Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright Nin kha 2010-2012

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

Chng 16

CC M HNH H I QUY D

LI U B NG

Trong Chng 1, chng ta th o lu n ng n g n v cc lo i d li u th ng c cho phn tch th c nghi m, l d li u chu i th i gian, d li u cho v d li u b ng. i v i d li u chu i th i gian, chng ta quan st cc gi tr c a m t ho c nhi u bi n theo th i gian (v d , quan st ch tiu GDP trong nhi u qu hay nhi u nm). Trong d li u cho, cc gi tr c a m t ho c nhi u bi n c thu th p cho nhi u n v m u ho c nhi u i di n m u t i cng m t th i i m (v d , t l t i ph m c a 50 ti u bang M trong m t nm no ). Trong d li u b ng, cng m t n v cho no (theo khng gian) (th d m t gia nh hay m t doanh nghi p hay m t ti u bang) c i u tra theo th i gian. Ni ng n g n, d li u b ng c qui m v th i gian l n khng gian. Chng ta xem m t th d v d li u b ng trong B ng 1.1. B ng ny cho th y d li u v s tr ng c s n xu t ra v cc gi c a chng i v i 50 ti u bang M trong cc nm 1990 v 1991. i v i m t nm cho tr c, d li u v s tr ng v cc gi c a chng th hi n m t m u d li u cho. i v i b t k m t ti u bang cho tr c no, c hai quan st chu i th i gian v s tr ng v cc gi c a chng. Nh th , chng ta c t t c l (50 x 2) = 100 quan st (g p chung) v s tr ng c s n xu t ra v cc gi c a chng. D li u b ng cn c g i b ng cc tn khc, nh l d li u g p chung (g p chung cc quan st cho v chu i th i gian), l s k t h p c a d li u cho v chu i th i gian, d li u b ng vi m (micropanel data), d li u d c (longitudinal data) ( l m t nghin c u no theo th i gian v m t bi n hay m t nhm i t ng), phn tch l ch s s ki n (th d , nghin c u s thay i theo th i gian c a nh ng i t ng qua cc tnh tr ng hay cc i u ki n c ti p di n theo th i gian), phn tch theo t (cohort analysis) (v d , theo di con ng s nghi p c a 1965 sinh vin t t nghi p m t tr ng kinh doanh). M c d c nh ng s thay i tinh t , nhng t t c cc tn g i ny th c ch t mu n ni n s thay i theo th i gian c a cc n v cho. V th , chng ta s s d ng thu t ng d li u b ng theo ngha chung bao g m m t hay nhi u hn cc thu t ng ni trn. V chng ta s g i cc m hnh h i quy d a trn d li u nh th l cc m hnh h i quy d li u b ng. D li u b ng hi n ang c s d ng ngy cng nhi u trong nghin c u kinh t . M t s t p d li u b ng n i ti ng l: 1. Panel Study of Income Dynamics (PSID) (Nghin c u d li u b ng S thay i theo Th i gian c a Thu nh p) do Vi n Nghin c u X h i t i i h c Michigan ti n hnh. B t u vo nm 1968, m i nm Vi n ny thu th p d li u i v i kho ng 5.000 gia nh v cc bi n nhn kh u h c v kinh t x h i khc nhau. 2. C c i u tra Dn s c a B Thng m i M ti n hnh m t cu c i u tra tng t nh PSID, c g i l Survey of Income and Program Participation (SIPP) (i u tra v Thu nh p v S Tham gia Chng trnh). Nh ng ng i tham gia tr l i ph ng v n c ph ng v n m i nm b n l n v i u ki n kinh t c a h .

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

Nhi u c quan chnh ph khc nhau M cng ti n hnh nhi u cu c i u tra khc nhau. Ngay t u, a ra m t l i c nh bo l i u ph h p. ti cc h i quy d li u b ng th t l r ng, ph n n i dung lin quan n ton h c v th ng k r t ph c t p. Chng ta ch hy v ng c p n m t s n i dung c b n c a cc m hnh h i quy d li u b ng, cc chi ti t c a v n ny n m ph n ti li u tham kh o.1 Xin c nh bo tr c r ng m t s ti li u tham kh o ny c tnh k thu t chuyn mn cao. R t may l trong s cc ph n m m quen thu c v i chng ta nh Limdep, PcGive, SAS, STATA, Shazam, v Eviews lm cho cng vi c th c hi n cc h i quy d li u b ng trn th c t hon ton d dng. 16.1. T I SAO L I L D LI U B NG?

Nh ng u i m c a d li u b ng so v i d li u cho hay d li u chu i th i gian l g? Baltagi li t k nh ng u i m sau y c a d li u b ng. 2 1. B i v d li u b ng lin h n cc c nhn, cc doanh nghi p, cc ti u bang, cc qu c gia v.v theo th i gian, nn ch c ch n c tnh khng ng nh t trong cc n v ny. Cc k thu t c l ng d a trn d li u b ng c th tnh n tnh khng ng nh t m t cch r rng b ng cch bao g m cc bi n chuyn bi t theo c nhn, nh chng ti s p cho th y. Chng ti s d ng thu t ng c nhn y theo ngha chung nh t bao g m cc n v vi m nh cc c nhn, doanh nghi p, ti u bang v qu c gia. 2. B ng cch k t h p chu i th i gian c a cc quan st cho, d li u b ng cho chng ta d li u ch a nhi u thng tin h u ch hn, tnh bi n thin nhi u hn, t hi n t ng a c ng tuy n gi a cc bi n hn, nhi u b c t do hn v hi u qu cao hn. 3. B ng cch nghin c u quan st l p i l p l i c a cc n v cho, d li u b ng ph h p hn cho vi c nghin c u s ng thi thay i theo th i gian c a cc n v cho ny. Nh ng tc ng c a th t nghi p, t c quay vng vi c lm, tnh d ch chuy n c a lao ng c nghin c u t t hn khi c d li u b ng. 4. D li u b ng c th pht hi n v o l ng t t hn cc tc ng m ng i ta khng th quan st c trong d li u chu i th i gian hay d li u cho thu n ty. Th d , tc ng c a cc lu t v m c lng t i thi u i v i vi c lm v thu nh p c th c nghin c u t t hn n u chng ta bao g m cc t gia tng m c lng t i thi u lin ti p trong cc m c lng t i thi u c a lin bang v/ho c ti u bang. 5. D li u b ng lm cho chng ta c th nghin c u cc m hnh hnh vi ph c t p hn. Th d , chng ta c th x l t t hn b ng d li u b ng cc hi n t ng nh l i th kinh t theo qui m v thay i cng ngh so v i d li u cho hay d li u chu i th i gian. 6. B ng cch cung c p d li u i v i vi nghn n v , d li u b ng c th gi m n m c th p nh t hi n t ng ch ch c th x y ra n u chng ta g p cc c nhn hay cc doanh nghi p theo nh ng bi n s c m c t ng h p cao. Ni tm l i, d li u b ng c th lm cho phn tch th c nghi m phong ph hn so v i cch chng ta ch s d ng d li u cho hay d li u chu i th i gian. i u ny khng

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

c cho r ng khng c v n kh khn g v i vi c l p m hnh d a trn d li u b ng. Chng ta s th o lu n v chng sau khi trnh by m t vi l thuy t v th o lu n m t v d . 16.2. D LI U B NG: M T V D MINH H A

chu n b , chng ta hy xt m t v d c th . Hy xt d li u c cho trong B ng 16.1, d li u ny c l y t m t nghin c u n i ti ng v l thuy t u t do Y. Grunfeld xu t. 3 Grunfeld quan tm n vi c tm hi u xem t ng u t (Y) ph thu c nh th no vo gi tr th c c a doanh nghi p (X2) v tr l ng v n th c (X3). M c d nghin c u u tin bao g m nhi u cng ty, nhng nh m m c ch minh h a chng ti ch thu nh n d li u v b n cng ty, l General Electric (GE), General Motor (GM), U.S. Steel (US), v Westinghouse. D li u i v i m i cng ty v ba bi n ni trn c s n cho th i k 1935-1954. Nh th , c b n n v cho (theo khng gian) v 20 th i o n. V th , tnh t ng c ng chng ta c 80 quan st. Y c k v ng c quan h ng bi n v i X2 v X3. Trn nguyn t c, chng ta c th ch y b n h i quy chu i th i gian, t c l m t h i quy cho m i cng ty, hay chng ta c th ch y 20 h i quy cho, t c l m t h i quy cho m i nm. Trong tr ng h p ch y h i quy cho, chng ta s ph i lo l ng n s b c t do.
4

