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Una aplicación bayesiana ala modelización demercados- -
Master Oficial en Ingeniería Matemática
 
Problema planteado por 
: BAYES INFERENCE, S. A
Coordinador 
: Miguel Ángel Gómez VillegasCubillo Dapena, InésFerrer Pérez, AlejandroFuente Ruiz, Alfonso de laJunio 2007.
 
Exposición del problema
Se considera un mercado con la siguiente configuración:
•
Una empresa A a la que llamaremos incumbente que posee la mayor cota dedicho mercado y que mantiene precios mayores que sus competidores.
•
Una empresa B que disputa la incumbencia a la empresa A pero que tieneuna cuota menor que aquella y vende a menores precios.
•
Una colección de pequeñas empresas que agrupamos en C. Estas empresasno se diferencian entre si y compiten exclusivamente en precio.La anterior descripción se adapta bien a muchos mercados distintos, tanto en bebidas refrescantes cómo en otros productos de gran consumo. En el estado deequilibrio a estudiar, los productos A y B han conseguido una diferenciación adecuada.Cada consumidor en el período t puede consumir una unidad del producto A, o del producto B, o de alguno de los productos englobados en la categoría C, o puede noconsumir ningún producto. Los consumidores tienen una función de utilidad cardinal,de forma que asignan una utilidad a cada producto alternativo. El gasto tiene unautilidad negativa que se mide en la unidad monetaria correspondiente. El consumidor 
i
tiene, por tanto, la siguiente función de utilidad:El consumidor 
i
compra una unidad del producto x si y solo siLos oferentes no conocen la función de utilidad de los consumidores excepto por la propia demanda agregada. La demanda de los competidores se conoce sólo con ciertogrado de precisión. Cada oferente estima la propia función de demanda considerando,las demandas observadas a distintos precios, propios y de la competencia, donde lascantidades demandadas por la competencia se observan, como se ha dicho, conincertidumbre.De acuerdo con la estimación de la propia demanda los distintos oferentes ajustanlos precios para obtener el máximo beneficio.
A = Primera marca
(Primer incumbente)
B = Segunda marca
(Disputa laincumbencia)
C
 j
= Marcas minoritarias[1...k]
ABC1C2C3Ck
Reparto del mercado enfunción de las demandas sobrelas ventas totales de la marca
 
Solución propuesta
Como consecuencia del planteamiento, se plantean las siguientes ecuacionesque permitan medir la evolución del mercado:
111111111111111
1
:...B:...C:
t t t t t t t t k k k k t t t t t t t t k k k t t t t t k t t t t t 
 A B B B B C C C C C C C C A B A A A A C C C  A BC C C C C BC A A A A A A A B BC  B A B
 p q p qMarca A y P Q P Q P Q eMarca y P Q P Q P Q eMarca y P  y yQ y
       
 
111111111111
k 
......C:...
t k t t t t t k k k k t t t t t t t t t t t t k k k k k k 
 B B B B C C C C C C C C C C C A A A A B B B B C C C C C C C C C 
 P Q P Q eMarca y P Q P Q P  yQ e p q p q
        
 
Donde el significado de las distintas variables es:y = Demanda del producto de una marcap = Precio instantáneo de una marcaP = Precio instantáneo de una marca como variable aleatoriaq = Inversión instantánea en publicidadQ = Inversión instantánea en publicidad como variable aleatoria
α =
Influencia del precio en la demanda
β=
Influencia de la publicidad en la demandae = Error en la demandat = Instante de tiempok = Número de marcas minoritariasi = Índice de las demandas j = Índice de las marcas minoritariasSe puede suponer que en el modelo, el total del mercado se puede dividir enporcentajes que dependen de las demandas ”y
i
”. Al mismo tiempo, la demandade una marca ”y
i
”, se ha supuesto función lineal de los precios “p” y de lasinversiones en publicidad “q”, para cada una de las marcas.
Demanda de la marca "X" en el instante "t"Precio de la marca "X" en el instante "t"Inversión en publicidad de la marca "X" en el instante "t"función de utilidad cuando el pre
t t t t t 
 X  X  X  X X X X 
 y pqu p q
 
t 12k 
cio de lamarca X es la inversión en publicidad es en el instante "t"X=A,B,C,C,...,C
t 
 X X 
 p y q
of 00

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06 / 14 / 2011This doucment made it onto the Rising List!
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