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Funciones de variables aleatorias Prof. Mara B.

Pintarelli
136
FUNCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS

Con frecuencia en probabilidades se encuentra la necesidad de derivar la distribucin de
probabilidad de una funcin de una o ms variables aleatorias.
Por ejemplo suponga que X es una v.a. discreta con distribucin de probabilidad ) (x p y
suponga, adems, que ) ( X h Y = define una transformacin uno a uno entre los valores
de X e Y. Se quiere encontrar la distribucin de probabilidad de Y.
Si la transformacin es uno a uno implica que cada valor de x est relacionado con un y
solo un valor de ) (x h y = , y que cada valor de y est relacionado con un y solo un valor
) ( y w x = donde ) ( y w se obtiene al resolver ) (x h y = para x en trminos de y.
Es claro que la v.a. Y toma el valor y cuando X toma el valor ) ( y w .
En consecuencia, la distribucin de probabilidad de Y est dada por

)) ( ( )) ( ( ) ) ( ( ) ( ) ( y w p y w X P y X h P y Y P y g = = = = = = =





Ejemplo:
Sea X una v.a. geomtrica con distribucin de probabilidad

p(x) = 0.75 (0.25)
x-1
con x = 1,2,.

Encuentre la distribucin de probabilidad de la v.a. Y = X
2

Solucin:
Como los valores de X son todos positivos la transformacin define una corresponden-
cia uno a uno entre los valores x e y, y = x
2
y y x = .
Entonces

= =
=

caso otro en 0
,...... 9 , 4 , 1 ) 25 . 0 ( 75 . 0 ) (
) (
1
y y p
y g
y



Supongamos ahora que X
1
y X
2
son dos variables aleatorias discretas con distribucin
de probabilidad conjunta p(x
1
, x
2
) y que se quiere encontrar la distribucin de probabi-
lidad conjunta de g(y
1
, y
2
) de las dos variables aleatorias nuevas

Teorema 1
Suponga que X es una v.a. discreta con distribucin de probabilidad ) (x p . Defini-
mos con ) ( X h Y = una transformacin uno a uno entre los valores de X e Y, de ma-
nera que la ecuacin ) (x h y = se resuelva unvocamente para x en trminos de y,
digamos ) ( y w x = . Entonces la distribucin de probabilidad de Y es

)) ( ( ) ( y w f y g =
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Y
1
= h
1
(X
1
, X
2
) y Y
2
= h
2
(X
1
, X
2
)

que definen una transformacin uno a uno entre el conjunto de puntos (x
1
, x
2
) y (y
1
, y
2
).
Al resolver las ecuaciones y
1
= h
1
(x
1
, x
2
) y y
2
= h
2
(x
1
, x
2
) de forma simultnea,
obtenemos la solucin inversa nica

x
1
= w
1
(y
1
, y
2
) y x
2
= w
2
(y
1
, y
2
)

De aqu las variables aleatorias Y
1
e Y
2
toman los valores y
1
e y
2
respectivamente ,
cuando X
1
toma el valor w
1
(y
1
, y
2
) y X
2
toma el valor w
2
(y
1
, y
2
) .
La distribucin de probabilidad conjunta de Y
1
e Y
2
es, entonces

g(y
1
, y
2
) = P( Y
1
= y
1
, Y
2
= y
2
) =

P(X
1
= w
1
(y
1
, y
2
) , X
2
= w
2
(y
1
, y
2
)) = p(w
1
(y
1
, y
2
) , w
2
(y
1
, y
2
))


Este teorema es bastante til para encontrar la distribucin de alguna variable aleatoria
Y
1
= h
1
(X
1
, X
2
) donde X
1
y X
2
son variables aleatorias discretas con distribucin de
probabilidad conjunta p(x
1
, x
2
). Se define simplemente una segunda funcin, digamos
Y
2
= h
2
(X
1
, X
2
) y mantenemos una correspondencia uno a uno entre los puntos
(x
1
, x
2
) y (y
1
, y
2
) , y obtenemos la distribucin de probabilidad conjunta g(y
1
, y
2
). La
distribucin de Y
1
es entonces la distribucin marginal de g(y
1
, y
2
) que se encuentra al
sumar los valores y
2
. Simbolizamos la distribucin de Y
1
con h(y
1
) y entonces

