4/8/2013

Analisa Keputusan 122 47 2

Eko Nursubiyantoro TI UPNVY

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Pertemuan keke-2

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Pengambilan keputusan dengan resiko resiko: : merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian, ketidakpastian , dimana hasil yang diperoleh harus ditanggung sebagai konsekuensi konsekuensi. . Resiko, berarti: berarti: kesempatan timbulnya kerugian; kerugian ; kemungkinan timbulnya kerugian kerugian; ; ketidakpastian; ketidakpastian ; penyimpangan hasil aktual aktual; ; perbedaan hasil dari harapan harapan. .

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Akibatnya : timbul kerugian ; adanya uncertainty. uncertainty . Resiko hanya dapat diminimalisir, sangat sulit untuk dihilangkan 100 100% %. Jenis Resiko :
resiko dinamis (berhubungan dengan perubahan keadaan ekonomi), wujudnya dapat berupa resiko manajemen (pasar, keuangan, produksi); produksi); resiko politik (akibat pemerintah) pemerintah); ; resiko inovasi ( re re-engineering, diversification)

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Resiko statis; terdiri dari resiko fundamental (menyangkut rakyat banyak); banyak); resiko khusus (menyangkut orang perorangan perorangan) ); resiko murni (sifatnya alami) alami); ; resiko spekulatif ( sifatnya untung untunguntungan); untungan) ; resiko perorangan; perorangan; dan resiko kebendaan,

SumberSumber -sumber Resiko :

Masyarakat (resiko sosial; sosial; penyimpangan); penyimpangan); fisik (force forcem; fenomena alam atau kesalahan manusia); manusia); ekonomi (resiko ekonomi). ekonomi). Karakteristik: langsung; tidak langsung; tanggung-gugat; Penanganan: pencegahan, pengendalian; pemindahan (asuransi)

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Syarat dinyatakan sebagai kondisi beresiko: beresiko:

munculnya alternatif tindakan; munculnya kemungkinan kejadian yang tidak pasti dengan nilai probabilitas; memiliki nilai pay-off; melihat peluang; setiap pengambilan keputusan selalu menggunakan konsep probabilitas.
Kejadian Tindakan Probabilitas

K1 P1 A11 A21 Aj1 Am1

K2 P2 A12 A22 Aj2 Am2

Ki Pi A1i A2i Aij Aim

Kn Pn A1n A2n Ajn Amn

T1 T2 Tj Tm

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

penjelasan matriks pay off pendekatan tabel keputusan adalah sebagai berikut berikut: : Distribusi probabilitas jumlahnya = 1 Pi = P1 +P2 + P3 +.+Pn = 1 Pi : probabilitas kejadian ke ke-i (Ki) ti : kejadian tak pasti j, Pj : probablitas kejadian kj Aij: Aij: payoff yang diperoleh dari tindakan ti dan kejadian kj

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

NILAI HARAPAN (Expected Value)

EV = aij . Pj
untuk yang sifatnya menguntungkan seperti laba, hasil penjualan, penerimaan, maka EV dapat dinyatakan sebagai EP (expected pay-off)

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Sebaliknya, untuk hal-hal yang sifatnya merugikan seperti, pengeluaran, kekalahan, nilai EV dinyatakan sebagai Expected Loss (EL). Jika, dalam pengambilan keputusan selalu melihat nilai harapan yang maksimum dan dinyatakan pula sebagai besaran nilai uang maka rumus tersebut dinyatakan sebagai EMV (expected monetry value)

EMV = aij . Pj

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Banyak model sederhana dapat dipergunakan pada kondisi yang melibatkan resiko (disertai beberapa nilai kemungkinan) Formulasi masalah disajikan dalam tabel pay payoff (menggambarkan keadaan nilai tunggal kejadian
kombinasi antara alternatif yang akan diambil serta kondisi yang terjadi) alternatif & kondisi

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Alternatif : apabila kondisinya dapat dikendalikan (controllable) oleh pengambil keputusan. Kondisi : apabila kondisinya tidak dapat dikendalikan (uncontrollable).

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Tindakan awal yang dapat untuk menyelesaikan persoalan dalam pengambilan keputusan keputusan: : 1. Identifikasi tindakan yang tersedia 2. Pendugaan probabilitas 3. Membuat pay-off matriks

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Model Keputusan dan Kondisi Resiko 1. Expected Value (nilai harapan) Metode ini didasarkan pada hasil perhitungan atas hasil perkalian antara nilai probabilitas terhadap nilai pada setiap sel perpotongan antara alternatif dan kondisi pada tabel pay-off.

