est partout dnie, que
|f g|
|f|
p
|g|
q
,
et que f g appartient (
0
(R).
Exercice VIII.2. Soit > 0 et soit f une fonction continue borne sur R. Montrer
quil existe une unique solution borne de lquation direntielle
u
tt
+
2
u = f.
Soit p 1. Montrer que si f L
p
(R), alors u aussi et quil existe une constante C
telle que
|u|
p
C|f|
p
.
Exercice VIII.3. Soient A et B deux ensembles mesurables de mesure nie pour
la mesure de Lebesgue : (A) < , (B) < . Montrer que lensemble A + B
est dintrieur non vide.
Indication : considrer le produit de convolution des fonctions caractristiques
de A et B.
Exercice VIII.4. Soit f L
(R). On suppose que

lim
a0
|
a
f f|
= 0.
Montrer que f est presque partout gale une fonction uniformment continue.
Indication : considrer la suite g
n
= f
n
, o
n
est une approximation de
lidentit. Montrer que la suite g
n
converge vers f presque partout, et en tout
point vers une fonction uniformment continue.
126
Exercices
Exercice VIII.5. Pour > 0 on pose
n=0
n
n!

n
.
Montrer que
=
+
.
127
IX
TRANSFORMATION DE FOURIER
La transformation de Fourier intervient dans de nombreuses questions dana-
lyse, aussi bien thoriques que pratiques. Cette transformation a t introduite
par Fourier pour ltude de lquation de la chaleur. Cest une quation aux d-
rives partielles qui dcrit lvolution de la temprature au cours du temps. Elle
scrit, pour un choix convenable des units de temps et de longueur,
u
t
=

2
u
x
2
.
Le problme de Cauchy pour lquation de la chaleur est le suivant : tant
donne une fonction continue u
0
sur R, dterminer une fonction u continue sur
[0, T[R de classe (
2
sur ]0, T[R vriant
u
t
=

2
u
x
2
, (t, x) ]0, T[R, (1)
u(0, x) = u
0
(x). (2)
On remarque que les fonctions suivantes sont des solutions particulires de
lquation de la chaleur,
v
(t, x) = e
2
t
e
ix
( R).
Soit f une fonction intgrable sur R; posons
u(t, x) =
_

2
t
e
ix
f()d.
On vrie que u est une solution de lquation de la chaleur sur ]0, [R,
quelle est continue sur [0, [R, et que
u(0, x) =
_

e
ix
f()d.
Chapitre IX. Transformation de Fourier
Le problme de Cauchy sera rsolu sil est possible de trouver une fonction f
telle que
_

e
ix
f()d = u
0
(x).
Ainsi apparat la transformation de Fourier. Nous verrons plus loin comment le
problme de Cauchy peut tre rsolu lorsque u
0
est une fonction continue borne
(cf. XI.4).
IX.1. Transformes de Fourier des fonctions intgrables
La transforme de Fourier dune fonction f intgrable sur R (par rapport la
mesure de Lebesgue) est la fonction

f dnie sur R par
f(t) =
_

e
itx
f(x)dx.
La fonction

f est continue et tend vers 0 linni. La continuit rsulte du tho-
rme sur la continuit dune fonction dnie par une intgrale (VII.1.1), et nous
avons dj vu que

f tend vers 0 linni (lemme de Riemann-Lebesgue, VII.4.2).
De plus
|
f|
|f|
1
.
Ainsi la transformation de Fourier est une application linaire continue
de L
1
(R) dans (
0
(R). Sa norme est gale 1. En eet, si f 0, alors
|
f|
=

f(0) = |f|
1
.
Exemples. Soit un nombre rel positif.
f(x) =
1
2
[,]
(x),

f(t) =
sint
t
.
f(x) =
1
_
1
[x[
[,]
(x),

f(t) =
_
sin
t
2
t
2
_
2
.
f(x) = e
[x[
,

f(t) =
2
2
+t
2
.
f(x) = e
x
2
,

f(t) =
_
t
2
4
.
Dmontrons la dernire formule. Calculons lintgrale
f(t) =
_

e
x
2
e
itx
dx.
130
Lintgrant est une exponentielle dont lexposant est un trinme du second degr.
Nous lcrivons sous forme canonique
x
2
+ itx =
_
_
x +
it
2
_
2
+
t
2
4
2
_
,
et nous obtenons
f(t) = e
t
2
4
_

_
x+
it
2
_
2
dx.
On montre laide du thorme VII.1.2 que la fonction

f est drivable et que
d
dt
_
f(t)e
t
2
4
_
=
i
2
_

_
x+
it
2
_
2
2
_
x +
it
2
_
dx
=
i
2
_

d
dx
e
_
x+
it
2
_
2
dx = 0.
Il existe donc une constante C telle que
f(t) = Ce
t
2
4
.
Pour t = 0, nous obtenons
C =
_

e
x
2
dx =
_
.
Notons que la transforme de Fourier de
a
f est gale e
ita

f (
a
f(x) =
f(x a), a R), et que celle de e
iax
f est gale
a

f.
Th eor` eme IX.1.1. Soient f et g deux fonctions intgrables sur R,

f et g leurs
transformes de Fourier. La transforme de Fourier du produit de convolution
f g est gale au produit ordinaire

f(t) g(t).
Dmonstration. Posons h = f g. La transforme de Fourier

h de h est gale
h(t) =
_

e
itx
_
_

f(x y)g(y)dy
_
dx.
Daprs le thorme de Fubini (IV.2.2),
h(t) =
_

_
_

e
itx
f(x y)dy
_
g(y)dy
=
_

e
ity

f(t)g(y)dy =

f(t) g(t).
131
Th eor` eme IX.1.2. Soient f une fonction intgrable sur R et

f sa transforme de
Fourier.
(i) Si xf est intgrable, alors

f est drivable et sa drive

f
t
est la transforme
de Fourier de ixf.
(ii) Si f est de classe (
1
, et si sa drive f
t
est intgrable, alors la transforme
de Fourier de f
t
est gale it
f.
Dmonstration. Lassertion (i) est une consquence immdiate du thorme sur la
drivation dune fonction dnie par une intgrale (VII.1.2).
Pour dmontrer (ii), crivons
f(x) = f(0) +
_
x
0
f
t
(y)dy.
Puisque f
t
est intgrable, f a une limite quand x tend vers +. La fonction f
tant intgrable, cette limite est nulle. Il en est de mme en . En intgrant
par parties nous obtenons
_
A
A
f
t
(x)e
itx
dx = itf(x)e
itx
A
A
+ it
_
A
A
f(x)e
itx
dx,
et nous obtenons (ii) en faisant tendre A vers linni.
Nous allons donner deux thormes dinversion pour la transformation de Fou-
rier. Considrons lapproximation de Poisson
n
(x) =
1
n
1 +n
2
x
2
,
et posons
n
(t) = e
|t|
n
.
Alors
n
(x) =
1
2
_

e
ixt
n
(t)dt.
Lemme IX.1.3. Soient f une fonction intgrable sur R et

f sa transforme de
Fourier. Alors
n
f(x) =
1
2
_

e
ixt
n
(t)

f(t)dt.
132
Dmonstration. En eet, daprs le thorme de Fubini (IV.2.2),
n
f(x) =
1
2
_

_
_

e
i(xy)t
f(y)dy
_
n
(t)dt
1
2
_

e
ixt

f(t)
n
(t)dt.
Th eor` eme IX.1.4. Soient f une fonction intgrable et

f sa transforme de Fourier.
Si

f est intgrable, alors, pour presque tout x,
f(x) =
1
2
_

e
itx

f(t)dt.
Dmonstration. Posons f
n
=
n
f. Alors, daprs le thorme VIII.3.1,
lim
n
|f
n
f|
1
= 0,
et daprs le lemme IX.1.3,
f
n
(x) =
1
2
_

e
ixt

f(t)
n
(t)dt.
Du thorme de convergence domine (I.3.4) nous dduisons que, pour tout x,
f
n
(x) a pour limite
g(x) =
1
2
_

e
ixt

f(t)dt.
Puisque
lim
n
|f
n
f|
1
= 0,
il en rsulte que f est presque partout gale la fonction continue g.
Corollaire IX.1.5. Soient f une fonction intgrable et

Si

f 0, alors f est nulle presque partout.
Ainsi la transformation de Fourier est une application injective de L
1
(R)
dans (
0
(R). On verra en exercice quelle nest pas surjective. Mais son image
est dense. En eet, daprs le lemme IX.1.3, son image contient les fonctions de
la forme
n
f, o f est une fonction continue support compact.
Pour tablir le deuxime thorme dinversion nous aurons besoin dun rsultat
prliminaire sur lintgrale de Dirichlet qui scrit
I() =
_
T
0
f(x)
sin x
x
dx.
133
Th eor` eme IX.1.6. Soit f une fonction intgrable sur [0, T] admettant une limite
droite en 0 note f(0+). Supposons quil existe K et x
0
tels que, pour 0 < x < x
0
,
[f(x) f(0+)[ Kx.
Alors
lim
_
T
0
f(x)
sinx
x
dx =

2
f(0+).
Dmonstration. Nous utiliserons la valeur de lintgrale semi-convergente suivante
(cf. VII.2)
_

0
sin x
x
dx =

2
.
Pour dmontrer le thorme nous crivons, pour 0 < < T,
_
T
0
f(x)
sin x
x
dx

2
f(0+)
=
_

0
_
f(x) f(0+)
_
sin x
x
dx +
_
T
f(x)
x
sinxdx
f(0+)
_

sin x
x
dx.
Si 0 < < x
0
,
_

0
_
f(x) f(0+)
_
sin x
x
dx
K.
Du lemme de Riemann-Lebesgue (VII.4.2) appliqu la fonction
f(x)
x
il rsulte
que
lim
_
T
f(x)
x
sin xdx = 0.
De plus
lim
sin x
x
dx = lim
sin x
x
dx = 0.
Le thorme sen dduit.
Nous en dduisons le thorme dinversion ponctuelle suivant.
Th eor` eme IX.1.7. Soient f une fonction intgrable et

Supposons que f admette en un point x une limite gauche f(x) et une limite
134
droite f(x+). Supposons de plus quil existe > 0 et M > 0 tels que, pour
0 < h < ,
[f(x +h) f(x+)[ Mh, [f(x h) f(x)[ Mh.
Alors
lim
A
1
2
_
A
A
e
ixt

f(t)dt =
1
2
_
f(x+) +f(x)
_
.
Dmonstration. Daprs le thorme de Fubini (IV.2.2),
_
A
A
e
ixt

f(t)dt =
_

_
_
A
A
e
i(xy)t
dt
_
f(y)dy
= 2
_

0
sin Ay
y
_
f(x +y) +f(x y)
_
dy.
On applique le thorme sur lintgrale de Dirichlet (IX.1.6) la fonction y
f(x +y) +f(x y).
Lespace de Schwartz o(R) est lespace des fonctions f de classe (
valeurs
complexes qui sont dcroissance rapide ainsi que toutes leurs drives, cest--
dire que, pour tous les entiers p et k 0, la fonction x
p
f
(k)
(x) est borne. Par
exemple la fonction de Gauss
f(x) = e
x
2
( > 0)
appartient o(R). Lespace o(R) est contenu dans L
p
(R) pour tout p (1 p
), et, pour 1 p < , sidentie un sous-espace dense de L
p
(R).
Th eor` eme IX.1.8. La transformation de Fourier est une bijection de lespace de
Schwartz o(R) sur lui-mme.
Dmonstration. Soit f o(R), et soit

f sa transforme de Fourier. De la relation
(it)
k

f
(p)
(t) =
_

e
itx
_
(ix)
p
f(x)
_
(k)
dx,
on dduit que

f o(R). En particulier

f est intgrable, et, daprs le tho-
rme IX.1.4,
f(x) =
1
2
_

e
itx

f(t)dt.
Ainsi la transformation de Fourier est une bijection de o(R) sur o(R).
135
IX.2. Transformes de Fourier des fonctions
de carr intgrable
Une proprit importante de la transformation de Fourier est la formule de
Plancherel qui snonce comme suit.
Th eor` eme IX.2.1. Soit f une fonction intgrable et de carr intgrable. Sa trans-
forme de Fourier

f est de carr intgrable et
_

[f(x)[
2
dx =
1
2
_

f(t)[
2
dt.