=
y
y y g y h
2
) , ( ) (
2 1 1


Ejemplo:
Sean X
1
y X
2
dos variables aleatorias independientes que tienen distribuciones de Pois-
son con parmetros
1
y
2
respectivamente. Encuentre la distribucin de probabili-
dad de la v.a.
X X Y 2 1 1
+ = .

Teorema 2
Suponga que X
1
y X
2
son variables aleatorias discretas con distribucin de probabili-
dad conjunta p(x
1
, x
2
). Definimos con Y
1
= h
1
(X
1
, X
2
) y Y
2
= h
2
(X
1
, X
2
) una trans-
formacin uno a uno entre los puntos (x
1
, x
2
) y (y
1
, y
2
) de manera que las ecuacio-
nes

y
1
= h
1
(x
1
, x
2
) y y
2
= h
2
(x
1
, x
2
)

se puedan resolver unvocamente para x
1
y x
2
en trminos de y
1
e y
2
, digamos

x
1
= w
1
(y
1
, y
2
) y x
2
= w
2
(y
1
, y
2
)

Entonces la distribucin de probabilidad conjunta de Y
1
e Y
2
es

g(y
1
, y
2
) = p(w
1
(y
1
, y
2
) , w
2
(y
1
, y
2
))

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Solucin:
Como X
1
y X
2
son independientes podemos escribir


! ! ! !
) , (
2 1
2 1
2
2
1
1
2 1
21 1 2 1 21 2 1 1
x x
x x
e
x
x
e
x
x
e
x x
p

\
|
+
= =

donde x
1
= 1, 2, 3,. y x
2
= 1, 2, 3, ..
Definimos ahora una segunda v.a.
X Y 2 1
= .
Las funciones inversas estn dadas por x
1
= y
1
x
2
; x
2
= y
2

Con el teorema anterior encontramos que la funcin de distribucin conjunta de Y
1
e Y
2

es


! )! (
) , (
2
2 1
2 1
2 1
2 2 1
2 1
x
y y
y y y
e
y y g

=
|

\
|
+




donde y
1
= 0, 1, 2, 3, y y
2
= 0, 1, 2, .,y
1
Notar que como x
1
> 0 entonces y
1
x
2
> 0 , es decir x
2
< y
1
.
Por lo tanto la distribucin marginal de Y
1
es


( )







2 1
! !
! )! (
!
! ! )! (
) , ( ) (
1
2 1
1
2
2 2 1
2 1
1
2
2 2 1
2 1
1
2
2 2 1
2 1
2
1
0
2 1
2
1
1
0
2 1
2
2 1
1
1
0
2
2 1
2 1
2 1 1
+ =
|
|

\
|
=
=

= =
|

\
|
+
=

\
|
+
=

\
|
+
=

\
|
+


y
y
e
y
y
y y y
y
y
y
e
y
y
y y y
x
y y
y
y
e
y
y
x
y y
y y y
e
y
y y g y h

donde y
1
= 0, 1, 2, ..
Por lo tanto la suma de las dos variables independientes con distribucin Poisson con
parmetros
1
y
2
tiene una distribucin Poisson con parmetro
1
+
2
.




Para encontrar la funcin de densidad de probabilidad de la v.a. Y = h(X) cuando X es
v.a. continua y la transformacin es uno a uno, aplicamos el siguiente teorema





Teorema 3
Supongamos que X es una v.a. continua con funcin de densidad de probabilidad
f(x). Sea Y = h(X) una correspondencia uno a uno entre los valores de X e Y, de mane-
ra que la ecuacin y = h(x) se resuelve unvocamente para x e trminos de y, digamos
x = w(y). Entonces la funcin de densidad de probabilidad de Y es

g(y) = f(w(y)) |w'(y)|
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Dem.)
Supongamos que y = h(x) es una funcin
creciente como la de la figura.

