UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Curso: Econometra I
Profesora: Mg. Beatriz Castaeda S.

Solucionario - Prctica 1


1. Para los siguientes modelos, interpretar el coeficiente |
a) y
i
= o + | x
i
+ c
i
,
donde Y: Gastos en bienes importados, X:Ingreso personal disponible.

mide el cambio absoluto en los gastos en bienes importados ocasionados
por un cambio absoluto en el ingreso personal disponible. Hay una relacin
directa entre los gastos de bienes importados y el ingreso disponible
=


=

Grupo 4: Alvarez Torres Fabiola , Caldern Campusano, Rosa; Guzmn
Anaya, Renzo , Saavedra Tapia, Pierina; Sercado Vilcapoma, Karen.

b) lny
i
= o + | x
i
+ c
i
, donde Y: PBI ; X: Tiempo

(aos)

Diferenciando parcialmente la ecuacin:

Entonces, mide el cambio relativo o proporcional en el PBI ante un cambio
absoluto en el tiempo.
Adems, si multiplicamos por 100 a

Lo que nos dice que representa el cambio porcentual o la tasa de
crecimiento instantnea en el PBI a causa de una variacin unitaria absoluta en
el tiempo. Este trmino tambin se le conoce como semielasticidad del PBI
respecto tiempo. Durante el periodo analizado el PBI se incrementa a una tasa
de 100%.
Grupo 2: Enrquez Puma, Gustavo; Ferreyra Espinoza, Germn; Tafur Arvalo,
Ciro; Huanchi Gutirrez, Olivia; Alcntara Rufasto, Henry.

c) y
i
= o + | lnx
i
+ c
i
, donde Y: PNB ; X: Oferta monetaria

| |




|: Representa el cambio absoluto en el PNB cuando hay un cambio relativo
en el valor de la Oferta Monetaria. Si este cambio relativo se multiplica por
100, el coeficiente estimado quedara dividido por 100 y se podra interpretar
como el cambio absoluto producido en el PNB ante un cambio porcentual en
la Oferta Monetaria.

Grupo1: Maribel Violeta Balboa Rojas

Grupo 3: Aley Aparcana Kevin Erick ; Leiva Santilln Gianfranco Omar;
Medina Valenzuela Alejandro.


2. Sea el siguiente modelo que relaciona el gasto en educacin (E
t
) con la
renta disponible (R
t
)

De la informacin de una muestra de 10 familias se han obtenido los
siguientes resultados:

Se pide:
a) Obtenga una estimacin de
1
y
2
.
Por el mtodo de mnimos cuadrados: Obteniendo las ecuaciones
normales:

b)

c)
Reemplazando los valores en las anteriores ecuaciones:

d)

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos los valores de:

e)

Grupo 5: Arvalo Rufasto Isabel Milagros; Aquino Orihuela, Liliana Paola; Huaira
Prez, Jazmn Kennia; Limaco Ochoa, George Mijael; Prez lavado, Jardith
Quelina.

b) Estime la elasticidad en educacin-renta para el promedio de las familias
en la muestra.
















Grupo 6: Caballero Huayhua Leslie


c) Descomponga la varianza total del gasto en educacin de la muestra en
varianza explicada y varianza residual.

Se sabe que :

( ) ( ) ( )
i i
V E V E V e = +

) (

Hallamos la varianza residual SCE:
(

] [

=
Hallamos la varianza total SCT:

Hallamos la varianza explicada SCR:





Grupo8: Alarcn Alvarez, Dvora Mabel; Caari Maza, Edith Luca; Espinoza Vega,
Whinny Daise; Pacar Ramrez, Ibeth del Rosario; Pichihua Tenorio, Flor Mara

d) Calcule el coeficiente de determinacin.

Grupo 7: Nuez Daz, Irving Adolfo; Panduro Chvez, Ral Mesias; lvarez Tovar,
Christian Manuel; Coello Martnez, Adrin Manuel; Cmac Yaya, Manuel Jess
(delegado

e) Estime la varianza de las perturbaciones.

] [

]

[

] [

] []

Grupo 11: Ccaccya BautistaDiana; Chian Nuez Arturo Benjamin; Moreno
GmezLizeth; Zambrano ChavezSheyla Solange.


f) Contraste si la renta disponible tiene o no una influencia significativa
sobre el gasto en educacin.

