Universidad Politcnica de Nicaragua Escuela de Economa Gerencia Curso de Actualizacin Econometra Computacional en Eviews y Stata Facilitador: Deybi Morales

Len Afiche: #1 Aplicacin: Eviews Libro base: Damodar Gujarati. Econometra. 5 edicin. McGraw Hill. Captulo 10. Multicolinealidad. Replicar ejemplo 10.10. Ejemplo ampliado: los datos Longley. Pgina 347. Paso 1: Introducir base de datos a Eviews Base de datos 10.8 Datos Longley Abrir eviews:

Ingresar para importar desde Excel: OPEN, FOREIGN DATA AS WORKFILE...

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Seleccionar base de datos:

Clic en abrir, luego en siguiente:

Clic en Finalizar:

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Se nota que autocrea el workfile y aparecen las variables en grupo. Guardar el grupo nombrndolo. Paso 2: Realizar la regresin: QUICK, ESTIMATE EQUATION...

Ingresar las variables. C especifica que necesitamos incluir el intercepto. Clic en Aceptar:

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R cuadrado es alto sin embargo solo cuatro coeficientes son significativos: constante, x3, x4 y time. Problema de colinealidad. Nombrar la regresin para que se conserve. Tambin tenemos la opcin de Freeze.
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Paso 3: Obtener matrix de correlacin. QUICK, GROUP STATISTICS, CORRELATIONS.

Ingresar las variables independientes

Ok.

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Conservar renombrandolo en NAME o FREEZE. Cercano a 1 significa que alta colinealidad entre las variables. Paso 4: Calcular el Factor de Inflacin de la Varianza. Aplicar en la consola una por una: equation reg2 LS x1 c x2 x3 x4 x5 time equation reg3.LS x2 c x1 x3 x4 x5 time equation reg4.LS x3 c x1 x2 x4 x5 time equation reg5.LS x4 c x1 x2 x3 x5 time equation reg6.LS x5 c x1 x2 x3 x4 time equation reg7.LS time c x1 x2 x3 x4 scalar VIF1=1/(1-reg2.@r2) scalar VIF2=1/(1-reg3.@r2) scalar VIF3=1/(1-reg4.@r2) scalar VIF4=1/(1-reg5.@r2) scalar VIF5=1/(1-reg6.@r2) scalar VIF6=1/(1-reg7.@r2) matrix(6,2) vif vif.fill(6,1) vif1, vif2, vif3, vif4, vif5, vif6 El valor decir que hay problema de multicolinealidad es que vif sea mayor a 10.

Se pide al estudiante: 1. Obtenga la Tolerancia, TOL, colocarla en la columna 2 de la matrix VIF. 2. Concluya conociendo la gravedad de la colinealidad con las Medidas de Klein.

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