f(x) = f(x), g = f

f. Alors
g(x) =
_

f(x +y)f(y)dy, g(0) =

_

[f(y)[
2
dy.
La transforme de Fourier de

f est gale

f(t) et celle de g [
f(t)[
2
. La fonction
g est intgrable, continue et borne. Daprs le lemme IX.1.3,
n
g(0) =
1
2
_

n
(t)[
f(t)[
2
dt.
Par suite
lim
n
n
g(0) = g(0).
Dautre part
n
(t)
n+1
(t), lim
n
(t) = 1,
donc, daprs le thorme de convergence monotone (I.2.1),
g(0) =
1
2
_

f(t)[
2
dt.
Pour une fonction f intgrable et de carr intgrable posons
Tf(t) =
1
2
_

e
ixt
f(x)dx =
1
f(t).
La transformation T sappelle transformation de Fourier-Plancherel. Elle
vrie
|Tf|
2
= |f|
2
.
136
IX.2. Transformes de Fourier des fonctions de carr intgrable
Th eor` eme IX.2.2 (Th eor` eme de Plancherel). La transformation de Fourier-
Plancherel se prolonge en un isomorphisme isomtrique de L
2
(R) sur L
2
(R).
Dmonstration. (a) Soit f une fonction de carr intgrable. Il existe une suite f
n
de fonctions de L
1
(R) L
2
(R) telle que
lim
n
|f
n
f|
2
= 0.
La suite Tf
n
est une suite de Cauchy de L
2
(R) puisque
|Tf
m
Tf
n
|
2
= |f
m
f
n
|
2
.
Elle est donc convergente dans L
2
(R) qui est complet (III.2.2). Posons
Tf = lim
n
Tf
n
.
Cest un lment de L
2
(R), cest--dire une classe de fonctions de carr intgrable.
Cette classe est indpendante de la suite f
n
choisie, et
|Tf|
2
= |f|
2
.
(b) La transformation de Fourier-Plancherel est une application linaire iso-
mtrique. Son image est ferme. En eet si, pour une suite f
n
de L
2
(R), la suite
Tf
n
est convergente, alors la suite f
n
est aussi convergente. Soit f la limite
de la suite f
n
, alors
lim
n
Tf
n
= Tf.
(c) Limage de la transformation de Fourier-Plancherel est dense. Elle contient
en eet lespace de Schwartz o(R).
Limage de T tant ferme et dense est gale L
2
(R).
La transformation inverse est donne par (f L
1
(R) L
2
(R)) :
Tf(x) =
1
2
_

e
itx
f(t)dt.
On peut noter que (T T)f(x) = f(x), T
4
= Id.
137
IX.3. Transformes de Fourier des mesures bornes
La transforme de Fourier dune mesure borne est la fonction dnie sur
R par
(t) =
_
R
e
ixt
d(x).
Si a une densit f par rapport la mesure de Lebesgue (f L(R), f 0),
alors =

f. La fonction est borne,
[ (t)[ (0) =
_
R
d,
et uniformment continue. En eet
[ (t +h) (t)[
_
R
[e
ith
1[d(x),
et le second membre tend vers 0 quand h tend vers 0 daprs le thorme de
convergence domine (I.3.2). La transforme de Fourier du produit de convolution
de deux mesures bornes et est gale au produit ordinaire des transformes
de Fourier de et ,
= .
En eet
(t) =
_
R
_
R
e
it(x+y)
d(x)d(y),
=
_
R
e
itx
d(x)
_
R
e
ity
d(y)
= (t) (t).
Si est une mesure borne et f une fonction intgrable,
_
R
(t)f(t)dt =
_
R
f(x)d(x).
En eet, daprs le thorme de Fubini (IV.2.2), les deux membres sont gaux
_
R
2
e
itx
f(t)dtd(x).
Il en rsulte que si deux mesures bornes et ont mme transforme de
Fourier, alors elles sont gales. En eet, si = , alors, pour toute fonction f de
TL
1
(R),
_
R
f(x)d(x) =
_
R
f(x)d(x).
138
Puisque TL
1
(R) est dense dans (
0
(R), lgalit a encore lieu pour toute fonction f
de (
0
(R), et par suite les mesures et sont gales.
Rappelons quune suite de mesures bornes
n
converge troitement vers une
mesure borne si, pour toute fonction continue borne f,
lim
n
_
R
fd
n
=
_
R
fd.
La suite des transformes de Fourier
n
(t) converge alors vers (t) en tout point t.
On peut montrer que la convergence est uniforme sur tout compact. La rciproque
suivante de cette proprit est importante de par ses applications au calcul des
probabilits.
Th eor` eme IX.3.1 (Th eor` eme de L evy). Soit
n
une suite de mesures bornes
telle que la suite
n
converge en tout point vers une fonction continue en 0.
Alors est la transforme de Fourier dune mesure borne , et la suite
n
converge troitement vers .

M = sup
n
_
R
d
n
= sup
n

n
(0),
et remarquons que
[
n
(t)[
n
(0) M, [(t)[ (0) M.
Soit L
n
la forme linaire sur (
0
(R) dnie par
L
n
(f) =
_
R
fd
n
.
Cette forme linaire vrie
[L
n
(f)[ M|f|
.
Soit g une fonction intgrable. Sa transforme de Fourier g appartient (
0
(R),
L
n
( g) =
_
R
g(x)d
n
(x) =
_
R
g(t)
n
(t)dt,
et, daprs le thorme de convergence domine (I.3.4),
lim
n
L
n
( g) =
_
R
g(t)(t)dt.
139
Puisque TL
1
(R) est un sous-espace dense de (
0
(R), il en rsulte que, pour toute
fonction f de (
0
(R), la suite L
n
(f) a une limite. Notons L(f) cette limite. Ainsi L
est une forme linaire positive sur (
0
(R) qui contient (
c
(R). Daprs le thorme
de Riesz (VI.3.1) il existe une mesure de Lebesgue-Stieltjes sur R telle que
L(f) =
_
R
fd.
Considrons lapproximation de Poisson
f
k
(t) =
1
k
1 +k
2
t
2
,

f
k
(x) = e
|x|
k
.
Pour g = f
k
, nous obtenons
L(

f
k
) =
_
R
f
k
(x)d(x) =
_
R
f
k
(t)(t)dt.
Dune part, grce au thorme de convergence monotone (I.3.4),
lim
k
_
R
f
k
(x)d(x) =
_
R
d(x),
et, dautre part, tant borne et continue en 0, daprs le lemme VIII.2.2,
lim
k
_
R
f
k
(t)(t)dt = (0).
Il en rsulte que la mesure est borne, et que
_
R
d = (0) = lim
n

n
(0) = lim
n
_
R
d
n
,
cest--dire que la suite
n
converge troitement vers .
Une fonction dnie sur R valeurs complexes est dite de type positif si,
quels que soient les nombres rels x
1
, . . . , x
N
et les nombres complexes c
1
, . . . , c
N
,
N
j,k=1
(x
j
x
k
)c
j
c
k
0.
Une fonction de type positif vrie
(x) = (x), [(x)[ (0).
140
Cest une consquence du fait que, pour tout x, la matrice
_
(0) (x)
(x) (0)
_
est hermitienne positive. Le produit de deux fonctions de type positif est de type
positif. Cest une consquence du lemme dalgbre linaire suivant.
Lemme IX.3.2. Soient (a
jk
) et (b
jk
) deux matrices hermitiennes positives, alors
la matrice (c
jk
) dnie par
c
jk
= a
jk
b
jk
est aussi hermitienne positive.
Dmonstration. Puisque toute forme hermitienne positive est une somme de car-
rs de modules de formes linaires, il sut dtablir la proprit lorsque la ma-
trice (b
jk
) est de rang un :
b
jk
=
j

k
.
Alors
j,k
a
jk
b
jk
c
j
c
k
=
j,k
a
jk
(
j
c
j
)(
k
c
k
) 0.
La transforme de Fourier dune mesure borne est une fonction de type positif.
Soit en eet une mesure borne et posons
(x) =
_
R
e
itx
d(t).
Alors
N
j,k=1
(x
j
x
k
)c
j
c
k
=
_
R
j=1
c
j
e
itx
j
2
d(t) 0.
Cette proprit admet une rciproque.
Th eor` eme IX.3.3 (Th eor` eme de Bochner). Soit une fonction continue de type
positif. Alors est la transforme de Fourier dune mesure borne . La mesure
est unique.
Nous avons dj vu que si existe elle est unique.
141
Lemme IX.3.4. Soit une fonction continue de type positif. Alors, pour toute
fonction f intgrable,
_

(x y)f(x)f(y) dx dy 0.
Dmonstration. Si f est une fonction continue support compact [a, b], cette
intgrale est limite de sommes de Riemann du type
h
2
N
j,k=1
(x
j
x
k
)f(x
j
)f(x
k
)
_
x
j
= a + (j 1)h, h =
b a
N
_
qui sont positives. La proprit est donc tablie pour une telle fonction. Si f est
intgrable, alors f est limite au sens de L
1
(R) dune suite de fonctions f
n
continues
support compact,
lim
n
|f
n
f|
1
= 0,
et
lim
n
_

(x y)f
n
(x)f
n
(y) dx dy
=
_

(x y)f(x)f(y) dx dy,
puisque
(x y)f
n
(x)f
n
(y) dx dy
_

(x y)f(x)f(y) dx dy
(0)
_
|f
n
|
1
+|f|
1
_
|f
n
f|
1
.
Dmonstration du thorme X.3.3. (a) Supposons dabord que est intgrable et
posons
(t) =
1
2
_

e
itx
(x)dx.
Si g une fonction intgrable sur R,
_

(t)g(t)dt =
1
2
_

(x) g(x)dx.
Soit f L
1
(R) L
2
(R) ; posons
g(t) = [
f(t)[
2
,
142
alors g est intgrable et
g(x) = 2(f

f)(x).
Par suite,
_

(t)[
f(t)[
2
dt =
_

(x y)f(x)f(y) dx dy.
En particulier, si
f(x) = e
it
0
x
_
sin
ax
2
ax
2
_
2
,
le support de

f est gal [t
0
a, t
0
+a]. Ceci permet dtablir que (t) 0 pour
tout t.
Prenons maintenant
g
n
(t) = e
|t|
n
, g
n
(x) =
2n
1 +n
2
x
2
.
Pour tout n,
_

(t)e
|t|
n
dt =
_

(x)
1
n
1 +n
2
x
2
dx.
Quand n tend vers linni, le premier membre a pour limite
_
(t)dt en vertu
du thorme de convergence monotone (I.2.1), et le deuxime membre a pour li-
mite (0) car est continue et borne (VIII.3.2). Ceci montre que est intgrable,
et par suite
(x) =
_
R
e
itx
d(t),
avec d(t) = (t)dt.
(b) Soit une fonction continue de type positif. Pour tout n la fonction
n
,
n
(x) = e
|x|
n
(x),
est de type positif, tant le produit de deux fonctions de type positif. De plus
la fonction
n
est intgrable. Daprs (a)
n
est la transforme de Fourier dune
mesure borne
n
. Quand n tend vers linni,
n
(x) tend vers (x). Donc est la
transforme de Fourier dune mesure borne daprs le thorme de Lvy (IX.3.1).
143
Exercices
Exercice IX.1. Soient f une fonction de L
1
(R) et

a) Montrer que, pour t ,= 0,
2[
f(t)[ |f
t
f|
1
.
Indication : on tablira que
2

f(t) =
_

_
f(x) f(x

t
)
_
e
itx
dx.
b) En dduire que

f(t) tend vers 0 linni.
Exercice IX.2. Pour > 0 on considre la fonction f
dnie sur R par

f
(x) = Y (x)e
x
x
1
.
(Y (x) = 1 si x 0, et 0 si x < 0.)
a) Calculer la transforme de Fourier de f
.
b) Montrer que
_

dt
(1 +t
2
)
= 2
22
(2 1)
()
2
.
Exercice IX.3. Pour a ,= 0 on pose
g
a
(x) =
1
x + ia
.
a) Montrer que g
a
est de carr intgrable et dterminer sa transforme de
Fourier-Plancherel (cf. lexercice prcdent).
b) Pour a, b ,= 0 dterminer le produit de convolution g
a
g
b
.
Exercice IX.4. Pour > 0, on pose
(x) =