Tendramos que probar si la afirmacin es correcta.
Dado que
2

|
refleja el impacto de la venta disponible en el gasto en
Educacin, si no tuviera influencia sera
2

|
= 0, entonces
probamos esta hiptesis.

Ho : |
2
= 0
H
1
: |
0
= 0

Tenemos una prueba de hiptesis bilateral dado que necesitamos
saber si influye.
La venta disponible al gasto en educacin ya sea esta influencia
negativa o positiva.
El gasto de significancia que escojamos ser 5%
Entonces tenemos
t
n-2
= t
8
= 2,306

ahora hallando el t estimado.

t =
41 , 13
01115 , 0
1496 , 0
650 , 5
8385 , 0
1496 , 0
) (

10
2
2
2

2 2
= = =

=L i
i
R R
o
|
o
| |
|

como /t/ > /t
8
o/2
/; es decir, como /13,41/ > /2,306/ se rechaza la
hiptesis nula.



0,0255 0,025






-2,306 0 2,306 13,41


Grupo 11: Colqui Segama, Sally Jasmin; Beraun Tapia, Jose Carlos; Herbas Pariona,
Percy; Perez Condor, Enrique.



g) Para E = 7 y R = 50, contraste si la elasticidad gasto en educacin-renta
disponible es o no superior a 1.

*Recordemos cmo se halla la elasticidad:

*Si:

Es decir si queremos contrastar lo hacemos con respecto a



Veamos la hiptesis nula y la hiptesis alternativa:
*H
0
:


*H
1
:



El estadstico para el contraste es el siguiente:

t=

- Regla de decisin:

*Aplicamos un nivel de significacin del 5 % como en el anterior ejercicio
y contrastamos.

n = tamao de la muestra 10

* Aplicamos en la tabla T de Student.

- Grfica de decisin:











- Conclusin: No se puede aceptar la hiptesis alternativa, ya que 0.86
cae en la regin de aceptacin y la hiptesis nula es la que se acepta,
con un nivel de significacin del 5%, podemos decir que la elasticidad
gastos en educacin-renta disponible es igual a 1 en el punto (E=50; R=7)
y no que es mayor a 1 (como dice la hiptesis alternativa).

Grupo13: Delgado Aragon, Rodrigo; Ibaez Campos, Marcia; Nolasco
Saldarriaga, Karen Danitza; Pampas Ogosi, Liliana Elizabeth.

1. Se estima una ecuacin de regresin lineal entre el tiempo de duracin de
un proceso y una variable de control X
1
, con una muestra de 21 datos
obteniendo la ecuacin:
5 ; 1 ; 2
2 2
1
= = + =
y e
S S X y

a) Calcular el R
2


Haciendo memoria de las formulas conocidas y remplazando los datos:

2
2 1
n
i
i
e
e
S
n k
=
=

y
2
2 1
( )
1
n
i
i
Y Y
Sy
n
=

=

entonces:


2
2 1
1
1 19
19
n
i n
i
i
i
e
e
=
=
= =

y
2 2
2 2 1 1
1
( ) ( )
5 ( ) 100
1 20
n n
i i n
i i
i
i
Y Y Y Y
Sy Y Y
n
= =
=

= = =

Remplazamos en la sgte. Formula:


2
2 1
2
1
19
1 1 1 0.81
100
( )
n
i
i
n
i
i
e
SCE
R
SCT
Y Y
=
=
= = = =

Grupo 15: Carlos Javier Encalada Encalada; Cesar Daniel TavaraAquije

b) Analice la significancia del modelo

1. Planteamiento de la hiptesis

2. Prueba F

3. Hallando el valor de F

Como el F calculado se encuentra en la regin de rechazo, se rechaza

a
favor de

de este modo concluimos que el modelo si es significativo .

Grupo 17: Felix Escalante, YdaniaRosemery; Garca Cusis, Natalia; Mendoza Caballero,
Vctor Manuel; Pacara Yupanqui, Mara del Rosario; Reyes Quispe, Manuel Alberto.

c) Para mejorar el modelo se incluyeron dos variables X
2
y X
3
,
obtenindose la ecuacin de regresin mltiple.


