3.

ELEMENTE DE TEORIA STOCURILOR

3.1. ELEMENTE ALE UNEI PROBLEME DE STOC O rezerv de bunuri economice destinat vnzrii sau utilizrii n circuitul produciei va fi numit stoc. Stocurile pot fi: de mrfuri, de materii prime, de produse finite, echipamente, piese de schimb etc. Notm, c bunurile economice rezervate sunt la moment nefolosite i neproductive de aceea i constituie stoc. Constituirea unui stoc presupune cheltuieli de producie sau de cumprare, cheltuieli de stocaj (depozitare, supraveghere, ntreinere), resurse financiare ngheate (ratarea sau achitarea procentului bancar), eventuali pierderi datorit deprecierii bunurilor n cursul timpului. Acestea sunt dezavantajele stocului. Stocul prezint i o serie de avantaje care economic justific crearea activitilor economice, poate diminua cheltuieli posibile legate de penuria acestor bunuri etc. Stocul ndeplinete o funcie regulatoare. O producie nivelat (uniform) se adapteaz unei cereri (unui necesar) neregulate prin intermediul unui stoc tampon (bufer); garanteaz o stabilitate n exploatare, micornd riscul penuriei (lipsei) de bunurile necesare procesului de producie. Problemele de stoc i cele de producie sunt ntr-o strns legtur. Stocul variaz n cursul timpului datorit intrrilor i ieirilor de bunuri economice. Intrrile sunt constituite fie din cantiti produse, fie din cantiti cumprate. Ieirile din stoc sunt livrri la consumatori sau n producia unitii considerate i pot fi cunoscute sau exact, sau n probabilitate. Deci i deciziile depind de intrri i de ieiri. n mod obinuit intrrile sunt libere, ieirile sunt impuse. Intrarea n stoc a unei cantiti de bunuri x se face pe baza unei cheltuieli C(x), care reprezint costul comenzii acestei cantiti. Funcia C(x) poate fi liniar, concav, convex (fig.3.1).

Costul de stocaj cuprinde toate costurile care apar datorit ntreinerii, depozitrii, supravegherii, uzurii morale, fizice, pierderilor, rotirii ratei bancare etc. Dac nivelul stocului este insuficient pentru a face fa necesarului (cererii) se genereaz un stoc de penurie (costul unei comenzi, costul produciei, pierdere de producie etc). O mrire a produciei poate fi efectuat pe dou ci: prin creterea rapid a factorilor variabili sau prin modificarea factorilor fici (echipament). n prima situaie ntreprinderea este neadaptat la o caden de producie mare, ceea ce duce la creterea temporar a costurilor, exprimat printr-un cost de modificare a ratei produciei. n mod obinuit veniturile obinute nu depind de politica de gestiune a stocului. Stocurile aduc doar pierderi de venituri datorate unei satisfaceri a cererii. n acest caz aceste pierderi sunt incluse n costuri de penurie. Admitem n continuare c cererea (necesarul) este independent de ntreprindere i c poate fi cunoscut fie exact n fiecare perioad (cazul determinist) fie n probabilitate (cazul aleator). Stocul garanteaz o securitate, elimin un risc al penuriei.

3.2. DETERMINAREA POLITICII OPTIME DE STOCURI Introducem notaiile (fig. 3.2): Yn - nivelul stocului la nceputul perioadei n; n = 1,2,..., N; Z n - nivelul stocului dup livrare ctre depozitul n care se constituie stocul n perioada n; n = 1,2,..., N; X n - cantitatea comandat i livrat n perioada n; Vn - cantitatea ieit din depozit n perioada n; n =1,2,..., N.

Fig. 3.2. ntre aceste cantiti avem relaiile evidente: Z 1 =Y 1 +X 1 Z 1 =Y 2 +V 1 Z 2 =Y 2 +X 2 ... Z 2 =Y 3 +V 2 Z n =Y n +1 +V n Z n =Y n +X n ... Z N =Y N +1 +V N Z N =Y N +X N sau

X 1 =Z 1 -Y 1 Y 2 =Z 1 -V 1

X 2 =Z 2 -Y 2 ... Y 3 =Z 2 -V 2

X n =Z n -Y n ... Y n +1 =Z n -V n

X N =Z N -Y N Y N +1 =Z N -V N

Cu alte cuvinte nivelul stocului Z 1 poate fi determinat de nivelul vechi (Y 1 ) plus o actualizare X 1 sau nivelul rezervat (Y 2 ) plus cantitatea deja utilizat (V 1 ). Notm prin 1 , 2 ,..., n ,..., N necesarul (cererea) n perioadele 1, 2, ..., n, ..., N. Dac Z 1 1 , Z 2 2 , ..., Z n n ,..., Z N N , atunci V 1 = 1 , V 2 = 2 , ..., V n = n ,..., V N = N (fig. 3.3).

Fig. 3.3. n cazul n care ipoteza Z n n nu poate fi impus, exist posibilitatea unei rupturi a stocului cnd Z n - n < 0 ceea ce se traduce prin luare n considerare a unui cost de penurie P(Z n - n ). n acest caz Y n +1 = max (0, Z n - n ) sau dac cererea nesatisfcut ntr-o perioad rmne prezent n perioadele urmtoare, atunci Y n +1 = Z n - n . Dac timpul se trateaz ca o variabil continu relaiile evidente vor putea fi scrise: Y(t) nivelul stocului la momentul t;

X(t) intensitatea intrrilor n stoc la momentul t; V(t) intensitatea ieirilor din stoc la momentul t. Din relaiile evidente obinem: X n +Y n =Z n =Y n +1 +V n ; Y n +1 -Y n =X n -V n i dac timpul este
dY variabil continu = X(t)-V(t) sau Y(t)=Y(0)+ X(S)-V(S))dS, unde Y(0) este stocul iniial la dt 0 momentul t = 0. S prezentm un model pentru o singur perioad. Modelul pe care l prezentm poate fi utilizat n cazul n care avem un stoc de produse perisabile (care sunt supuse stricciunii, alterrii, dispariiei), cu condiia c durata maxim de timp n care pot fi pstrate resursele stocate s fie mai mic dect perioada luat n considerare. Ne vom referi la o perioad dat n. Notm prin: u - preul de vnzare a resursei considerate; n - necesarul;
t

Z n - stocul; C(X n ) - costul comenzii X n ; p - preul de penurie; h(Z n ) - costul stocrii mrimii Z n ;
f (Z n - n ) - costul de lichidare a stocului.

Vedem, c beneficiul obinut n perioada n este dat de: u( n - max(0, n -Z n )) - C(X n ) - p( n -Z n ) - h(Z n ) - f(Z n - n )= u n -(C(X n )+p( n -Z n )+ +u max(0, n - Z n ) + h(Z n ) + f(Z n - n )) Beneficiul va fi maxim cnd cheltuielile vor fi minime. Deci problema se reduce la minimizarea cheltuielilor: L n (X n ,Y n )=C(X n )+p( n -Z n )+umax(0, n -Z n )+ +h(Z n )+f(Z n - n ) unde Y n =max(0, Z n 1 - n 1 ). Dac necesarul n este o mrime aleatoare problema const n minimizarea speranei matematice a cheltuielilor. Un astfel de model poate fi elaborat pentru N perioade. Dac (0; 1) este un factor de actualizare, cheltuielile totale n N perioade constituie L(X 1 , ..., X n ;Y 1 )= n 1 Ln (X n ,Y n )+ f (Z n - n ), unde: (X n ,Y n)= C(X n ) + P ( n -Z n )+ h(Z n );
n= 1 N

P ( n - Z n ) = P( n - Z n ) + Umax(0, n - Z n ) i f (Z N - N ) este costul actualizat de lichidare.

Dac mrimile 1 , 2 , ..., N (necesarul, cererea) sunt cunoscute, problema este urmtoarea: min L (X 1 , ..., X n ; Y 1 ) X n = Z n - Y n , n = 1, 2, ..., N Y n +1 = max (0, Y n - n ) n = 1, 2, ..., (N-1).

3.3. MRIMEA OPTIM A UNUI LOT ACHIZIIONAT Admitem, c necesitile anuale ale unei ntreprinderi, privind un anumit fel de materii prime (bumbac) reprezint Q; c consumul acestor materii prime se repartizeaz n timp, n mod uniform, adic Q(t) este o funcie liniar descresctoare n care pentru t = 0, Q(0) = Q, iar pentru t = T, Q(T) = 0. ntreprinderea se poate aproviziona cu ntreaga cantitate de materii prime de care va avea nevoie pentru perioada T, la nceputul perioadei atunci stocul mediu anual de materii prime va reprezenta

Z=

1 1 1 1 1 1 T2 rT Q Q = = = r =Q =Q = ( ) ( ) Q t dt Q rt dt Qdt rtdt QT 2 2 2 2 T 0 T 0 T 0 T 0 T T

unde r este consumul de materii prime ntr-o unitate de timp. Acest lucru poate fi deasemenea demonstrat cu ajutorul fig. 3.4.

Fig. 3.4.
1 Integrala T
T

Q(t)dt este egal cu suprafaa triunghiului 0QT, adic

0

T Q ; stocul mediu 2

Q 1 T Q = . T 2 2 Dar ntreprinderea poate proceda i altfel, de exemplu, se poate aproviziona n dou rnduri: o Q dat la nceputul anului n cantitatea , i a doua oar, la mijlocul anului, de asemenea n 2 Q Q cantitatea . n acest caz, stocul mediu de materii prime n decursul perioadei T ar reprezenta 2 4 (fig. 3.5).

Z=

Fig. 3.5.