2
+x
2
.
Dterminer, pour , > 0, le produit de convolution
.
Indication : considrer la transforme de Fourier de
.
Exercice IX.5. Pour > 0 on pose
f
(x) =
1
(ch x)
.
144
Exercices
a) Montrer que
(t) = 2
1
_
+it
2
_
2
()
.
Indication : on fera le changement de variable dni par u = e
2x
, et on utilisera
la relation
_

0
u
p1
(1 +u)
p+q
du =
(p)(q)
(p +q)
(1p, 1q > 0).
b) valuer les intgrales
_

_
+ it
2
_
2
dt,
_

_
+ it
2
_
4
dt.
Exercice IX.6. Soit f une fonction mesurable sur R. On suppose quil existe un
nombre > 0 tel que
_

[f(x)[e
[x[
dx < ,
et que, pour tout n N,
_

f(x)x
n
dx = 0.
Montrer que f(x) = 0 presque partout.
Indication : considrer la fonction de la variable complexe dnie par
F() =
_

e
ix
f(x)dx.
Exercice IX.7. Le but de cet exercice est de montrer que la transformation de
Fourier nest pas une bijection de L
1
(R) sur (
0
(R), cest--dire quil existe une
fonction de (
0
(R) qui nest pas la transforme de Fourier dune fonction int-
grable.
Soit f une fonction intgrable sur R, impaire.
a) Montrer que
_
A
0
f(t)
t
dt = 2i
_

0
_
_
A
0
sin tx
t
dt
_
f(x)dx.
et que
lim
A
_
A
0
f(t)
t
dt = i
_

0
f(x)dx.
145
Indication : on rappelle que
lim
_

0
sin x
x
dx =

2
.
On montrera quil existe une constante M telle que, pour tout > 0,
_

0
sin x
x
dx M.
b) Montrer quil existe une fonction g (
0
(R) impaire telle que lintgrale
_
A
0
g(t)
t
dt
nait pas de limite quand A tend vers linni. Conclure.
146
X
SRIES DE FOURIER
Une fonction f dnie sur R et valeurs relles ou complexes est dite priodique
de priode T si, pour tout x de R,
f(x +T) = f(x).
Les fonctions trigonomtriques cosinus et sinus sont priodiques de priode 2
et les fonctions cos
2
T
nx et sin
2
T
nx, pour un entier n 1, sont priodiques de
priode T. Par suite une combinaison linaire
p(x) =
0
+
N
n=1
_
n
cos
2
T
nx +
n
sin
2
T
nx
_
est aussi priodique de priode T. Une telle fonction p est appel polynme tri-
gonomtrique de priode T. Nous allons tudier dans ce chapitre sous quelles
conditions il est possible dapproximer une fonction priodique f de priode T
par un polynme trigonomtrique de priode T, ou de reprsenter f par une srie
de Fourier, cest--dire une srie de la forme
0
+
n=1
_
n
cos
2
T
nx +
n
sin
2
T
nx
_
.
Au lieu des fonctions cosinus et sinus il sera commode dutiliser les fonctions
exponentielles complexes
e
i
2
T
nx
= cos
2
T
nx + i sin
2
T
nx.
Chapitre X. Sries de Fourier
Une srie de Fourier scrit donc aussi
n=
a
n
e
i
2
T
nx
.
On dit que cette srie de Fourier converge en x si la suite des sommes partielles
S
N
(x) =
N
n=N
a
n
e
i
2
T
nx
est convergente.
X.1. Coecients de Fourier
Supposons que f soit priodique de priode T et intgrable sur tout intervalle
born (par rapport la mesure de Lebesgue). Les coecients de Fourier de f sont
dnis par
a
n
(f) =
1
T
_
T
0
f(x)e
i
2
T
nx
dx (n Z),
et la srie de Fourier de f est la srie
n=
a
n
(f)e
i
2
T
nx
.
On note S
N
f la somme partielle dnie par
S
N
f(x) =
N
n=N
a
n
(f)e
i
2
T
nx
.
Posons, pour n Z,
e
n
(x) = e
i
2
T
nx
.
Les fonctions e
n
vrient
e
n
(x)e
k
(x) = e
n+k
(x), e
n
(x) = e
n
(x),
1
T
_
T
0
e
n
(x)e
k
(x) =
_
1 si n = k,
0 si n ,= k.
Notons L
2
T
(R) lespace des fonctions priodiques de priode T et de carr
intgrable sur tout intervalle born, et, pour deux fonctions f et g de L
2
T
(R),
(f[g) =
1
T
_
T
0
f(x)g(x)dx.
148
X.2. Convergence en moyenne quadratique
Alors le coecient de Fourier a
n
(f) scrit
a
n
(f) = (f[e
n
),
et la srie de Fourier de f est son dveloppement dans le systme orthonorm
e
n
nZ
.
Notons que, si f est priodique de priode T, lintgrale
_
a+T
a
f(x)dx
est indpendante du nombre a. Ainsi les coecients de Fourier de f peuvent aussi
scrire
a
n
(f) =
1
T
_ T
2
T
2
f(x)e
n
(x)dx.
Si, au lieu du systme orthonorm e
n
, on considre le systme orthogonal
constitu des fonctions
1, cos
2
T
nx, sin
2
T
nx (n 1),
la srie de Fourier dune fonction f scrit
0
+
n=1
_
n
cos
2
T
nx +
n
sin
2
T
nx
_
,
avec
0
=
1
T
_ T
2
T
2
f(x) dx,
n
=
2
T
_ T
2
T
2
f(x) cos
2
T
nx dx,
n
=
2
T
_ T
2
T
2
f(x) sin
2
T
nx dx.
Il est avantageux dutiliser cette forme de la srie de Fourier si f est paire (et
alors
n
= 0), ou si f est impaire (et alors
n
= 0).
On dit quune suite de fonctions f
n
de lespace L
2
T
(R) converge en moyenne
quadratique vers une fonction f de L
2
T
(R) si
lim
n
_
T
0
[f
n
(x) f(x)[
2
dx = 0.
149
Th eor` eme X.2.1. Soit f une fonction de lespace L
2
T
(R). La srie de Fourier de f
converge vers f en moyenne quadratique, cest--dire que
lim
N
_
T
0
[S
N
f(x) f(x)[
2
dx = 0.
De plus
1
T
_
T
0
[f(x)[
2
dx =
n=
[a
n
(f)[
2
.
Cest la formule de Parseval.
Le systme
_
1, cos
_
2
T
nx
_
, sin
_
2
T
nx
__
est orthogonal, mais nest pas ortho-
norm :
1
T
_
T
0
cos
2
_
2
T
nx
_
dx =
1
T
_
T
0
sin
2
_
2
T
nx
_
dx =
1
2
.
Avec les notations prcdentes, la formule de Parseval scrit aussi
1
T
_ T
2
T
2
[f(x)[
2
dx = [
0
[
2
+
1
2
n=1
[
n
[
2
+
1
2
n=1
[
n
[
2
.
Le thorme X.2.1 est une consquence du thorme III.3.1 et du thorme
suivant. (Cf. ce sujet III.3, et aussi Albert (1997), chapitre V, section 4, ou
Avanissian (1996), chapitre 13, section 3.)
Th eor` eme X.2.2. Les fonctions e
n
(n Z) constituent une base hilbertienne de
lespace de Hilbert L
2
T
(R).
Dmonstration. Un polynme trigonomtrique p scrit
p(x) =
N
n=N
a
n
e
n
(x).
Pour dmontrer le thorme X.2.2 il sut de montrer que, pour toute fonction
f de lespace L
2
T
(R), il existe une suite p
n
de polynmes trigonomtriques de
priode T qui converge vers f en moyenne quadratique. Notons T le sous-espace
de L
2
T
(R) des fonctions qui possdent cette proprit : une fonction f appartient
T si, pour tout > 0, il existe un polynme trigonomtrique p tel que
_
T
0
[f(x) p(x)[
2
dx .
150
Notons que si f
n
est une suite de fonctions de T qui converge vers f en moyenne
quadratique, alors f appartient aussi T.
Nous admettrons provisoirement le rsultat suivant qui est une version p-
riodique du thorme de Stone-Weierstrass : toute fonction continue priodique
de priode T est limite uniforme dune suite de polynmes trigonomtriques de
priode T (cf. corollaire X.5.3). Lespace T, qui contient les polynmes trigono-
mtriques de priode T, contient donc aussi les fonctions continues priodiques
de priodique T car
1
T
_
T
0
[f(x) p(x)[
2
dx sup[f p[
2
.
Lapplication qui une fonction f de L
2
T
(R) associe sa restriction f
0
]0, T[
est une isomtrie de L
2
T
(R) sur L
2
(]0, T[). Soit f une fonction de L
2
T
(R). Daprs
III.2.5 il existe une suite
n
de fonctions continues sur [0, T] nulles en 0 et
T qui converge vers f
0
en moyenne quadratique. Chaque fonction
n
peut tre
prolonge R en une fonction f
n
continue et priodique de priode T (f
0
n
=
n
),
et
lim
n
_
T
0
[f
n
(x) f(x)[
2
dx = 0.
Le thorme est ainsi dmontr.
Exemple 1. Soit f la fonction priodique de priode 2, paire, dnie par
f(x) = 1, si 0 x <

2
,
f(
2
) = 0,
f(x) = 1, si

2
< x .
Alors
n
= 0,
n
= 0 si n est pair, et
2k+1
= (1)
k
4
1
2k + 1
.
De la formule de Parseval,
1
2
_

[f(x)[
2
dx =
1
2
n=1
[
n
[
2
,
on dduit que
k=0
1
(2k + 1)
2
=

2
8
.
151
Exemple 2. Soit f la fonction priodique de priode 2, impaire, dnie par
f(x) = x , si 0 < x < .
Alors
n
= 0, et
n
=
2
n
. La formule de Parseval scrit ici,
1
2
_

[f(x)[
2
dx =
1
2
n=1
[
n
[
2
,
et on en dduit que
n=1
1
n
2
=

2
6
.
Exemple 3. Soit f la fonction priodique de priode 2, paire, dnie par
f(x) = [x[, si x .
Alors
n
= 0,
0
=

2
,
2k
= 0 si k 1,
2k+1
=
4
1
(2k + 1)
2
.
De la formule de Parseval
1
2
_

[f(x)[
2
dx = [
0
[
2
+
1
2
n=1
[
n
[
2
,
on dduit que
k=0
1
(2k + 1)
4
=

4
96
.
X.3. Convergence uniforme
Du thorme X.2.1 sur la convergence en moyenne quadratique, il est possible
de dduire simplement un nonc de convergence uniforme.
Th eor` eme X.3.1. Si f est une fonction continue priodique de priode T et si
n=
[a
n
(f)[ < ,
alors
f(x) =
n=
a
n
(f)e
n
(x),
et la convergence est uniforme.
152
X.3. Convergence uniforme
g(x) =
n=
a
n
(f)e
n
(x).
Puisque
n=
[a
n
(f)[ < ,
la convergence de la srie est uniforme, la fonction g est continue et, en calculant
a
n
(g) par une intgration terme terme, on montre que
a
n
(f) = a
n
(g).
Par suite, daprs la formule de Parseval,
_
T
0
[f(x) g(x)[
2
dx = 0,
et, puisque f g est continue, f(x) = g(x) pour tout x.
Exemple. Ce thorme sapplique la fonction de lexemple 3 de la section 2 :
pour x ,
[x[ =