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

B NG 16.1 Quan st 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

1935 1,8 1936 0,8 1937 7,4 1938 18,1 1939 23,5 1940 26,5 1941 36,2 1942 60,8 1943 84,4 1944 91,2 1945 92,4 1946 86,0 1947 111,1 1948 130,6 1949 141,8 1950 136,7 1951 129,7 1952 145,5 1953 174,8 1954 213,5 Ghi ch: Y = I = t ng u t = nh ng u t b sung vo nh my v thi t b c ng v i b o tr v s a ch a, tnh b ng tri u la M kh l m pht b i ch s gi P1.

D LI I GE 33,1 45,0 77,2 44,6 48,1 74,4 113,0 91,9 61,3 56,8 93,6 159,9 147,2 146,3 98,3 93,5 135,2 157,3 179,5 189,6 GM 317,6 391,8 410,6 257,7 330,8 461,2 512,0 448,0 499,6 547,5 561,2 688,1 568,9 529,2 555,1 642,9 755,9 891,2 1304,4 1486,7

U V U T CHO B N CNG TY, 1935-1954 F1 C1 Quan st I F1 US 1170,6 97,8 1935 209,9 1362,4 2015,8 104,4 1936 355,3 1807,1 2803,3 118,0 1937 469,9 2673,3 2039,7 156,2 1938 262,3 1801,9 2256,2 172,6 1939 230,4 1957,3 2132,2 186,6 1940 361,6 2202,9 1834,1 220,9 1941 472,8 2380,5 1588,0 287,8 1942 445,6 2168,6 1749,4 319,9 1943 361,6 1985,1 1687,2 321,3 1944 288,2 1813,9 2007,7 319,6 1945 258,7 1850,2 2208,3 346,0 1946 420,3 2067,7 1656,7 456,4 1947 420,5 1796,7 1604,4 543,4 1948 494,5 1625,8 1431,8 618,3 1949 405,1 1667,0 1610,5 647,4 1950 418,8 1677,4 1819,4 671,3 1951 588,2 2289,5 2079,7 726,1 1952 645,2 2159,4 2371,6 800,3 1953 641,0 2031,3 2759,9 888,9 1954 459,3 2115,5 WEST 3078,5 2,8 1935 12,93 191,5 4661,7 52,6 1936 25,90 516,0 5387,1 156,9 1937 35,05 729,0 2792,2 209,2 1938 22,89 560,4 4313,2 203,4 1939 18,84 519,9 4643,9 207,2 1940 28,57 628,5 4551,2 255,2 1941 48,51 537,1 3244,1 303,7 1942 43,34 561,2 4053,7 264,1 1943 37,02 617,2 4379,3 201,6 1944 37,81 626,7 4840,9 265,0 1945 39,27 737,2 4900,0 402,2 1946 53,46 760,5 3526,5 761,5 1947 55,56 581,4 3245,7 922,4 1948 49,56 662,3 3700,2 1020,1 1949 32,04 583,8 3755,6 1099,0 1950 32,24 635,2 4833,0 1207,7 1951 54,38 732,8 4924,9 1430,5 1952 71,78 864,1 6241,7 1777,3 1953 90,08 1193,5 5593,6 2226,3 1954 68,60 1188,9

C1 53,8 50,5 118,1 260,2 312,7 254,2 261,4 298,7 301,8 279,1 213,8 232,6 264,8 306,9 351,1 357,8 341,1 444,2 623,6 669,7

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

X2 = F = gi tr c a doanh nghi p = gi c a c phi u th ng v c phi u u i vo ngy 31 thng 12 (hay gi trung bnh c a ngy 31 thng 12 v ngy 31 thng 1 c a nm sau) nhn v i s c phi u th ng v c phi u u i cn lu hnh c ng v i t ng gi tr trn s sch c a v n vay vo ngy 31 thng 12, tnh b ng tri u la M kh l m pht b i P2. X3 = C = tr l ng nh my v thi t b = t ng s tch ly c a nh ng u t b sung vo nh my v thi t b c kh l m pht b i P1 tr i kho n ti n kh u hao kh l m pht b i P3 trong cc nh ngha ny. P1 = Ch s kh l m pht ti m n c a thi t b lu b n c a cc nh s n xu t (1947 = 100) P2 = Ch s kh l m pht ti m n c a GDP (1947 = 100) P3 = Ch s kh l m pht chi ph kh u hao = trung bnh tr t 10-nm c a ch s gi bn bun c a kim lo i v cc s n ph m t kim lo i (1947 = 100) Ngu n: Trch t H.D. Vinod v Aman Ullah, Nh ng Ti n b G n y trong Cc Phng php H i quy, Nh Xu t b n Marcel Dekker, New York, 1981, cc trang 259-261 G p chung t t c 80 quan st, chng ta c th vi t hm u t c a Grunfeld nh sau: Yit = 1 + 2X2it + 3X3it + uit i = 1, 2, 3, 4 t = 1, 2, . . . , 20 (16.2.1) trong i l n v cho th i v t l th i o n th t. Theo qui c, chng ta s cho i l k hi u cho n v cho v t l k hi u theo th i gian. Chng ta gi nh r ng c m t s t i a n v cho hay quan st N v m t s t i a th i o n T. N u m i n v cho c cng s quan st chu i th i gian nh nhau, th b ng d li u c g i l b ng cn b ng. Trong v d ang dng chng ta c b ng cn b ng, v m i cng ty trong m u u c 20 quan st. N u s quan st khc nhau gi a cc thnh vin c a b ng, chng ta g i b ng nh th l b ng khng cn b ng. Trong chng ny, chng ta s quan tm ph n l n n b ng cn b ng.

Ban u, chng ta gi nh r ng cc gi tr X l khng ng u nhin v r ng s h ng sai s theo ng cc gi nh c i n, l, E (uit) ~ N (0, 2). Hy c n th n lu hai v ba k hi u d i dng, nh ng k hi u ny khng c n gi i thch ch c ng i c cng hi u. Lm sao chng ta c l ng (16.2.1)? Cu tr l i c trnh by sau y. 16.3 C L NG CC M HNH H I QUI D LI U B NG: PHNG PHP TC NG C NH Vi c c l ng (16.2.1) ph thu c vo cc gi nh chng ta a ra v tung g c, cc h s d c, v s h ng sai s uit . C nhi u kh nng x y ra5:

1. Gi nh r ng tung g c v cc h s d c khng i theo th i gian v khng gian v s h ng sai s th hi n nh ng khc bi t theo th i gian v cc c nhn. 2. Cc h s d c khng i nhng tung g c thay i theo cc c nhn. 3. Cc h s d c khng i nhng tung g c thay i theo cc c nhn v th i gian. 4. T t c cc h s (tung g c cng nh cc h s d c) thay i theo cc c nhn.