Q . n cazul 8 T general, s admitem c ntreprinderea se aprovizioneaz de n ori la intervale egale de i n n Q S Q cantiti egale S = . Atunci stocul mediu anual de materii prime va fi egal cu = . n 2 2n Se pune problema: care este numrul optim de aprovizionri cu materii prime n decursul unei Q perioade (un an); ct de mare trebuie s fie un lot de materii prime achiziionate S = . n Cheltuielile totale sunt constituite din: cheltuieli de depozitare i cheltuieli pentru achiziionarea unui lot. Aceste cheltuieli acioneaz n sensuri diametral opuse. S notm cu c cheltuielile unitare de depozitare, iar cu k cheltuielile pentru achiziionarea unui nou lot de materii prime. S admitem c c i k sunt constante. Atunci cheltuielile anuale totale pentru achiziionarea i S S kQ depozitarea materiei prime reprezint D = c + kn = c + . 2 2 S S kQ Problema const n determinarea mrimii S, n aa fel nct D = c + = min cu condiia 2 S c valorile Q, c, k s fie cunoscute i constante. Problema se rezolv prin reducerea la zero a primei derivate a cheltuielilor totale n raport cu dD c kQ S: = = 0. dS 2 S2 c c kQ kQ De aici obinem = 2 unde reprezint cheltuielile de depozitare marginale; 2 sunt 2 2 S S cheltuielile marginale de realizare a aprovizionrilor. Mrimea optim a unui lot achiziionat 2kQ kQ S reprezint S = . Mrimea medie anual a stocurilor este Z = . Numrul optim = c 2 2c

n mod analog, se poate face aprovizionarea cu materii prime trimestrial i Z =

cQ Q = . S prezentm rezultatul obinut pe un grafic 2k S kQ kQ c c =D 1 + D 2 ; D 1 = S; D 2 = . D= S+ 2 S 2 S Cheltuielile D 1 sunt reprezentate printr-o dreapt (fig. 3.6).
de aprovizionri reprezint n =

Fig. 3.6. Cheltuielile D 2 sunt reprezentate printr-o hiperbol echilateral. Reprezentarea cheltuielilor totale D = D 1 + D 2 obinem nsumnd ordonatele respective ale liniilor D 1 i D 2 . Deci: cheltuielile totale D sunt minime pentru acea valoare S la care cheltuielile de depozitare sunt egale

cu cheltuielile pentru realizarea aprovizionrii cu un lot de materii prime. Aceeai tez poate fi cS kQ ckQ demonstrat i pe alt cale. Observm c produsul D 1 D 2 = = = const. 2 S 2 ns suma a dou mrimi pozitive D 1 + D 2 , al cror produs este constant, atinge valoarea minim atunci cnd aceste mrimi sunt egale ntre ele. Aceast afirmaie se demonstreaz n felul urmtor: s admitem c xy = k, unde x > 0; y > 0 i s calculm minimul lui Z = x+ y. k k k ntruct y = , atunci Z = x + de aici Z'= 1- 2 = 0 i x 2 = k, x = k . x x x Din condiia xy = k rezult c i y = k i deci x = y. Problema poate fi formulat pornind nu din necesarul anual Q, ci din consumul zilnic r. tiind S consumul de materii prime ntr-o unitate de timp r, determinm timpul n care firma va fi r asigurat cu materii prime, dac lotul achiziionat constituie S; k cheltuielile legate de S k = . achiziionarea lotului egal cu S. Deci la o unitate de timp revin cheltuieli k : S r r S Cheltuielile depozitare pentru o unitate de timp constituie c i deci ntr-o unitate de timp 2 S kr S k +c . firma are cheltuielile: D = D 1 + D 2 = + c = S 2 S 2 r 2k r dD c kr = - 2 = 0; S = . i Determinm S cuantumul optim al lotului achiziionat c dS 2 S S deci firma trebuie s comande un lot nou de materii prime peste fiecare t = uniti de timp, r 2k 2kr S S 2kr c 2 kr adic peste t = = = . Cheltuielile minime sunt: D = = c + + r rc 2 c4 r2 c S
k 2r 2 = 2kr c

2krc .

Exemplul 1: Consumul zilnic de materii prime este de r = 100 uniti. Cheltuielile legate de achiziionarea unui lot sunt de k = 100 lei. Cheltuielile zilnice legate de depozitarea unei uniti de materii prime sunt de r = 0,02 lei. De determinat cuantumul optim al lotului achiziionat, dac pentru realizarea comenzii sunt necesare 7 zile. Rezolvare: S =

2k r = c

2 100 100 = 1000 (uniti). 0,02

Aceste 1000 uniti sunt suficiente pentru funcionarea produciei pe o perioad de t =

S = r

1000 = 10 (zile). Dar pentru realizarea comenzii sunt necesare 7 zile. Deci comanda egal cu S = 100 1000 uniti se ncepe cnd la depozit au mai rmas 7 100 = 700 uniti.

3.4. PROGRAMAREA APROVIZIONRILOR I A STOCURILOR Admitem c: cheltuielile de depozitare sunt determinate de funcia D 1 = c 0 + cZ (fig. 3.7).

Fig. 3.7. unde c 0 - cheltuielile de depozitare constante; c cheltuieli de depozitare specifice (la o unitate de marf). Din D 1 = c 0 + cZ rezult

c D1 = 0 + c, cheltuielile de depozitare D 1 se reduc pe msura Z Z creterii cuantumului stocului Z. Cheltuielile pentru aprovizionare cu un lot de mrfuri sunt Q determinate de funcia D 2 =(k + a 0 S a S 2 ) n, unde n = este numrul aprovizionrilor. S S Q Cheltuielile totale pot fi exprimate: D = D 1 +D 2 = c 0 + c + (k + a 0 S- a S 2 ) ; 2 S S kQ + a 0 Q aSQ. D = c0+ c + 2 S D c kQ Mrimea optim a lotului achiziionat S o gsim din condiia: = - 2 - aQ = 0, de S 2 S 2kQ unde: S = . c 2aQ
Dac reducerea cheltuielilor ca urmare a mririi dimensiunii lotului a = 0, atunci S = 2kQ . c S examinm cazul n care loturile achiziionate nu sunt neaprat egale ntre ele. Admitem, c n cursul unei perioade date T s-au achiziionat n loturi de materii prime de mrimea S i , i =1, 2, ...,

n; Q= S i .
i =1

Stocul mediu de materii prime ntre dou aprovizionri succesive este Z i = timpul de depozitare a stocului S i determinate D = c
n

Si , i = 1, 2, ..., n; 2

va reprezenta

Si T . Cheltuielile totale pot fi Q

n Si Si cT n 2 T + k n = S i + k n , innd seama de condiia S i = Q . i =1 Q i =1 2 2Q i =1 cT n 2 n Elaborm funcia Lagrange: L = S i + kn S i Q . Cuantumul optim S i , i = 1, 2, ..., n 2Q i =1 i =1 L cT l determinm din condiia: = S i = 0 , i = 1, 2, ..., n; S i Q Q Q , i = 1, 2, ..., n. Deci S 1 = S 2 = ... = S n = . Si = cT cT

Urmtoarea modificare a problemei de programare a aprovizionrilor este legat de introducerea unei restricii capacitatea limitat a depozitelor, care nu depete o anumit mrime S Q P. Problema poate fi formulat: D = c + k = min n condiia: S P. Elaborm funcia 2 S L Q S c Lagrange L = c + k - (P - S). Mrimea optim S o determinm din condiia: = 2 S S 2 2kQ kQ + = 0; S = . 2 c + 2 S 3.5. CAZUL UTILIZRII NEUNIFORME A STOCULUI N TIMP Admitem c consumul de materii prime este definit de funcia q (t), care ne permite s determinm consumul n intervalul (t 0 , t 1 )

t0

t1

q(t) dt. Q(t) = q(t )dt .

0 t

Consumul de materii prime n intervalul (0; t) este determinat de integrala

Problema 1: S se determine n ce momente ale perioadei t trebuie s se procure loturile de materii prime pentru ca cheltuielile totale de depozitare i de aprovizionare s fie minime. S exprimm funcia Q(t) = q(t )dt grafic (fig. 3.8)
0 t

Fig. 3.8. S admitem c n decursul perioadei T momentele t 0 = 0; t 1 ; t 2 ; ...; t n 1 . s-au procurat n partide de materii prime n

Cuantumul de materii prime Q(t 1 ) este consumat treptat i de aceea n intervalul (t 0 , t 1 ) exist un anumit stoc de materii prime, egal cu suprafaa haurat a quasitriunghiului situat deasupra curbei funciei Q(t) n intervalul (t 0 , t 1 ). Suprafaa acestui quasitriunghi i deci mrimea stocului n intervalul (t 0 , t 1 ) constituie intervale

t0

(Q(t1 ) Q(t )dt = Q(t1 )(t1 t 0 ) Q(t )dt ) . Pentru urmtoarele

t0

t1

t1

ti 1

(Q(t ) Q(t ))dt ,

i

ti

i = 1, 2, ..., n. Stocul total n perioada (t 0 , t n ) sau (0; T) este egal cu

suma suprafeelor tuturor acestor triunghiuri. Cheltuielile totale le exprimm:

D = nk + c( (Q(t1 ) Q(t ))dt + (Q(t 2 ) Q(t ))dt + ... +

t0 t1

t1

t2

tn

t n 1

(Q(t

) Q(t ))dt ) =

= nk + c( Q(t1 )dt + Q(t 2 )dt + ... +

t0 t1

t1

t2

tn

t n 1

Q(t

)dt ) =
tn

= nk + c(Q(t 1 )(t 1 -t 0 ) + Q(t 2 )(t 2 -t 1 ) + ... + Q(t n )(t n -t n 1 ) - c Q(t )dt ).

t0

Problema se reduce la determinarea minimul a expresiei: F = Q(t 1 )(t 1 -t 0 ) + Q(t 2 )(t 2 -t 1 ) + Q(t 3 )(t 3 -t 2 ) + ... + Q(t n )(t n -t n 1 ) = min. Necunoscutele t 1 , t 2 , ..., t n 1 le determinm din sistemul: F = Q ' (t1 )(t1 t 0 ) + Q (t1 ) Q (t 2 ) = 0 t1 F = Q ' (t 2 )(t 2 t1 ) + Q(t 2 ) Q (t 3 ) = 0 t 2 F = Q ' (t 3 )(t 3 t 2 ) + Q (t 3 ) Q (t 4 ) = 0 t 3 ................................................................ F = Q ' (t n 1 )(t n 1 t n 2 ) + Q (t n 1 ) Q (t n ) = 0 t n 1 sau Q(t 2 ) Q(t 1 ) = Q'(t 1 )(t 1 - t 0 ) Q(t 3 ) Q(t 2 ) = Q'(t 2 )(t 2 - t 1 ) Q(t 4 ) Q(t 3 ) = Q'(t 3 )(t 3 - t 2 ) .................................................. Q(t n ) Q(t n 1 ) = Q'(t n 1 )(t n 1 - t n 2 ) sau Q(t i +1 ) Q(t i ) = Q'(t i )(t i - t i 1 ), i = 1, 2 ,..., (n-1). Rezolvnd acest sistem, determinm necunoscutele t 1 , t 2 , ..., t n 1 , adic momentele n care trebuie s se procure loturile de materii prime. 3.6. PROGRAMAREA APROVIZIONRILOR I STOCURILOR N CONDIII DE INCERTITUDINE Admitem c mrimea necesarului de materii prime n perioada (0; T) i n fiecare moment al acestei perioade este o variabil aleatoare cu o repartiie a probabilitii cunoscut. Dac consumul probabil de materii prime n perioada dat reprezint Q i sunt efectuate n aprovizionri, atunci Q cuantumul fiecrui lot reprezint S = . Consumul de materii prime este o variabil aleatoare i n poate aprea un eventual consum, care ar depi necesarul probabil i deci este nevoie s se creeze un anumit stoc, rezerv (fig. 3.9).