2

4
0
1
(2k + 1)
2
cos(2k + 1)x.
Corollaire X.3.2. Si f est une fonction de classe (
1
priodique de priode T, la
srie de Fourier de f converge vers f uniformment et absolument.
Dmonstration. En intgrant par parties, nous obtenons la relation suivante entre
les coecients de Fourier de la drive f
t
de f et ceux de f :
a
n
(f
t
) = i
2
T
na
n
(f).
Daprs la formule de Parseval,
n=
[a
n
(f
t
)[
2
=
1
T
_
T
0
[f
t
(x)[
2
dx.
Nous en dduisons que
n,=0
[a
n
(f)[ =
T
2
n,=0
1
[n[
[a
n
(f
t
)[
n,=0
1
n
2
_1
2
_
n,=0
[a
n
(f
t
)[
2
_1
2
< ,
daprs lingalit de Schwarz.
153
X.4. Convergence ponctuelle
Nous allons tudier la convergence ponctuelle de la srie de Fourier dune
fonction laide dune reprsentation intgrale des sommes partielles. Dans la
formule
S
N
f(x) =
N
n=N
a
n
(f)e
n
(x),
en remplaant les coecients a
n
(f) par leurs expressions
a
n
(f) =
1
T
_
T
0
f(y)e
n
(y)dy,
nous obtenons
S
N
f(x) =
1
T
_
T
0
f(y)
N
n=N
e
n
(x y)dy.
En posant
D
N
(x) =
N
n=N
e
n
(x),
les sommes partielles scrivent
S
N
(x) =
1
T
_
T
0
D
N
(x y)f(y)dy.
La fonction D
N
sappelle noyau de Dirichlet.
Lemme X.4.1.
D
N
(x) =
N
n=N
e
n
(x) =
sin 2
_
N +
1
2
_
x
T
sin
x
T
.
Dmonstration.
D
N
(x) = e
N
(x)
_
1 +e
1
(x) + +e
2N
(x)
_
= e
N
(x)
e
2N+1
(x) 1
e
1
(x) 1
=
e
N+
1
2
(x) e
N
1
2
(x)
e
1
2
(x) e
1
2
(x)
.
=
sin 2
_
N +
1
2
_
x
T
sin
x
T
.
154
X.4. Convergence ponctuelle
Nous allons maintenant dmontrer un thorme de convergence ponctuelle qui
est une version simplie dun thorme de Dirichlet. Nous utiliserons nouveau
le thorme IX.1.6 sur lintgrale de Dirichlet.
Th eor` eme X.4.2. Soit f une fonction priodique de priode T, intgrable sur tout
intervalle born. On suppose que f admette en un nombre rel x des limites
droite et gauche f(x+) et f(x), et quil existe K et h
0
> 0 tels que, pour
0 < h < h
0
,
[f(x +h) f(x+)[ Kh, [f(x h) f(x)[ Kh.
Alors
lim
N
S
N
f(x) =
1
2
_
f(x+) +f(x)
_
.
Notons que les hypothses de ce thorme sont vries en tout point x si la
fonction f est de classe (
1
par morceaux.
Dmonstration. Nous pouvons crire
S
N
f(x) =
1
T
_ T
2
T
2
D
N
(y)f(x y)dy
=
2
T
_ T
2
0
D
N
(y)
f(x y) +f(x +y)
2
dy
=
2
T
_ T
2
0
sin
2
T
(N +
1
2
)y
y
y
sin

T
y
f(x y) +f(x +y)
2
dy.
En appliquant le thorme IX.1.6 la fonction
g(y) =
y
sin

T
y
f(x y) +f(x +y)
2
nous obtenons
lim
N
S
N
f(x) =
f(x+) +f(x)
2
.
Le thorme prcdent sapplique aux fonctions des exemples 1 et 2 de la
section 2.
La continuit ne sut pas pour assurer la convergence ponctuelle. Il existe
des fonctions continues dont la srie de Fourier diverge (cf. XI.5). Dans la section
suivante nous verrons cependant que la srie de Fourier dune fonction priodique
continue converge au sens de Cesaro, cest--dire dans un sens gnralis.
155
X.5. Convergence au sens de Cesaro
Considrons une suite a
n
de nombres rels ou complexes et posons
A
n
=
a
1
+a
2
+ +a
n
n
(n 1).
Si la suite a
n
est convergente de limite , alors la suite A
n
est aussi
convergente de mme limite . En eet, la suite a
n
, tant convergente, est
borne,
[a
n
[ M.
En crivant
A
n
=
(a
1
) + (a
2
) + + (a
n
)
n
,
nous obtenons, pour k n,
[A
n
[
2kM
n
+
[a
k+1
[ + +[a
n
[
n
.
Soit > 0. Choisissons k tel que, si j k,
[a
j
[

2
,
puis N tel que
2kM
N

2
. Alors, si n N,
[A
n
[ .
Par contre la suite A
n
peut converger sans que la suite a
n
converge, par
exemple si a
n
= (1)
n
. Si la suite A
n
converge, on dit que la suite a
n
converge
au sens de Cesaro.
Nous allons tudier la convergence au sens de Cesaro de la srie de Fourier
dune fonction f. La somme de Cesaro
N
f(x) est dnie par
N
f(x) =
1
N
N1
n=0
S
n
f(x).
Elle scrit aussi
N
f(x) =
1
N
N1
n=0
_
n
k=n
a
k
(f)e
k
(x)
_
=
N
k=N
N [k[
N
a
k
(f)e
k
(x).
156
X.5. Convergence au sens de Cesaro
Pour tudier la convergence des sommes de Cesaro
N
f(x) nous allons, comme
dans la section prcdente, utiliser une reprsentation intgrale :
N
f(x) =
1
T
_
T
0
F
N
(x y)f(y)dy,
o
F
N
(x) =
1
N
N1
n=0
D
n
(x) =
N
k=N
N [k[
N
e
k
(x).
La fonction F
N
sappelle noyau de Fejer.
Lemme X.5.1.
F
N
(x) =
1
N
_
sin

T
Nx
sin

T
x
_
2
.
Dmonstration. Rappelons que (X.4.1) :
D
n
(x) =
sin
2
T
(n +
1
2
)x
sin

T
x
.
La mthode de calcul est classique :
sin
2
T
(n +
1
2
)x =
_
e
i
2
T
_
n+
1
2
_
x
_
,
et
N1
n=0
e
i
2
T
(n+
1
2
)x
=
_
cos
2
T
Nx 1
_
+ i sin
2
T
Nx
2i sin

T
x
.
Ainsi
_
N1
n=0
e
i
2
T
(n+
1
2
)x
_
=
_
sin

T
nx
_
2
sin

T
x
.
Th eor` eme X.5.2 (Th eor` eme de Fejer). Soit f une fonction priodique de priode
T, intgrable sur tout intervalle born.
(i) Si f admet en x une limite droite f(x+) et une limite gauche f(x), la
srie de Fourier de f converge en x au sens de Cesaro vers
1
2
_
f(x+) +f(x)
_
:
lim
N
N
f(x) =
f(x+) +f(x)
2
.
(ii) Si f est continue en tout point, la srie de Fourier de f converge au sens
de Cesaro en tout point vers f(x) et la convergence est uniforme.
157
Dmonstration. Le noyau de Fejer possde les proprits suivantes :
F
N
(x) 0, (1)
1
T
_
T
0
F
N
(x)dx = 1, (2)
F
N
(x)
1
T
1
_
sin

T
_
2
, si t
T
2
, 0 < <
T
2
. (3)
(a) Nous pouvons crire
N
f(x) =
2
T
_ T
2
0
F
N
(y)
f(x +y) +f(x y)
2
dy.
La fonction g, dnie sur [0,
T
2
] par
g(0) =
f(x+) +f(x)
2
,
g(y) =
f(x +y) +f(x y)
2
, si 0 < y
T
2
,
est continue en 0. Soit > 0. Il existe > 0 tel que, si 0 y ,
[g(y) g(0)[

2
,
et, puisque
N
f(x) g(0) =
2
T
_ T
2
0
F
N
(y)
_
g(y) g(0)
_
dy,
nous en dduisons que
[
N
f(x) g(0)[

2
+
1
N
1
_
sin

T
_
2
_ T
2
[g(y) g(0)[dy
=

2
+
1
N
C().
Si N > 2
C()
, alors
[
N
f(x) g(0)[ .
(b) Si f est continue, elle est uniformment continue, et, pour > 0 donn,
peut tre choisi indpendemment de x. Cela dmontre que
N
f converge vers f
uniformment.
158
Exercices
Remarquons que les sommes de Cesaro
N
f sont des polynmes
trigonomtriques de priode T. Nous pouvons donc dduire du tho-
rme de Fejer la version priodique suivante du thorme de Stone-
Weierstrass :
Corollaire X.5.3. Si f est une fonction continue priodique de priode T il existe
une suite de polynmes trigonomtriques de priode T qui converge uniformment
vers f.
Exercices
Exercice X.1. Montrer que, pour rel, < x < ,
e
x
=
1
n=
(1)
n
sh
in
e
inx
.
ch x =
sh
+ 2
sh
n=1
(1)
n
2
+n
2
cos nx.
shx = 2
sh
n=1
(1)
n
n
2
+n
2
sin nx.
En dduire que
sh
=
1
n=1
(1)
n
2
2
+n
2
,
coth =
1
+
2
2
+n
2
.
Exercice X.2. a) Montrer que, pour tout x R,
[ sin x[ =
2
k=1
cos 2kx
4k
2
1
.
b) Soit f une fonction intgrable sur R. Montrer que
lim
f(x)[ sin x[dx =

2
f(x)dx.
Exercice X.3. Du dveloppement en srie entire
ln(1 +z) =
n=0
(1)
n1
n
z
n
([z[ < 1),
159
dduire, laide du thorme dAbel (VII.2.1), que, si < x < ,
ln
_
2 cos
x
2
_
+ i
x
2
=
n=1
(1)
n1
n
e
inx
.
En dduire les dveloppements
ln cos
x
2
= ln 2 +
n=1
(1)
n1
n
cos nx,
x
2
=
n=1
(1)
n1
n
sin nx.
Exercice X.4 (Formule sommatoire de Poisson). Soit une fonction de lespace
de Schwartz o(R), et soit T > 0. On pose
f(x) =
k=
(x kT).
a) Montrer que cette srie dnit une fonction f priodique de priode T et
de classe (
.
b) Montrer que
a
n
(f) =
1
T

_
n
2
T
_
,
o dsigne la transforme de Fourier de .
c) Montrer que
k=
(kT) =
1
T
n=