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

5. Tung g c cng nh cc h s d c thay i theo cc c nhn v th i gian. Nh b n c th th y, trong m i tr ng h p ny th hi n m c ph c t p tng d n (v c l th c t hn) trong vi c c l ng cc m hnh h i quy d li u b ng, nh m hnh (16.2.1). D nhin, m c ph c t p s gia tng n u chng ta thm nhi u bi n h i quy c l p hn vo m hnh ny, do kh nng x y ra hi n t ng a c ng tuy n gi a cc bi n c l p. trnh by y n i dung c a m i lo i ni trn s c n m t cu n sch ring bi t, v trn th tr ng hi n c vi cu n sch nh th 6. Trong ph n sau y, chng ti s trnh by m t s c i m chnh c a cc kh nng khc nhau ny, c bi t l b n kh nng u. N i dung th o lu n c a chng ti s khng i su v k thu t. 1. T t c h s khng i qua th i gian v gi a cc c nhn. Phng php n gi n nh t, v c l ngy ng, l khng k n cc kch th c khng gian v th i gian c a d li u k t h p v ch c l ng h i quy Bnh phng Nh nh t Thng th ng (OLS) th ng l . l, c x p 20 quan st c a m i cng ty ln trn cc quan st c a cng ty kia, nh th cho ta t ng c ng l 80 quan st i v i m i bi n trong m hnh. Cc k t qu OLS nh sau: Y = 63,3041 + 0,1101X2 + 0,3034X3 se = (29,6124) (0,0137) (0,0493) t = (2,1376) (8,0188) (6,1545) (16.3.1) R2 = 0,7565 DurbinWatson = 0,2187 n = 80 df = 77 se: sai s chu n df: b c t do N u b n xem xt cc k t qu c a h i quy k t h p, v p d ng cc tiu chu n thng th ng, b n s th y r ng t t c h s u c ngha th ng k, cc h s d c c d u dng k v ng v gi tr R2 tng i cao. Nh k v ng, Y c quan h ng bi n v i X2 v X3. Con su duy nh t lm r u n i canh l tr th ng k Durbin-Watson c l ng r t th p, g i c l c hi n t ng t tng quan trong d li u. D nhin, nh chng ta bi t, gi tr Durbin-Watson th p cng c th do cc sai l m khi nh n d ng m hnh. Th d , m hnh c l ng gi nh gi tr tung g c c a GE, GM, US, v Westinghouse gi ng nhau. N cng gi nh cc h s d c c a hai bi n X u gi ng h t nhau i v i c b n doanh nghi p. R rng l nh ng gi nh r t h n ch . V th cho nn, cho d m hnh trn r t n gi n, h i quy k t h p (16.1.2) c th lm bi n d ng b c tranh ch th c c a m i quan h gi a Y v cc bi n X gi a b n cng ty nu trn. i u chng ta c n lm l tm m t cch no tnh n b n ch t c th c a b n cng ty. Ph n ti p theo s gi i thch lm th no th c hi n i u ny. 2. Cc h s d c khng i, nhng tung g c thay i gi a cc c nhn: M hnh tc ng c nh hay h i quy bi n gi bnh phng nh nh t (LSDV) M t cch tnh n tnh c trng c a m i cng ty hay m i n v cho l cho tung g c thay i i v i m i cng ty nhng v n gi nh cc h s d c khng i gi a cc doanh nghi p. th y c i u ny, chng ta vi t m hnh (16.2.1) nh sau: Yit = 1i + 2X2it + 3X3it + uit (16.3.2)

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

Lu r ng chng ta t k hi u d i dng i vo s h ng tung g c cho th y r ng cc tung g c c a b n doanh nghi p ny c th khc nhau; nh ng khc bi t c th do nh ng c i m c bi t c a m i cng ty, nh l phong cch qu n l hay phong cch qu n l. Trong cc ti li u, m hnh (16.3.2) c bi t n d i tn g i l m hnh (h i quy) tc ng c nh (FEM). Thu t ng tc ng c nh c s d ng l do th c t l m c d tung g c c th khc nhau gi a cc c nhn ( y l b n cng ty), nhng m i tung g c c a c nhn khng thay i theo th i gian; ngha l n b t bi n theo th i gian. Lu r ng n u chng ta ph i vi t tung g c l 1it, th n s g i r ng tung g c c a m i cng ty hay c nhn l thay i theo th i gian. C th lu r ng FEM c cho trong (16.3.2) gi nh cc h s d c c a cc bi n h i quy c l p l khng thay i gi a cc c nhn hay theo th i gian. Lm th no chng ta c th th c s tnh n tung g c (tc ng c nh) thay i gi a cc cng ty? Chng ta c th lm i u m t cch d dng b ng k thu t bi n gi m chng ta h c trong Chng 9, c bi t l cc bi n gi tung g c chnh l ch. V th , chng ta vi t (16.3.2) thnh: (16.3.3) Yit = 1 + 2D2i + 3D3i + 4D4i + 2X2it + 3X3it + uit trong D2i = 1 n u quan st thu c v GM, 0 n u khc i; D3i = 1 n u quan st thu c v US, 0 n u khc i; v D4i = 1 n u quan st thu c v WEST, 0 n u khc i. B i v chng ta c b n cng ty, nn chng ta ch s d ng ba bi n gi trnh ri vo b y bi n gi (ngha l tnh hu ng c hi n t ng a c ng tuy n hon h o). y, khng c bi n gi cho GE. Ni cch khc, 1 bi u hi n tung g c c a GE v 2, 3 v 4 l cc h s tung g c chnh l ch, cho bi t cc tung g c c a GM, US, v WEST chnh l ch v i tung g c c a GE bao nhiu. Ni ng n g n l GE tr thnh cng ty so snh. T t nhin b n c ty ch n b t k cng ty no lm cng ty so snh. Nhn y cng xin ni r ng n u b n mu n cc gi tr tung g c r rng cho m i cng ty, b n c th a vo b n bi n gi , v i i u ki n b n ch y h i quy c a mnh qua g c t a , ngha l, b tung g c chung trong (16.3.3); n u b n khng lm th , b n s ri vo b y bi n gi . B i v chng ta s d ng cc bi n gi c l ng cc tc ng c nh nn trong cc ti li u, m hnh (16.3.3) cn c g i l m hnh bi n gi bnh phng nh nh t (LSDV). V th cc thu t ng cc tc ng c nh v LSDV c th c s d ng thay th cho nhau. Nhn ti n, ch r ng m hnh LSDV (16.3.3) cng c g i l m hnh hi p bi n (covariance model) v X2 v X3 c g i l hi p bi n. Cc k t qu d a trn (16.3.3) l nh sau: Y = 245,7924 + 161,5722D2i + 339,6328D3i +186,5666D3i +0,1079X2i + 0,3461X3i se = (35,8112) (46,4563) (23,9863) (31,5068) (0,0175) (0,0266) t = (6,8635) (3,4779) (14,1594) (5,9214) (6,1653) (12,9821) R2 = 0,9345 d = 1,1076 df = 74 (16.3.4) Hy so snh h i quy ny v i (16.3.1). Trong (16.3.4), t t c h s c l ng u c ngha th ng k cao, v cc gi tr p c a cc h s t c l ng c c k nh . Cc gi tr

