Professional Documents
Culture Documents
1-1
Emanuel Kristijadi @ Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1.
Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringya adalah :
a. b. c. d. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC Jawaban a,b,c salah
1-2
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
UU Bank Indonesia Bank Indonesia sebagai bank sentral yang 1999 independen. Juga fungsi tugas dan peran BI. Audit & Compliance Perlunya audit dan kepatuhan dalam 1999 perbankan Commercial Banks 2000 Know Your Customer Principles 2001 Fit and Proper Test 2003
1-3
Aturan tentang perijinan dan operasional bank umum. Mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah dan monitoringnya Keharusan melakukan fit and proper tests bagi pemegang saham dan manajemen senior.
2.
Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi bank. Jika bank tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami :
a. b. c. d. Insolvency Run on bank Idle fund Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-4
2.1.1 Insolvency
Kebangkrutan / Insolvency adalah ketidakmampun bank memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Keadaan ini membuat bank mengalami krisis.
1-5
3.
Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak termasuk dalam tahapan implementasi tersebut adalah :
a. b. c. d. Implementasi perbaikan struktur perbankan Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank Perlindungan terhadap pemegang saham Perbaikan fungsi sistem pembayaran
1-6
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Implementasi API secara bertahap meliputi: Mengimplementasi perbaikan struktur perbankan Perbaikan pengaturan perbankan Perbaikan fungsi sistem pengawasan Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank Mengembangkan infrastruktur perbankan Perlindungan terhadap konsumen
1-7
4.
Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat boom atau bank mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai :
a. b. c. d. Credit securitization Procyclicality Unsecured credit Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-8
Over lending a cyclical phenomenon Bank memberi kredit berlebihan saat boom dan kurang memberikan kredit saat resesi. Ini terjadi karena saat resesi bank terpaksa melakukan penghapusan sehingga modal bank menurun. Sementara modal merupakan syarat untuk ekspansi
Dikenal dengan procyclicality terjadi pada kredit yang nilai jaminannya naik terus. Bank memberikan kredit sangat besar saat boom terutama kredit property dan pembiayaan saham.
1-9
5.
1-10
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Krisis likuiditas : Jarang terjadi pada retail banking Sering terjadi pada wholesale banks karena tidak menerima deposito dari nasabah retail. Tergantung pada asetnya untuk jaminan yaitu obligasi pemerintah dan perusahaan. Saat pasar ini mengalami kekurangan likuiditas, krisis dapat timbul.
1-11
6.
Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah :
a. b. c. d. Akses terhadap sistem pembayaran Penyaluran pinjaman kepada masyarakat Penghimpunan dana pihak ketiga Jawaban a,b,c salah
1-12
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
UU perbankan 1992 dan diamandemen 1998 menggolongkan bank menjadi dua yaitu Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum menyediakan layanan lengkap dari valuta asing sampai dalam lalu lintas pembayaran. BPR relatif lebih kecil skop dan operasinya dibanding bank komersial dan hanya menerima simpanan dan memberikan kredit tanpa bisa masuk dalam sistem pembayaran
Di Indonesia masih ada lagi yaitu Badan Kredit Desa seperti BKD dan LDKP.
1-13
7.
1-14
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
2.1.1 Gearing
Gearing adalah ratio hutang dengan jumlah modal. Jadi bank memiliki jumlah hutang jauh lebih besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Di Amerika bank dianggap sebagai highly leveraged.
1-15
8.
1-16
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
2.3 The grid and look up table approach to capital adequacy and credit risk in Basel I
1-17
9.
Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Hal ini disebut sebagai :
a. b. c. d. Lender of last resort Monetary stability Money Stability Jawaban a,b,c salah
1-18
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-19
10.
Pada options contract, suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut :
a. b. c. d. Long call Long put Short call Short put
1-20
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
OPTION
Istilah-istilah
Call Put Suatu opsi yang memberi hak kepada pembelinya untuk membeli underlying instrument Suatu opsi yang memberi hak kepada pembelinya untuk menjual underlying instrument
Determinants of Price
Keuntungan bagi holder/pemilik
1-21
11. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk :
a. Memobilisasi dana secara efisien b. Memitigasi profil risiko bank c. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan d. Jawaban a,b,c salah
1-22
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
12. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara (G10) ditambah dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun :
a. b. c. d. 1974 1988 1996 Jawaban a,b,c salah
1-24
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
2.2 The original Basel Accord and capital adequacy for credit risk
Germany Sweden
13. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai target capital ratio. Hubungan tersebut adalah :
a. b. c. d. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal Jawaban a,b,c salah
1-26
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
2.2 The original Basel Accord and capital adequacy for credit risk
The Basel I Accord menetapkan hubungan antara modal dan resiko. Dari berbagai kelompok bobot resiko maka bank dapat menghitung target modalnya. target rasio modal adalah jumlah modal dibagi ATMR.