Entonces

=
= < < = < <
) (
) (
) (
)) ( ) ( ( ) (
b w
a w
dx x f
b w X a w P b Y a P


Al hacer cambio de variable escribimos
dy y w dx ) ( = y obtenemos

= < <
b
a
dy y w y w f b Y a P ) ( )) ( ( ) (


Por lo tanto ) ( )) ( ( ) ( y w y w f y g =

Si y = h(x) es una funcin decreciente como la de la figura que sigue

Entonces escribimos


=
= = =
= < < = < <
a
b
a
b
a w
b w
dy y w y w f
dy y w y w f dx x f
a w X b w P b Y a P
) ( )) ( (
) ( )) ( ( ) (
)) ( ) ( ( ) (
) (
) (


Con lo cual tenemos

) ( )) ( ( ) ( y w y w f y g =


Por lo tanto vale en general que ) ( )) ( ( ) ( y w y w f y g = .

Ejemplo:
Sea X una v.a. continua con f.d.p. dada por

< <
=
contrario caso 0
5 1 si
12
) (
x
x
x f
Encuentre la f.d.p. de la v.a. 3 2 = X Y


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140
Solucin
La inversa de 3 2 = x y sera
2
3 +
=
y
x , de donde
2
1
) ( = =
dy
dx
y w
Adems para obtener el rango de y notar que
7 1 5
2
3
1 5 1 < < <
+
< < < y
y
x
Por lo tanto la f.d.p. de la v.a. Y es

< <
+
=
contrario caso 0
7 1 si
2
1
12
2
3
) (
y
y
y g



Para encontrar la f.d,p. conjunta de las variables aleatorias Y
1
= h
1
(X
1
, X
2
) y Y
2
=
h
2
(X
1
, X
2
) cuando X
1
y X
2
son continuas, y la transformacin es uno a uno, aplica-
mos un teorema anlogo al visto en el caso discreto que establecemos sin demostracin.




Ejemplo:
Sean X
1
y X
2
dos variables aleatorias continuas con f.d.p. conjunta dada por

Teorema 4
Supongamos que X
1
y X
2
son variables aleatorias continuas con f.d.p. conjunta
) , (
2 1 x x
f . Definimos con Y
1
= h
1
(X
1
, X
2
) y Y
2
= h
2
(X
1
, X
2
) una transformacin
uno a uno entre los puntos (x
1
, x
2
) y (y
1
, y
2
) de manera que las ecuaciones

y
1
= h
1
(x
1
, x
2
) y y
2
= h
2
(x
1
, x
2
)

se puedan resolver unvocamente para x
1
y x
2
en trminos de y
1
e y
2
, digamos

x
1
= w
1
(y
1
, y
2
) y x
2
= w
2
(y
1
, y
2
)

Entonces la funcin de densidad conjunta de Y
1
e Y
2
es

g(y
1
, y
2
) = f(w
1
(y
1
, y
2
) , w
2
(y
1
, y
2
)) | J |

donde J es el jacobiano de la transformacin es decir el determinante de la matriz


y
x
y
x
y
x
y
x
J
2
2
1
2
2
1
1
1

=
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< < < <


=
contrario caso 0
1 0 , 1 0 si 4
) , (
2 1 2 1
2 1
x x x x
x x
f

Encuentre la f.d.p. conjunta de Y
1
= X
1
2
y Y
2
= X
1
X
2


Solucin:
Consideramos el sistema de ecuaciones

=
=
x x
y
x
y
2 1
2
2
1
1
y lo resolvemos con respecto a
x
1
y x
2
, y obtenemos las soluciones y
x
1
1
= y
y
y
x
1
2
2
= y entonces
calculamos



y
y y
y
y
y
x
y
x
y
x
y
x
J
1
1 1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
0
2
1
=

=

Para determinar el subconjunto del plano y
1
y
2
donde toma valores la v.a. (Y
1
, Y
2
) escri-
bimos


