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An Introduction to Statistical

Inference and Data Analysis

Michael W. Trosset1

April 3, 2001

1Department of Mathematics, College of William & Mary, P.O. Box 8795,

Williamsburg, VA 23187-8795.

Contents

1 Mathematical Preliminaries

5

1.1 Sets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2 Counting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 1.3 Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.4 Limits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.5 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 Probability

17

2.1 Interpretations of Probability. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.2 Axioms of Probability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3 Finite Sample Spaces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.4 ConditionalProbability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.5 RandomVariables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.6 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3 Discrete Random Variables

55

3.1 BasicConcepts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.2 Examples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.3 Expectation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.4 BinomialDistributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.5 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4 Continuous Random Variables

81

4.1 A Motivating Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4.2 BasicConcepts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.3 ElementaryExamples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.4 NormalDistributions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 4.5 Normal Sampling Distributions. . . . . . . . . . . . . . . . . 97

1

2

CONTENTS

4.6 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5 Quantifying Population Attributes

105

5.1 Symmetry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.2 Quantiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.2.1 The Median of a Population. . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2.2 The Interquartile Range of a Population. . . . . . . . 112
5.3 The Method of Least Squares. . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.3.1 The Mean of a Population. . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.3.2 The Standard Deviation of a Population. . . . . . . . 114

5.4 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6 Sums and Averages of Random Variables

117

6.1 The Weak Law of Large Numbers. . . . . . . . . . . . . . . . 118 6.2 The Central Limit Theorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 6.3 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

7 Data

129

7.1 The Plug-In Principle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 7.2 Plug-In Estimates of Mean and Variance. . . . . . . . . . . . 132 7.3 Plug-In Estimates of Quantiles. . . . . . . . . . . . . . . . . 134

7.3.1 BoxPlots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

7.3.2 Normal Probability Plots. . . . . . . . . . . . . . . . 137 7.4 DensityEstimates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 7.5 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

8 Inference

147

8.1 A Motivating Example. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

8.2 PointEstimation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

8.2.1 Estimating a Population Mean. . . . . . . . . . . . . 150

8.2.2 Estimating a Population Variance. . . . . . . . . . . 152 8.3 Heuristics of Hypothesis Testing. . . . . . . . . . . . . . . . 152 8.4 Testing Hypotheses About a Population Mean. . . . . . . . . 162 8.5 SetEstimation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 8.6 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

9 1-Sample Location Problems

179

9.1 The Normal 1-Sample Location Problem. . . . . . . . . . . . 181

9.1.1 PointEstimation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

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