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

tung g c c a b n cng ty ny khc nhau ng k v th ng k; c a GE l 245,7924, c a GM l 84,220 (= 245,7924 + 161,5722), c a US l 93,8774 (= 245,7924 + 339,6328), v c a WEST l 59,2258 (= 245,7924 + 186,5666). Nh ng chnh l ch c a cc tung g c ny c th do cc c i m c o c a m i cng ty, nh nh ng khc bi t v phong cch qu n l hay ti nng qu n l. M hnh no t t hn: (16.3.1) hay (16.3.4)? Cu tr l i th t l hi n nhin, xem xt d a vo ngha th ng k c a cc h s c l ng, v d a vo gi tr R2 tng ng k v gi tr d Durbin-Watson tng ln, cho th y r ng m hnh (16.3.1) c xc nh sai. Tuy nhin, gi tr R2 gia tng ch ng ng ng c nhin b i v chng ta c nhi u bi n hn trong m hnh (16.3.4). Chng ta c th t o ra m t ki m nh chnh th c v hai m hnh ny. Trong quan h v i m hnh (16.3.4), m hnh (16.3.1) l m t m hnh gi i h n, theo ngha l n p t m t tung g c chung ln t t c cng ty. V th cho nn chng ta c th s d ng ki m nh F gi i h n th o lu n trong Chng 8. S d ng cng th c (8.7.10), c gi c th d dng ki m tra r ng trong v d hi n t i, gi tr F tnh tan c: (R 2 R 2 )/ 3 = (0,9345 0,7565) / 3 = 66,9980 F UR 2 R (16.3.5) (1 RUR )/ 74 (1 0,9345) / 74 2 2 trong gi tr R gi i h n l t (16.3.1) v R khng gi i h n l t (16.3.4) v trong s rng bu c b ng 3 do m hnh (16.3.1) gi nh r ng cc tung g c c a GE, GM, US, v WEST gi ng nhau. R rng gi tr F b ng 66,9980 ( i v i 3 b c t do t s v 74 b c t do m u s ) l c ngha cao v v th m hnh h i quy gi i h n (16.3.1) d ng nh khng c gi tr . Tc ng th i gian. Gi ng nh chng ta s d ng cc bi n gi gi i thch cho tc ng c nhn (cng ty), chng ta c th gi i thch cho tc ng th i gian theo ngha l hm u t Grunfeld d ch chuy n theo th i gian b i v cc thay i v cng ngh , thay i v ki m sot c a chnh ph v/ho c cc chnh sch thu , v cc tc ng bn ngoi nh chi n tranh hay cc xung t khc. Nh ng tc ng th i gian nh th c th c gi i thch d dng n u chng ta a vo cc bi n gi th i gian, m t bi n cho m i nm. B i v chng ta c d li u cho 20 nm, t 1935 n 1954, nn chng ta c th a vo 19 bi n gi th i gian (t i sao?), v vi t m hnh (16.3.3) thnh: Yit = 0 + 1 Dum35 + 2 Dum36+ . . . + 19 Dum53 + 2X2it + 3X3it + uit (16.3.6) trong Dum35 (Bi n gi th i gian 35) c gi tr 1 i v i quan st trong nm 1935 v 0 n u khc i, v.v. Chng ta xem nm 1954 l nm g c, m gi tr tung g c c a n c cho tr c b i 0 (t i sao?) Chng ta khng trnh by cc k t qu h i quy d a trn (16.3.6), v khng m t bi n gi th i gian no c ngha th ng k ring bi t. Gi tr R2 c a m hnh (16.3.6) l 0,7697, trong khi gi tr c a m hnh (16.3.1) l 0,7565, m t l ng tng thm ch c 0,0132. c gi c th t lm ph n sau y nh l m t bi t p: hy ch ra r ng, trn c s ki m nh F gi i h n, l ng tng thm ny khng c ngha th ng k, m c l g i

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

r ng tc ng c a nm hay tc ng th i gian khng c ngha v th ng k. i u ny c th xu t r ng c l hm u t khng thay i nhi u theo th i gian. Chng ta th y r ng cc tc ng c a t ng cng ty l c ngha v th ng k, nhng tc ng c a t ng nm th khng. Ph i chng c th l m hnh c a chng ta b xc nh sai, theo ngha l chng ta khng tnh n c hai tc ng th i gian v c nhn k t h p v i nhau? Chng ta hy xem xt kh nng ny. Cc h s d c khng i nhng tung g c thay i theo cc c nhn v th i gian xt kh nng ny, chng ta c th k t h p (16.3.4) v (16.3.6), nh sau: Yit = 1 + 2 DGMi + 3 DUSi + 4 DWESTi + 0 + 1 Dum35 + . . . + 19 Dum53 + 2X2i + 3X3i + uit (16.3.7) Khi chng ta ch y h i quy ny, chng ta nh n th y cc bi n gi cng ty cng nh cc h s c a X u c ngha v th ng k ring bi t, nhng khng c bi n gi th i gian no c ngha th ng k c . Th c ch t l chng ta tr v m hnh (16.3.4). K t lu n chung xu t hi n l c l c tc ng c a t ng cng ty r r t nhng khng c tc ng th i gian. Ni cch khc, cc hm u t c a b n cng ty ny gi ng nhau, ngo i tr cc tung g c c a chng. Trong t t c tr ng h p chng ta xt, cc bi n X c tc ng m nh n Y. T t c h s thay i gi a cc c nhn y, chng ta gi nh cc tung g c v cc h s d c khc nhau i v i t t c n v c nhn hay l cc n v cho. i u ny c ngha l cc hm u t c a GE, GM, US v WEST u khc nhau. Chng ta c th d dng m r ng m hnh LSDV c a chng ta bao hm c tnh hu ng ny. Hy xt l i phng trnh (16.3.4). chng ta a cc bi n gi c nhn vo b ng cch c ng thm vo. Nhng trong Chng 9 v cc bi n gi , chng ta cho th y lm th no cc bi n gi d c, chnh l ch hay tng tc c th gi i thch nh ng chnh l ch trong cc h s d c. Trong b i c nh hm u t Grunfeld, lm c i u ny th chng ta ph i nhn m i bi n gi cng ty v i m i bi n X [lm nh th s thm su bi n n a vo m hnh (16.3.4)]. l, chng ta c l ng m hnh sau y: Yit = 1 + 2 D2i + 3 D3i + 4 D4i + 2X2it + 3X3it + 1 (D2i X2it) + 2(D2i X3it) + 3 (D3i X2it) + 4 (D3i X3it) + 5 (D4i X2it) + 6 (D4i X3it)+ uit (16.3.8) B n s lu r ng cc h s l cc h s d c chnh l ch (differential slope coefficients), cng nh 2, 3 v 4 l cc tung g c chnh l ch (differential intercepts). N u m t hay nhi u hn m t h s c ngha v th ng k, th i u ny s cho chng ta bi t r ng m t hay nhi u hn m t h s d c khc v i nhm c s . Th d , cho 2 v 1 c ngha v th ng k. Trong tr ng h p ny, (2+1) s cho ta gi tr c a h s d c c a X2 i v i General Motors, g i r ng h s d c c a X2 i v i GM khc v i h s d c c a General Electric (General Electric l cng ty so snh c a chng ta). N u t t c tung g c chnh l ch v t t h s d c chnh l ch u c ngha v th ng k, th chng ta c th k t lu n r ng cc hm u t c a General Motors, United