_
n
2
T
_
.
d) En considrant la fonction de Gauss
(x) = e
tx
2
(t > 0),
montrer que la fonction dnie par
(t) =
k=
e
tn
2
,
vrie la relation
(t) =
1
_
1
t
_
.
160
Exercices
Exercice X.5. Soit f une fonction holomorphe dans le disque unit D de C. Cest
la somme dune srie entire de rayon de convergence suprieur ou gal 1 :
f(z) =
n=0
a
n
z
n
.
On suppose que f est injective. On note / laire de limage f(D) de D par f :
/ =
2
_
f(D)
_
.
Montrer que
/ =
_
D
[f
t
(z)[
2
d
2
(z),
et que
/ =
n=1
n[a
n
[
2
.
(Voir lexercice 4 du chapitre V.)
161
XI
APPLICATIONS ET COMPLMENTS
Nous avons choisi sept questions qui constituent des complments ou qui illus-
trent les applications du calcul intgral lanalyse et au calcul des probabilits.
XI.1. Polynmes orthogonaux
Soit w une fonction continue > 0 sur un intervalle X =]a, b[ telle que, pour
tout entier n 0,
_
X
[x[
n
w(x)dx < .
Sur lespace L
2
_
X, w(x)dx
_
des fonctions mesurables sur X pour lesquelles
_
X
[f(x)[
2
w(x)dx < ,
on considre le produit scalaire
(f[g) =
_
X
f(x)g(x)w(x)dx.
Les polynmes appartiennent L
2
_
X, w(x)dx
_
et dnissent des lments de
lespace de Hilbert H = L
2
_
X, w(x)dx
_
. Les monmes f
n
(x) = x
n
constituent un
systme libre de lespace de Hilbert H. Le procd dorthogonalisation de Schmidt
permet de construire une suite de polynmes p
n
deux deux orthogonaux : si
m ,= n,
_
X
p
m
(x)p
n
(x)w(x)dx = 0.
Chapitre XI. Applications et complments
Pour cela on pose
p
0
= f
0
,
p
1
= f
1
+a
0
1
p
0
,
p
2
= f
2
+a
1
2
p
1
+a
0
2
p
0
,
. . .
p
n
= f
n
+a
n1
n
p
n1
+ +a
0
n
p
0
,
. . .
Les nombres a
k
n
(k < n) sont dtermins de proche en proche par les conditions
(p
n
[p
k
) = 0 (k < n).
Une question se pose : le systme f
n
est-il total dans H? Autrement dit, les
polynmes constituent-ils un sous-espace dense de H? Si cest le cas, le procd
dorthogonalisation de Schmidt permet de construire une base hilbertienne de H
(cf. III.3).
Si X =]a, b[ est un intervalle born, alors lespace (([a, b]) des fonctions conti-
nues sur [a, b] est dense dans Het il rsulte du thorme de Weierstrass que lespace
des polynmes est dense dans H (cf. Albert (1997), chapitre III, proposition 9,
p. 77, ou Avanissian (1996), chapitre 12, section 3).
Supposons X non born. Sil existe un nombre > 0 tel que
_
X
e
[x[
w(x)dx < ,
alors lespace des polynmes est dense dans H. Soit en eet une fonction f
L
2
(X, w(x)dx) telle que, pour tout n 0,
_
X
f(x)x
n
w(w)dx = 0.
Posons
F(z) =
_
X
f(x)e
izx
w(x)dx.
La fonction f(x)e
1
2
[x[
tant intgrable par rapport la mesure w(x)dx, la
fonction F est dnie et holomorphe pour [z[ <
1
2
. De plus
F
(n)
(0) = (i)
n
_
X
f(x)x
n
w(x)dx = 0.
Par suite la transforme de Fourier de la fonction fw, qui est intgrable par
rapport la mesure de Lebesgue, est nulle, donc f est nulle presque partout.
164
Soit p
n
n0
une suite de polynmes orthogonaux, cest--dire que deg p
n
= n,
et que, si m ,= n,
_
X
p
m
(x)p
n
(x)w(x)dx = 0.
Notons que le polynme p
n
est orthogonal au sous-espace des polynmes de degr
< n. Posons
d
n
=
_
X
p
n
(x)
2
w(x)dx.
Si le sous-espace des polynmes est dense dans H, alors les fonctions
n
(x) =
1
d
n
p
n
(x)
constituent une base hilbertienne de H. Si f est une fonction de L
2
_
X, w(x)dx
_
,
on pose
a
n
(f) =
_
X
f(x)p
n
(x)w(x)dx.
Alors la srie
n=0
1
d
n
a
n
(f)p
n
(x)
converge vers f en moyenne quadratique, cest--dire que
lim
n
_
X
k=0
1
d
n
a
n
(f)p
n
(x) f(x)
2
w(x)dx = 0.
Exemples
a) Polynmes de Legendre. Considrons le produit scalaire
(f[g) =
_
1
1
f(x)g(x)dx.
Dans ce cas X =] 1, 1[, et w(x) = 1. En orthogonalisant la suite des monmes
f
n
suivant le procd de Schmidt, on obtient une suite de polynmes p
n
tels
que p
n
(x) = x
n
+ termes de degr < n, et
_
1
1
p
m
(x)p
n
(x) dx = 0 si m ,= n.
p
n
(x) =
n!
(2n)!
_
d
dx
_
n
(x
2
1)
n
.
165
Considrons la primitive F
n
dordre n de p
n
qui sannule en x = 1 ainsi que
ses n 1 premires drives,
F
(n)
n
= p
n
, F
n
(1) = F
t
n
(1) = = F
(n1)
n
(1) = 0.
Pour n > 0,
0 = (p
n
[f
0
) =
_
1
1
p
n
(x)dx = F
(n1)
n
(1) F
(n1)
n
(1),
donc F
(n1)
n
(1) = 0. En utilisant successivement lorthogonalit de p
n

f
0
, f
1
, . . . , f
n1
, et par des intgrations par parties nous obtenons
F
(n1)
n
(1) = = F
t
n
(1) = F
n
(1) = 0.
Il en rsulte que F
n
est proportionnel au polynme (x
2
1)
n
. Pour tablir la
formule annonce il sut de noter que le coecient de x
n
dans la drive n-ime
de (x
2
1)
n
est gal
(2n)!
n!
.
Les polynmes de Legendre P
n
sont dnis par les conditions
(1) P
n
est de degre n,
(2)
_
1
1
P
m
(x)P
n
(x)dx = 0 si m ,= n,
(3) P
n
(1) = 1.
On dduit de ce qui prcde que
P
n
(x) =
1
2
n
n!
_
d
dx
_
n
(x
2
1)
n
.
d
n
=
_
1
1
[P
n
(x)[
2
dx =
2
2n + 1
.
Posons G
n
(x) = (x
2
1)
n
. Par des intgrations par parties nous obtenons
2
2n
(n!)
2
_
1
1
[P
n
(x)[
2
dx =
_
1
1
G
(n)
n
(x)G
(n)
n
(x)dx
=
_
1
1
G
(n1)
n
(x)G
(n+1)
n
(x)dx
= (1)
n
_
1
1
G
n
(x)G
(2n)
n
(x)dx
= (1)
n
(2n)!
_
1
1
(x 1)
n
(x + 1)
n
dx,
166
et, en eectuant nouveau n intgrations par parties, nous obtenons le rsultat
annonc. En consquence les fonctions
n
dnies par
n
(x) =
_
2n + 1
2
P
n
(x),
constituent une base hilbertienne de L
2
(] 1, 1[).
Nous allons obtenir une reprsentation intgrale des polynmes de Legendre
en utilisant la formule de Cauchy. Soient f une fonction holomorphe dans un
ouvert U de C, D un disque ferm contenu dans U et le bord orient de D. Si
z est intrieur D, alors
f
(n)
(z) =
n!
2i
_
f(w)
(w z)
n+1
dw.
Appliquons cette formule la fonction f(z) = (z
2
1)
n
. Soient x ] 1, 1[,
et le cercle de centre x et de rayon

1 x
2
:
w = x +
_
1 x
2
e
i
(0 2).
Nous obtenons la formule intgrale de Laplace :
P
n
(x) =
1
2
_
2
0
_
x + i
_
1 x
2
sin
_
n
d.
On en dduit que, si 1 x 1,
[P
n
(x)[ 1.
b) Polynmes de Laguerre. Considrons le produit scalaire
(f[g) =
_

0
f(x)g(x)e
x
dx.
Ici X =]0, [, et w(x) = e
x
. Soit p
n
le systme orthogonal obtenu par ortho-
gonalisation de la suite des monmes f
n
. Par une dmarche analogue celle que
nous avons suivie dans le cas des polynmes de Legendre, on montre que
p
n
(x) = (1)
n
e
x
_
d
dx
_
n
(x
n
e
x
).
Les polynmes de Laguerre L
n
sont dnis par
L
n
(x) = e
x
_
d
dx
_
n
(x
n
e
x
).
167
On montre que
d
n
=
_

0
[L
n
(x)[
2
e
x
dx = (n!)
2
.
Ainsi les fonctions
n
dnies par
n
(x) =
1
n!
L
n
(x),
2
(]0, [, e
x
dx).
c) Polynmes dHermite. Nous considrons maintenant le produit scalaire d-
ni par
(f[g) =
_

f(x)g(x)e
x
2
dx.
Cas o X = R, et w(x) = e
x
2
. Dans ce cas, avec les mmes notations que
prcedemment,
p
n
(x) = (1)
n
2
n
e
x
2
_
d
dx
_
n
e
x
2
.
Les polynmes dHermite H
n
sont dnis par
H
n
(x) = (1)
n
e
x
2
_
d
dx
_
n
e
x
2
,
et on montre que
d
n
=
_

[H
n
(x)[
2
e
x
2
dx = 2
n
n!
.
Les fonctions
n
dnies par
n
(x) =
1
_
2
n
n!
H
n
(x),
2
(R, e
x
2
dx).
Relation de rcurrence. Soit p
n
une suite de polynmes orthogonaux relative-
ment la mesure w(x)dx. On note a
n
le coecient de x
n
dans le polynme p
n
,
et b
n
celui de x
n1
:
p
n
(x) = a
n
x
n
+b
n
x
n1
+
Proposition XI.1.1. Les polynmes p
n
vrient la relation de rcurrence suivante :
pour n 1,
xp
n
(x) =
n
p
n+1
(x) +
n
p
n
(x) +
n
p
n1
(x),
avec
n
=
a
n
a
n+1
,
n
=
b
n
a
n
b
n+1
a
n+1
,
n
=
a
n1
a
n
d
n
d
n1
.
168
Dmonstration. Le polynme xp
n
(x) est une combinaison linaire des polynmes
p
0
, . . . , p
n+1
:
xp
n
(x) =
n+1
k=0
c
nk
p
k
(x),
et
c
nk
=
1
d
k
_
X
xp
n
(x)p
k
(x)w(x)dx.
Les coecients c
nk
dnis par cette intgrale pour n, k 0 vrient d
k
c
nk
=
d
n
c
kn
, et donc c
nk
= 0 si k n 1. En identiant les coecients de x
n+1
et x
n
on obtient
a
n
=
n
a
n+1
, b
n
=
n
b
n+1
+
n
a
n
,
et de plus, puisque
n
= c
n,n1
,
n1
= c
n1,n
,
d
n1
n
= d
n
n1
.
Les relations annonces sen dduisent immdiatement.
Formule de Christoel-Darboux. Remarquons que la somme partielle
S
n
f(x) =
n
k=0
1
d
k
a
k
(f)p
k
(x)
scrit sous forme intgrale
S
n
f(x) =
_
X
K
n
(x, y)f(y)w(y)dy,
avec
K
n
(x, y) =
n
k=0
1
d
k
p
k
(x)p
k
(y).
Proposition XI.1.2.
K
n
(x, y) =

n
d
n
p
n+1
(x)p
n
(y) p
n
(x)p
n+1
(y)
x y
.
Dmonstration. De la relation de rcurrence on dduit que
1
d
k
(x y)p
k
(x)p
k
(y) =

k
d
k
_
p
k+1
(x)p
k
(y) p
k
(x)p
k+1
(y)
_

k1
d
k1
_
p
k
(x)p
k1
(y) p
k1
(x)p
k
(y)
_
.
169
Par suite
(x y)K
n
(x, y) =

n
d
n
_
p
n+1
(x)p
n
(y) p
n
(x)p
n+1
(y)
_

0
d
0
_
p
1
(x)p
0
(y) p
0
(x)p
1
(y)
_
+
1
d
0
(x y)p
0
(x)p
0
(y).
La dernire ligne est nulle car p
0
(x) = a
0
, p
1
(x) p
1
(y) = a
1
(x y), et
0
=
a
0
a
1
.
Zros des polynmes orthogonaux.