Fig. 3.9.
S + R. 2 Calcularea mrimii rezervelor R se bazeaz pe o anumit probabilitate, dinainte stabilit ca necesarul de materii prime nu va depi rezerva existent. Aceast probabilitate se numete coeficientul de ncredere. n locul acestui coeficient se poate utiliza probabilitatea evenimentului contrar, numit coeficient al riscului (p). Notm cu V mrimea necesarului de materii prime n perioada dintre dou aprovizionri succesive; S cuantumul unui lot achiziionat. S se determine mrimea rezervei R n aa fel nct probabilitatea P faptului c rezerva s se dovedeasc insuficient s fie egal cu o mrime dat p. V >S + R } = p. Pentru a-l determina pe R trebuie s cunoatem n limbajul simbolurilor P { repartiia variabilei aleatoare V.

Stocul mediu de materii prime reprezint Z =

1 e n particular variabila poate avea o repartiie normal P(V) = 2

(V S ) 2 2
2

n locul variabilei V introducem variabila u =

V S

, dv = du.
V S

Problema const n a determina acea valoare a variabilei aleatoare standardizate up= dependent de p, pentru care este valabil

1 2

up

u2 2

du = p .

Rezolvarea grafic a acestei ecuaii const n aflarea unei asemenea valori a variabilei up nct spaiul haurat de sub curba normal, n intervalul (up, ) s fie egal cu p (fig. 3.10.).

Fig. 3.10. Valorile up pot fi determinate din tabelele repartiiei normale. De exemplu, dac coeficientul de ncredere reprezint 95% adic 0,95 apoi coeficientul riscului p = 1 0,95 = 0,05 pentru care up = 1,64; pentru p = 0,01 avem up = 2,33.

> up rezult c V S > up i R trebuie s fie egal cu R = up. Pentru p= 0,05 R = 1,64 ; pentru p = 0,01 R = 2,33 . Cheltuielile totale
tiind c u p = atunci din reprezint: D=c(
D c kQ S Q + u p ) + k , care ating nivelul minim dac: = 2 = 0 , de unde S = 2 S S 2 S

V S

V S

2kQ . c S examinm cazul repartiia probabilitii necesarului posibil de materii prime este o repartiie Poisson, adic diveri factori care provoac abaterile mrimii necesarului de la valoarea medie ateptat acioneaz extrem de rar, ns numrul acestor factori este mare. Dac variabila aleatoare V se supune repartiiei Poisson, atunci probabilitatea necesarului e S S V respectiv P(V) = . V! (V S ) 2 V S 1 S Q i D = c( + u p S ) + k , Dac S atunci P(V) = e 2 S , deci vp= S 2 2S S D c cu p kQ = = 0 de unde determinm mrimea optim a unui lot S . S 2 2 S S 2
3.7. DETERMINAREA COEFICIENTULUI OPTIM AL RISCULUI Insuficiena rezervei de materii prime provoac cheltuieli de deficit. n acest caz cheltuielile totale D = k
S S Q Q + c1 + c1 ( R (V S )) , dac R > V S sau D = k + c1 + c 2 ((V S ) R ) , S S 2 2

dac R < V S unde c 2 - cheltuielile specifice de deficit. Introducem variabila U = VS care determin mrimea excedentului sau deficitului de materii prime n raport cu lotul achiziionat. Problema 2: S stabilim pentru ce mrime a rezervei i pentru ce valoare a coeficientului de risc p, valoarea probabil a cheltuielilor totale (sperana matematic) este minim R S Q E{D} = K + c1 + c1 ( R U ) f (U )dU + c2 (U R ) f (U )dU . 2 S R Primii doi termeni nu depind de R i P. De aceea este suficient s examinm:
E{D1 } = c1 ( R U ) f (U )dU + c2 (U R ) f (U )dU .
R

Sperana matematic E {D1 } conine doi termeni: primul corespunde cazului U < R, al doilea cazului U > R. E {D1 }= min, dac
E {D 1 } = c1 R R

De aici aflm c E {D1 }= min, dac

( R U ) f (U ) dU + c 2

(U
R

R ) f (U ) dU = 0

 ( R U ) f (U )dU R
+

(U R) f (U )dU R R Numrtorul, n partea stng a egalitii este sperana matematic a surplusului de materii prime, derivata acestei mrimi este excedentul probabil marginal; integrala de la numitor este sperana matematic a insuficienei materiei prime, derivata acestei integrale este deficitul probabil marginal. Aadar raportul de mai sus poate fi interpretat: rezerva R este optim atunci cnd raportul c dintre excedentul probabil marginal i deficitul probabil marginal este egal cu raportul 2 . La c1 transformarea numrtorului i a numitorului din raport ne vom folosi de teorem a diferenierii sub semnul integralei, care poate fi formulat: dac se d funcia g(x) =
b

c2 c1

f ( x, y)dy , unde a i b sunt

a

mrimi constante, atunci derivata acestei funcii este

f ( x, y ) g ( x) dy ; dac limitele de = x x a
b( x) a( x)

integrare a i b depind de variabila x i, ca atare, funcia are forma g ( x) = derivata acestei funcii este: b( x) g ( x) f ( x, y ) b( x) a( x) = dy + f ( x, b( x)) f ( x, a ( x)) . x x x x a( x) Folosind aceast formul vom obine:
( R u ) f (u )du = f (u )du i R
R R

f ( x, y)dy atunci

( R u ) f (u )du = f (u )du + ( R R) = f (u )du deci R a a a

(u R) f (u )du = f (u )du . R R R

Prin urmare

f (u)du

f (u)du
R

c2 1 p c2 = sau i c1 p c1

p=

c1 c2 = 1 . c1 + c 2 c1 + c 2

S reinem c p este coeficientul de risc; (1-p) este coeficientul de ncredere, care pot fi calculai tiind c 1 i c 2 .

3.8. PROGRAMAREA DINAMIC A PRODUCIEI CU AJUTORUL CALCULULUI VARIAIONAL Admitem c necesarul de producie n fiecare moment t, t (0; T) este egal cu v(t)>0, iar volumul de producie este determinat printr-o funcie nenegativ x(t), numit program de producie. Dac x(t)>v(t), atunci n momentul t exist un excedent al produciei x(t) v(t); dac x(t)<v(t), atunci n momentul t stocul se micoreaz cu v(x) - x(t). Admitem c nici ntr-un moment stocul nu poate fi mai mic de zero. Notm: Z(0) stocul iniial; V(t) necesarul total; X(t) producia total.

Atunci V(t) = 0.

v(t )dt ;
0

X(t) =

x(t )dt . Stocul Z(t) n momentul t este Z(t) = X(t) V(t) + Z(0)
0

Admitem c cheltuielile de producie sunt reprezentate prin funcia k(t)=f(x(t)), pentru care f'(x)>0; f''(x)>0; cheltuielile specifice de depozitare prin c. Problema 3: S se elaboreze un program de producie, adic s se construiasc o funcie a desfurrii produciei n timp x(t), n aa fel nct cheltuielile totale de producie i de depozitare n perioada (0; T) s fie minime.
T

Sau D =

f ( x(t ))dt + c ( X (t ) V (t ) + Z (0))dt = min n condiiile:

0

Z(0) 0 X(t) V(t) + Z(0) 0 X(T) V(T) = Z(T). Pentru soluionarea acestei probleme vom recurge la metodele calculului variaional, care const n aflarea funciei X(t) a crei integral este I =
b

F ( X (t ), X ' (t ), t )dt = min .

a

Dup cum se tie, extremul funciei y = f(x) se determin: n locul valorii date a variabilei x introducem valoarea x + dx; atunci noua valoare a funciei poate fi notat sub forma: f(x) + df(x). Dac rezult c difereniala funciei df(x) > 0 sau df(x) < 0, atunci funcia f(x) nu are extrem. Extremul funciei n punctul dat x exist n cazul n care n punctul x difereniala df(x) = 0. Mrind funcia X(t) cu variaia ei X (t ) , X(t) + X (t ) , noua valoare a integralei va fi I + I. Dac I > 0 sau I < 0, atunci integrala I nu are extrem. Ea are extrem dac I = 0. Sau I + I =

F ( X (t ) + X (t ); X ' (t ) + X ' (t ); t )dt .

a

Variaia integralei reprezint b F F X ' (t ))dt = I = ( X (t ) + X ' X a

u=

F F X (t )dt + X ' (t )dt = X ' X a a b

+ a
F X (t ) X '

F ;V ' = X ' (t )dt F X ' X (t )dt + = d F X a du = ;V = X (t ) dt X '

b

dt X ' X (t )dt .
a

d F

ntruct X(t)=0 fiindc funcia X(t) n t=a; t= b nu se modific, atunci Deci: I=

b b b

F X (t ) = 0. a X '

F d F F d F X (t )dt X (t )dt = X (t )dt . Variaia integralei I = 0 X dt X ' X dt X ' a a a F d F cnd = 0 . Aceasta este o ecuaie diferenial de gradul al doilea cu derivate pariale, X dt X ' care poart denumirea de ecuaie diferenial a lui Euler. Folosim rezultatul obinut pentru rezolvarea problemei de programare dinamic a produciei. Problema const n determinarea funciei de producie X(t) care face minime cheltuielile de producie i de depozitare, adic o funcie pentru care

D = ( f ( x(t )) + c( X (t ) V (t ) + Z (0)) )dt = min .

0

Menionm c n aceast formul x(t)=X'(t), deoarece X(t)= x(t )dt , necesarul V(t) este dat i
0

nu se schimb, iar Z(0) este constant. De aceea expresia de sub semnul integralei poate fi considerat ca o funcie F(X, X'). Deci D = F ( X (t ), X ' (t ), t )dt = min dac este satisfcut ecuaia diferenial a lui Euler. n acest
0 T

F d d F caz = c i = f '(X ') . X dt X ' dt

Prin urmare ecuaia lui Euler capt forma: c De aici

c= d f ' ( x(t )) dt

d d f '(X ') = c f ' ( x(t )) = 0 . dt dt

sau c = f ' ' ( x (t )) x ' (t ) .