0 1 0
1 0 1 0

1
0
1
0
1 2
1
2
1 1
2
1

< < < <


< < < <

<
<
<
<
y y
y
y
y y
x
x


En el grfico siguiente graficamos la regin





La f.d.p. conjunta de Y
1
e Y
2
es

y
1

y
2

y y
1 2
=
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< < < <


=
=

< < < <


=
lado otro en 0
0 , 1 0 si
2
lado otro en 0
0 , 1 0 si
2
1
4
) , (
1 2 1
1
2
1 2 1
1 1
2
1
2 1
y y y
y
y
y y y
y y
y
y
y y g


Ejemplo:
Sean X
1
y X
2
dos voltajes aleatorios independientes con f.d.p. dada por

10 0 si
10
1
) (
1 1
1
=
x x
f 10 0 si
10
1
) (
2 2
2
=
x x
f

Hallar la f.d.p. de Y
1
= X
1
+ X
2
la suma de los dos voltajes aleatorios.

Solucin:
Como X
1
y X
2
son variables independientes entonces la f.d.p. conjunta de X
1
y X
2
es el
producto de las marginales


= =
contrario caso 0
10 0 10 0 si
100
1
) ( ) ( ) , (
2 1
2
2
1
1
2 1
x x
x
f
x
f
x x
f

Anotamos Y
1
= h
1
(X
1
, X
2
) = X
1
+ X
2
; Y
2
= h
2
(X
1
, X
2
) = X
2


Se puedan resolver unvocamente para x
1
y x
2
en trminos de y
1
e y
2
:


y
x
y y
x
2
2
2 1
1

=
=


Aplicamos el Teorema 4

g(y
1
, y
2
) = f(y
1
y
2
) , y
2
) | J | donde
0 1
0 1
2
2
1
2
2
1
1
1

=
y
x
y
x
y
x
y
x
J
Entonces:


=
contrario caso 0
10 0 10 0 si
100
1
) , (
2 2 1
2 1
y y y
y y g

Ahora hallamos la f.d.p. de Y
1
integrando g(y
1
, y
2
) con respecto a y
2
.
Para entender cules son los lmites de integracin graficamos en el plano y
1
y
2
la
regin
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10 0 10 0
2 2 1
y y y ,

o equivalentemente

10 0 10
2 2 2 1
+ y y y y


En la figura se ve claramente la variacin de y
2
. por lo tanto tenemos dos casos y la
f.d.p. de Y
1
es

10
10
1 2
0
1 2
1 1
1
1
20 10 si
100
1
10 0 si
100
1
) (
y
y y d
y
y y d
y g


Supongamos ahora que se desea encontrar la f.d.p. de la v.a. ) ( X h Y = cuando X es una
v.a. continua y la transformacin no es uno a uno. Es decir para cada valor x correspon-
de exactamente un valor de y, pero a cada valor de y corresponde ms de un valor de x.
En estos casos el mtodo a seguir sera el siguiente (tambin vlido para utilizar cuando
la transformacin es uno a uno):
1- Primero hallamos la funcin de distribucin acumulada de Y, la anotamos
) ( ) ( y Y P y G < =
2- Luego para hallar la f.d.p. derivamos G(y) con respecto a la variable y
3- Por ltimo determinamos el rango de Y.


Ejemplo:
Sea X una v.a. continua con densidad
f(x) para 2 1 < < x .
Sea Y = X
2


Solucin:
Primero hallamos la F.d.a. G(y)

y
1

y
2

y y
2 1
=
y y
2 1
10 =
a a
a
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144
Para esto observamos el grfico anterio y notamos que Y toma valores no negativos

>
< <
< <
<
=
=

>
< < <
< < < <
<
= < = =
4 1
4 1 ) (
1 0 ) ( ) (
0 0
4 1
4 1 ) (
1 0 ) (
0 0
) ( ) ( ) (
2
y
y y F
y y F y F
y
y
y y X P
y y X y P
y
y
X
P y Y P y G


