2.

Metode de fundamentare a deciziilor unicriteriale

2.1. Metode de luare a deciziilor in conditii de risc
2.1.1. Arbori de decizie

Cazul1

In vederea fabricarii pe o perioada delimitata a unui sortiment, pe cele trei utilaje existente se

monteaza cate un dispozitiv cu un cost unitar (c) de 30 u.m., a carei fiabilitate este redusa. Intreprinderea se poate aproviziona din timp cu unul sau mai multe dispozitive (liniile de actiune Vj, unde j=1,2,3) sau le poate achizitiona in momentul defectarii (V0).In aceasta situatie, costurile datorate stagnarii productiei pana la sosirea unui dispozitiv (cs) sunt de 40 u.m. Pe baza studiilor de fiabilitate, s-a estimat distributia de probabilitate P(k), unde p(k) reprezinta probabilitatea de a defecta simultan "k" dispozitive. P(K)= (0,10 0,35 0,40 0,15) Firma dispune de liniile de actiune Vj, in fiecare varianta putand avea loc starile naturii Nk. Urmarind alegerea liniei de actiune care comporta un cost sperat minim, se poate elabora arborele de decizie reprezentat in figura nr.1

Figura nr.1
p(k) S=0 V1 S1=112 ckj

p(0)=0,10 p(1)=0,35 p(2)=0,40 p(3)=0,15 p(0)=0,10 p(1)=0,35 p(2)=0,40 p(3)=0,15 p(0)=0,10 p(1)=0,35 p(2)=0,40 p(3)=0,15

C01=0 C11=30+40=70 C21=2*30+2*40=140 C31=3*30+3*40=210 C02=30 C12=30 C22=30+30+40=100 C32=30+2*30+2*40=170 C03=60 C13=60 C23=60 C33=60+30+40=130

V2 S=1 D V3 V4 S2=79

S=2

S3=70,5

S=4

S4=90

p(0)=0,10 p(1)=0,35 p(2)=0,40 p(3)=0,15 Arbore de decizie

C04=90 C14=90 C24=90 C34=90

Costurile totale, aferente fiecarei incidente "linie de actiune-stare a naturii", s-au detreminat prin insumarea celor doua costuri, conform relatiei: unde: D(Vj) numarul de dispozitive stocate conform DNk numarul de dispozitive defectate si neexistente in stoc Valoarea sperata a rezultatelor se poate determina folosind relatia:

ckj = c D(V j ) + D( N k ) ] + cs [ D(N k )

variantei Vj

S S

= =

i=1 3

R c

ij

p p

k = o

kj

Marimea riscului se calculeaza prin relatia:

j = j =

(R
i =1

ij

Sj Sj

)2 p i )2 p ik
3

(c
k =o

kj

Tabelul nr.9 Ckj*p(i) 0*0,10 70*0,35 140*0,40 210*0,15

30*0,10 30*0,15 100*0,40 170*0,15 60*0,10 60*0,35 60*0,40 130*0,15 90*0,10 90*0,35 90*0,40 90*0,15

Sj S1=0*0,10+70*0,35+140*0,40+210*0,15=1 12
2

1 =

(0 112 ) 0,10 + (70 112 ) 0,35 + (140 112 ) 0,40 + (210 112 ) 0,15
2 2 2

S2=30*0,10+30*0,15+100*0,40+170*0,15= 79

2 =

(30 79 )2 0,10 + (30 79 )2 0,35 +

(100 79 ) 0,40 + (170 79 ) 0,15

2 2

S3=60*0,10+60*0,35+60*0,40+130*0,15=7 0,5

3 =

(60 70,5 ) 0,10 + (60 70,5 ) 0,35 + (60 70,5 ) 0,40 + (130 70,5 ) 0,15
2 2 2 2

S4=90*0,10+90*0,35+90*0,40+ 90*0,15=90

4 =

(90 90 ) 0,10 + (90 90 ) 0,35 + (90 90 ) 0,40 + (90 90 ) 0,15

2 2 2 2

Se alege varianta cu riscul cel mai mic, iar ierahizarea se face de la riscul cel mai spre riscul cel mai mare.Deci: ordinea de preferinta este V3> V2>V4>V1 pentru ca se face in functie de prt, iar pretul cel mai mic este V3=70,5.