Exemplul 2: S admitem c se d o funcie determinat a cheltuielilor de producie sub forma unui polinom f(x)= + x + x 2 . Ecuaia diferenial a lui Euler are forma c = 2x ' (t ) . c dx c c c De aici x' (t ) = ; = ; dx = dt ; x = t + K1 ( K1 const.). 2 2 dt 2 2
Calculm X (t ) = (
0 t

c c t + K1 )dt = t 2 + K1t + K 2 ( K1 , K 2 - const.). 2 4

3.9. PROGRAMAREA DINAMIC A PRODUCIEI N CONDIII DE INCERTITUDINE S admitem c: necesarul total (cererea) pentru perioada (0; t) V(t) =

V (t )dt
0 t

este o variabil

aleatoare cu o repartiie a probabilitilor cunoscut, egal cu (V(t)); volumul produciei n momentul t este x(t); volumul total al produciei n perioada (0; t) reprezint X (t ) = x(t )dt ; f(x(t)) este
0

funcia cheltuielilor de producie; c 1 - cheltuielile de depozitare pe o unitate de timp; c 2 - cheltuielile specifice de deficit.

Cheltuielile totale n momentul t sunt: D(t ) = f ( x(t )) + c1 ( X (t ) V (t ) + Z (0)), dac X(t)+Z(0) V(t) i: D(t ) = f ( x(t )) + c 2 (V (t ) X (t ) Z (0)), dac X(t)+ Z(0) < V(t). Calculm sperana matematic:
E{D(t )} = f ( x(t )) + c1
X (t ) + Z ( 0)

( X (t ) V (t ) + Z (0)) (V (t))dV (t) + c

X ( t ) + Z ( 0)

(V (t) X (t) Z (0)) (V ( t )) dV

(t ) .

Calculm cheltuielile totale prevzute pentru perioada (0, T):

X (t )+Z(0) + T T D = E D(t)dt = ( f (x(t))+ c1 (X(t) V(t) + Z(0))(V (t))dV(t) + c2 (V (t) X (t) Z(0)) (V (t )) dV (t )) dt . 0 0 X (t )+Z (0)

Problema const n determinarea unei funcii a volumului total al produciei X(t), n aa fel nct cheltuielile probabile s fie minime. Cunoscnd X(t), vom putea determina funcia optim a programului de producie, cci x(t) = X'(t). Rezolvm aceast problem prin metodele calculului variaional. Funcionala D atinge valoarea minim dac este satisfcut ecuaia diferenial a lui Euler F d F . = X dt X ' F , unde F este expresia de sub integral, o Partea stng a ecuaiei difereniale a lui Euler X calculm utiliznd formula: b( x) b( x) f ( x, y ) b( x) a ( x) dac g ( x) = f ( x, y )dy, atunci g ' ( x) = dy + f ( x, b( x)) f ( x, a ( x)) . x x x a( x) a( x) n acest caz vom obine:
X (t )+ Z (0)

c1

(V (t ))dV (t ) c 2

X (t )+ Z (0)

(V (t ))dV (t ) = dt X ' = dt f ' ( X (t )) = f ' ' ( x(t )) x' (t ) = dt

'

d F

f ' ( x(t )) .

Prima integral din partea stng exprim probabilitatea c cererea n perioada (0; t)va fi mai mic dect suma volumului produciei i a stocului iniial; a doua integral reprezint probabilitatea faptului c cererea n perioada (0; t) va depi mrimea X(t) + Z(t), adic va aprea un deficit. d Prin urmare c1 (1 p( X (t) + Z (0))) c2 p( X (t) + Z (0)) = f ' (x(t)) de unde dt
c1 (c1 + c2 ) p( X (t ) + Z (0)) = d f ' ( x(t )) . dt

Sau p ( X (t ) + Z (0)) =

c1

d f ' ( x(t )) dt , care este coeficientul optim de risc al deficitului produciei. c1 + c 2

3.10. EXPLOATAREA OPTIM A SURSELOR DE ENERGIE ELECTRIC S admitem c avem la dispoziie n centrale hidroelectrice, cu bazine de acumulare, a cror producie la un moment dat este egal cu x i (t), i = 1,2, ..., n; centrale termoelectrice, care sunt considerate de rezerv. Dac la un moment dat necesarul de energie electric, care este o variabil aleatoare,notat prin v(t) este insuficient, atunci o parte din acest necesar de mrimea
n

x (t )
i =1 i

poate fi acoperit din

producia centralelor hidroelectrice, iar restul, adic v(t ) xi (t ), trebuie s fie acoperit de ctre
i =1

centralele termoelectrice. Cheltuielile de exploatare ale unei centrale hidroelectrice nu depind de volumul produciei de energie electric. Deci cheltuielile de exploatare marginale ale centralelor

hidroelectrice sunt egale cu zero. Din aceast cauz partea variabil a cheltuielilor de producie a energiei electrice depinde exclusiv de cantitatea de curent produs de centralele termoelectrice. Prin urmare partea variabil a cheltuielilor de producie electric este o funcie de forma: n F v(t ) xi (t ) . i =1 Volumul produciei unei centrale hidroelectrice date este funcie de: W i (t)nlimea cderii de ap din bazinul de acumulare; q i (t) cantitatea de ap pe care o primesc turbinele din bazinul de acumulare. De aici rezult c: x i (t) = f i (W i (t), q i (t)), i = 1, 2, ..., n unde: W i (t) este o variabil aleatoare; q i (t) este o variabil de decizie, care depinde de cantitatea de ap care va fi debitat la turbinele centralei electrice. Notm: r i (t) cantitatea de ap care la un moment dat intr n bazinul de acumulare al centralei i; q i (t) care iese din bazin (fig. 3.11). r i (t) Bazinul de acumulare i q i (t)
Qi (t ) = qi (t )
0 t

Ri (t ) = ri (t )
0

Fig. 3.11. Prin urmare rezerva de ap din bazinul i n momentul t reprezint W i (t) = R i (t) - Q i (t) + W i (0), i = 1, 2, ..., n unde W i (0) este rezerva iniial de ap n bazinul i. Examinm cazul W i (0) = 0, deci W i (t) = R i (t) - Q i (t), i = 1, 2, ..., n. Funcia produciei centralelor hidroelectrice este: x i (t) = f i (Wi (t ), qi (t ) ) = f i (Ri (t ) Qi (t ), qi (t ) ), i = 1, 2, ..., n. Partea variabil a cheltuielilor de exploatare a surselor de energie electric D(t) n momentul t poate fi reprezentat: T n n D (t ) = F V (t ) f i (Wi (t ), q i (t ) ) n intervalul (0 ; T) D = F V (t ) f i (Wi (t ), qi (t ) )dt . i =1 i =1 0 S presupunem c repartiiile probabilitilor variabililor V(t) i W i (t) sunt cunoscute i

repartiia probabilitii necesarului este aceeai n fiecare moment t i reprezint (V (t ) ). Repartiia probabilitilor variabilei W i poate fi reprezentat ca o funcie de variabilele r 1 (t), r 2 (t), ..., r n (t) sau sub forma funciei (r1 (t ), r2 (t ),..., rn (t ) ) . Determinm sperana matematic a cheltuielilor de exploatare a centralelor termoelectrice n momentul t (pentru centralele hidroelectrice cheltuielile marginale sunt zero). Aici sunt posibile trei cazuri: n 1. Producia centralelor hidroelectrice depete necesarul de energie electric f i V (t ) . n i =1 acest caz s-ar putea s apar necesitatea unor cheltuieli pentru pstrarea surplusului de energie

electric, egale cu c1 ( f i (Wi (t ), q i (t ) ) V (t ) ), unde c 1 - cheltuielile specifice de pstrare a

i =1

surplusului de energie electric. 2. Necesarul de energie electric V(t), dei este mai mare dect producia centralelor hidroelectrice

f,
i =1 i

totui este mai mic dect suma volumului produciei centralelor hidroelectrice i
n n

capacitatea de producie total maxim a centralelor termoelectrice de rezerv (M) sau sub forma f i V (t ) f i + M . n acest caz cheltuielile de producie variabile reprezint
i =1 i =1

F V (t ) f i (Wi (t ), qi (t ) ) . i =1 3. Necesarul V(t) depete capacitatea de producie total a centralelor termoelectrice i

n

hidroelectrice, adic V (t ) f i + M . Atunci apare un deficit de energie electric. Cheltuielile

i =1

n pe care le ocazioneaz deficitul reprezint c 2 V (t ) f i (Wi (t ), qi (t ) ) M , i =1 c 2 - cheltuielile specifice pentru depirea deficitului.

unde:

Mrimea probabil a cheltuielilor: E{D (t )} = c1

fi drn (t) + ... F(V(t) fi (Wi (t),qi (t))) (V (t )) (r1 (t ),..., rn (t )) dV (t )dr1 (t ), dr2 (t ),... f V ( i t ) fi +M ..., drn (t ) + c2 ... (V (t ) f i (Wi (t ), qi (t )) M ) (V (t ) ) (r1 (t ), r2 (t ),..., rn (t ) )dV (t )dr1 (t )dr2 (t ) ... drn (t ) . V (t ) f i + M
V (t )

... ( f (W (t ), q (t )) V (t )) (V (t )) (r (t ),..., r (t ))dV (t )dr (t ) dr (t )...

i i i 1 n 1 2

n prima integral din partea dreapt, expresia de sub integral reprezint densitatea probabilitii faptului c un asemenea surplus se va produce. n mod analog sunt construite expresiile de sub integral ale celor dou integrale urmtoare din partea dreapt a acestei formule. Cheltuielile totale pentru perioada (0, T) sunt: E{D} = E{D(t )}dt . Problema se reduce la aflarea condiiilor n care E{D} = min, adic n determinarea acelei funcii q i (t), iar indirect i a funciei de producie xi (t ) = f i (Wi (t ), qi (t ) ), i = 1, 2, ..., n, astfel nct cheltuielile de exploatare totale probabile ale tuturor centralelor s fie minime. nlocuind mrimea W i (t) cu R i (t) - Q i (t), iar mrimea q i (t) cu Q' i (t) vom obine o funcie de sub integral tipic pentru calculul variaional; aceasta este o funcie de variabile: Q 1 (t), ..., Q n (t); Q' 1 (t), ...,Q' n (t). Condiia care trebuie satisfcut pentru ca E{D} = min, poate fi notat sub forma urmtoarelor G d dG ecuaii ale lui Euler: i = 1, 2, ..., n. = , Qi dt Q 'i Calculm mai nti partea din stnga ecuaiilor lui Euler: Notm funcia prin G (Q1 (t ), Q2 (t ),..., Qn (t ), Q '1 (t ),..., Q ' n (t ), t ).
0 T

f G = c1 ... i (V ) (r1 ,..., rn )dVdr1 ... Qi Qi V < f i f dr n + ... F ' i ( v ) ( r1 ,..., rn ) dV Q i f i V f i + M f dr1 ... drn + c 2 ... i (V ) (r1 ,..., rn )dV dr1 ... drn , i = 1, 2, ..., n. Qi V fi + M
i