Damodar N. Guragati

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

States Steel, v Westinghouse u khc v i hm u t c a General Electric. N u i u ny th c ra l ng, th c th ch ng c l trong vi c c l ng h i quy k t h p (16.3.1). Chng ta hy xem xt cc k t qu h i quy d a trn (16.3.8). d c, cc k t qu h i quy c a (16.3.8) c cho d i d ng b ng trong B ng 16.2. Nh cc k t qu ny b c l , Y c quan h ng k v i X2 v X3. Tuy nhin, nhi u h s d c chnh l ch c ngha th ng k. Th d , h s d c c a X2 l 0,0902 i v i GE, nhng l 0,1828 (0,0902 + 0,092) i v i GM. i u th v l khng c tung g c chnh l ch no c ngha v th ng k. B NG 16.2 CC K T QU H I QUI (16.3.8) Bi n s H s Sai s chu n gi tr t gi tr p Tung g c 9,9563 76,3518 0,1304 0,8966 D2i 139,5104 109,2808 1,2766 0,2061 D3i 40,1217 129,2343 0,3104 0,7572 D4i 9,3759 93,1172 0,1006 0,9201 X2i 0,0926 0,0424 2,1844 0,0324 X3i 0,1516 0,0625 2,4250 0,0180 D2i X2i 0,0926 0,0424 2,1844 0,0324 D2i X3i 0,2198 0,0682 3,2190 0,0020 D3i X2i 0,1448 0,0646 2,2409 0,0283 D3i X3i 0,2570 0,1204 2,1333 0,0365 D4i X2i 0,0265 0,1114 0,2384 0,8122 D4i X3i 0,0600 0,3785 0,1584 0,8745 2 R = 0,9511 d = 1,0896 Ni chung, d ng nh cc hm u t c a b n cng ty ny l khc nhau. i u ny c th g i r ng d li u c a b n cng ty ny khng th k t h p l i. Trong tr ng h p ny ng i ta c th c l ng cc hm u t c a m i cng ty m t cch ring bi t. (Xem bi t p 16.13.). i u ny nh c nh chng ta r ng trong t ng tnh hu ng, cc m hnh h i quy d li u b ng c th khng thch h p, b t k kh nng c s n c d li u chu i th i gian l n d li u cho. C nh bo v vi c s d ng M hnh Cc Tc ng C nh hay LSDV. M c d d s d ng nhng m hnh LSDV c m t s v n c n ph i lun ghi nh . Th nh t, n u b n a vo m hnh qu nhi u bi n gi , nh trong tr ng h p m hnh (16.3.7), b n s ch m trn v i v n kh khn v s b c t do. Trong tr ng h p m hnh (16.3.7), chng ta c 80 quan st, nhng ch c 55 b c t do chng ta m t 3 b c t do i v i ba bi n gi cng ty, 19 b c t do i v i 19 bi n gi nm, 2 b c t do i v i hai h s d c, v 1 b c t do i v i tung g c chung. Th hai, v i qu nhi u bi n trong m hnh, lun lun c kh nng x y ra hi n t ng a c ng tuy n, v n c th gy kh khn cho vi c c l ng chnh xc (precise) m t ho c nhi u hn m t thng s . Th ba, gi s trong FEM (16.3.1), chng ta cng bao g m cc bi n nh gi i tnh, mu da, v s c t c. Nh ng bi n ny cng b t bi n theo th i gian b i v gi i tnh, mu da,

Damodar N. Guragati

10

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

hay s c t c c a m t c nhn khng thay i theo th i gian. Nh th , phng php LSDV c th khng c kh nng xc nh tc ng c a cc bi n s b t bi n theo th i gian. Th t, chng ta ph i suy ngh c n th n v s h ng sai s uit. T t c k t qu chng ta trnh by cho n by gi c d a trn gi nh r ng s h ng sai s theo ng cc gi nh c i n, l uit ~ N (0, 2). Do ch s i ch cc quan st cho v t ch cc quan st chu i th i gian, nn c th ph i i u ch nh gi nh c i n v uit. C nhi u kh nng. 1. Chng ta c th gi nh phng sai c a sai s gi ng nh nhau i v i t t c n v cho hay chng ta c th gi nh phng sai thay i. 2. i v i m i c nhn, chng ta c th gi nh khng c hi n t ng t tng quan. Nh th , th d , chng ta c th gi nh r ng s h ng sai s c a hm u t c a General Motors l khng t tng quan. Ho c chng ta c th gi nh n t tng quan, th d l t tng quan b c I (AR(1)). 3. i v i m t th i i m nh tr c, c th l s h ng sai s c a General Motors tng quan v i s h ng sai s th d nh c a U.S. Steel hay v i c U.S. Steel l n Westinghouse7. Hay chng ta c th gi nh khng c s tng quan nh th . 4. Chng ta c th ngh n nh ng cch hon v v nh ng cch k t h p khc i v i s h ng sai s . Nh b n c th nhanh chng nh n ra, tnh n m t, hay nhi u hn, cc kh nng ny s lm cho php phn tch ph c t p hn nhi u. Cc yu c u v ton h c v ch trnh by lm cho chng ta khng th xt n t t c kh nng ny. B n c th tm th y n i dung th o lu n c ph n d ti p c n v cc kh nng khc nhau ny trong Dielman, Sayrs, v Kmenta8. Tuy nhin, m t s v n kh khn c th c gi m nh khi chng ta c u vi n n ci g i l m hnh cc tc ng ng u nhin m chng ta s th o lu n ti p theo y. 16.4. C L NG CC M HNH H I QUI D PHP TC NG NG U NHIN. LI U B NG: PHNG

M c d u ng d ng d dng, nhng vi c l p m hnh tc ng c nh, hay LSDV c th t n nhi u chi ph n u chng ta xt n b c t do khi chng ta c nhi u n v cho. Bn c nh , Kmenta lu chng ta l: M t cu h i hi n nhin lin quan n m hnh hi p bi n (ngha l m hnh LSDV) c c p n l li u vi c thm vo cc bi n gi , h u qu l b c t do gi m, i u ny c th t s c n thi t hay khng. L lu n lm c s cho m hnh hi p bi n l trong vi c xc nh m hnh h i quy chng ta khng a vo cc bi n gi i thch ph h p v n khng thay i theo th i gian (v c th cc bi n gi i thch khc th c s thay i theo th i gian nhng c cng gi tr i v i t t c cc n v cho), v vi c a vo cc bi n gi l bi u hi n s ngu d t c a chng ta [nh n m nh thm] 9. N u cc bi n gi th c s bi u hi n s thi u ki n th c v m hnh (ng) t i sao khng bi u th s ngu d t ny thng qua s h ng nhi u uit? y ng l phng php c ngh b i nh ng ng i ng h ci g i l m hnh cc thnh ph n sai s (error components model ECM) hay m hnh cc tc ng ng u nhin (Random Effects Model REM). t ng c b n l b t u v i phng trnh (16.3.2): Yit = 1i + 2X2it + 3X3it + uit (16.4.1)

Damodar N. Guragati

11

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

E(iuit) = 0 E(ij) = 0 (i j ) (i j ; t s ) E(uituis) = E(uitujt) = E(uitujs) = 0 ngha l cc thnh ph n sai s n l khng tng quan v i nhau v khng t tng quan gi a cc n v cho l n chu i th i gian. Hy c n th n lu s khc bi t gi a FEM v ECM. Trong FEM, m i n v cho c gi tr tung g c (c nh) ring c a n, c th y l N gi tr nh th cho N n v cho. Tri l i, trong ECM, tung g c 1 l gi tr trung bnh c a t t c tung g c (cho) v thnh ph n sai s i bi u hi n l ch (ng u nhin) c a t ng tung g c kh i gi tr trung bnh ny. Tuy nhin, hy lun ghi nh r ng i khng th quan st c m t cch tr c ti p; n l bi n c g i l bi n khng th quan st hay ti m n. K t qu c a cc gi nh c pht bi u trong (16.4.5) l: E(wit) = 0 (16.4.6) 2 2 var( wit ) = + u (16.4.7) 2 = 0 By gi , n u th khng c s khc bi t gi a cc m hnh (16.2.1) v (16.4.3), trong tr ng h p ny chng ta c th n thu n k t h p (g p chung) t t c quan st (chu i th i gian v cho) v ch ch y h i quy k t h p, nh chng ta lm trong (16.3.1). Nh (16.4.7) cho th y, s h ng sai s wit c phng sai khng i. Tuy nhin, chng ta c th ch ra r ng wit v wis (t s) tng quan v i nhau; ngha l cc s h ng sai s c a m t n v cho cho tr c t i hai th i i m khc nhau tng quan v i nhau. H s tng quan, corr (wit, wis), l nh sau:

Thay v coi 1i nh l h ng s , chng ta gi nh r ng y l m t bi n ng u nhin v i gi tr trung bnh l 1 (khng c k hi u d i dng i y). V gi tr tung g c i v i m t cng ty n l c th c bi u th nh sau: 1i + 1 + i i = 1, 2, . . . , N (16.4.2) 2. trong i l m t s h ng sai s ng u nhin c gi tr trung bnh l 0 v phng sai Th c ch t nh ng g chng ta c p y l r ng b n doanh nghi p c a vo m u c a chng ta l m t m u l y ra t m t t ng th l n hn nhi u c a nh ng cng ty nh v y v r ng chng c m t gi tr trung bnh chung c a tung g c (=1) v nh ng chnh l ch ring l trong cc gi tr tung g c c a m i cng ty c th hi n trong s h ng sai s i. Thay (16.4.2) vo (16.4.1), chng ta c: Yit = 1 + 2X2it + 3X3it + i + uit = 1 + 2X2it + 3X3it + wit (16.4.3) trong wit = i + uit (16.4.4) S h ng sai s t ng h p wit g m c hai thnh ph n, l i l thnh ph n sai s cho hay theo c nhn, v uit, thnh ph n sai s cho v chu i th i gian k t h p. Thu t ng m hnh cc thnh ph n sai s tr thnh tn c a m hnh ny b i v s h ng sai s t ng h p wit g m c hai (hay nhi u hn) thnh ph n sai s . ECM a ra cc gi nh thng th ng sau y: i ~ N 0, 2 2 (16.4.5) u it ~ N 0, u