1-27
1-28
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
15. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%, artinya :
a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta c. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta d. Jawaban a,b,c salah
1-30
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-31
16. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio aset dan profil risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. Hal ini tercantum pada :
a. b. c. d. Pilar 1 Basel II Pilar 2 Basel II Pilar 3 Basel II Jawaban a,b,c salah
1-32
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-33
1-34
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Deskripsi
Dalam kemampuannya untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, peringkat obligasi dalam ketegori ini dianggap spekulatif. Ba / BB menunjukkan tingkat spekulasi paling rendah. Ca / CC merupakan tingkat spekulasi paling tinggi.
Baik Moodys maupun Standard & Poors membuat beberapa penyesuaian dalam peringkat yang mereka buat, sehingga memperbanyak jumlah kategori peringkat yang tersedia. Moodys menggunakan simbol 1, 2 atau 3 dengan 1 menunjukkan paling kuat: A 1 peringkat paling kuat and A3 adalah paling lemah. S&P menggunakan tanda plus dan minus : A+ peringkat A paling 1-35 kuat dan A- peringkat A paling lemah.
18.
Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan harga Rp. 9.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. Pembeli kontrak harus membayar Rp. 50/USD untuk memiliki hak tersebut. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp. 9.500/USD.
a. b. c. d. Premium = Rp. 9.000 ; Strike Price = Rp. 50 ; Current price of underlying = Rp. 9.500 Premium = Rp. 9.500 ; Strike Price = Rp. 9.000 ; Current price of underlying = Rp. 50 Premium = Rp. 50 ; Strike Price = Rp. 9.000 ; Current price of underlying = Rp. 9.500 Jawaban a,b,c salah
1-36
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
OPTION
Istilah-istilah
Call Put Suatu opsi yang memberi hak kepada pembelinya untuk membeli underlying instrument Suatu opsi yang memberi hak kepada pembelinya untuk menjual underlying instrument
Premium
Strike price (X) Expiry date American European Long position Short position
Determinants of Price
Keuntungan bagi holder/pemilik
1-37
perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu membuat peringkat (rating) debitur/obligasi. Banyaknya peringkat dipersyaratkan :
a. b. c. d.
1-38
1-39
20
1-40
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Harga opsi tegantung pada kemungkinan opsi dieksekusi. Untuk menghitung nilai opsi digunakan ukuran volatilitas. Volatilitas dari harga mencerminkan ekspektasi pasar mengenai sejauh mana harga akan bergerak naik-turun sepanjang umur opsi. Volatilitas yang digunakan untuk menentukan harga opsi, ditentukan oleh pasar.
1-41
1-42
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
OPTION
Istilah-istilah Determinants of Price
Current price of underlying Strike price
Maturity Volatility
C = S X, semakin tinggi harga pasar underying semakin tinggi harga call P = X S, semakin tinngi harga pasar undelying semakin rendah harga put C = S X, semakin tinggi strike price semakin rendah harga call P = X S, semakin tinggi strike price semakin tinggi harga put
Semakin lama jatuh tempo semakin tinggi harga call maupun put Semakin besar volatilitas harga undelying semakin tinggi harga call maupun put Keuntungan bagi holder/pemilik
1-43
1-44
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-45
23 Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang melakukan bubbles. Yang dimaksud dengan bubbles adalah :
a. b. c. d. Cadangan devisa suatu negara Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank Jawaban a,b,c salah
1-46
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
24. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles, maka bank perlu mengantisipasinya dengan melakukan :
a. b. c. d. Analisa sovereign risk Analisa country risk Analisa debt service ratio Jawaban a,b,c salah
1-48
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-49
1-50
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Pendanaan untuk rumah biasanya dikaitkan dengan mortgage finance. The sale and purchase of mortgages by professional investors, including pension funds and investment management companies through the issues of securitized bonds has led to the development of highly sophisticated models to calculate the value of different mortgage securitization bonds. These calculations include the credit standing of the bonds.
1-51
26.Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah :
a. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar b. Arus kas dibagi bunga pinjaman c. Kewajiban jangka panjang dibagi modal d. Jawaban a,b,c salah
1-52
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-53
Rasio dapat digunakan untuk mengembangkan grading models. Sebagai contoh, rasio dapat dibandingkan dengan angka rata-rata industri, yang dikenal dengan univariate analysis, atau dimasukkan dalam scoring system yang dikenal dengan multivariate analysis.
