La matrise des Risques Oprationnels du Groupe Crdit Mutuel

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Ble II et les risques oprationnels

Une exigence additionnelle de fonds propres Environ 10 % de lexigence globale

Une incitation mettre en place un dispositif complet de Risk Management

Une approche coordonne pour lensemble du groupe Des rfrentiels et des modles dvaluations communs
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Dfinition des risques oprationnels

La matrise des risques oprationnels et Ble II

Quest-ce que le risque oprationnel ?
Frau d ed es em p loys In tgrit A bsen ces /M ou v em en ts sociau x Com p ten ces O bsolescen ce Pan n es /d faillan ces d es systm es Scu rit, cap acit d es systm es Erreu rs d ep rogram m ation Con form it d es op ration s Erreu rs m an u elles M atrise d es p rocessu s cls Sou s-traitan ce Risqu ep olitiqu e/ sou v erain Catastrop h es n atu relles A ctiv its crim in elles Rglem en tation

Personnes Risqu e opratio nnel Systm es

Pro cessus

vnem ents extrieu rs

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Les vnements de Ble ou EL (types de risques oprationnels)

EL 1 et 2 : fraude interne ou externe, vol, sabotage cause : malveillance humaine EL3 : problmes avec les personnes : relations sociales, accidents, harclement, discrimination EL4 : problmes avec les clients : litige, pratique dloyale.. EL5 : dommages aux biens : destruction de locaux, incendie, inondation EL6 : problmes techniques : interruption des systmes ou de leur alimentation EL7 : erreur humaine : de traitement, procdure, process Les risques juridiques sont conscutifs un sinistre et se retrouvent dans chaque vnement de Ble

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Politique gnrale de risques oprationnels

Les principaux objectifs

humains, conomiques et rglementaires

La responsabilit des organes dirigeants

Excutifs et dlibrants

La fonction de gestion des risques oprationnels

Groupe et rgionale (les GROP )

Le systme dinformation dvelopp Le dispositif de mesure et de matrise des risques

Cartographie des risques, rduction et financement

Le reporting et le pilotage gnral

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Enjeux internationaux
en 2000, QIS2 30 banques 11 pays : 2 613 M de perte et 27 371 vnements En 2001, QIS3 89 banques 19 pays : 7 800 M de perte et 47 269 vnements En 2004, QIS 4 - 27 banques - USA : 8 597, 6 M de pertes et 17 981 vnements

Comparaison entre les trois QIS

QIS4 Pourcentage du montant par catgorie de risque

22% 24% 31%

5% 6% 3% 11% 28% 41% 3% 1% 29%

QIS2

QIS3

30%

29% 34%

Emplois Clients Dommages aux biens Systmes Erreurs Fraudes

1% 1% 1%

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Enjeux pour le groupe CMCIC

Les objectifs sont
Diminuer les pertes annuelles de 5 10 M /an : tendance conforme lobjectif Gagner 300 M de fonds propres allous avec lAMA (Approche Mthode Avance) par rapport la mthode standard Le cot du risque oprationnel pour le groupe CMCIC - En perte annuelle : 80 M dont 20 30 de provisions - En risque potentiel : 700 M en AMA (= fonds propres allous) 1.000 M en standard (base 2003) La diminution des pertes annuelles est obtenue par lapplication de mesures de rduction identifies lors des cartographies de risques (depuis 2004) Les Plans de continuit dactivit sont raliss en cohrence avec les analyses de risque (2005/2006) Les assurances seront adaptes en connaissance des risques rsiduels (2007 et s.)
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Retour d exprience sinistres CMCIC

Inventaire des sinistres :
CMCIC annuel : 800 900 vnements pour 70 90 M

Les grandes tendances :

Par lignes de mtier : banque de dtail 71% , banque commerciale 13% , gestion dactifs 1% , courtage 7% , march 5% Par type de risques : juridique 32% , fraudes 37% , erreurs humaines 17% Par objets de risques : moyens de paiement 30% , engagements 21% , pargne financire 14% , personnes 11% , systmes de synthse 11%

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Fonction et reporting de la gestion des risques oprationnels

La fonction gestion des risques oprationnels
est indpendante de lInspection gnrale sappuie sur les directions garantes et leur contrle interne / contrle qualit les units oprationnelles et les directions garantes grent leurs risques coordonne et consolide lensemble du dispositif,dispose dune quipe ddie au service du groupe. Elle anime les gestionnaires de risques oprationnels des groupes rgionaux met en uvre le dispositif et ses valuations cohrentes avec le global, elle est anime par le gestionnaire de risques oprationnels du groupe rgional et existe dans chaque groupe rgional ou entit significative

La fonction groupe risques oprationnels CMCIC

La fonction rgionale

Les reporting

Ils seront rguliers partir de 2006 et seront communiqus annuellement aux organes excutifs et dlibrants

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Organisation de la fonction

Crdit Mutuel CIC

RISQUES OPERATIONNELS CHAMPS de RESPONSABILITE en MATIERE de RISQUES OPERATIONNELS

Auteur : Catherine Vret

Acteurs

Actions

Directions Garantes (a) units oprationnelles

Fonction Risques Oprationnels (Pilier II Mc Do)

Inspection Gnrale

Direction Gnrale

Conseil d'Administration organe dlibrant

organe excutif

Dfinition Principes Directeurs Limites de risques Veille sur les nouveaux risques Identification des risques