( (

) )

Damodar N. Guragati

12

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

(16.4.8) Hy lu hai c i m c bi t c a h s tng quan trn y. Th nh t, i v i b t k n v cho cho tr c no, gi tr c a h s tng quan gi a cc s h ng sai s t i hai th i o n khc nhau v n gi ng nh nhau b t k hai th i o n cch xa nhau bao lu, nh c th th y r t (16.4.8). i u ny tng ph n m nh v i d ng b c nh t [AR(1)] m chng ta th o lu n trong Chng 12, trong chng ta tm th y tng quan gi a cc th i o n s t gi m theo th i gian. Th hai, c u trc tng quan cho trong (16.4.8) v n gi ng nhau i v i t t c n v cho; ngha l, n gi ng nhau i v i t t c c nhn.
N u chng ta khng tnh n c u trc tng quan ny, v c l ng (16.4.3) b ng phng php OLS, th cc ton t c l ng c t o ra s khng hi u qu . Phng php thch h p nh t y l phng php bnh phng nh nh t t ng qut (GLS). Chng ta s khng th o lu n v n i dung ton h c c a GLS trong b i c nh hi n t i v tnh ph c t p c a n10. B i v hi n nay h u h t cc ph n m m th ng k hi n i u c cc th t c c l ng ECM (cng nh FEM), nn chng ta s ch trnh by cc k t qu cho th d v u t c a chng ta. Nhng tr c khi chng ta lm i u , xin lu r ng chng ta c th d dng m r ng (16.4.4) cho php thnh ph n sai s ng u nhin tnh n bi n thin theo th i gian (xem bi t p 16.6). Cc k t qu c a vi c c l ng ECM v hm u t Grunfeld u c trnh by trong B ng 16.3. Chng ta c n lu vi kha c nh c a h i quy ny. Th nh t, n u b n tnh t ng c ng cc gi tr c a tc ng ng u nhin cho i v i b n cng ty ny, n s l zero, nh n ph i nh th (t i sao?). Th hai, gi tr trung bnh c a thnh ph n sai s ng u nhin, i, l gi tr tung g c chung 73,0353. Gi tr tc ng ng u nhin c a GE l 169,9282, gi tr ny cho chng ta bi t thnh ph n sai s ng u nhin c a GE khc v i gi tr tung g c chung bao nhiu. Chng ta c th di n gi i tng t cho ba gi tr khc c a cc tc ng ng u nhin. Th ba, chng ta thu c gi tr R2 t h i quy GLS bi n i. N u b n so snh cc k t qu c a m hnh ECM c cho trong B ng 16.3 v i cc k t qu thu c t FEM, b n s th y r ng nhn chung cc gi tr h s c a hai bi n X d ng nh khng khc nhau nhi u, ngo i tr cc gi tr c cho trong B ng 16.2. Trong B ng 16.2 chng ta cho php cc h s d c c a hai bi n ny khc nhau gi a cc n v cho.

corr ( wit , wis ) =

2 2 + u2

B NG 16.3

C L NG ECM V HM U T GRUNFELD
H s 73,0353 0,1076 0,3457 169,9282 9,5078 165,5613 Sai s chu n 83,9495 0,0168 0,0168 tr th ng k t 0,8699 6,4016 13,0235 gi tr p 0,3870 0,0000 0,0000

Bi n s Tung g c X2 X3 Tc ng ng u nhin: GE GM USS

Damodar N. Guragati

13

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

West

13,87475 R2 = 0,9323 (GLS)

16.5.

M HNH TC NG C NH (LSDV) SO V I M HNH TC NG NG U NHIN

Thch th c m m t nh nghin c u ph i i m t l: M hnh no t t hn, FEM hay ECM? Cu tr l i cho cu h i ny ph thu c vo gi nh ng i ta a ra v tng quan c th c gi a thnh ph n sai s chuyn bi t cho hay c nhn i v cc bi n h i quy c l p X. N u ng i ta gi nh r ng i v cc bi n X khng tng quan, th ECM c th thch h p, trong khi n u i v cc bi n X c tng quan, th FEM c th thch h p. T i sao ng i ta k v ng c m i tng quan gi a thnh ph n sai s c nhn i v m t hay nhi u hn m t bi n h i quy c l p? Hy xt th d sau y. Gi s chng ta c m t m u ng u nhin l y ra t m t s l ng nhi u c nhn v chng ta mu n l p m hnh hm ti n lng hay thu nh p c a h . Gi s thu nh p l m t hm ph thu c vo trnh gio d c, kinh nghi m lm vi c v.v. By gi n u chng ta cho i i di n cho kh nng b m sinh, hon c nh gia nh xu t thn, v.v th khi chng ta l p m hnh hm thu nh p c bao g m i, i r t c th c tng quan v i gio d c, v kh nng b m sinh v hon c nh gia nh xu t thn thu ng l cc y u t quy t nh quan tr ng c a trnh gio d c. Nh Wooldridge kh ng nh Trong nhi u ng d ng, ton b l do s d ng d li u b ng l cho php tc ng khng quan st c [ngha l i] tng quan v i cc bi n gi i thch.
11

Cc gi nh lm c s cho ECM l r ng i l m t m u l y ra ng u nhin t m t t ng th l n hn nhi u. Nhng i khi c th khng ng nh th . Th d , gi s chng ta mu n nghin c u t l t i ph m gi a 50 ti u bang M . R rng l, trong tr ng h p ny, gi nh r ng 50 ti u bang ny khng th l m t m u ng u nhin. Lun ghi nh s khc bi t c b n ny trong hai phng php, chng ta c th ni g thm v s ch n l a gi a FEM v ECM? y cc nh n nh do Judge v cc ng s a ra c th h u ch12: 1. N u T (s d li u chu i th i gian) l n v N (s n v cho) nh , r t c th ch ng c khc bi t trong cc gi tr c a cc thng s c c l ng b i FEM v ECM. Nh th , s ch n l a y d a trn s ti n l i v s d ng my i n ton. i v i i u th FEM c th c a thch hn. 2. Khi N l n v T nh , cc c l ng thu nh n c b i hai phng php ny c th khc nhau ng k . Hy nh l i r ng trong ECM, 1i = 1 + i, trong i l thnh ph n ng u nhin cho, trong khi trong FEM, chng ta xem 1i l c nh v khng ng u nhin. Trong tr ng h p th hai, s suy lu n th ng k ph thu c vo cc n v cho quan st c trong m u. i u ny thch h p n u chng ta tin tu ng m nh m r ng cc n v c nhn hay cho trong m u c a chng ta khng ph i l nh ng n v c l y ra ng u nhin t m t m u l n hn. Trong tr ng h p , FEM l thch h p. Tuy nhin, n u cc n v cho trong m u khng c xem l nh ng n v c l y ra ng u nhin, th ECM l thch h p, v trong tr ng h p ny s suy lu n th ng k l khng c i u ki n.