27.Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat merugikan adalah :
a. b. c. d.
1-54
Business continuity planning Business resumption planning a dan b benar a dan b salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral pengelolaan aktivitas bisnis bank adalah tanggung jawab dari :
a. b. c. d.
1-58
Supervisory review bukanlah suatu pengganti untuk manajemen bank. Dewan direktur dan para senior dalam manajemen sebuah bank mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mampu menjaga modal yang cukup untuk mendukung aktivitas bisnis bank, termasuk pula hal-hal diluar lingkup pilar 1. Manajemen Bank bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu penilaian modal secara internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral dalam mengelola suatu aktivitas bisnis bank.
1-59
30. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah :
a. b. c. d. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah tingkatan minimum
1-60
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
7.2.2 Prinsip 2
harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan modal internal, seperti halnya memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap rasio modal yang ditetapkan Pemerintah Para supervisor harus mengambil tindakan pengawasan jika didapatkan hasil yang tidak sesuai dari proses ini
Supervisor
1-61
31. Four eyes principles tercantum pada : a. Pilar 1 Basel II b. Pilar 2 Basel II c. Pilar 3 Basel II d. Basel I
1-62
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-63
1-64
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-65
1-66
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-67
34. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah perbaikan pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah :
a. b. c. d.
1-68
Komite Manajemen Risiko Komite Audit Komite Remunerasi Jawaban a,b,c salah
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-70
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
36. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang :
a. b. c. d. Kebijakan moneter Memelihara sistem pembayaran Mengatur dan mengawasi bank Jawaban a,b,c salah
1-72
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-73
37. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Bank B mempunyai rasio kecukupan modal 10 %. Manakah pernyataan berikut yang tepat : a. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B b. Bank B mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank A c. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B d. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A
1-74
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Perhitungan target modal adalah dengan menghitung ATMR. The Basel Committee terus melakukan revisi ketentuan Basel I Accord untuk dapat mencakup kegiatan bank yang makin luas.
1-75
melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank melakukannya melalui :
a. b. c. d.
1-76
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Sistem pembayaran nasional meliputi sejumlah systems. Ini adalah: a. System Kliring Nasional b. T+0 Skedul Kliring c. Inter-bank Electronic Transaction and Information Service System (BI-LINE) d. BI RTGS Real Time Gross Settlement ( RTGS) e. US Dollar Fund Transfer System.
1-77
Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah Bank berbentuk hukum Koperasi Bank Perkreditan Rakyat
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
Peraturan ini berlaku bagi : a. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas b. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah c. Bank berbentuk hukum Koperasi
1-79
40. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank Indonesia namun tidak tercantum pada Basel II adalah :
a. b. c. d.
1-80
1-81
1-83
42. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah :
a. b. c. d. Off-site visits dan on site visits Fit & proper terhadap pengurus bank Pertemuan dengan manajemen bank Monitoring terhadap laporan secara berkala
1-84
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
7.2.2 Prinsip 2 Proses Supervisory review dapat meliputi kombinasi tertentu dari metode informasi sebagai berikut : a. kunjungan di tempat b. off-site review c. pertemuan-pertemuan dengan manajemen bank d. meninjau ulang relevansi pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dalam memonitor laporan berkala
1-85
43. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban dari suatu komite pada dewan komisaris, yaitu: a. Komite Audit b. Komite Renumerasi c. Komite Manajemen Risiko d. Komite Kepatuhan
1-86
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
44.
Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar, untuk menghindari risiko valas bank tersebut melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer, yaitu dolar ke rupiah. Dalam transaksi ini bank tersebut terekspose pada risiko:
a. b. c. d. Risiko valas Risiko valas dan bunga dalam dolar Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar Risiko valas, bunga rupiah dan bunga dalam dolar
1-88
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
4. MARKET RISK & TREASURY RISK 4.3 TRADING INSTRUMENTS 4.3.2 CASH Instrumen Spot FX Forward FX FX rate swap Deskripsi Pertukaran dlm mata uang berbeda maks 2 hari Pertukaran dlm mata uang berbeda dimasa datang (lebih lama dari dua hari) dg kurs yg disepakati saat ini Kombinasi transaksi spot & forward dalam mata uang berbeda sekaligus Diperdagangkan di pasar uang antar bank dengan bunga tetap. Umumnya untuk pemenuhan likuiditas Pembayaran bunga tetap secara periodik dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo Pembelian dan penjualan saham perusahaan yang tercatat di berbagai bursa Membeli/menjual produk fisik (hasil pertanian, emas) dipasar sekunder pada harga & waktu yg telah disepakati. OTC traded FX Bunga & FX Bunga Prsh INA akan bayar US$ dlm 3 bulan ----> beli forward US$ 3 bulan Prsh INA terima US$ sekarang, diinves dlm RP, wajib membayar US$ dlm 3 bulan -> jual US$ spot + jual Rp forward Risiko Aplikasi
Bunga Bunga & spesifik Ekuitas & spesifik Komoditas Komdts & bunga
4.3.3 DERIVATIVES: Nilainya tergantung pada underlying assets. Tidak terdapat pertukaran principal Future contracts Interest rate swap Currency swap Kesepakatan untuk masuk kontrak underlying (beli / jual) dimasa datang pada harga yang disepakati. Exchange traded Pertukaran suku bunga (fixed/floating) periodik dimasa datang, tanpa principal.OTC traded Pertukaran suku bunga periodik dimasa datang dalam mata uang berbeda disertai dg pertukaran mata uang pada kurs spot. OTC traded Kontrak untuk memberi pinjaman/meminjam pada harga tertentu dimasa datang. OTC traded Memberi hak kepada pembelinya untuk masuk kontrak underlying pada harga yang disepakati Bunga & risk in underlying Bunga Bunga & FX Prsh INA akan bayar US$ dlm 3 bulan -> beli future US$ 3 bilan Prsh pinjam dg bunga floating, khawatir bunga naik -> swap float dg tetap Prs INA pinjamn dlm US$ -> swap US$ pokok + bunga dg Rp Prsh INA akan bayar US$ dlm 3 bulan -> beli foorward US$ 3 bilan Prsh beli saham X takut harga turun -> long (beli) put atau short (jual) call option
FRA Option
1-89
1-90
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-91
46. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional, bank menggunakan:
a. b. c. d. Rata-rata kerugian masa lalu Median kerugian masa lalu Modus kerugian masa lalu Simpangan baku kerugian masa lalu
1-92
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-93
47. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi, maka dampak yang langsung terhadap nasabah adalah seperti di bawah ini kecuali :
a. b. c. d. Keuntungan bank menurun Lemahnya keamanan Pelayanan terganggu Kualitas pelayanan buruk dirasakan
1-94
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1-95
48.
Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan modal dalam Pilar I Basel II:
a. b. c. d. Melindungi bank dari risiko kredit, operasional dan risiko pasar di trading book Melindungi bank risiko konsentrasi kredit. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book Melindungi bank dari risiko strategik
1-96
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
IRB approaches
Standardised Approach
Foundation
Advanced
Collateral Securitization
1-97
49. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko operasional yang bersumber dari :
a. b. c. d. Proses Internal Sistem Eksternal Hukum
1-98
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
RISIKO OPERASIONAL
Karyawan
Karyawan bank
Sistem
Penggunaan teknologi & sistem
Eksternal
Diluar kendali bank
Hukum
Ketidakpastian dalam aplikasi atau interpretasi kontrak, hukum, atau regulasi
-Events at other bank which have an industry-wide impact -Data corruption -Inadequate documentation -Health and safety issues -External fraud & theft -Data entry errors -Lack of controls -High staff turnover -Fire -Programming errors -Markerting errors -Internal fraud -Natural disaster -Reliance on black-box -Misselling -Labor disputes -Failure of outsourcing technology Risk Events -Money laundering -Poor mgmt practice arrangement -Service interruption -Incorrect or insufficient -Poor staff training -System security issues -The implementation of new reporting -Over reliance on key staff -System suitability regulations -Transaction error -Activities of a rogue trader -Use of new untried tech. -Riots and civil protest -Terrorism 1-99 Daiwa Bank, New York UBS Warburg, Tokyo Bank of Scotland National Westminster Bank Contoh
Bear Sterms
50. Terkait dengan risk loss dan risk event, manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat :
a. b. c. d. Risk loss terjadi karena adanya risk event. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial Risk event terjadi karena adanya risk loss Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung
1-100
Center for Applied Banking and Management (CABM) - STIE Perbanas Surabaya
1.1
Konsep penting dalam risiko yang perlu dimengerti dalam program sertifikasi: Risk event adalah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian. (a bad outcome). Risk loss adalah kerugian yang harus diterima sebagai konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari risk event. Kerugian ini dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial.
1-101