Entonces se deriva aplicando regla de la cadena y obtenemos

< <
< < +
=
contrario caso 0
4 1
2
1
) (
1 0
2
1
) (
2
1
) (
) ( y
y
y f
y
y
y f
y
y f
y g

Otra forma de resolver este problema:

y = x
2
es uno a uno en el intervalo (-1 ; 0) y tambin es uno a uno en el intervalo (0 ; 2)
Entonces aplicamos el Teorema 3 en ( -1 ; 0) y luego en el intervalo (0 ; 2)

Para los x en el intervalo (-1 ; 0) resolvemos y = x
2
en trminos de x :

) ( y w y x = =
Entonces segn el teorema 3: g(y) = f(w(y)) |w'(y)|


1 0
2
1
) ( ) ( < < = y
y
y f y g (1)
Para los x del intervalo (0 ; 1) resolvemos y = x
2
en trminos de x :

) ( y w y x = =
Entonces segn el teorema 3: g(y) = f(w(y)) |w'(y)|

1 0
2
1
) ( ) ( < < = y
y
y f y g (2)
Como para los y tales que 0 < y < 1 puede ocurrir (1) (2) entonces

a
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145
1 0
2
1
) (
2
1
) ( ) ( < < + = y
y
y f
y
y f y g

Ahora para los x en (1 , 2) hay un solo caso:

resolvemos y = x
2
en trminos de x :
) ( y w y x = =
Entonces segn el teorema 3: g(y) = f(w(y)) |w'(y)|

4 1
2
1
) ( ) ( < < = y
y
y f y g
Por lo tanto escribimos

< <
< < +
=
lado otro en 0
4 1
2
1
) (
1 0
2
1
) (
2
1
) (
) ( y
y
y f
y
y
y f
y
y f
y g
Ejemplo:
Sea X una v.a. continua con f.d.p.

< <
=
contr caso 0
1 0 si 1
) (
x
x f
Sea Y = 2 ln X. Hallar la f.d.p. de Y.

Solucin:
Primero hallamos la F.d.a. de Y. Observar que Y toma valores positivos
) ( 1 ) ( 1
)
2
(ln 1 )
2
(ln ) ln 2 ( ) ( ) (
2 2
e
F
e
X P
y
X P
y
X P y X P y Y P y G
y y

= =
= = = = =


Entonces

>
=


=

contrario caso 0
0 )
2
1
)( )( ( ) ( 1 (
) (
2 2 2
y
e e
f
y
e
F
y g
y y y

Pero ) (
2
e
f
y

= 1 si 1
0
2
<
<

e
y
, es decir si 0
2
>
y

Por lo tanto la f.d.p. de Y es

>
=

contrario caso 0
0 )
2
1
)( (
) (
2
y
e
y g
y




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146
Practica
Funcin de variables aleatorias


1) El gerente de un almacn en una fbrica ha construido la siguiente distribucin de
probabilidad para la demanda diaria (nmero de veces utilizada) para una herra-
mienta en particular.

y 0 1 2
p(y) 0.1 0.5 0.4

Le cuesta a la fbrica $10 (dlares) cada vez que se utiliza la herramienta. Encuen-
tre la fdp y la Fda de Z = 10Y el costo diario para el uso de tal herramienta.

2) Una magnitud aleatoria X tiene la siguiente ley de distribucin

x -1 -2 1 2
p(x) 0.3 0.1 0.2 0.4

a) Hallar la fdp y la Fda de la v.a. Y = X
2

b) Hallar la fdp y la Fda de la v.a. Z = 3X+2
c) Hallar la fdp y la Fda de la v.a. U = 2-3X

3) Sea Y una v.a. continua con fdp dada por


=
lado otro en 0
1 0 ), 1 ( 2
) (
y y
y f

a) Determine la fdp de X = 2Y-1
b) Determine la fdp de Z = 1-2Y
c) Determine la fdp de W = Y
2


4) Sea X una v.a. con fdp dada por


( )


=
contrario caso , 0
1 1 ,
2
3
) (
2
x x
x f

a) Hallar la fdp de Y = 3X
b) Hallar la fdp de Z = 3-X
c) Hallar la fdp de W = X
2


5) La proporcin de impurezas en ciertas muestras de minerales es una v.a. X con la
fdp:

( )

+
=
contrario caso , 0
1 0 ,
2
3
) (
2
x x x
x f
El valor en dlares de tales muestras es ) 2 / ( 5 X U = . Obtenga la fdp de U.