Met en uvre

propose

apprcie

dfinit

valide

dtermine niveau consommation

aide au chiffrage et propose identifie et consolide aide l'identification et consolide aide l'valuation et consolide

apprcie

dfinit

valide

identifie identifie et alimente

apprcie apprcie

identifie et valide est inform

est inform est inform (97.02) est inform (97.02)

Evaluation des risques

value et alimente

apprcie

est inform

Rduction des risques Prvention

propose et ajuste

oriente / coordonne et consolide oriente et consolide

apprcie

oriente et valide

est inform

PCA

rdige et met en uvre participe

apprcie

oriente et valide

est inform

Financement des risques

propose / coordonne et consolide coordonne la gestion et consolide propose les outils analyse, consolide et assure les reportings

apprcie

oriente et valide

est inform

Suivi des sinistres

enregistre et gre

participe la dtection et apprcie

valide

est inform

Suivi des actions dcides et des rsultats

met en uvre et suit

apprcie

est inform et oriente

est inform

a) Les directions garantes sont responsables de lleur contrle interne, de leur contrle qualit ainsi que des moyens associs La fonction risques oprationnels s'appuie sur les directions garantes

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Dispositif gnral des risques oprationnels

Les gestionnaires de risques oprationnels (GROP) des entits du groupe (Fdrations, banques, centres de mtiers)
ont t forms au Risk management et constituent le comit technique

Des rfrentiels, mthodes et paramtres communs au groupe sont dfinis Les GROP se partagent les cartographies de risque et la rdaction des PCA types
Le partage des tches et les ralisations sont suivis au comit technique

Les PCA types une fois valids seront personnaliss par chaque entit concerne (obligation depuis juillet 2004)
Anne 2005, voire 2006

Lensemble est audit par lInspection CNCM en 2005 et par la Commission Bancaire en 2006 Le lien est assur au fil de leau avec les centres risques (crdits, marchs, taux )
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dispositif de matrise des risques oprationnels

Cartographie des risques : identification et modlisation dire dexpert puis statistique
Historique des sinistres depuis 2001 Les rsultats des modles permettent de calculer les fonds propres

Rduction des risques

Prvention (contrle interne) pour diminuer la frquence Protection (PCA et gestion de crise) pour diminuer la gravit

Financement des risques rsiduels

Assurer les risques graves assurables Assurer ou budgter les risques de frquence Allouer les fonds propres surtout aux risques graves non assurables Des rserves de liquidit sont ddies aux systmes de place

Application systmatique et itrative de cette mthode pour matriser les risques et donc optimiser les fonds propres allous
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Le dispositif de crise
Au niveau place Groupe robustesse et rsilience du secteur financier
BDF, Ministres, FBF, systmes de place, banques

Groupe grands risques FBF

Banques et systmes de place

Systmes interbancaires (de place) Au niveau groupe CMCIC : national et rgional Comit de crise prend les dcisions de fond, priorise les actions et assure la communication interne et externe
Dirig par un membre de lexcutif et comprenant les responsables des mtiers concerns par la crise

Cellule de crise qui centralise les informations, met en uvre les dcisions prises, et suit leur ralisation
Dirige par un membre permanent (en gnral le responsable scurit) Constitue au niveau de chaque entit concerne Rend compte au comit de crise

points de crise coordonnent sur le terrain lactivation des PCA jusquau retour la normale, en lien avec la cellule de crise
un point crise par PCA situ sur le terrain
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PCA : Activits essentielles

DMIT : Dlai Maximum dIndisponibilit Tolre
P1 : les systmes dchange, les flux sensibles des clients (moyens de paiement, ) le dbouclage des oprations de marchs - DMIT < ou = 1 jour P2 : les activits de vente aux clients, avec un contrle minimum - DMIT < ou = 1 semaine P3 : les activits de back-office non identifies en P1 - DMIT < ou = 1 mois

P4 : les systmes de synthse - DMIT > 1 mois pas de PCA

P5 : les produits/les projets - Pas de PCA

Analyse des remontes des entits rgionales :

DMIT : primtre comparable les DMIT sont les mmes par tablissement Priorits conformes aux P1, P2, P3 tant pour les mtiers lis aux Bussiness Line que pour les mtiers transversaux. Lexistence de centres de mtier communs favorise de fait lhomognit des rponses Quelques exceptions traiter : la comptabilit gnrale, (PCA ou non ?) la logistique en fonction des besoins, le SVP banque (si sert aux PCA)
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PCA dfinition, phases, primtre

Dfinition CRBF (2004-02)
Ensemble de mesures visant assurer, selon divers scnarios de crises, y compris face de chocs extrmes, le maintien, le cas chant de faon temporaire selon un mode dgrad, des prestations de services essentielles lentreprise puis la reprise planifie des activits

Phases :
Le plan de secours :
Il comporte dune part les mesures durgence pour faire face la crise, dautre part les actions de mise en place de la solution dgrade (phase suivante).

Le plan de continuit :
Il correspond la reprise de lactivit en environnement dgrad. Il peut commencer avant la fin du plan de secours (en parallle) et sa dure se compte en jours, semaines ou mois selon la gravit des dgts sur les infrastructures.

Le plan de retour la normale :

Sa prparation commence peu aprs le dmarrage du plan de continuit. Le temps de mise en oeuvre dpend de lampleur des dgts.

Primtre :
PCA mtiers (rseaux, autres) et transversaux (informatique, logistique, RH) : Approche gnralise PCA Types, personnalisation, consolidation
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