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Alternatif Investasi A B

Kondisi I (p=0,5) - 1.000.000,00 20.000,00

Kondisi II (p=0,5) 1.060.000,00 30.000,00

Nilai Harapan (Expected Value) : E(A) = - 1000.000,00 (0,5) + 1.060.000,00 (0,5) = 30.000,00 E(B) = 20.000,00 (0,5) + 30.000,00 (0,5) = 25.000,00

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Kajian Teoritis : Alternatif A memberikan hasil yang lebih besar dari B, tetapi hal ini tidak realistis kalau kemudian dipilih A karena nilai investasi A sangat besar, pertimbangan lain: Tingkat investasi terhadap hasil dan resiko Suku bunga bank, dll

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

2. Expected Opportunity Loss EOL (Nilai Harapan yang Hilang ) Prinsip metode ini adalah meminimumkan karena adanya pemilihan kerugian alternatif tertentu. Matriks pay-off keuntungan ditransformasi ke matriks pay-off kerugian (opportunity Loss Matrix-OLM)

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Matriks pay-off
Alternatif A B C Kondisi I (p=0,4) 50.000,00 15.000,00 100.000,00 Kondisi II (p=0,6) - 10.000,00 60.000,00 10.000,00

Pilih alternatif terbaik setiap kondisi dan kemudian dicari SELISIH alternatif terbaik dengan alternatif lainnya.

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Matriks OLM
Alternatif A B C Kondisi I (p=0,4) 50.000,00 85.000,00 0,00 Kondisi II (p=0,6) 70.000,00 0,00 50.000,00

EOLA = 50.000,00 (0,4) + 70.000,00 (0,6) = 62.000,00 EOLB = 85.000,00 (0,4) + 0,00 (0,6) = 34.000,00 EOLC = 0,00 (0,4) + 50.000,00 (0,6) = 30.000,00

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Kesimpulan: Alternatif C lebih dipilih meminimumkan kerugian.

karena

Pada matriks OLM angka nol adalah alternatif terbaik bila kondisi tersebut terjadi.

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

3. Expected Value of Perfect Information EVPI (Nilai Harapan Informasi Sempurna) Merupakan SELISIH antara informasi yang sempurna dengan resiko yang mungkin terjadi pada suatu kondisi. Secara cepat nilai EVPI = nilai EOL Optimal

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Contoh : Berdasarkan tabel pay-off diatas, maka nilai EOL optimal adalah 30.000,00 maka dapat dihitung sebagai berikut :
EV (sempurna) : 0,4 (100.000) + 0,6 (60.000) = 76.000,00 EV (alternatif C) : 0,4 (100.000) + 0,6 (10.000) = 46.000,00 EVPI : 76.000,00 46.000,00 = 30.000,00

10

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Latihan (Expected Value) Sebuah pilihan investasi (deposito maupun pembelian saham), keuntungan yang akan didapatnya sangat bergantung pada laju pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat dengan kemungkinan 35 35% % dan laju perekonomian cenderung menurun dengan kemungkinan 65 65% %. Keuntungan deposito adalah 250 juta rupiah saat pertumbuhan terjadi dan sebaliknya jika keuntungan 175 juta rupiah jika laju pertumbuhan menurun. Keuntungan dengan pembelian saham mencapai 350 juta rupiah untuk posisi pertumbuhan 35% dan sebaliknya hanya dapat meraih 125 juta rupiah pada saat penurunan perekonomian. Keputusan mana yang akan saudara tetapkan? Jelaskan argumentasi saudara!

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Latihan (Expected Opportunity Loss) Sebuah permasalahan memilih jenis investasi yang paling kecil tingkat loss-nya dimana alternatif investasi tersebut terdiri dari deposito, emas, dan saham. Kemungkinan situasi pasar, pasar lesu 15%, pasar normal 30%, pasar cerah 55%. Nilai investasi untuk deposito (rupiah) pasar lesu 45.000; pasar normal 15.000; pasar cerah 20.000. Nilai investasi untuk emas (rupiah) pasar lesu 25.000; pasar normal 20.000; pasar cerah 10.000. Nilai investasi untuk saham (rupiah) pasar lesu 35.000; pasar normal 60.000; pasar cerah 50.000. Buatlah matrik dan tentukan keputusan saudara!! Tentukan, nilai harapan informasi sempurna!! (EVPI)

11

4/8/2013

Pert 02

Model Keputusan pada Kondisi Resiko

Analisa Keputusan

Latihan (Expected Opportunity Loss) Sebuah permasalahan memilih jenis investasi yang paling kecil tingkat loss-nya dimana alternatif investasi tersebut terdiri dari deposito, emas, dan saham. Kemungkinan situasi pasar, pasar lesu 20%, pasar normal 30%, pasar cerah 50%. Nilai investasi untuk deposito (rupiah) pasar lesu 50.000; pasar normal 10.000; pasar cerah 20.000. Nilai investasi untuk emas (rupiah) pasar lesu 20.000; pasar normal 25.000; pasar cerah 10.000. Nilai investasi untuk saham (rupiah) pasar lesu 30.000; pasar normal 60.000; pasar cerah 45.000. Buatlah matrik dan tentukan keputusan saudara!! Tentukan, nilai harapan informasi sempurna!! (EVPI)

12