Calculm partea dreapt a ecuaiei lui Euler:

d G = c1 dt Q'

...

fi

f i drn + q'i (t )(V ) (r1...rn )dVdr 1 ... qi

fi V fi +M

... F'

f i q'i (t)(V)(r1...rn )dV qi

dr1 ... drn + c 2

V

fi + M

...

f i drn , i = 1, 2, ..., n. q ' i (t ) (V ) (r1 ...rn ) dVdr 1... qi

Egalnd partea stng a ecuaiilor lui Euler cu partea dreapt aflm condiiile care trebuie s fie ndeplinite pentru ca cheltuielile totale probabile s fie minime. 3.11. MRIMEA OPTIM A UNUI LOT DE MATERII PRIME CU PRE SCHIMBTOR Admitem c preul de achiziionare depinde de cuantumul lotului de materii prime, adic: c 1 , dac S < q; preul = c 2 , dac S q. unde: c 1 este preul la materii prime; c 2 este preul cu reduceri (cu rabat) pe msura creterii cuantumului unui lot de materii prime, c 2 < c 1 . Cheltuielile totale sunt: k r S - pentru S < q D (1) = c1 r + + c; S 2 kr S - pentru S q D ( 2 ) = c 2 r + + c . S 2 2kr . Cheltuielile totale Mrimea optim a lotului poate fi calculat dup aceeai formul: S = c pot fi reprezentate prin dou linii deplasate de inegalitatea termenilor rc 1 i rc 2 , adic de rc 1 > rc 2 (fig. 3.12). -

Fig. 3.12. Din relaia D (1) ( S ) = D ( 2 ) (q1 ) l determinm pe q 1 . Punctele 0, S i q 1 creeaz intervalele I; II; III. Cuantumul optim al lotului l determinm: S , dac 0 q S S = q, dac S q q1 S , dac q1 q

Cu alte cuvinte, dac firma are de procurat materii prime ntr-o cantitate mai mare dect nivelul cu rabat apoi ea se va folosi de aceste reduceri procurnd S uniti; dac nivelul de reduceri este mai mare de cuantumul optim S , dar mai mic de nivelul pentru care cheltuielile suplimentare legate de depozitare sunt acoperite de ctigul n urma rabatului, atunci firma va procura un cuantum de materii prime egal cu nivelul n care va avea reduceri; dac ctigul provocat de nivelul de reduceri nu va acoperi cheltuielile ulterioare de depozitare, atunci firma nu se va folosi de astfel de faciliti. Exemplul 3: Calculm S = k = 10 lei, c = 1 leu, q =15, r = 5; c 1 = 2 lei; c 2 = 1 leu.

2kr 2 10 5 = = 10 ; 10 < 15 (adic S < q) q fiind mai mare de S determin 1 c intervalul II. S determinm extrema dreapt a acestui interval, adic q 1 .
n acest scop elaborm ecuaia D (1) ( S ) = D ( 2 ) (q1 ) adic c1 r + sau 2 5 + kr S k r q1 + c = c2 r + + c 2 q1 2 S

10 5 10 1 10 5 1 q1 + = 1 5 + + ; 10 2 2 q1
q12 30q1 + 100 = 0

q1 = max(26,18;3,82) = 26,18. Deci 10 15 26,18 , valoarea lui q se gsete n intervalul II i: 10 5 1 15 kr r 15 S = q = 15; D ( S ) = D (15) = c 2 r + + = 15,83 lei . = 1 5 + + zi 15 2 15 2 Exemplul 4. Pentru datele din exemplu 1 de determinat S i cheltuielile totale dac: a) q = 30; (Rspuns S = 10, D ( 2) = 40 lei); b) q = 5; (Rspuns S = 10, D ( 2) = 30 lei).

3.12.

MRIMEA OPTIM A UNUI LOT DE MATERII PRIME: MODELUL MULTISECTORIAL

Admitem, c n activitatea de producie sunt utilizate n feluri de materii prime; capacitile depozitelor sunt limitate de A; suprafaa necesar pentru depozitarea unei uniti de materii prime i (i = 1, 2, ..., n) este egal cu a i . Dac S i - este lotul de materii prime i achiziionat, atunci necesarul de capaciti de depozite este restricionat de A, adic Notm: r i - consumul ntr-o unitate de timp de materii prime i, i = 1, 2, ..., n; k i - cheltuielile legate de achiziionarea unui lot de materii prime i, i = 1, 2, ..., n; c i - cheltuielile de depozitare a unei uniti de materii prime ntr-o unitate de timp.
n n k i ri ci S i + Modelul are forma D(S1 , S 2 ,..., S i ,..., S n ) = n condi iile: a i S i A, S i > 0, 2 i =1 S i = 1 i i=1, 2, ..., n. nainte de a lua n consideraie restriciile determinm mrimile optime ale loturilor de materii 2k i ri , i = 1, 2, ..., n. S i = prime achiziionate ci

a S
i =1 i

A.

Dac

a S
i =1 i

A atunci determinm extremul necondiionat. n caz contrar elaborm

n n ki ri ci Si n + ai Si A. funcia: L(, S1 , S2 ,...,Sn ) = D(S1 , S2 ,...,Sn ) ai Si A = 2 i=1 i=1 i=1 Si Valorile optime ale necunoscutelor S i , i = 1, 2, ..., n; sunt determinate din:

kr c L = i 2i + i ai = 0, S i 2 Si
L n = ai S i + A = 0 . i =1 Din ecuaia nti obinem:

i = 1, 2, ..., n,

S i =

2k i ri . ci 2 ai 2k i ri , i = 1, 2, ..., n. ci

Observm c S depind de valoarea optim a multiplicatorului . Dac restriciile i capacitilor sunt neeseniale, atunci = 0 i S i =

Exemplul 5. Pentru datele iniiale din tabelul 3.1 de determinat S i , i = 1, 2, 3; A = 25

Materii prime 1 2 3 Din S i =

ki (lei) 10 5 15

ri (uniti) 2 4 4

ci (lei) 0,3 0,1 0,2

Tabelul 3.1. ai (uniti de suprafa) 1 1 1

120 . 0,2 2

2k i ri determinm: S1 = c i 2

40 40 ; S3 = ; S2 0,1 2 0,3 2

din S1 + S 2 + S3 = 25

40 40 120 + + = 25 . 0,3 2 0,1 2 0,2 2

O alt metod de soluionare a problemei: - determinm S i din formula - elaborm tabelul 3.2. Tabelul 3.2. 0 - 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 S1 11,5 10,0 9,0 8,2 7,6 7,1 6,7 S2 20,0 14,1 11,5 10,0 8,9 8,2 7,6 S3 24,5 17,3 14,9 13,4 12,2 11,3 10,6
3

2k i ri ci 2 ai

a S
i =1 i

31 16,4 10,4 6,6 3,7 1,6 -0,1

= 7,6; S Pentru = -0,3, valorile optime constituie: S1 = 6,7; S 2 3 = 10,6.

Exerciii: Pentru datele din exemplul precedent i: A = 45; A = 30; A = 20 de determinat i S 1 , S 2 , S 3 . Rspunsurile: 0,05 < < 0 0,2 < < 0,15 < 0,3

3.13. MODELUL MONOSECTORIAL N N PERIOADE Admitem c necesarul este cunoscut pentru fiecare perioad 1 , 2 , i ,..., N . Notm: Z i - cuantumul lotului achiziionat n perioada i, i = 1, 2, ..., N; x i - stocul de materii prime la nceputul perioadei i; h i - cheltuielile pentru depozitarea unei uniti de materii prime pe parcursul perioadei (i, i+1); k i - cheltuielile legate de achiziionarea unui lot de materii prime.

Dac preul la materii prime depinde de cuantumul achiziiei, adic cu creterea volumului la pre se fac reduceri, atunci cheltuielile legate de achiziionare pot fi descrise cu ajutorul funciei: Ci (Z i ) = i K i + ci (Z i ) 0, dac Z i = 0;

i =
1, dac Z i > 0; Problema 4: De determinat cuantumul loturilor achiziionate pentru care cheltuielile totale n cele N perioade vor fi minime. Fluxul de materii prime pentru fiecare perioad poate fi descris schematic (fig. 3.13).

Fig. 3.13.
Cheltuielile pentru depozitarea volumului de materii prime sunt proporionale cu: x2 = x1 + Z1 1 ; x3 = x 2 + Z 2 2 ;...; xi +1 = xi + Z i i ;...; x N +1 = x N + Z N N . Deci n perioada i cheltuielile pentru depozitare vor reprezenta hi xi +1 , i = 1; 2; ...; N. (n principiu aceste cheltuieli ar putea fi descrise cu o funcie de felul H i ( xi +1 ) ). Admitem f i (x i ) cheltuielile totale minime dup i perioade. Ecuaiile ce conduc la soluionarea problemei pot fi reprezentate: f i (x i )= min (Ci (Zi ) + hi (xi + Zi i ) + fi+1(xi +Zi i ) ); i = 1, ..., (N-1)

i x i +Z i i +...+

Zi 0 f N (x N )=min (C N (Z N )) Z N +x N = Z N 0

Pentru fiecare perioad i lotul Z i trebuie s fie suficient de mare pentru a satisface necesarul n perioadele urmtoare. Admitem f i (xi +1 ) - cheltuielile totale minime n perioadele 1, 2, ..., i, dac rezerva la sfritul perioadei i constituie xi +1 . Atunci ecuaia poate fi reprezentat:

f 1 ( x 2 ) = min (C 1 (Z 1 ) + hi x i ), 0 Z1 1 + x2 (C i (Z i ) + hi x i +1 + f i 1 (x i 1 + i Z i )), f i ( x i +1 ) = 0 Zmin i ` i + xi +1 i = 2, 3, ..., N.