Proposition XI.1.3. Les zros du polynme p
n
sont rels, simples, et appartiennent
lintervalle X =]a, b[.
Dmonstration. Soient x
1
, . . . x
r
les zros de p
n
qui sont dordre impair et qui
appartiennent ]a, b[. Nous allons montrer que r = n. Nous pouvons crire
p
n
(x) = (x x
1
) (x x
r
)q(x),
o q est un polynme de degr nr qui ne change pas de signe sur ]a, b[. Si r < n,
alors
_
X
(x x
1
) (x x
r
)p
n
(x)w(x)dx = 0,
ou
_
X
(x x
1
)
2
(x x
r
)
2
q(x)w(x)dx = 0,
do la contradiction.
Formules de quadrature de Gauss-Jacobi. Notons T
n
lespace des polynmes
coecients rels de degr n. Soient x
1
, . . . , x
n
n nombres distincts de lintervalle
x =]a, b[. Puisque lapplication
p
_
p(x
k
)
_
(1 k n),
est un isomorphisme de T
n1
sur R
n
, il existe des constantes w
1
, . . . , w
n
uniques
telles que, pour tout polynme p de T
n1
,
_
X
p(x)w(x)dx =
n
k=1
w
k
p(x
k
). (*)
Nous allons voir que, si nous choisissons pour x
1
, . . . , x
n
les zros du polynme p
n
,
la formule () est valable pour tout polynme p de T
2n1
. Nous verrons de plus
170
qualors, les nombres w
1
, . . . , w
n
sont positifs. (Ils sont parfois appels nombres
de Christoel.)
Soit p un polynme de T
2n1
et soit q le polynme de T
n1
qui prend les
mmes valeurs que p en x
1
, . . . , x
n
. Il est obtenu par linterpolation de Lagrange :
q(x) =
n
k=1
p(x
k
)L
k
(x),
avec
L
k
(x) =
p
n
(x)
(x x
k
)p
t
n
(x
k
)
.
Le polynme q est aussi le reste de la division euclidienne de p par p
n
:
p(x) = p
n
(x)h(x) +q(x),
et le polynme h est de degr n 1, par suite
_
X
p
n
(x)h(x)w(x)dx = 0.
Donc
_
X
p(x)w(x)dx =
_
X
q(x)w(x)dx
=
n
k=1
p(x
k
)
_
X
L
k
(x)w(x)dx.
Nous avons ainsi tabli le rsultat annonc, et
w
k
=
_
X
L
k
(x)w(x)dx.
En appliquant la relation () au polynme p(x) = L
k
(x)
2
qui est de degr
2n 2, nous obtenons
w
k
=
_
X
L
k
(x)
2
w(x)dx > 0,
et aussi, en lappliquant au polynme p(x) = L
k
(x),
w
k
=
1
p
t
n
(x
k
)
_
X
p
n
(x)
x x
k
w(x)dx.
On peut valuer cette intgrale en utilisant la formule de Christoel-Darboux. En
eet, pour tout y,
1 =
_
X
K
n1
(x, y)w(x)dx =
n
j=1
w
j
K
n1
(x
j
, y).
171
Dautre part,
K
n1
(x, x
k
) =

n1
d
n1
p
n
(x)p
n1
(x
k
)
(x x
k
)
,
et
K
n1
(x
j
, x
k
) =
_
n1
d
n1
p
t
(x
k
)p
n1
(x
k
), si j = k,
0, si j ,= k.
Ainsi, en prenant y = x
k
, nous obtenons
w
k
=
d
n1
n1
1
p
n1
(x
k
)p
t
n
(x
k
)
=
1
K
n1
(x
k
, x
k
)
.
Exemple.
Reprenons lexemple des polynmes de Legendre. Pour n = 3,
P
3
(x) =
1
2
(5x
3
3x),
x
1
= x
3
=
_
3
5
, x
2
= 0,
w
1
= w
3
=
5
9
, w
2
=
8
9
.
Pour n = 4,
P
4
(x) =
1
8
(35x
4
30x
2
+ 3),
x
1
= x
4
= 0,861 136 3, x
2
= x
3
= 0,339 981 0,
w
1
= w
4
= 0,347 854 8, w
2
= w
3
= 0,652 145 2.
Application au calcul approch des intgrales. Supposons < a < b < .
Th eor` eme XI.1.4 (Th eor` eme de Marko). Soit f une fonction de classe (
2n
sur
[a, b]. Alors
_
X
f(x)w(x)dx =
n
k=1
w
k
f(x
k
) +R
n
(f),
avec
[R(f)[
M
(2n)!
d
n
a
2
n
,
o
M = sup[f
(2n)
(x)[.
172
XI.2. quation de la chaleur
Dmonstration. La dmonstration utilise linterpolation dHermite. Il existe un
polynme q de degr 2n 1 qui concide avec f en x
1
, . . . , x
n
ainsi que sa
drive q
t
avec f
t
:
q(x
k
) = f(x
k
), q
t
(x
k
) = f
t
(x
k
) (k = 1, . . . , n).
Fixons y dans ]a, b[, y ,= x
k
(k = 1, . . . , n), et posons
(x) = f(x) q(x)
f(y) q(y)
p
n
(y)
2
p
n
(x)
2
.
La fonction sannule lordre 2 en x
1
, . . . , x
n
, et au premier ordre en y. Donc
sa drive
t
sannule au moins 2n fois sur ]a, b[, et
(2n)
sannule au moins une
fois : il existe z ]a, b[ pour lequel
(2n)
(z) = 0. Puisque
(2n)
(x) = f
(2n)
(x)
f(y) q(y)
p
n
(y)
2
(2n)!a
2
n
,
nous obtenons, pour x = z,
f(y) q(y) =
1
(2n)!
f
(2n)
(z)
1
a
2
n
p
n
(y)
2
.
Donc
[f(y) q(y)[
M
(2n)!
1
a
2
n
p
n
(y)
2
,
et aussi
_
X
[f(y) q(y)[
M
(2n)!
d
n
a
2
n
.
La rsultat annonc sen dduit puisque
n
k=1
w
k
f(x
k
) =
_
X
q(x)w(x)dx.
Lquation de la chaleur dcrit lvolution de la temprature dune barre ho-
mogne au cours du temps. Elle scrit, pour un choix convenable des units de
temps et de longueur,
u
t
=

2
u
x
2
.
173
Le problme de Cauchy pour lquation de la chaleur est le suivant : tant
donne une fonction continue f sur R, dterminer une fonction u continue sur
[0, T[R de classe (
2
sur ]0, T[R vriant
(1)
u
t
=

2
u
x
2
, (t, x) ]0, T[R,
(2) u(0, x) = f(x).
Comme nous lavons dj fait remarquer au chapitre IX, les fonctions suivantes
sont des solutions particulires de lquation de la chaleur :
v
(t, x) = e
2
t
e
ix
, R.
La mthode de Fourier consiste chercher une solution du problme de Cauchy
comme superposition de solutions particulires du type prcdent.
Supposons dabord que f soit la transforme de Fourier dune fonction int-
grable, ce que nous crivons
f(x) =
1
2
_

e
ix
()d,
o est une fonction intgrable sur R. Alors la fonction u dnie par
u(x, t) =
1
2
_

2
t
e
ix
()d,
est solution du problme de Cauchy. En eet, pout t > 0, nous pouvons appliquer
le thorme de drivation dune fonction dnie par une intgrale (VII.1.2), et
u
t
=

2
u
x
2
=
1
2
_

2
e
2
t
e
ix
()d.
Si nous supposons de plus que f est intgrable, alors
() =
_

e
ix
f(x)dx,
et, daprs le thorme IX.1.1, la fonction u(t, ) est gale au produit de convolution
u(t, x) =
_

g(t, x y)f(y)dy,
o g(t, ) est la fonction dont la transforme de Fourier est gale e
2
t
:
_

e
ix
g(t, x)dx = e
2
t
.
174
Daprs les calculs faits en IX.1,
g(t, x) =
1
2
t
e
x
2
4t
.
La fonction g(t, x) sappelle le noyau de Gauss de R.
Th eor` eme XI.2.1. Soit f une fonction continue borne sur R, et soit u la fonction
dnie pour t > 0, x R par
u(t, x) =
_

g(t, x y)f(y)dy.
Alors u est solution de lquation de la chaleur, et
lim
t0
u(t, x) = f(x)
uniformment sur tout compact de R.
On dmontre laide du thorme de drivation dune fonction dnie par une
intgrale (VII.1.2) que u est solution de lquation de la chaleur, et que
lim
t0
u(t, x) = f(x)
par une dmonstration analogue celle du lemme VIII.3.2.
Supposons que f soit priodique de priode 2 et soit dveloppable en srie
de Fourier
f(x) =
n=
a
n
(f)e
inx
,
et que

[a
n
(f)[ < (cest le cas si f est de classe (
1
, voir la dmonstration du
corollaire X.3.2), alors la fonction u dnie sur [0, [R par
u(t, x) =
n=
a
n
(f)e
n
2
t
e
inx
,
est solution du problme de Cauchy.
Si f est une fonction continue priodique de priode 2, il existe au plus une
solution du problme de Cauchy qui soit priodique en x de priode 2. Soit en
eet u une telle solution. Pour t 0 posons
E(t) =
_
2
0
u(t, x)
2
dx.
175
La fonction E est continue. Pour t > 0, elle est drivable et
E
t
(t) = 2
_
2
0
u(t, x)
u
t
(t, x)dx
= 2
_
2
0
u(t, x)
2
u
x
2
(t, x)dx.
En intgrant par parties nous obtenons
E
t
(t) = 2
_
2
0
_
u
x
(t, x)
_
2
dx 0.
Ainsi la fonction E est dcroissante.
Soient maintenant u
1
et u
2
deux solutions du mme problme de Cauchy,
u
1
(0, x) = u
1
(0, x).
La fonction u = u
1
u
2
est solution du problme de Cauchy avec 0 pour donne
initiale,
u(0, x) = 0.
La fonction E correspondante est nulle en t = 0. Puisquelle est positive ou nulle
et dcroissante, elle est identiquement nulle, et par suite u est identiquement nulle.
La solution du problme de Cauchy scrit, pour t > 0,
u(t, x) =
1
2
_
2
0
G(t, x y)f(y)dy,
avec
G(t, x) =
n=
e
n
2
t
e
inx
= 1 + 2
n=1
e
n
2
t
cos nx.
La fonction G(t, x) sappelle noyau de Gauss du cercle. Nous allons voir quelle
peut aussi scrire
G(t, x) =
_
n=
e
(x2n)
2
4t
.
Rappelons que, pour > 0, R,
_

e
x
2
e
ix
dx =
_
2
4
.
176
Posons
(x) =
n=
e
(x2n)
2
.
La fonction est priodique de priode 2. La srie converge uniformment sur
tout intervalle born, ainsi que la srie drive. La fonction est donc de classe
(
1
. Calculons sa srie de Fourier,
a
n
() =
1
2
_
2
0
(x)e
inx
dx.
Puisque la srie qui dnit la fonction est uniformment convergente sur
[0, 2],
a
n
=
1
2
n=
_
2
0
e
(x2n)
2
e
inx
dx
=
1
2
_

