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Guyader,Esperance Conditionelle Et Chaine de Markov

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Université de Rennes 2Licence MASS 3Année 2007/2008Second Semestre
Espérance conditionnelle&Chaînes de Markov
Arnaud
Guyader
 
Table des matières
1 Espérance conditionnelle 1
1.1 Cas discret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Cas absolument continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.3 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.3.1 Probabilités conditionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.3.2 La régression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.4 Interptation ométrique de l’esrance conditionnelle . . . . . . . . . . . . . . . 201.5 Esrance conditionnelle : le cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Vecteurs gaussiens et conditionnement 59
2.1 Rappels sur les vecteurs gaussiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.1.1 Variables gaussiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.1.2 Vecteurs gaussiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632.2 Conditionnement des vecteurs gaussiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.2.1 Conditionnement pour un couple gaussien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.2.2 Hyperplan de régression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762.2.3 Espérance conditionnelle gaussienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3 Chaînes de Markov 103
3.1 Dénition dune chaîne de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033.2 Equations de Chapman-Kolmogorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053.3 Classication des états . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093.4 Comportement asymptotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
A Annales 137
i

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