Damodar N. Guragati

14

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

3. N u thnh ph n sai s c nhn i v m t hay nhi u hn m t bi n h i quy c l p tng quan v i nhau, th cc ton t c l ng ECM b ch ch, trong khi cc ton t c l ng thu c t FEM th khng ch ch. 4. N u N l n v T nh , v n u cc gi nh c b n cho ECM c gi ng, th cc ton t c l ng ECM hi u qu l n hn cc ton t c l ng FEM.13
C ph i l c m t ki m nh chnh th c s gip chng ta ch n l a gi a FEM v ECM? C, l ki m nh do Hausman xy d ng nm 1978.14 Chng ta s khng th o lu n v cc chi ti t c a ki m nh ny v chng v t qu ph m vi cu n sch ny.15 Gi thuy t khng lm c s cho ki m nh Hausman l cc ton t c l ng FEM v ECM khng khc nhau ng k . Tr th ng k ki m nh do Hausman xy d ng x p x tun theo phn ph i 2. N u gi thuy t khng b bc b , th k t lu n l ECM khng thch h p v s d ng FEM chng ta s c thu n l i hn, trong tr ng h p ny, nh ng suy lu n th ng k s ph thu c vo i trong m u. B t k ki m nh Hausman, i u quan tr ng l lun ghi nh l i c nh bo c a Johnston v DiNardo. Trong vi c quy t nh ch n gi a m hnh cc tc ng c nh v m hnh cc tc ng ng u nhin, h l p lu n r ng, . . . khng c m t qui t c n gi n no gip nh nghin c u tm cch v t qua c V da c a cc tc ng c nh v V d a c a sai s o l ng v ch n l a nng ng. M c d chng t t hn so v i d li u cho, nhng d li u b ng khng ph i l phng thu c tr b b nh cho t t c cc v n c a m t nh kinh t l ng.

16.6. CC H I QUI D LI U B NG: M T S NH N XT K T LU N Nh lu t u, ti l p m hnh d li u b ng r t r ng v ph c t p. Chng ta ch m i th o lu n s qua. Trong s cc ti m chng ta cha th o lu n, c th c p cc ti sau y. 1. Ki m nh gi thuy t v i d li u b ng. 2. Phng sai thay i v t tng quan trong ECM. 3. D li u b ng khng cn b ng 4. Cc m hnh d li u b ng ng trong (cc) gi tr tr c a bi n h i quy ph thu c (Yit) xu t hi n nh m t bi n gi i thch. 5. Cc phng trnh ng th i lin quan n d li u b ng. 6. Cc bi n ph thu c nh tnh v d li u b ng.
Chng ta c th tm th y m t hay nhi u hn m t ti ny trong cc ti li u tham kh o c trch d n trong chng ny, v c gi nn tham kh o chng h c thm v ti ny. Cc ti li u tham kh o ny cng trch d n nhi u nghin c u th c nghi m trong nhi u lnh v c kinh doanh v kinh t h c khc nhau s d ng cc m hnh h i quy d li u b ng ny. Nh ng ng i m i b t u nghin c u ti ny c khuyn nn c m t s ng d ng ny c m nh n c cc nh nghin c u th c s th c hi n cc m hnh nh th no.

16.7. TM T T V K T LU N 1. Cc m hnh h i quy d li u b ng d a vo d li u b ng. D li u b ng g m cc quan st v cc n v cho hay c nhn trong nhi u th i o n. 2. S d ng d li u b ng c nhi u l i i m. Th nh t, chng lm tng qui m m u ng k . Th hai, b ng cch nghin c u cc quan st cho l p i l p l i, d li u b ng ph

Damodar N. Guragati

15

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

h p hn v i nghin c u v dynamics c a thay i. Th ba, d li u b ng lm cho chng ta c th nghin c u cc m hnh hnh vi ph c t p hn. 3. M c d c cc l i i m quan tr ng, nhng d li u b ng cng t ra nhi u v n v c l ng v suy lu n. B i v d li u nh th bao g m cc kch th c th i gian v cho (khng gian) nn ng i ta c n ph i gi i quy t cc v n gy tr ng i cho d li u cho (th d , phng sai thay i) v d li u chu i th i gian (th d , hi n t ng t tng quan). Ngoi ra cn c m t s v n n a, nh tng quan cho trong cc n v c nhn cng m t th i i m. 4. C nhi u k thu t c l ng gi i quy t m t hay nhi u hn m t v n ny. Hai k thu t n i b t l (1) m hnh cc tc ng c nh (FEM) v (2) m hnh cc tc ng ng u nhin (REM) hay m hnh cc thnh ph n sai s (ECM). 5. Trong FEM, tung g c trong m hnh h i quy c php khc nhau gi a cc c nhn do cng nh n s th c l m i n v cho hay c nhn c th c m t s c i m c bi t ring c a n. tnh n cc tung g c khc nhau, ng i ta c th s d ng cc bi n gi . FEM s d ng cc bi n gi c g i l m hnh bi n gi bnh phng nh nh t (LSDV). FEM thch h p trong nh ng tnh hu ng m tung g c chuyn bi t theo c nhn c th tng quan v i m t hay nhi u hn m t bi n h i quy c l p. M t b t l i i m c a LSDV l n dng h t nhi u b c t do khi s n cho, N, r t l n. Trong tr ng h p ny chng ta s ph i a vo N bi n gi (nhng km hm s h ng tung g c chung). 6. M t m hnh thay th cho FEM l ECM. Trong ECM, ng i ta gi nh r ng tung g c c a m t n v c nhn c l y ra ng u nhin t m t t ng th l n hn nhi u, v i gi tr trung bnh khng i. Sau , tung g c c a c nhn c th hi n nh m t s l ch kh i gi tr trung bnh khng i ny. M t u i m c a ECM so v i FEM l n ti t ki m c b c t do, b i v chng ta khng ph i c l ng N tung g c cho. Chng ta ch c n c l ng gi tr trung bnh c a tung g c v phng sai c a n. ECM thch h p trong cc tnh hu ng m tung g c (ng u nhin) c a m i n v cho khng tng quan v i cc bi n h i quy c l p. 7. Ki m nhh Hausman c th c s d ng ch n gi a FEM v ECM. 8. B t k tnh ph bi n ngy cng tng trong nghin c u ng d ng, v b t k kh nng c s n ngy cng tng d li u nh th , cc h i quy d li u b ng c th khng thch h p trong m i tnh hu ng. Ng i ta ph i s d ng m t cch phn on th c ti n no trong m i tr ng h p.

BI T P Cu h i 16.1. Nh ng c tnh c bi t c a (a) d li u cho, (b) d li u chu i th i gian, v (c) d li u b ng l g? 16.2. M hnh cc tc ng c nh (FEM) ngha l g? B i v d li u b ng c c kch th c th i gian l n kch th c khng gian, FEM tnh n c hai kch th c ny nh th no? 16.3. M hnh cc thnh ph n sai s (ECM) c ngha l g? N khc v i FEM nh th no? Khi no th ECM thch h p? V khi no FEM thch h p? 16.4. C s khc bi t gi a FEM, m hnh bi n gi bnh phng nh nh t (LSDV), v m hnh hi p bi n hay khng? 16.5. Khi no th cc m hnh h i quy d li u b ng khng thch h p? Hy cho cc th d .

