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emiliortiz1@hotmail.com
Instituto Paraguayo de Investigaciones Econmicas Eligio Ayala 844 casi Tacuary Telfono 441-320 Celular (0971) 329-061 E-mail: emiliortiz1@hotmail.com
DIRIGIDO A:
Profesionales que trabajan en bancos, cooperativas, financieras, y compaas de crdito. Los administradores y gerentes de riesgos, profesionales de las finanzas, auditores, supervisores y contralores.
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Valor en riesgo para posiciones al contado [spot] de monedas extranjeras. Valor en riesgo para opciones en moneda extranjera. Valor en riesgo para de divisas a plazo [forward]. Valor en riesgo para acciones ordinarias. Valor en riesgo para ttulos de renta fija. Aplicaciones varias del VaR.
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Los temas cubiertos incluyen: Entender la prueba de estrs como una herramienta complementaria para el anlisis de valor en riesgo. Analizar la creacin de escenarios hipotticos e histricos. Implementar los escenarios de pruebas de estrs dentro del modelo de riesgo de mercado. Comprender la creciente utilizacin de la prueba de estrs por parte de los Gerentes de Riesgo.
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Comprender las tcnicas de inversin que llevaron a su desastre. Analizar el caso a travs de medidas de riesgo de mercado adoptadas comnmente, a saber Duracin y Valor en Riesgo.
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Calcular el impacto de negociaciones individuales sobre el VaR total utilizando estas variantes. Reconocer los avances en la Simulacin MonteCarlo. Comprender las tcnicas de reduccin de la varianza empleada para la Simulacin Monte Carlo.
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ajustadas al riesgo Definir capital de riesgo y analizar en detalle las medidas para el capital de
riesgo, relacionadas a la volatilidad de ingresos (o ganancias). Ganancias en Riesgo (EaR) y volatilidad de los activos. Valor en Riesgo (VaR). Examinar la importancia de la asignacin de capital en las medidas de desempeo ajustadas al riesgo y los factores que las afectan.
Profesor
Emilio Ramn Ortiz Trepowski. Se anexa CV.
Inicio y Duracin
Inicio Sbado 9 de Marzo de 2013. Duracin 40 horas. Horario: de 8:30 a 12 horas.
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