Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Econometrics II

Econometrics II

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Segah Meer
GMM, Panes, Bootstrapping, Extremum method
GMM, Panes, Bootstrapping, Extremum method

More info:

Published by: Segah Meer on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХКурс лекций
Станислав АнатольевРоссийская Экономическая Школа
КЛ/2003/008Москва2003
 
c
Анатольев Станислав Анатольевич, 2003 г.c
Российская Экономическая Школа, 2003 г.
 
Содержание
1 Описание курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Рекомендуемая литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
I Экстремальное оценивание и экстремальные оценки 5II Метод максимального правдоподобия 7
1 Оценка максимального правдоподобия и её мотивация . . . . . . . . . . 72 Асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия . . . 93 Когда теория максимального правдоподобия не работает? . . . . . . . . 104 Асимптотическая эффективность ММП-оценок . . . . . . . . . . . . . . 125 Условный метод максимального правдоподобия . . . . . . . . . . . . . . 146 Тестирование в контексте метода максимального правдоподобия . . . . 177 ММПценивание в моделях временных рядов . . . . . . . . . . . . . . . 20
IIIОбобщённый метод моментов 22
1 Условия на моменты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Оценка обобщённого метода моментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Асимптотические свойства ОММценок . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Эффективная оценка обобщённого метода моментов . . . . . . . . . . . 255 Тест на сверхидентифицирующие ограничения . . . . . . . . . . . . . . 286 Инструментальные переменные и ОММ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 ОММ как оптимальное инструментальное оценивание . . . . . . . . . . 338 МНК, ОМНК и ММП как ОММ-оценивание . . . . . . . . . . . . . . . . 359 ОММ и модели с рациональными ожиданиями . . . . . . . . . . . . . . 3610 Бутстрапирование ОММ-оценок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4011 Поведение ОММ-оценок в конечных выборках . . . . . . . . . . . . . . . 4112 Тест Хаусмана на спецификацию модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
IVАнализ панельных данных 45
1 Некоторые полезные факты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Структура панельных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Однонаправленная МСО с фиксированными эффектами . . . . . . . . . 484 Двунаправленная МСО с фиксированными эффектами . . . . . . . . . 535 Однонаправленная МСО со случайными эффектами . . . . . . . . . . . 566 Фиксированные или случайные эффекты? . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 Динамическая панельная регрессия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->