3.14. MODELUL MONOSECTORIAL N N PERIOADE: EXEMPLUL 1

Condiiile iniiale sunt date n tabelul 3.3: Cheltuielile legate de achiziionarea unui lot, K i 3 7 6 Tabelul 3.3. Cheltuielile legate de depozitarea unei uniti de materii prime, h i 1 3 2

Perioada i 1 2 3

Necesarul i 3 2 4

Se mai cunoate x 1 = 1 rezerva iniial. Cheltuielile pentru achiziionarea unui lot de materii prime sunt date prin funciile: 10 Z i , dac 0 Z i < 3; c i (Z i ) = dac Z i 3; 30 + 20 (Z i - 3), i C i (Z i ) = i K i + ci (Z i ) , unde: 0, dac Z i = 0; i = 1, dac Z i > 0.
Iteraia 1: 1 = 3 . Necesarul n perioadele 2 i 3 constituie respectiv 2 i 4. Deci rezerva la nceputul perioadei 2 nu poate depi necesarul de 2 + 4, adic 0 X 2 2 + 4 = 6 .

n tabelul 3.4 calculele sunt efectuate dup formulele: 10 Z 1 , pentru Z 1 = 2; c 1 (Z 1 ) = 30 + 20 (Z 1 - 3), pentru Z 1 = 3; 4; ...; 8 C 1 (Z 1 ) = c 1 (Z 1 ) + K 1 + X 2 h 1 , unde K 1 = 3; X 2 = 0; 1; ...; 6; h 1 = 1. Valorile posibile ale variabilei: X 2 = 0; 1; 2;...6. Cheltuielile specifice pentru depozitare h 1 = 1, pentru cuantumurile 0; 1; 2; ...; 6 respectiv 0; 1; 2; ...; 6. Completm coloanele X 2 , h 1 , h 1 X 2 din tabelul 3.4 cu valorile respective. Pentru fiecare valoare a variabilei X 2 , Z 1 calculm:

C1(2) = c1(2) + K1 + h1X2 = 20+3+ 0 = 23= f1(0);

Completm coloana X 2 (tabelul 3.4). n situaia, cnd necesarul 1 = 3 , rezerva X 1 = 2 lotul achiziionat nu poate fi mai mic de 2, doar 1 + Z 1 = 3 deci Z 1 = 2. De aceea linia Z 1 o completm ncepnd cu Z 1 = 2.

c1(Z1 = 2) = c1(2) =10 2 = 20 ;

X2 0 1 2 3 4 5 6

h1 1 1 1 1 1 1 1

h 1 X 2 0 1 2 3 4 5 6

3 3 3 3 3 3 3

C1(Z1)=23 33 3 Z 1 =2 23 34

53 4

73 5

93 6

113 7

133 8

55 76 97 118 139

Tabelul 3.4. Soluia optim f 1 (x 2 ) Z1 23 2 34 3 55 4 76 5 97 6 118 7 139 8

Pentru cazul Z 1 = 2 l determinm pe X 2 =X 1 +Z 1 - 1 = 1+2 3 = 0 (fig. 3.14).

Fig. 3.14 Pentru 7 valori posibile ale lui X 2 = 0; 2 ...; 6, stabilim acelai numr de valori ale lui Z 1 , adic 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Pentru cazul Z 1 = 3 valoarea lui X 2 = X 1 +Z 1 - 1 = 1 + 3 3 = 1, elaborm tabelul 3.5. 2 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 Tabelul 3.5. 8 6

Z1 X 2 = X1+ Z1- 1 = 1 + Z1-

Cu valorile din acest tabel completm coloana X 2 din tabelul 3.4 i trecem la coloana h 1 X 2 . Calculm cheltuielile totale dup formula: f1 (Z1 ) = C1 (Z1 ) + h1 X 2 . Rezerva iniial X 1 = 1, valoarea minim a lui Z 1 este Z 1 = 1 X 1 = 3 1 = 2 ; Z1 = 2.
Iteraia 2: 2 = 2; 0 X2 4; h 2 = 3. Pentru iteraia 2 (tabelul 3.6) rezervele posibile X 3 pot constitui X 3 = 0; 1; 2; 3; 4 pentru c necesarul la etapa a treia constituie 4.

f 2 (Z 2 x3 )=C 2 (Z 2 )+h 2 x3 +f 1 ( x3 + 2 -Z 2 ) x3 0 1 2 3 4 h2 X3 0 3 6 9 12 Z2 = 0 C 2 (Z 2 )=0 1 17 17+34= 0+55=55 =51 20+55= 3+76=79 =75 23+76= 6+97=103 =99 9+118= 26+97= =127 =123 12+139= 29+118= =151 =147 2 27 27+23= =50 30+34= =64 33+55= =88 36+76= =112 39+97= =136 3 37 4 57 5 77 6 97

Tabelul 3.6. Soluia optim

f 2 (X 3 ) Z 2 50 2 3 3 4 5

40+23= 63 =63 43+34= 63+23= 77 =77 =86 46+55= 66+34= 86+23= 100 =101 =100 =109 49+76= 69+55= 89+34= 109+23= 123 =125 =124 =123 =132

Calculm pentru aceste rezerve cheltuielile de depozitare, h 2 =3: 0 1 2 3 4 X3 h2 X3 0 3 6 9 12

Cheltuielile pentru achiziionare (K 2 = 7): C i (Z i ) = i K i + c i (Z i ) = 1 7 + c i (Z i )

Fig. 3.15 Calculm ci (Z i ) dup formula 10 Z i pentru 0 Z i < 3 ; ci (Z i ) = 30 + 20(Z i - 3) pentru Z i 3 ; Datele le transcriem n tabelul 3.7. Z2 C 2 (Z 2 ) C 2 (Z 2 ) + K 2 (K 2 = 7) 0 0 0 1 10 17 2 20 27 Tabelul 3.7. 3 4 30 50 37 57

Calculm valorile funciei f1 ( X 3 + 2 Z 2 ) care este egal cu f1 ( X 2 ) (vezi tabelul 3.6). Pentru Z 2 = 0; c 2 (Z 2 ) = 0; C 2 (Z 2 ) = 0; X 3 = 0 obinem h 2 X 3 =30; f 1 (0+2 0) = f 1 (2) = 55. Pentru Z 2 = 0; c 2 (Z 2 ) = 0; C 2 (Z 2 ) = 0; X 3 = 1 obinem h 2 X 3 = 31 = 3; f 1 (1+2 0) = f 1 (3) = 76. Pentru Z 2 = 0; c 2 (Z 2 ) = 0; C 2 (Z 2 ) = 0; X 3 = 2 obinem h 2 X 3 = 32 = 6; f 1 (2+2 0) = f 1 (4) = 97. Pentru Z 2 =0; c 2 (Z 2 ) = 0; C 2 (Z 2 ) = 0; X 3 = 3 obinem h 2 X 3 = 33 = 9; f 1 (3+2 - 0) = f 1 (5) = 118. Pentru Z 2 = 0; c 2 (Z 2 ) = 0; C 2 (Z 2 ) = 0; X 3 = 4 obinem h 2 X 3 = 34 = 12; f 1 (4+2 - 0) = f 1 (6) = 139. Elaborm tabelul 3.6 dup formula f 2 (Z 2 X 3 ) = C 2 (Z 2 ) + h2 X 3 + f1 ( X 3 + E 2 Z 2 ) . Pentru coloana nr. 1: Z 2 =1; C 2 (Z 2 )=17; h 2 X 3 =30=0; f1 (0 + 2 1) = f1 (1) = 34 ; Z 2 =1; C 2 (Z 2 )=17; h 2 X 3 =31=3; f1 (1 + 2 1) = f1 (2) = 55 ; Z 2 =1; C 2 (Z 2 )=17; h 2 X 3 =32=6; f1 (2 + 2 1) = f1 (3) = 76 ;

Z 2 =1; C 2 (Z 2 )=17; h 2 X 3 =33=9; f1 (3 + 2 1) = f1 (4) = 97 ;

Z 2 =2; C 2 (Z 2 )=27; h 2 X 3 =30=0; f1 (0 + 2 2) = f1 (0) = 23 ; Z 2 =2; C 2 (Z 2 )=27; h 2 X 3 =31=3; f1 (1 + 2 2) = f1 (1) = 34 ; Z 2 =2; C 2 (Z 2 )=27; h 2 X 3 =32=6; f1 (2 + 2 2) = f1 (2) = 55 ; Z 2 =2; C 2 (Z 2 )=27; h 2 X 3 =33=9; f1 (3 + 2 2) = f1 (3) = 76 ;

Z 2 =1; C 2 (Z 2 )=17; h 2 X 3 =34=12; f1 (4 + 2 1) = f1 (5) = 118 ;

Z 2 =2; C 2 (Z 2 )=27; h 2 X 3 =34=12; f1 (4 + 2 2) = f1 (4) = 97 ; Z 2 =3; C 2 (Z 2 )=37; h 2 X 3 =31=3; f1 (1 + 2 3) = f1 (0) = 23 ; Z 2 =3; C 2 (Z 2 )=37; h 2 X 3 =30=0; f1 (0 + 2 3) - inadmisibil;

Z 2 =3; C 2 (Z 2 )=37; h 2 X 3 =32=36; f1 (2 + 2 3) = f1 (1) = 34 ; Z 2 =3; C 2 (Z 2 )=37; h 2 X 3 =34=12; f1 (4 + 2 3) = f1 (3) = 76 ; Z 2 =3; C 2 (Z 2 )=37; h 2 X 3 =33=9; f1 (3 + 2 3) = f1 (2) = 55 ;

Z 2 =4; C 2 (Z 2 )=57; h 2 X 3 =31=3; f1 (1 + 2 4) = f1 ( 1) - inadmisibil; Z 2 =4; C 2 (Z 2 )=57; h 2 X 3 =33=9; f1 (3 + 2 4) = f1 (1) = 34 ; Z 2 =4; C 2 (Z 2 )=57; h 2 X 3 =32=6; f1 (2 + 2 4) = f1 (0) = 23 ;

Z 2 =4; C 2 (Z 2 )=57; h 2 X 3 =30=0; f1 (0 + 2 4) = f1 ( 2) - inadmisibil;

Z 2 =5; C 2 (Z 2 )=77; h 2 X 3 =31=3; f1 (1 + 2 5) - inadmisibil; Z 2 =5; C 2 (Z 2 )=77; h 2 X 3 =33=9; f1 (3 + 2 5) = = f1 (0) = 23 ; Z 2 =5; C 2 (Z 2 )=77; h 2 X 3 =32=6; f1 (2 + 2 5) - inadmisibil;