Cazul 2 O firma studiaza posibilitatea lansarii pe piata a unui nou produs in urmatoarele variante de pret:

pret ridicat (R), pret mediu (M) si pret scazut (S). Fiecare dintre aceste variante are implicatii asupra profiturilor totale(tabelul nr.5).In acelasi timp, pe piata pot aparea si alti competitori care pot practica preturi ridicare, medii sau scazute.

Tabelul nr.10 Strategiile concurentei Actiuni Probabilitati NU DA 0,6 0,4 Strategii proprii si probabilitati privind reactia concurentei Pret scazut (S) Pret mediu (M) Pret ridicat (R)

Strategii Consecinte Probabilitati Consecinte Probabilitati Consecinte Probabilitati de pret 28 34 39 15 0,6 13 0,2 -11 0,1 S 17 0,3 21 0,7 -2 0,4 M 22 0,1 29 0,1 33 0,5 R

Pe baza acestor date se poate intocmi arborele de decizie.

Figura nr. 2 p(i) S1=23,32 1 = 5,88 r1=0,25 S M

D
DA 0,3 0,1 17 22 34 13 17*0,3*0,4 22*0,1*0,4 34*0,6 13*0,2*0,4 NU 0,6 0,6

Rij
28 15 28*0,6 15*0,6*0,4

V1

V2

S2=28,48 2 = 7,29 r2=026

DA

NU

0,6 0,2

R V3

0,7

21

21*0,7*0,4

0,1

29

29*0,1*0,4

NU

0,6

39

39*0,6

S3=29,24 3 = 16,76 r2=0,57

DA

0,1 0,4 0,5

-11 -2 33

(-11)*0,1*0,4 (-2)*0,4*0,4 33*0,5*0,4

Arbore de decizie

Valoarea sperata a rezultatelor se poate determina folosind relatia:

i=1

ij

Marimea riscului se calculeaza prin relatia:

(R
i =1

ij

)2

pi

Prin raportarea marimirii riscului la valoarea sperata a rezultatelor se obtine coeficientul de risc:

rj =

j j

Tabelul nr.11 Sj S1=28*0,6+15*0,6*0,4+17*0,3 * 0,4+22*0,1*0,4=23,32 S2=34*0,6+13*0,2*0,4+21*0,7 * 0,4+29*0,1*0,4=28,48 S3=39*0,6+(-11)*0,1*0,4+ (2)*0,4*0,4+33*0,5*0,4=29,24

2

rj
2

1 =

(28 23,32 ) 0,6 + (15 23,32 ) 0,24 + = 5,88 (17 23,32 ) 0,12 + (22 23,32 ) 0,04
2 2

r1 =

5,88 = 0,25 23,32

2 =

(34 28,48 )2 0,6 + (13 28,48 )2 0,8 +

(21 28,48 ) 0,28 + (29 28,48 ) 0,04

2 2 2 2

= 7,29

r2 =

7,29 = 0,26 28,48

3 =

(39 29,24 ) 0,6 + [ ( 11 ) 29,24) ] 0,04 + = 0,57 [( 2) 29,24 ] 0,16 + (33 29,24 ) 0,20
2 2

r3 =

16,76 = 0,57 29,24

Ordinea de preferinta in functie de : valoarea sperata a rezultatelor: V3> V2>V1. marimea riscului: V1> V2>V3. coeficientul de risc: V1> V2>V3.

Elemente de calcul pentru reprezentarea grafica a evolutiei riscului Tabelul nr.12 Probabilitati cumulate 0,24 0,24+0,12=0,36 0,36+0,04=0,40 0,4+0,6=1 0,08 0,28+0,08=0,36 0,36+0,04=0,40 0,4+0,6=1 0,04 0,16+0,04=0,2 0,2+0,2=0,4 0,4+0,6=1

Strategii de pret S (pret scazut)

M (pret mediu)

R (pret ridicat)

Starile naturii S DA M R NU S DA M R NU S DA M R NU

Concurenta(rezultate) 15 17 22 28 13 21 29 34 -11 -2 33 39

Probabilitati 0,24 0,12 0,04 0,6 0,08 0,28 0,04 0,6 0,04 0,16 0,20 0,6

Cazul 3 O firma producatoare de articole textile intentioneaza sa laseze in fabricatie un nou produs. Pentru aceasta,se studiaza posibilitatea construirii unei capacitati de productie. Din punct de vedere constructiv, s-au identificat doua variante: V1:Construirea unei sectii cu o capacitate anuala de productie la nivelul cererii estimate de catre serviciul de marketing.