Damodar N. Guragati

16

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

Lm th no b n c th m r ng m hnh (16.4.4) tnh n m t thnh ph n sai s th i gian. 16.7. Tham chi u d li u v tr ng v gi c a chng c cho trong B ng 1.1. M hnh no c th thch h p y, FEM hay ECM? Gi i thch t i sao? 16.8. Trong cc k t qu h i quy trong (16.3.4), cc tung g c tc ng c nh c a b n cng ty ny l g? Cc tc ng ny c khc nhau theo ngha th ng k khng? 16.9. i v i th d v u t th o lu n trong chng ny, B ng 16.3 cho ra cc k t qu d a trn ECM. N u b n so snh cc k t qu ny v i nh ng k t qu c cho trong (16.3.4), b n rt ra c cc k t lu n t ng qut g? 16.10. D a trn Michigan Income Dynamics Study (Nghin c u S V n ng theo th i gian c a Thu nh p Michigan), Hausman c g ng c l ng m t m hnh ti n lng, hay thu nh p, s d ng m t m u g m 629 h c sinh t t nghi p ph thng trung h c. Nh ng ng i ny c theo di trong m t th i k 6 nm, nh th cho chng ta t t c l 3.774 quan st. Bi n ph thu c trong nghin c u ny l lgart c a ti n lng, v cc bi n gi i thch l tu i ( c chia thnh nhi u nhm tu i), th t nghi p trong nm tr c , s c kh e km trong nm tr c , t tuy n d ng, mi n c tr (Nam = 1; 0 n u khc i), khu v c c tr (nng thn = 1; 0 n u khc i). Hausman s d ng c FEM l n ECM. Cc k t qu c trnh by trong B ng 16.4 (cc sai s chu n trong ngo c n): a. Cc k t qu ny c ngha kinh t khng? b. C s khc bi t l n trong cc k t qu do hai m hnh ny t o ra hay khng? N u c, i u g c th gi i thch cho nh ng khc bi t ny? c. Trn c s d li u c cho trong b ng ni trn, b n s ch n m hnh no, n u c.

16.6.

B NG 16.4
Bi n s

CC PHNG TRNH TI N LNG (BI N PH THU C: LOG TI N LNG) Cc tc ng c nh Cc tc ng ng u nhin 0,0557 (0,0042) 0,0351 (0,0051) 0,0209 (0,0055) 0,0209 (0,0078) 0,0171 (0,0155) 0,0042 (0,0153) 0,0204 (0,0221) 0,2190 (0,0297) 0,1569 (0,0656) 0,0101 (0,0317) 0,0567 3.135 0,0393 0,0092 0,0007 0,0097 0,0423 0,0277 0,0250 0,2670 0,0324 0,1215 0,8499 0,0694 3.763 (0,0033) (0,0036) (0,0042) (0,0060) (0,0121) (0,0151) (0,0215) (0,0263) (0,0333) (0,0237) (0,0433)

1. Nhm tu i 1 (2035) 2. Nhm tu i 2 (3545) 3. Nhm tu i 3 (4555) 4. Nhm tu i 4 (5565) 5. Nhm tu i 5 (65) 6. Th t nghi p nm tr c 7. S c kh e km nm tr c 8. T tuy n d ng 9. Nam 10. Nng thn 11. H ng s S2 B c t do

* 3774 quan st; cc sai s chu n trong ngo c n. Sao l i t Cheng Hsiao, Phn tch D li u B ng, Nh Xu t b n i h c Cambridge, 1986, trang 42.

Damodar N. Guragati

17

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

Ngu n nguyn th y: J. A. Hausman, Cc Ki m nh c trng trong Kinh t l ng Econometrica, t p 46, 1978, cc trang 1251-1271.

Damodar N. Guragati

18

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

Bi t p tnh hu ng 16.11. D a vo d li u trong B ng 1.1. a. Cho Y = s tr ng s n xu t ra (tnh b ng tri u) v X = gi c a tr ng (xu M m i t). c l ng m hnh: Yi = 1 + 2Xi + ui cho cc nm 1990 v 1991 m t cch ring bi t. b. G p chung cc quan st c a 2 nm ny v c l ng m hnh h i quy k t h p. B n a ra cc gi nh no trong vi c k t h p d li u? c. S d ng m hnh cc tc ng c nh, phn bi t 2 nm ny, v trnh by cc k t qu h i quy. d. Ph i chng b n c th dng m hnh cc tc ng c nh nh m phn bi t 50 ti u bang? T i sao l i c th ? T i sao l i khng? e. C h p l khi phn bi t c tc ng c a ti u bang l n tc ng c a nm khng? N u c, b n ph i a vo bao nhiu bi n gi ? f. M hnh cc thnh ph n sai s c thch h p m hnh ha vi c s n xu t tr ng hay khng? T i sao v t i sao khng? Xem th b n c th c l ng m t m hnh nh v y b ng cch s d ng, th d nh, Eviews. 16.12. Ti p t c v i bi t p 16.11. Tr c khi quy t nh ch y h i quy k t h p, b n mu n tm hi u xem li u d li u c th k t h p hay khng. Nh m m c ch ny, b n quy t nh s d ng ki m nh Chow, th o lu n trong Chng 8. hy cho th y nh ng tnh ton c n thi t lin quan v xc nh xem h i quy k t h p ny c ngha khng. 16.13. Hy tr l i v i hm u t Grunfeld c th o lu n trong Ph n 16.2. a. c l ng hm u t Grunfeld cho GE, GM, U.S. Steel, v Westinghouse m t cch ring bi t. Cc k t qu c a vi c k t h p t t c 80 quan st c cho trong (16.3.1) b. xc nh li u h i quy k t h p (16.3.1) c thch h p hay khng, b n quy t nh ti n hnh ki m nh Chow, th o lu n trong Chng 8. Hy th c hi n ki m nh ny. G i : L y RSS t h i quy k t h p, l y RSS t m i trong b n hm u t, v sau p d ng ki m nh Chow. c. T ki m nh Chow, b n rt ra c cc k t lu n g? N u k t lu n c a b n l khng k t h p d li u ny, th b n c th ni g v tnh h u d ng c a cc k thu t h i quy d li u b ng? 16.14. B ng 16.5 a ra d li u v t l th t nghi p th ng dn Y(%) v m c th lao hng gi trong cng nghi p ch t o tnh b ng la M X (ch s , 1992 = 100) cho Canada, Anh v M trong th i k 1980-1999. Hy xt m hnh: Yit = 1 + 2Xit + uit (1) a. Tin an quan h k v ng gi a Y v X l g? T i sao? b. c l ng m hnh cho trong (1) cho m i qu c gia. c. c l ng m hnh, k t h p t t c 60 quan st. d. c l ng m hnh cc tc ng c nh. e. c l ng m hnh cc thnh ph n sai s . f. M hnh no t t hn, FEM hay ECM? Bi n minh cho cu tr l i c a b n.

Damodar N. Guragati

19

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi

Chng trnh Gi ng d y Kinh t Fulbright

Cc phng php nh l ng Bi c

Kinh t l ng c s - 3rd ed. Ch. 16: Cc m hnh h i quy d li u b ng

B NG 16.5 T L TH T NGHI P V M C TH LAO HNG GI CNG NGHI P CH T O M , CANADA, ANH, 1980-1999.

M Th t nghi p % 7,1 7,6 9,7 9,6 7,5 7,2 7,0 6,2 5,5 5,3 5,6 6,8 7,5 6,9 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4,0 Canada Th lao Th t nghi p $/gi % 49,0 54,1 59,6 63,9 64,3 63,5 63,3 68,0 76,0 84,1 91,5 100,1 100,0 95,5 91,7 93,3 93,1 94,4 90,6 91,9 7,2 7,3 10,6 11,5 10,9 10,2 9,2 8,4 7,3 7,0 7,7 9,8 10,6 10,7 9,4 8,5 8,7 8,2 7,5 5,7

TRONG

Quan st 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Th lao $/gi 55,6 61,1 67,0 68,8 71,2 75,1 78,5 80,7 84,0 86,6 90,8 95,6 100,0 102,7 105,6 107,9 109,3 111,4 117,3 123,2

Anh Qu c Th lao Th t nghi p $/gi % 43,7 44,1 42,2 39,0 37,2 39,0 47,8 60,2 68,3 67,7 81,7 90,5 100,0 88,7 92,3 95,9 95,6 103,3 109,8 112,2 7,0 10,5 11,3 11,8 11,7 11,2 11,2 10,3 8,6 7,2 6,9 8,8 10,1 10,5 9,7 8,7 8,2 7,0 6,3 6,1

M c th lao hng gi tnh b ng la M , ch s 1992 = 100. Ngu n: Bo co v Kinh t c a T ng th ng M , thng 1 nm 2001, B ng B109, trang 399.

Damodar N. Guragati

20

Bin d ch: Xinh Xinh Hi u nh: Tr ng Hoi