6) Un paracaidista desea aterrizar sobre un blanco T, pero se da cuenta que es igual-
mente probable que vaya a aterrizar en cualquier punto sobre el segmento (A,B) con
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punto medio T. Obtenga la fdp de la distancia D entre su punto de aterrizaje y el
blanco.
(Sugerencia: tomar A = -1, B = 1 y T = 0. Entonces el punto de aterrizaje del para-
caidista tiene una coordenada X, con fdp dada por


=
contrario caso , 0
1 1 , 1
) (
x
x f

La distancia entre X y T es X ).

7) El porcentaje de alcohol en cierto compuesto es una v.a. Y, con la siguiente fdp.:


=
lado oto en , 0
1 0 ), 1 ( 20
) (
3
y y y
y f

Suponga que el precio de venta del compuesto depende del contenido de alcohol.
Especficamente, si
3
2
3
1
< < y , el compuesto se vende a C
1
dlares el galn; de
otra manera se vende a C
2
dlares el galn. Si el costo de produccin es C
3
dlares
por galn, encuentre la distribucin de probabilidad de la ganancia por galn.

8) Una mquina produce envases esfricos cuyos radios varan de acuerdo con la fun-
cin de densidad de probabilidad


=
contrario caso , 0
1 0 , 2
) (
r r
r f


Obtenga la funcin de densidad para el volumen de los envases.

9) La funcin de densidad de Weibull est dada por

>
=

contrario caso , 0
0
1
) (

1
y e my
y f
m
y
m



en donde m y son constantes positivas. Se utiliza mucho esta funcin de densidad
como un modelo para la duracin de sistemas fsicos. Supngase que Y tiene la fdp
de Weibull, obtenga la fdp de Y
m
.

10) Referido al ejercicio 3) de la Practica de Variables aleatorias bidimensionales, la
reduccin en la cantidad del contaminante debido al dispositivo anticontaminante
est dada por U = X Y. Obtenga la fdp de U.

11) En referencia al ejercicio 4) de la Practica de Variables aleatorias bidimensionales,
sea U = X + Y, la proporcin de los dos tipos de componentes por unidad. Obtenga
la fdp de U.

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148
12) En un proceso de sinterizacin de dos tipos de polvo de cobre la funcin de densi-
dad para X, la proporcin del volumen de cobre slido en una muestra, es


=
lado otro en 0,
1 x 0 x), 6x(1
f(x)
La fdp de Y, la proporcin de cristales de tipo A en el cobre slido, es


=
lado otro en 0,
1 y 0 , 3y
g(y)
2

La variable Z = X.Y da la proporcin del volumen de la muestra debido a los crista-
les de tipo A. Obtenga la fdp de Z, suponiendo que X e Y son independientes.

13) En un sistema electrnico operan conjuntamente dos componentes de dos tipos dife-
rentes. Sean X e Y la duracin aleatoria de los componentes del tipo I y II respecti-
vamente. La fdp conjunta est dada por


( )

> >
=
+
lado otro en , 0
0 , 0 , e x
8
1
y) f(x,
y)/2 (x
y x


(Las mediciones estn en cientos de horas). La eficiencia relativa de los dos tipos de
componentes se mide por Z = Y/X. Obtenga la fdp de Z.
14) Sean X
1
y X
2
variables aleatorias independientes que tienen cada una la distribucin
de probabilidad

f(x) =

>

contrario caso 0
0 x si
e
x

Muestre que las variables aleatorias Y
1
e Y
2
son independientes cuando

Y
1
= X
1
+ X
2
e Y
2
=
X X
X
2 1
1
+

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