V2:Construirea unei sectii cu o capacitate anuala de productie mai mica, urmand ca dupa o etapa sa se studieze extinderea capacitatii la nivelul cererii estimate. Aceasta posibila extindere a capacitatii de productie s-ar putea efectua la inceputul etapei a II-a numai daca in prima etapa cererea a fost ridicata. In tabelele 13 si 14 sunt prezentate veniturile nete anuale, exprimate in unitati monetare, probabilitatile de aparitie ale cererii ridicate si a celei scazute pentru fiecare dintre cele doua etape ale orizontului decizional, precum si durata acestora. Venituri nete anuale Situatii posibile in functie de cerere si decizia de extindere a capacitatii de productie Ridicata Scazuta Ridicata in etapa I-a;ridicata in etapa a II-a;capacitatea de productie se extinde la inceputul etapei a II-a Ridicata in etapa I-a;ridicata in etapa a II-a;capacitatea de productie nu se extinde la inceputul etapei a II-a Ridicata in etapa I-a;scazuta in etapa a II-a;capacitatea de productie se extinde la inceputul etapei a II-a Scazuta in etapa I-a;scazuta in etapa a II-a Tabelul nr.13 Etapa I II 2 ani 3 ani 170 150 45 30 80 80 80 54 140 75 15 35

Venituri constructive

V1

V2

10

Probabilitati de aparitie ale cererii Tabelul nr.14 Probabilitati Etapa I Etapa II 0,6 0,3 0,4 0,7

Nivelul cererii Ridicata Scazuta

Pe baza datelor din tabelul 13, se poate realize arborele de decizie din figura nr.3.

11

Et I 2 ani S1=438 V1
R1 0,6 R1 0,6

Et II 3 ani
R2 0,3 S2 0,7

p(i)
0,18 0,42

Rij

Rij*pi

172*2+150*3=790 172*2+30*3=430

790*0,18 430*0,42

S1 0,4 S1 0,4

R2 0,3 S2 0,7

0,12 0,28

45*2+150*3=540 45*2+30*3=180

540*0,12 180*0,28

D 317,5
Da extindere R2 0,3 0,18 80*2+140*3=580 580*0,3

V2

R1 0,6

S2 0,7

0,42

80*2+15*3=205

205*0,7

301
Nu extindere

R2 0,3

0,18

80*2+75*3=385

385*0,3

S2 0,7

0,42

80*2+35*3=265

265*0,7

S2=290,1

S1 0,4

R2 0,3

0,12

54*2+75*3=333

333*0,12

S1 0,4

S2 0,7

0,28

54*2+35*3=213

213*0,28

Arbore de decizie

12

Se extinde capacitatea de productie deaoarece valoarea sperata a venitului de la ramura Da este mai mare decat valoarea sperata de la ramura Nu si se pastreaza numai ramura Da.

Valoarea sperata a rezultatelor se poate determina folosind relatia:

n

i=1

ij

Marimea riscului se calculeaza prin relatia:

(R
i =1

ij

)2

pi

13

Tabelul nr.15 Sj SV1=790*0,18+430+0,42+540*0,12 +180*0,28=438

2

1 =

(790 438 ) 0,18 + (430 438 ) 0,42 + = 205,47 (540 438 ) 0,12 + (180 438 ) 0,28
2 2 2

SDa=580*0,3+205*0,7=317,5

SNu=385*0,3+265*0,7=301

2 =

(580 290,1 )2 0,30,6 + (205 290,1 )2 0,6 0,7 +

(333 290,1 ) 0,12 + (213 290,1 ) 0,28

2 2

= 7,29

SV2=317,5*0,6+333*0,12+213* 0,28=290,1

Calculandu-se valoarea sperata in cele doua variante V1 si V2, rezulta ca decizia care ofera un venit net maxim este: construirea din prima etapa a unei capacitate de productie la nivelul cererii (V1). Deci ordinea de preferinta este: V1> V2. Pentru aceasta varianta, valoarea riscului in marimi absolute este de 205,47.

14