LU FACTORIZACION

Eliminaci on Gaussianna

Eliminaci on Gaussiana. Es el m etodo m as conocido para resolver sistemas de ecuaciones lineales a11 x1 a21 x1 . . . + a12 x2 + a22 x2 . . . + + . . . + a1n xn + a2n xn . . . = b1 = b2 . . .

Ax = b .

an1 x1 + an2 x2 + Este m etodo est a dividido en dos partes.

+ ann xn = bn

Primera parte. Se transforma el sistema de ecuaciones lineales Ax = b en un sistema triangular superior u11 x1 + u12 x2 + 0 + u22 x2 + . . . . . . . . . 0 + 0 + + u1n xn + u2n xn . . . = c1 = c2 . . .

Ux = c .

+ unn xn = cn

equivalente al inicial (en el sentido que las soluciones de ambos sistemas son las mismas) mediante transformaciones lineales sucesivas en las las de A. De manera m as precisa, este proceso es dividido en n 1 pasos: k = 1, 2, . . . , n 1. Sea A(0) = A. En el paso k , se resta a cada una de las ecuaciones i = k + 1, k + 2, . . . , n un m ultiplo apropiado (por (k) (k1) (k1) mi = aik /akk ) de la ecuaci on k con el n de eliminar la variable xk de las ecuaci on i. Luego de este paso, tendremos un sistema equivalente al original: A(k) x = b(k) , donde, = a11 a12 (1) 0 a22 . . . . . . 0 0 0 0 . . . . . . 0 0 .. . .. . a1k (1) a2k . . . akk 0 . . . 0
(k1)

a1k+1 (1) a2k+1 . . .

(k1)

.. .

a1n (1) a2n . . . akn (k ) ak+1n . . . ann

(k) (k1)

A(k)

akk+1 (k) ak+1k+1 . .. . . . ank+1

(k)

b(k)

(k1) = bk (k) b k+1 . . . bn

(k)

b1 (1) b2 . . .

De este modo,obtenemos una secuencia de matrices A(1) , . . . , A(n1) = U K nn y una secuencia de vectores b(1) , . . . , b(n1) = c K n tales que el sistema original Ax = b 1

es equivalente al u ltimo sistema (y tambi en a los intermedios) U x = A(n1) x = b(n1) = c , el cual es un sistema triangular superior. Segunda parte. Se resuelve el sistema triangular superior U x = c calculando sucesivamente los valores xn , xn1 , . . . , x1 usando las ecuaciones de este sistema, desde la u ltima (la n) hasta la primera (la 1). Para que el m etodo de eliminaci on Gaussiana funcione es necesario y suciente que los n umeros
n1) a11 , a22 , . . . , a( nn (0) (1)

sean no nulos.

Descomposici on LU

Veremos en esta secci on que la primera parte del m etodo de eliminaci on gaussiana nos permite expresar la matriz A como producto de dos matrices triangulares. Matriz triangular inferior normalizada. Es una matriz triangular inferior con todas las entradas de su diagonal principal iguales a 1. Descomposici on LU. Una descomposici on LU de una matriz cuadrada A K nn es una factorizaci on de A, A = LU , como producto de una matriz triangular inferior normalizada L y una matriz triangular superior U . Matriz triangular inferior elemental. Es una matriz cuadrada cuyas entradas coinciden con las de la matriz identidad, salvo tal vez aquellas que est an en una determinada columna y bajo la diagonal principal. Es decir, de la forma 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 xi+1 1 0 0 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 0 . 0 0 0 xn1 0 1 0 0 0 0 xn 0 0 1 Note que si 1 i n y x = (0, . . . , 0, xi+1 , . . . , xn )T K n , entonces esta matriz est a dada por Li (x) := I xeT i . Propiedades. 1. det Li (x) = 1. 2. Li (x) es invertible y Li (x)1 = Li (x).

3. Si l1 , . . . , ln son los vectores la del producto Li (x)A y f1 , . . . , fn son los vectores la de A, entonces fk , si k = 1, . . . , i ; lk = fk xk fi , si k = i + 1, . . . , n . 4. Si l1 , . . . , ln son los vectores columna del producto ALi (x) y c1 , . . . , cn son los vectores columna de A, entonces ck , si k = i ; lk = ci xi+1 ci+1 xn cn , si k = i . Por la propiedad 3, la primera parte del m etodo de eliminaci on gaussiana puede interpretarse como multiplicar sucesivamente por la izquierda a la matriz A por matrices triangulares inferiores elementales Lk = Lk m(k) , k = 1, . . . , n 1, hasta conseguir una matriz triangular superior U . Es decir, Ln1 Ln2 . . . L2 L1 A = U . Luego, por la propiedad 2, A = L1 m(1) L2 m(2) . . . Ln1 m(n1) U = = I + m(1) eT 1
(n1) T I + m(2) eT en+1 U 2 ... I + m

(2) T (n1) T I + m(1) eT en1 U 1 + m e2 + + m

= LU Teorema 1. Sean A una matriz de orden n n y, para cada k = 1, . . . , n, Ak la submatriz de A generada por sus primeras k las y sus primeras k columnas. Si det(Ak ) = 0 para k = 1, . . . , n, entonces A posee una factorizaci on LU. Prueba. Por lo visto anteriormente, basta probar que los n umeros a11 , a22 , . . . , ann Procedamos por inducci on. Para k = 1, 0 = det(A1 ) = a11 = a11 . Supongamos ahora que los n umeros a11 , a22 , . . . , akk son no nulos. En ese caso, podemos efectuar los pasos del 1 al k de la eliminaci on Gaussiana y obtener la matriz A(k) (ver ecuaci on (??)). Pero entonces (k) (0) (k1) (k) 0 = det(Ak+1 ) = det(Ak+1 ) = a11 . . . akk ak+1k+1 , y luego ak+1k+1 = 0. Esto completa nuestra inducci on. Teorema 2. Si la matriz invertible A posee una factorizaci on LU, entonces esta es u nica. Prueba. Supongamos que A = L1 U1 y A = L2 U2 son dos descoposiciones LU de A. Las matrices L1 y L2 son invertibles. Adem as, como A es invertible, las matrices U1 y U2 tambi en lo son y entonces
1 1 B = L 2 L1 = U2 U1 . (k ) (0) (1) (k1) (0) (0) (1) (n1)

son no nulos.

Note ahora que, por un lado, B es el producto de dos matrices triangulares inferiores normalizadas, y entonces B tambi en ser a de este tipo; por otro lado, B tambi en es el producto de dos matrices triangulares superiores, y luego B tambi en es de este tipo. Con esto concluimos que B es la matriz identidad, y que las dos factorizaciones LU iniciales son en realidad la misma. Observaciones. 1. Una forma numericamente razonable de encontrar el determinante de una matriz A es primero efectuar su factorizaci on LU, y luego usar el c alculo det(A) = det(L) det(U ) = u11 u22 . . . unn . 2. Si se tiene una descomposici on LU de A, el sistema de ecuaciones lineales LU x = Ax = b puede ser resuelto en dos pasos. Primero resolvemos el sistema Ly = b y luego el sistema U x = y .