• Embed Doc
  • Copy Link
  • Readcast
  • Collections
  • CommentGo Back
Download
 
 Predykcja danych w szeregach czasowych1/42
Predykcja danych w szeregachczasowych
 
na przykładzie predykcji cen akcji giełdowych spółki KGHM Polska Mied 
ź 
S.A.
Piotr Kupczyk
( pkk@wp.pl 
 
 )
Michał Stanek
( michal.stanek@student.pwr.wroc.pl 
 
 )
13 czerwca 2005
Abstract:
Prognozowanie przyszłych warto
ś
ci akcji giełdowych jest marzeniem wieluosób. Artykuł przedstawia wykorzystanie hybrydowego rozwi
ą 
zaniabazuj
ą 
cego na sieciach neuronowych oraz analizie statystycznej podczaspredykcji danych w szeregach czasowych na przykładzie predykcji cenakcji KGHM Polska Mied
ź
S.A. W dokumencie zostały szczegółowoomówione dwie architektury sieci neuronowych jedna bazuj
ą 
ca naznakowej reprezentacji warto
ś
ci funkcji druga bazuj
ą 
ca na jej warto
ś
ciachrzeczywistych. Na koniec omówiono rozwi
ą 
zanie hybrydowe ł
ą 
cz
ą 
ce
 
 Predykcja danych w szeregach czasowych2/42
mo
Ŝ
liwo
ś
ci tych sieci z predykcj
ą 
opart
ą 
na funkcji regresji. Zostałyomówione otrzymane wyniki oraz przedstawione mo
Ŝ
liwe ulepszenia.
 
 Predykcja danych w szeregach czasowych3/42
Spis tre
ś
ci:
1. Wst
ę
p..............................................................................................................................62. Dane...............................................................................................................................73. Predykcja......................................................................................................................114. Metody predykcji.........................................................................................................13Sie
ć
neuronowa numeryczna............................................................................................13Sie
ć
neuronowa znakowa.................................................................................................15Regresja............................................................................................................................175. Eksperymenty...............................................................................................................181. Badanie.....................................................................................................................186. Wnioski........................................................................................................................417. Literatura......................................................................................................................42
Spis tabel:
Tabela 1. Dane giełdowe dla akcji spółki KGHM.....................................................................7Tabela 2. Dane po preprocessingu.............................................................................................7Tabela 3. Bł
ą 
d predykcji sieci liczbowej dla zbioru ucz
ą 
cego................................................19Tabela 4. Liczba epok ucz
ą 
cych sieci numerycznej dla zbioru testowego..............................19
Spis rysunków:
Rysunek 1. Dane giełdowe spółki KGHM.................................................................................8Rysunek 2. Wykres funkcji liniowej..........................................................................................9Rysunek 3. Wykres funkcji kwadratowej...................................................................................9Rysunek 4. Funkcja okresowa sin(x) + a.................................................................................10Rysunek 5. Funkcja okresowa sin(x) + x................................................................................10Rysunek 6. Zwi
ą 
zek pomi
ę
dzy warto
ś
ciami funkcji predykowanymi i rzeczywistymi..........11Rysunek 7. Idea predykcji krótko okresowej...........................................................................12Rysunek 8. Idea predykcji długo okresowej............................................................................12Rysunek 9. Schemat blokowy hybrydy....................................................................................13Rysunek 10. Schemat sieci numerycznej.................................................................................14Rysunek 11. Schemat konwersji danych dla sieci znakowej...................................................15Rysunek 12. Budowa sieci znakowej.......................................................................................16Rysunek 13. Przykład przybli
Ŝ
enia funkcji wielomianem drugiego stopnia...........................17Rysunek 14. Przykład przybli
Ŝ
enia funkcji wielomianem trzeciego stopnia...........................17Rysunek 15. Przykład przybli
Ŝ
enia funkcji wielomianem czwartego stopnia.........................17Rysunek 16. Przykład przybli
Ŝ
enia funkcji wielomianem pi
ą 
tego stopnia..............................17Rysunek 17.Przykład przybli
Ŝ
enia funkcji wielomianem szóstego stopnia............................17Rysunek 18. Wykres zale
Ŝ
no
ś
ci bł
ę
du sieci numerycznej od ilo
ś
ci epok ucz
ą 
cych................18Rysunek 19. Wykres zale
Ŝ
no
ś
ci bł
ę
du sieci znakowej od ilo
ś
ci epok ucz
ą 
cych.....................18Rysunek 20. Funkcja linowa....................................................................................................21Rysunek 21. Predykcja na zbiorze ucz
ą 
cym............................................................................21Rysunek 22. Predykcja krokowa na zbiorze testowym............................................................22Rysunek 23. Predykcja ci
ą 
gła na zbiorze testowym................................................................22
of 00

Leave a Comment

You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...
You must be to leave a comment.
Submit
Characters: ...