e
x
2
e
inx
dx =
1
2
n
2
4
.
Puisque la fonction est de classe (
1
, elle est gale la somme de sa srie de
Fourier (X.3.2),
(x) =
1
2
n=
e
n
2
4
e
inx
.
En posant =
1
4t
, nous obtenons
n=
e
n
2
t
e
inx
=
_
n=
e
(x2n)
2
4t
.
Des rsultats prcdents, on dduit que le noyau de Gauss vrie les proprits
suivantes :
(1) G(t, x) 0,
(2)
1
2
_
2
0
G(t, x)dx = 1,
(3) > 0, lim
t0
sup
[x[
G(t, x) = 0.
Th eor` eme XI.2.2. Soit f une fonction continue priodique de priode 2, et soit
u la fonction dnie pour t > 0, x R, par
u(t, x) =
1
2
_
2
0
G(t, x y)f(y)dy.
177
Alors la fonction u est solution de lquation de la chaleur, et
lim
t0
u(t, x) = f(x),
uniformment.
Dmonstration. Pour montrer que u est solution de lquation de la chaleur,
crivons
u(t, x) =
1
2
_
2
0
n=
e
n
2
t
e
inx
e
iny
f(y)dy.
Pour t > 0,
n=
e
n
2
t
< .
La srie est donc uniformment convergente en y et nous pouvons intgrer terme
terme,
u(t, x) =
n=
a
n
(f)e
n
2
t
e
inx
.
Pour > 0,
n=
n
2
e
n
2
< .
Il est donc possible de driver la srie terme terme, et on vrie que u est solution
de lquation de la chaleur.
La dmonstration de la deuxime partie de lnonc est semblable celle du
thorme de Fejer (X.5.2).
XI.3. Problme de lisoprimtre
Soit une courbe plane ferme rectiable de longueur L, frontire dun do-
maine born D, daire A.
Th eor` eme XI.3.1.
A
1
4
L
2
.
Il y a galit si et seulement la courbe est un cercle.
178
XI.3. Problme de lisoprimtre
Dmonstration. La dmonstration que nous allons prsenter utilise les sries de
Fourier. Elle est due Hurwitz. On supposera que la courbe est de classe (
2
,
et quelle est paramtre par son abscisse curviligne. Les coordonnes x et y sont
des fonctions priodiques de priode L dveloppables en srie de Fourier :
x(s) =
n=1
_
a
n
cos
2
L
ns +b
n
sin
2
L
ns
_
,
y(s) =
n=1
_
c
n
cos
2
L
ns +d
n
sin
2
L
ns
_
.
Puisque les fonctions x et y sont de classe (
2
, on peut driver leurs dveloppements
de Fourier une fois terme terme,
x
t
(s) =
n=1
2
L
n
_
a
n
sin
2
L
ns +b
n
cos
2
L
ns
_
,
y
t
(s) =
n=1
2
L
n
_
c
n
sin
2
L
ns +d
n
cos
2
L
ns
_
.
Puisque s est labscisse curviligne,
x
t
(s)
2
+y
t
(s)
2
= 1,
_
L
0
_
x
t
(s)
2
+y
t
(s)
2
_
ds = L.
En appliquant la formule de Parseval on obtient
_
L
0
x
t
(s)
2
ds =
L
2
_
2
L
_
2

n=1
n
2
(a
2
n
+b
2
n
),
donc
L
2
2
2
=
n=1
n
2
(a
2
n
+b
2
n
+c
2
n
+d
2
n
).
Dautre part, si la courbe est parcourue dans le sens direct, laire de D est
donne par
A =
1
2
_
L
0
_
x(s)y
t
(s) y(s)x
t
(s)
_
ds.
On utilise encore lgalit de Parseval,
_
L
0
x(s)y
t
(s)ds =
L
2
2
L
n=1
n(a
n
d
n
b
n
c
n
).
179
Ainsi
A =
n=1
n(a
n
d
n
b
n
c
n
).
Par suite
1
4
L
2
A =

2
n=1
n
2
(a
2
n
+b
2
n
+c
2
n
+d
2
n
)
n=1
n(a
n
d
n
b
n
c
n
)
=

2
n=1
_
(na
n
d
n
)
2
+ (nb
n
+c
n
)
2
+ (n
2
1)(c
2
n
+d
2
n
)
_
0,
ce qui dmontre lingalit isoprimtrique.
Sil y a galit, alors pour n > 1, c
n
= 0, d
n
= 0, a
n
= 0, b
n
= 0, et pour n = 1,
a
1
= d
1
, b
1
= c
1
, cest--dire que
x(s) = a
1
cos
2
L
s +b
1
sin
2
L
s,
y(s) = b
1
sin
2
L
s +a
1
cos
2
L
s,
et alors la courbe est un cercle,
x(s)
2
+y(s)
2
= a
2
1
+b
2
1
.
XI.4. Phnomne de Gibbs
J.W. Gibbs (1898) remarque quau voisinage dune discontinuit dune fonc-
tion priodique f, lamplitude doscillation des sommes partielles de la srie de
Fourier de f est suprieure la discontinuit.
Considrons lexemple suivant : soit f la fonction priodique de priode 2,
impaire, gale

2
sur lintervalle ]0, [, f() = 0. On calcule facilement sa srie
de Fourier, et daprs le thorme X.4.2, elle converge vers f en tout point,
f(x) =
k=0
2
2k + 1
sin(2k + 1)x.
Considrons les sommes partielles
f
n
(x) = S
2n1
f(x) =
n1
k=0
2
2k + 1
sin(2k + 1)x.
180
XI.4. Phnomne de Gibbs
Calculons la drive de f
n
,
f
t
n
(x) = 2
n1
k=0
cos(2k + 1)x =
sin 2nx
sin x
,
et, puisque f
n
(0) = 0,
f
n
(x) =
_
x
0
sin 2nu
sin u
du.
Dune tude simple de f
t
n
, on dduit que le maximum de f
n
est atteint en
x =

2n
et quil vaut
max(f
n
) =
_
2n
0
sin 2nu
sin u
du.
Le maximum de f est gal

2
. Nous allons montrer que
lim
n
max(f
n
) >

2
.
On peut crire
max(f
n
) =
_

0
sin v
2nsin
v
2n
dv.
Du rsultat classique
lim
x0
sinx
x
= 1
on dduit que lintgrant converge vers
sinv
v
uniformment sur [0, ]. Par suite,
lim
n
max(f
n
) =
_

0
sin v
v
dv.
Cette dernire intgrale ne peut pas tre value simplement car les primitives de
la fonction
sinv
v
ne sexpriment pas laide des fonctions lmentaires. On peut
cependant en calculer une valeur approche :
_

0
sin v
v
dv 1,851 9 >

2
.
On peut montrer que le mme phnomne se produit au voisinage dune dis-
continuit dune fonction priodique de classe (
1
par morceaux.
181
XI.5. La srie de Fourier dune fonction continue
converge-t-elle ?
En 1876, Du Bois Reymond a montr quil existe une fonction continue p-
riodique dont la srie de Fourier diverge. On peut eectivement construire expli-
citement un exemple dune telle fonction. On peut aussi montrer ce rsultat sans
construction explicite en utilisant le thorme de Banach-Steinhaus sous la forme
suivante.
Soit E un espace de Banach, F un espace norm, et soit T
une famille
dapplications linaires continues de E dans F. Si pour tout v de E
sup
|T
(v)| < ,
alors
sup
|T
| < .
(Voir par exemple Albert (1997), chapitre IV, p. 108, ou Avanissian (1997), cha-
pitre 10, section 4.)
Appliquons ce thorme dans la situation suivante : E est lespace des fonctions
continues sur R priodiques de priode 2 muni de la norme
|f| = sup
xR
[f(x)[,
et F = C. On considre la famille des formes linaires T
n
dnies sur E par
T
n
(f) = S
n
f(0).
(S
n
f est la n-ime somme partielle de la srie de Fourier de f.) Nous allons
montrer que
lim
n
|T
n
| = .
Il en rsultera quil existe une fonction f de E telle que
sup
n
[S
n
f(0)[ = .
La forme linaire T
n
scrit
T
n
(f) =
1
2
_

D
n
(x)f(x)dx,
182
XI.5. La srie de Fourier dune fonction continue converge-t-elle ?
et on montre que |T
n
| = L
n
, o
L
n
=
1
2
_

[D
n
(x)[dx.
Ces nombres L
n
, appels constantes de Lebesgue, scrivent
L
n
=
1
_

0
[ sin(n +
1
2
)x[
sin
x
2
dx.
Puisque la fonction
x
1
sin
x
2
2
x
est borne sur ]0, ],
L
n
=
2
_

0
[ sin(n +
1
2
)x[
x
dx +A
n
,
o A
n
est une suite borne. On peut aussi crire
L
n
=
2
_
n
0
[ sin x[
x
dx +A
t
n
,
o A
t
n
est une autre suite borne. Puisque
lim
n
_
n
0
[ sin x[
x
dx = ,
il en rsulte que
lim
n
L
n
= .
Plus prcisment,
L
n

4
2
ln(n) (n ).
En eet,
1
(k + 1)
_
(k+1)
k
[ sin x[dx
_
(k+1)
k
[ sin x[
x
dx
1
k
_
(k+1)
k
[ sin x[dx.
Comme
_
(k+1)
k
[ sin x[dx = 2,
183
il en rsulte que
2
_
1
2
+ +
1
n
_
_
n
[ sin x[
x
dx
2
_
1 +
1
2
+ +
1
n 1
_
.
Le rsultat sen dduit puisque
1
2
+ +
1
n
1 +
1
2
+ +
1
n 1
ln(n) (n ).
XI.6. Jeu de pile ou face et mesure de Lebesgue
Une partie de jeu de pile ou face peut tre reprsente par une suite de N
nombres gaux 0 ou 1, que nous pouvons considrer comme une application
de 1, 2, . . . , N dans 0, 1, ou comme un lment de
N
= 0, 1
N
. Si les
probabilits dobtenir pile et face sont gales
1
2
, la probabilit dobtenir la suite
est gale 2
N
. On obtient ainsi une mesure de probabilit P
N
sur lensemble
ni
N
, cest--dire une mesure de masse totale gale 1 :
P
N
_
_
=
1
2
N
pour tout lment de
N
. Considrons maintenant lensemble des parties
de pile ou face innies, cest--dire lensemble des applications de N
dans
0, 1. Nous allons construire une mesure de probabilit P sur lensemble inni
comptatible avec les mesures de probabilit P
N
dans un sens que nous allons
expliquer. Si , on note
N
sa restriction 1, 2, . . . , N. Nous dirons que
E est un ensemble lmentaire sil existe un entier N, et F
N
, tels que
E = [
N
F.
Les ensembles lmentaires constituent une algbre de Boole A. Soit en eet
A
N
lalgbre de Boole des parties E de la forme
E = [
N
F (F
N
).
Alors A est la runion de la suite croissante des algbres de Boole A
N
. Si E A
N
,
E = [
N
F (F
N
),
on pose
P
0
(E) = P
N
(F).
(On vrie que ce nombre ne dpend pas du choix de N.) Nous allons montrer que
P
0
se prolonge en une mesure de probabilit sur lespace mesurable (, M), o M
184
est la tribu engendre par lalgbre de Boole A. Pour cela nous allons utiliser la
mesure de Lebesgue de [0, 1]. Soit la fonction dnie sur par
() =
n=1
(n)
2
n
.
Notons que la suite (n) est un dveloppement dyadique inni du nombre rel
x = (), et que limage de est gale [0, 1]. Le dveloppement dyadique nest
pas toujours unique, mais lensemble des x pour lesquels ce dveloppement nest
pas unique est contenu dans Q, donc dnombrable. Soient
N
et E lensemble
lmentaire dni par
E = [
N
= .
Alors
(E) =
_
x, x +
1
2
N
_
,
o
x =
N
n=1
(n)
2
n
.
On en dduit que, pour tout E M, (E) est un ensemble borlien. Posons
P(E) =
_
(E)
_
,
o est la mesure de Lebesgue de R. Alors P est une mesure sur , et, puisque
P
_
[
N
=
_
=
__
x, x +
1
2
N
__
=
1
2
N
,
la mesure P prolonge P
0
.
Cette construction permet de retrouver la mesure de Lebesgue-Stieltjes as-
socie la fonction singulire de Cantor (cf. exercice 4, chapitre VI). Soit la
fonction dnie sur par
() =
n=1
2(n)
3
n
.
Son image est gale lensemble de Cantor K, et limage par de la la mesure
de probabilit P est gale la mesure de Lebesgue-Stieltjes associe la fonction
singulire de Cantor.
Pour illustrer cette relation qui existe entre la mesure de probabilit P sur
et la mesure de Lebesgue sur [0, 1], nous allons prsenter un rsultat classique sur
la convergence presque sre dune srie alatoire, et un thorme de convergence
presque partout pour les dveloppements en srie de fonctions de Rademacher.
185
Th eor` eme XI.6.1. Soit a
n
une suite de nombres rels de carr sommable :
n=1
a
2
n
< .
Alors, pour presque tout , la srie
n=1
(n)a
n
est convergente, o (n) = 2(n) 1, cest--dire que (n) = 1 si (n) = 1, et
(n) = 1 si (n) = 0.
Pour le dmontrer nous allons utiliser lingalit suivante, qui est un cas par-
ticulier dune ingalit de Kolmogoro. Posons
S
k
() =
k
n=1
(n)a
n
.
Lemme XI.6.2. Pour > 0, et N 1,
P
__
[ max
1kN
[S
k
()[
__
2
N
n=1
a
2
n
.
Avant den donner la dmonstration remarquons que, si f est une fonction
dnie sur qui ne dpend que de (1), . . . (k), et si g ne dpend que de (k +
1), (k + 2), . . ., alors
_
f()g()dP() =
_
f()dP()
_
g()dP().
Dmonstration. Pour 1 k N, soit E
k
lensemble des lments pour
lesquels
[S
j
()[ < si 1 j k 1, [S
k
()[ .
Les ensembles E
k
sont disjoints et leur runion E =
N
k=1
E
k
est gale
[ max
1kN
[S
k
()[ .
Notons dabord que
_
E
S
N
()
2
dP()
_
S
N
()
2
dP() =
N
n=1
a
2
n
.
186
Dautre part
_
E
k
S
N
()
2
dP()
=
_
E
k
S
k
()
2
dP() +
_
E
k
N
n=k+1
a
2
n
dP()
+
_
E
k
_
2
N
n=k+1
S
k
()(n)a
n
+
N
m,n=k+1,m,=n
a
m
a
n
(m)(n)
_
dP().
Il rsulte de la remarque ci-dessus que la dernire intgrale est nulle. Par suite,
_
E
k
S
N
()
2
dP()
2
P(E
k
).
Puisque P(E) = P(E
1
) + +P(E
N
), il en rsulte que
P(E)
1
2
N
n=1
a
2
n
,
ce qui est le rsultat annonc.
Dmonstration du thorme. Nous allons montrer que lensemble des lments
pour lesquels la srie
n=1
(n)a
n
ne vrie pas le critre de Cauchy est de mesure nulle, ce qui scrit
> 0, N, q p N,
n=p
(n)a
n
,
ou encore
> 0, lim
N
sup
qpN
n=p
(n)a
n
.
Du lemme il rsulte que,
P
_
[ sup
qpN
n=p
(n)a
n
n=N
a
2
n
,
187
et donc
P
_
[ lim
N
sup
qpN
n=p
(n)a
n