Z 2 =5; C 2 (Z 2 )=77; h 2 X 3 =30=0; f1 (0 + 2 5) - inadmisibil;

Z 2 =4; C 2 (Z 2 )=57; h 2 X 3 =34=12; f1 (4 + 2 4) = f1 (2) = 55 ;

Calculm pentru Z 2 = 6, X 3 = 4; Z 2 =6; C 2 (Z 2 )=97; h 2 X 3 =34=12; f1 (4 + 2 6) = f 1 (0) = 23

f 2 ( X 3 ) = f 2 (0 ) = min (55;51;50;) = 50; Z 2 = 2; f 2 ( X 3 ) = f 2 (1) = min (79;75;64;63;) = 63; Z 2 = 3 ;

Z 2 =5; C 2 (Z 2 )=77; h 2 X 3 =34=12; f1 (4 + 2 5) = = f1 (1) = 34 ;

f 2 ( X 3 ) = f 2 (2 ) = min (103;99;88;77;86;) = 77; Z 2 = 3;

f 2 ( X 3 ) = f 2 (4 ) = min (151;147;136;125;124;123;132 ) = 123; Z 2 = 5;

f 2 ( X 3 ) = f 2 (3) = min (123;123;112;101;100;109 ) = 100; Z 2 = 4;

Iteraia 3: Necesarul pentru urmtoarea etap constituie X 4 = 0, calculele le efectum dup formula

f 3 (Z 3 X 4 ) = C3 (Z 3 ) + h3 X 4 + f 2 ( X 4 + 3 Z 3 ); 3 = 4; Z 3 = 0; 1; 2; 3; 4.

Elaborm tabelul 3.8.

C 3 (Z 3 )=0
X4
h3. X4

16

26 2

36 3

56 4

1 Z 3 =0 0+0+123= 16+0+100= =123 =116

f 3 (X 4 )

Tabelul 3.8. Z3
3

26+0+77= =103

56+0+63= =99

56+0+50= =106

99

Calculele le efectum dup formula: f 3 (Z3 X 4 ) = C3 (Z3 ) + h3 X 4 + f 2 ( X 4 + 3 Z3 );

C 3 (Z 3 ) = C 3 (0 ) = 0 ; h 3 = 2 ; X

C3 (Z 3 ) = C3 (1) = 16;h3 = 2; X 4 = 0; h3 X 4 = 0; 3 = 4 C3 (Z 3 ) = C3 (2) = 26; h3 X 4 = 0; 3 = 4; C3 (Z 3 ) = C3 (3) = 36; h3 X 4 0; 3 = 4 f 2 (0 + 4 4) = f 2 (0) = 50 f 2 (0 + 4 2) = f 2 (2) = 77 f 2 (0 + 4 1) = f 2 (3) = 100

f 2 (0 + 4 0) = f 2 (4) = 123

= 0; h3 X

= 0; 3 = 4;

f 2 (0 + 4 3) = f 2 (1) = 63 ;C( Z 3 )=C( Z n )=56; h3 X 4 = 0; 3 = 4

f 3 ( X 4 ) = min (123;116;103;99;106 ) = 99 .

Rspuns: Firma trebuie s achiziioneze n perioadele 1; 2; 3 respectiv Z 1 = 2; Z 2 = 3; Z 3 = 3; Cheltuielile totale constituie 99.

3.15. MODELUL MONOSECTORIAL N N PERIOADE: EXEMPLUL 2

S examinm un model monosectorial n 4 perioade. Datele iniiale sunt prezentate n tabelul 3.9.
Perioada i 1 2 3 4

i
76 26 90 67

hi 1 1 1 1

Ci 2 2 2 2

Tabelul 3.9. Ki 98 114 185 70

Cheltuielile pentru depozitarea unitar de materii prime pentru fiecare perioad constituie h = 1,00 lei. Cheltuielile pentru achiziionarea unei uniti de materii prime C = 2 lei n fiecare perioad. Rezerva iniial x 1 = 15 uniti. innd cont de rezerva de materii prime necesarul va reprezenta 76 15 = 61.
Iteraia 1: Folosim formula: f1 (Z1 X 2 ) = C1 (Z1 ) + h1 X 2 = 1K1 + c1(Z1 ) + h1 X2 = 1K1 + c1Z1 + h1 X2; X1 =15;

K1 = 98; Z1 = 61, deci 1 = 1 i f1 (61 X i ) = 1 98 + 2 61 + 1 X 2 .

Iteraia 2: Folosim formula:

f1 (Z1 X 2 ) = c1 Z 1 + K1 + h1 X 2 .(fig. 3.16).

Fig. 3.16 Dac x 2 = 0, atunci: X 1 + Z 1 = X 2 + 1 ; Z 1 = X 2 + 1 X 1 = 0 + 76 15 = 61 . Pentru Z 1 =61 i X 2 =0, f1 (Z1 X 2 ) = f1 (610) = 2 61+ 98+1 0 = 220.
Z 1 = 61 este o comand pentru o singur etap. Dac la etapa 1 comanda se face i pentru etapele 1 i 2, atunci Z 1 + 15 = 76 + 26; Z 1 = 87 (fig. 3.17.).

Fig. 3.17 Dac la etapa 1 comanda se face i Z 1 + X 1 = 76 + 90 + 26 ; Z 1 = 177 (fig. 3.18). pentru etapele 1, 2 i 3, atunci

Fig. 3.18. Dac la etapa 1 comanda se face Z1 = 76 + 67 + 90 + 26 15 = 244 (fig. 3.19). i pentru etapele 1; 2; 3; 4 atunci

Fig. 3.19.

n dependen, pentru cte perioade se face comand la prima etap Z 1 poate avea valorile Z 1 = 61; 87; 177; 244. S calculm valorile posibile ale lui X 2 (tabelul 3.10). Tabelul 3.10 61 87 177 244 Z1 61-61=0 26+ 3 =26+90=116 116+ 4 =116+67=183 X2 0+ 2 =0+26=26 Elaborm tabelul 3.11. Tabelul 3.11 X2 0 26 116 183

h1 X 2
0 26 116 183

Z1 61 98+612+0 = = 220 98+872+26= = 298 98+1772+116= =568 98+2442+183= = 769 87 177 244

f1(X2 ) Z1 220 298 568 769 61 87 177 244

Iteraia 2: Folosim formula: f 2 (Z 2 X 3 ) = C 2 Z 2 + K 2 + h2 X 3 + f1 ( X 3 + 2 Z 2 )

Dac la etapa 2 comanda se face numai pentru etapa 2, atunci (fig. 3.20):

Fig. 3.20. Dac la etapa 2 comanda se face pentru etapele 2 i 3, atunci Z 2 = 26+90 = 116 (fig. 3.21).

Fig. 3.21. Dac la etapa 2 comanda se face pentru etapele 2; 3; 4, atunci Z 2 = 26 + 90 + 67 = 183 (fig. 3.22):

Fig. 3.22. Valorile posibile ale lui Z 2 = 0; 26; 116; 183. Calculm valorile posibile ale lui X 3 (tabelul 3.12). Tabelul 3.12. 26 116 183 Z2 26 26 = 0 0 + 90 = 90 90 + 67 = 159 X3 Elaborm tabelul 3.13. Tabelul 3.13.
X3 0

h1 X 2
0

Z2 0 0+0+ +f 1 (0+26-0)= =f 1 (26)=298 26 226+114+0+ +f 1 (0)= =166+220= = 386 116 183

f2(X3)

Z2

298

90

90

157 157

0+90+ +f 1 (90+26)= =90+568= = 658 0+157+ +f 1 (157+26)+ 157+f 1 (183)= =157+769= = 926

2116+114+ +90+f 1 (0) =436+220= = 656 2183+114+ +157+f 1 (0)= =637+220= = 857

656

116

857

183

Iteraia 3: Folosim formula f 3 (Z 3 X 4 ) = C3 Z 3 + K 3 + h3 X 4 + f 2 ( X 4 + 3 Z 3 )

Dac la etapa 3 comanda se face numai pentru aceast etapa atunci (fig. 3.23)

Fig. 3.23. Dac la e tapa 3 comanda se face pentru etapele 3 i 4 atunci Z 3 = 90 + 67 = 157 (fig. 3.24).

Fig. 3.24. Valorile posibile ale lui Z 3 = 0; 90; 157. Calculm valorile posibile ale lui X 4 (tabelul 3.14).
90

Z3

Tabelul 3.14. 157 0 + 67 = 67

X4 Elaborm tabelul 3.15.

90 90 = 0

Tabelul 3.15. X4 0 67 h3 X 4 0 67 Z3 0 0 + 656 = 656 67 + 857 = 924 90 663 157 864

f 3 ( X 4 ) 656 864
Z3 0 157

C 3 Z 3 = 2 0; K 3 = 185 ; h3 X 4 = 1 0 = 0;

0 + 67 + f 2 (67 + 90 0 ) = 67 + f 2 (157 ) = 67 + 857 = 924

f 2 ( X 4 + 3 Z 3 ) = f 2 (0 + 90 0 ) = f 2 (90 ) = 656

f 3 (Z 3 X 4 ) = 2 90 + 185 + 0 + f 2 (0 + 90 90 ) = 365 + f 2 (0 ) = 365 + 298 = 663 ;

f 3 (Z 3 X 4 ) = 2 157 + 185 + 67 + f 2 (67 + 90 157 ) = 566 + f 2 (0 ) = 566 + 298 = 864 ;

Iteraia 4: Folosim formula:

f 4 (Z 4 X 5 ) = C 4 Z 4 + K 4 + h4 X 5 + f 3 ( X 5 + 4 Z 4 ) . La etapa 4

comanda poate fi: Z 4 = 0; 67. Valorile posibile ale variabilei X 5 sunt X 5 = 0. Elaborm tabelul 3.16. Tabelul 3.16. Z4 h4 X 5 X5 f 4 ( X 5 ) Z4 0 67 0 0 860 67 0+f 3 (0+67)=864 672+70+0+f 3 (0+67-67)=204+656=860
Rspuns: Soluia optim - Z1 = 61; Z 2 = 116; Z 3 = 0; Z 4 = 67; cheltuielile totale sunt 860.

3.16. PROBLEME DE STOC: MODELE PROBABILISTICE

n modelele probabilistice nivelul stocului este meninut n continuu prin achiziiile Y . Problema se pune de determinat valorile optime ale achiziiilor ( Y ) i ale stocurilor ( R ) pentru care cheltuielile totale specifice (ntr-o unitate de timp) s fie minime.