_
= 0.
Rappelons la dnition des fonctions de Rademacher (exercice 9, chapitre 3).
Considrons le dveloppement dyadique inni dun nombre x [0, 1],
x = 0, a
1
a
2
. . . a
n
. . . =
n=1
a
n
2
n
,
o les nombres a
n
= a
n
(x) sont gaux 0 ou 1. La fonction de Rademacher
n
(n 1) est dnie sur [0, 1] par :
n
(x) =
_
1 si a
n
(x) = 0,
1 si a
n
(x) = 1.
Le thorme prcdent peut aussi sexprimer de la faon suivante :
Corollaire XI.6.3. Soit a
n
une suite de nombres rels de carr sommable,
n=1
a
2
n
< .
Alors la srie
n=1
a
n
n
(x)
converge sur [0, 1] presque partout (relativement la mesure de Lebesgue).
XI.7. Thorme de la limite centrale
Soit une mesure de probabilit sur R telle que
_
R
x
2
d(x) < .
La moyenne M de est dnie par
M =
_
R
xd(x),
188
et sa dispersion par
D =
_
R
(x M)
2
d(x) =
_
R
x
2
d(x) M
2
.
Nous allons tudier le comportement asymptotique de la suite des puissances
de convolution
n
=
n
= (n facteurs).
En application du thorme de Lvy (IX.3.1) nous allons tablir le rsultat suivant,
qui est fondamental en calcul des probabilits.
Th eor` eme XI.7.1 (Th eor` eme de la limite centrale (ou de Gauss-Laplace)).
lim
n
n
__
x
<
x nM
nD
<
__
=
1
2
_

x
2
2
dx.
Dmonstration. Soit la transforme de Fourier de la mesure ,
(t) = (t) =
_

e
itx
d(x).
De lhypothse
_
R
x
2
d(x) < ,
on dduit que est de classe (
2
. Notons que
t
(0) = iM,
tt
(0) = D M
2
.
La transforme de Fourier de la mesure
n
est gale
n
. Soit
n
la mesure dnie
par
n
(], [) =
n
__
x
<
x nM
nD
<
__
.
Pour une fonction mesurable borne f,
_
R
f(x)d
n
(x) =
_
R
f
_
x nM
nD
_
d
n
(x),
et la transforme de Fourier
n
de la mesure
n
est gale
n
(t) =
_
R
e
it
_
xnM
nD
_
d
n
(x) =
_
n
(t)
_
n
,
189
o
n
(t) = e
it
M
nD
_
t
nD
_
.
lim
n
n
(t) = e
t
2
2
.
Le rsultat annonc dcoulera alors du thorme de Lvy puisque la transforme
de Fourier de la fonction
G(x) =
1
2
e
x
2
2
est gale e
t
2
2
. Pour le calcul de cette limite nous utiliserons le logarithme dun
nombre complexe dni par, si [z 1[ < 1,
ln(z) =
n=1
(1)
n1
n
(z 1)
n
.
On montre, sous la condition [z 1[ < 1, que
e
ln(z)
= z.
En eectuant le produit des dveloppements limits
e
it
M
nD
= 1 + it
M
nD
t
2
2
M
2
nD
+o
_
1
n
_
,
_
t
nD
_
= 1 +t
t
(0)
1
nD
+
t
2
2

tt
(0)
1
nD
+o
_
1
n
_
,
nous obtenons
n
(t) = 1
t
2
2n
+o
_
1
n
_
.
Par suite,
ln
n
(t) =
t
2
2n
+o
_
1
n
_
,
et
n
(t) = e
nln
n
(t)
= e
_
t
2
2
+o(1)
_
,
ce qui scrit aussi
lim
n
n
(t) = e
t
2
2
.
Pour p, q > 0, p +q = 1, considrons la mesure
= p
1
+q
0
.
190
Nous pouvons lui appliquer le thorme de la limite centrale. Notons que M = p,
D = pq. Les puissances de convolution de la mesure se calculent laide de la
formule du binme :
n
=
n
= (p
1
+q
0
)
n
=
n
k=0
_
n
k
_
p
k
q
nk
k
,
et
(t) = (t) = pe
it
+q.
Th eor` eme XI.7.2 (Th eor` eme de Moivre-Laplace).
lim
n
n
__
x
<
x np
npq
<
__
=
1
2
_

x
2
2
dx.
191
BIBLIOGRAPHIE
C. Albert (1997). Topologie. Belin.
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V. Avanissian (1996). Initiation lanalyse fonctionnelle. Presses Universitaires
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H. Dym, H.P. McKean (1972). Fourier series and integrals. Academic Press.
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Calcul intgral
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R. Seeley (1966). An introduction to Fourier series and integrals. Benjamin.
G.P. Tolstov (1976). Fourier series. Dover.
A. Zygmund (1959). Trigonometric series. Cambridge University Press.
194
INDEX
A
Abel (thorme d), 98
algbre de Boole, 1
analytique (fonction), 95
approximation de lidentit, 121
B
base hilbertienne, 50
Beppo-Levi (thorme de), 9
Bessel (fonction de), 109
(ingalit), 50
bta (fonction), 75
Bochner (thorme de), 141
borlien (ensemble), 2
borlienne (fonction), 4
(mesure), 6
(tribu), 2
born (essentiellement), 44
borne (mesure), 89
borne suprieure essentielle, 44
C
Cantor (ensemble de), 37
(fonction de), 91
caractristique (fonction), 4
Cesaro (convergence au sens de), 156
Christoel-Darboux (formule de), 169
complet (espace mesur), 18
complte (tribu), 18
concentre (mesure), 49
convergence domine (thorme de), 17
convergence en moyenne quadratique, 49
convergence troite, 89
convergence monotone (thorme de), 9
convergence vague, 88
convolution (produit de), 114
D
dirence symtrique, 25
Dirac (mesure de), 5
Dirichlet (intgrale de), 78, 133
(noyau de), 154
(thorme de), 155
dispersion (dune mesure de probabilit), 189
E
cart, 25
Egoro (thorme d), 39
escalier (fonction en), 30
tage (fonction), 4
F
Fatou (lemme de), 11
Fejer (noyau de), 157
(thorme de), 157
Fourier (coecient de), 148
(intgrale de), 99, 105
(srie de), 148
(transformation de), 130, 138
Fourier-Plancherel
(transformation de), 136
Fresnel (intgrale de), 100
Fubini (thorme de), 59
Fubini-Tonelli (thorme de), 61
G
gamma (fonction), 69
Gauss (intgrale de), 20, 69
(noyau de), 176, 177
Gauss-Jacobi (formule de quadrature de), 170
Calcul intgral
H
Hardy (ingalit de), 52
Hermite (polynme d), 168
Hlder (ingalit de), 42
holomorphe (fonction), 95
I
intgrable (ensemble), 26
(fonction), 13
(au sens de Lebesgue), 14
(au sens de Riemann), 35
(au sens de Riemann-Stieltjes), 82
(au sens de Lebesgue-Stieltjes), 84
intgrale, 13
J
Jackson (intgrale de), 91
L
Laguerre (polynme de), 167
Laplace (intgrale de), 102
Lebesgue (constante de), 183
(mesure de), 6, 65
Legendre (polynme de), 165
Lvy (thorme de), 139
Lusin (thorme de), 39
M
masse totale, 5
Minskowski (ingalit de), 42
mesurable (ensemble), 1, 33
(espace), 1
(fonction), 2
(rectangle), 55
mesur (espace), 5
mesure, 5
de comptage, 5
discrte, 6
extrieure, 25
moyenne (dune mesure de probabilit), 188
N
ngligeable, 15
noyau (dune transformation intgrale), 114
P
Parseval (formule de), 150
pav, 2
priodique (fonction), 147
phase stationnaire
(thorme de la), 107
Plancherel (formule de), 136
(thorme de), 137
Poisson (formule de), 160
polynme trigonomtrique, 147
presque partout, 15
R
rgularise (fonction), 124
Rademacher (fonction de), 53
Riemann (integrale de), 35
Riemann-Lebesgue (lemme de), 106
Riemann-Stieltjes (intgrale de), 81
Riesz (thorme de), 85
Riesz-Fischer (thorme de), 46
S
Schwartz (espace de), 135
Schwarz (ingalit de), 44
semi-intgrable, 97
Stirling (formule de), 105
support, 48
T
tribu, 1
type positif (fonction de), 140
V
Vitali (critre de), 53
W
Walsh (fonction de), 53
Wallis (intgrale de), 20
196

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CALCUL INTGRAL

x [ x < g(x) < d

sont mesurables, et de mme lensemble

est mesurable. On en dduit que la somme et le produit de deux fonctions mesu-

converge vers f uniformment.

converge vers f presque partout, et on note

densembles lmentaires telle que

(E) dune partie E de X par

(B)[ (A, B).

(E) < , alors E est intgrable.

sera dni par

est un ensemble compact dintrieur vide, et que (K

(X, M, ) est un espace vectoriel sur C et lapplication f |f|

alors fg est intgrable, et

(X, M, ) est complet.

(X, M, ). Les ensembles E

sont ngligeables, et leur runion E lest aussi. Sur le complmentaire de E la

converge sur le complmentaire de E vers une fonction f. Pour x E on pose

lments telle que, pour tout n,

< . Montrer que, si p > q,

Proposition V.1.2. Soit T une transformation ane de R

, avec < n, alors f est intgrable dans

, avec > n, alors f est intgrable dans

f(r cos , r sin )r dr d.

f(r sin cos , r sin sin , r cos )r

est dni par

K(x, y)f(y a)dy =

est la densit de la loi de probabilit de Gauss centre de va-

f(x z)(g h)(y)dy

f(x y)g(y z)h(z)dz

[f(x y)[[g(y z)[[h(z)[ dy dz < ,

Si f et g sont deux fonctions de L

support compact. Notons

(R). On suppose que

f(x +y)f(y)dy, g(0) =

converge troitement vers .

dnie sur R par

f(x)[ sin x[dx =

Zros des polynmes orthogonaux.

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