Dac necesarul de materii prime pentru intervalul (0, t) constituie D , iar Y - cuantumul unei D D - numrul achiziiilor; K - cheltuielile legate de achiziionri ( K achiziii, atunci: Y Y cheltuielile pentru o achiziie). Sperana matematic a nivelului de stoc la sfritul unui ciclu constituie E{R X }, dup achiziionarea a Y uniti stocul constituie Y + E{R X }, la sfritul ciclului stocul va constitui E{R X }. Deci media aritmetic a stocului ntr-un ciclu constituie (Y + E{R X }) + E{R X } = Y + E{R X } . 2 2 Se tie, c E{R X } = (R X ) f (x )dx = R E{X }. S examinm situaia cnd necesarul X
0

depete stocul R, adic X > R. Cuantumul deficitului l notm prin S, 0, S(x) = X R, X > R. Sperana matematic a deficitului pe ntreg intervalul considerat (pe ciclu) constituie:

X R;

S = S ( x ) f ( x )dx = ( X R ) f ( x )dx .
R

Mai sus s-a menionat c numrul achiziiilor este egal cu considerat va fi

D , deficitul n ntreg intervalul Y

D S . Deci cheltuielile totale sunt o funcie de variabilele Y i R Y D D Y F (Y , R ) = K + h + R E{X } + p S , unde h sunt cheltuielile specifice pentru Y Y 2 depozitare iar p sunt cheltuielile specifice legate de deficit. Cuantumurile optime Y i R le determinm din sistemul: F (Y , R ) KD h pD S = 2 + 2 =0 2 y y y ' D F (Y , R ) = h+ R p Y f ( x )dx = 0 R sau KD h PD S (1 ) + = 0 2 Y 2 Y 2 h PD f ( x )dx = 0 (2) Y R

2D K + p S , h hY Din ecuaia (2) obinem: f ( x )dx = pD R

Din ecuaia (1) obinem: Y =

(3) (4)

Admitem S < 0 , deci X R < 0 i X < R n acest caz S (x ) = 0 . Concluzionm c S nu poate fi negativ, valoarea minim a deficitului poate fi S = 0. Atunci din relaia (3) rezult c valoarea 2 DK = minim a variabilei Y va fi cnd S = 0 sau R Ymin . h Pentru R = 0 Y =
R

2D K + pS = h
0

2 D (K + p E {X }) =Y. h

Pentru R = 0 f ( x )dx = f ( x )dx = 1 i relaia (4) o transcriem 1 =

~

hY pD ~ de unde Y = =Y . pD h

Dac Y Y soluia optim exist i este unic. Algoritmul de soluionare a problemei poate fi expus sub form de schem bloc (fig. 3.25).
3.17. MODELE PROBABILISTICE: EXEMPLU

Admitem K = 100 $, D = 1000 uniti, p = 10 $, h = 2 $ i necesarul are o distribuie uniform n intervalul (0; 100). De determinat cheltuielile totale minime. S verificm dac este sau nu ndeplinit condiia necesar pentru existena unei soluii admisibile, adic dac Y Y .
~

2D(K + pE{X }) Y= = h
~

2 1000(100+10 2

0 +100 ) ~ pD 10 1000 2 = 774,5 ; Y = = = 5000 ; h 2

5000 > 774,5; Y > Y deci exist i valorile optime ale variabilelor Y i R . Determinm sperana matematic a deficitului: 100 1 S ( x) = ( X R ) f ( x )dx = ( X R ) dx = 100 R R
100 100

S ( x) = ( X R ) f ( x )dx =
R

100

( X R ) 100 dx = 100
R

X 2

R X 100
R

= 50

R R R R+ = R + 50 . 200 100 200

Determinm cuantumul achiziiei Y exprimat prin deficitul S :

2D( K + p S ) 2 1000(100 + 10S ) = = 100000+ 10000S h 2 hY hY pentru R = 0 f ( x)dx = f ( x)dx = 1 = l determinm pe R Din relaia f ( x)dx = pD pD 0 R R Y =
100
100

R 1 1 2Y Y ; R = 100 = dx = X = 1 . 100 100 10 1000 50 R 100

R

Fig. 3.25.

Iteraia 1:

Y1 =

2 DK 2 1000 100 = = 316 h 2 Y 316 = 93,68 R1 = 100 1 = 100 50 50

Iteraia 2:

R12 93,68 2 S1 = R1 + 50 = 93,68 + 50 = 0,199712 200 200 Y2 = 100000 + 10000 0,199712 = 319,36987 Comparm Y1 cu Y2 :
Iteraia 3: Determinm:

Y1 Y2 .

R2 = 100 S2 =
Y3 =

Y2 319,36987 = 100 = 93,61261 50 50

2 R2 R2 + 50 = 0,203993 200

100000 + 10000 S 2 =

100000 + 10000 0 , 203993

= 319 , 44

Y2 = 319,36987; Y3 = 319,44 ; Y3 Y2 ; Soluia optim este R = 93,61; Y = 319,4. D 1000 = 3 achiziionri. Pentru ciclu considerat sunt necesare Y 319,4 Cheltuielile achiziionrilor sunt 3100 = 300 dol. Cheltuielile legate de depozitare Y 0 + 100 319 , 4 sunt: h = 406 ,62 = 2 2 + 93 ,61 2 + R E {X } 2
Cheltuielile legate de depirea deficitului sunt:

p D S 10 1000 0,203993 = 6,387 dol; 319,4 Y Probabilitatea, c achiziiile nu vor fi solicitate n intervalul considerat sunt: 100 1 2Y 2 319,4 = = = 0,0639 i vor fi solicitate cu probabilitatea: 1 p = 0,936. dx 10 1000 10000 R 100
3.18. MODELUL MONOSECTORIAL NTR-O SINGUR PERIOAD

Notm: Y cuantumul achiziiilor; necesarul; t timpul. n timp aceste dou mrimi pot s fie: < Y; > Y. n primul caz (Y > ) stocul va constitui Y ; n al doilea caz (Y < ) va fi zero, adic stocul: Y , pentru Y > ; H(Y) = 0, pentru Y < . Nivelul deficitului este:

0, pentru Y > ; G(Y) = - Y, pentru Y < ; Notm: X () h, c, p cuantumul rezervei iniiale; densitatea probabilitii necesarului ; cheltuielile specifice la o unitate respectiv pentru stocare, pentru achiziionare, pentru depirea deficitului; E{C (Y )} sperana matematic a cheltuielilor totale.
E{C (Y )} = C (Y X ) + h H (Y ) ( )d + p G (Y ) ( )d =
0 0

= C (Y X ) + h (Y ) ( )d + p ( Y ) ( )d
0 Y

Valoarea optim a cuantumului achiziiilor o determinm din condiia: Y E{C (Y )} = C + h ( )d p ( )d = 0 Y Y 0 Din ( )d + ( )d = 1 determinm ( )d = 1 ( )d i
0

C + h ( )d p1 ( )d = 0 0 0 Y pC . ( )d = h+ p 0 Firesc e s admitem p > C. Pentru Y = Y funcia E{C (Y )} are valoarea maxim sau minim. Pentru a clarifica extremul gsim derivata 2:
Y Y

deci pentru Y - Y E{C (Y )} = min. Probabilitatea c Y >

Y 2 E{C (Y )} = (h + p ) (Y ) > 0, ( ) ( ) = C + h d p d 2 Y Y 0 '

P Y > = ( )d =
0

pC C+h = 1 p+h p+h

Probabilitatea c Y <

P (Y < ) = 1

p C h+C p C = = 1 . p+h h+ p p+h

3.19.

MODELUL MONOSECTORIAL NTR-O SINGUR PERIOAD: EXEMPLE

Exemplul 5: Este dat: h = 0,5 dol; p = 4,5 dol; c = 0,5dol; densitatea probabilitilor necesarului

0,1, pentru 0 10 ; () = Deci 0, pentru > 10 .

P(Y > 10 ) =
Y

p c 4,5 0,5 = = 0,8 p + h 4,5 + 0,5

Y

P Y > 10 = ( )d =

Y 1 1 d = = 10 10 0 10

Y ; Y =8. 10 Soluia poate fi interpretat grafic (fig. 3.26). 0,8 =

Fig. 3.26. n exemplu examinat admitem suplimentar, stocul iniial x = 5, atunci Y = 8 5 = 3 ; x = 10, atunci achiziia Y = 0 .
Exemplul 6: h = 1 dolari; p = 0,4 dolari; c = 2 dolari, densitatea probabilitilor (tabelul 3.17)

() Deci P(Y > 5) =

0 0,1

1 0,2

2 0,25

3 0,2

Tabelul 3.17. 4 5 0,15 0,1

pc 42 = = 0,4 . p + h 4 +1

Tabelul probabilitilor (tabelul 3.18): P( < Y ) 0 0,1 1 0,1+0,2=0,3 Tabelul 3.18. 2 3 4 5 0,3+0,25= 0,55 0,55+0,2= 0,75 0,75+0,15= 0,9 0,9+0,1= 1,0

Din 0,3<0, 4<0,55 rezult (Y ) =2.

Exemplu 7: p = 6 dolari, c = 2 dolari, h = 1 dolari. pc 62 P Y > 5 = = = 0,57 . p + h 6 +1 Din 0,55<0,57<0,75 rezult Y =3.

( )

Exemplu 8: p = 10 dolari, c = 8 dolari, h = 2 dolari.

P (Y > 5) = Din 0,1<0,17<0,3 rezult (Y ) =1.

p c 10 8 = = 0,17 . p + h 10 + 2

BIBLIOGRAFIE

1. Arrow K.J., Karlin S., Scari H. Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production, Stanford, 1958. 2. Kaufmann A. Metode i modele ale cercetrii operaionale, Bucureti, 1967. 1. Lange Oscar Decizii optime, Bucureti, 1970. 2. Malia M., Zidroi C. Matematica organizrii, Bucureti, 1975. 3. Maximilian S. Probleme ale sistemelor economice naionale, Vol. I, Spirit Romnesc, Craiova, 2002. 4. Maximilian S. Probleme ale sistemelor economice naionale, Vol. II, Spirit Romnesc, Craiova, 2004. 5. Scarf A. E., Gilford D. M., Shelly M. W. Multistage Inventory Models and Techniques, Stanford, 1963. 6. Taha A. Hamdi Operations research, London, 1982. 7. Whitin I. M. The Theory of Inventory Management, Princeton, 1957.