) 2 . 0 ( ; ) 54 . 0 ( ; ) 1 . 0 (
5 ; 5 . 0 ; 1 . 0 3 . 0 05 . 1 2

4 3 2

2 2
3 2 1
= = =
= = + + + =
| | |
S S S
S S X X X y
y e

Calcular el R
2
y el R
2
ajustado y justificar si este modelo es mejor o no
que el anterior. Son significativas las variables adicionadas.


Calculemos nuevamente el R
2
: Consideremos los datos ahora n=21 y k=4

Ahora hallamos el valor necesario:

Ahora es fcil conocer que R
2
es:

Ahora encontraremos el valor del R
2
ajustado determinado por:

(


)

(


)

Con este resultado es sencillo observar que al ser nuestro indicador ajustado mayor que
el indicador anterior este nuevo modelo, con nuevas variables agregadas, es mejor que
el anterior.

Ahora nos compete conocer si estas variables agregadas son significativas o no. Para
esto tomaremos nuevamente las pruebas de hiptesis pero esta vez para las variables
agregadas y consideraremos la distribucin t.

Para cada uno:

- H
0
:
2
= 0 Que nuestra variable endgena i no afecte de ninguna
manera a nuestra variable exgena.

- H
1
:

2
0 Que nuestra variable endgena i si afecte en alguna manera a
nuestra variable exgena.

Para cada uno tendremos los siguientes resultados: Evaluando solo para las dos nuevas
variables adicionadas (X
2
y X
3
)

De esta manera el valor de nuestra distribucin t con (n-k) grados de libertad en nuestra
tabla ser t
(21-4)
= t
(17)
= 2.110. Esto nos demostrar entonces que nuestros valores se
encontrarn dentro de la zona de aceptacin lo que concluye que nuestras variables
adicionadas no son significativas.


2. Suponga que usted es la mxima autoridad monetaria de su pas, en donde
se tiene las siguientes observaciones histricas expresadas en miles de
millones de unidades monetarias.

Ao Cantidad de dinero Renta Nacional
1983 6.5 16.50
1984 5.5 16.75
1985 7.9 17.00
1986 8.7 17.50
1987 8.1 17.60
1988 9.5 17.85
1989 9.9 18.20
1990 10.7 18.50
1991 11.1 18.85
1992 11.5 19.00

a) Estimar la regresin lineal de la renta nacional con respecto a la
cantidad de dinero. Proporcionar el R y S
e
2
.

A)

Grupo22: Joseph Requena Bada; Luis Gutierrez Huayhua

b) Interprete los resultados obtenidos en a) y analice la significancia del
modelo estimado.

De (1): Ante un aumento de 1 u.m (en miles de millones) en la cantidad de
dinero que circula en la economa, la renta nacional aumentar en 0.4218 u.m
(en miles de millones). Aproximadamente 14 mil millones de u.m de la renta
nacional no dependen de la cantidad de dinero que circula en la economa.

De (2): El 92.71% de las variaciones en la renta nacional es explicado por las
variaciones en la cantidad de dinero.
De (3): La varianza del termino de error (e) es mide la fluctuacin de la variable
renta nacional que el modelo no es capaz de explicar.

Analizando la significancia del modelo estimado:

Usando la distribucin F con = 0.05, de donde 1- = 0.95, k-1=1 y n-k=10-
2=8

Valor en tabla
Usando el estadstico F para la prueba de significancia:

El valor hallado es mucho mayor al valor en tabla por lo que la hiptesis nula se
rechaza; es decir, el modelo es significativo.

Grupo26: Justo Cornejo Juan Pablo; Morales Ortiz Renzo; Morillo Torres
Milagros, Vera Prez Carlos Alberto
c) Si usted controla la oferta de dinero y desea conseguir que la renta
nacional en 1993 sea de 20,000 millones de unidades monetarias, a qu
nivel fijara la cantidad de dinero? Construya un intervalo de prediccin
de la renta en tales condiciones con una confianza del 95%

*En mi modelo:

Sabiendo que:
Renta = Y
Cantidad de dinero = X
Renta = = 20

*Reemplazando los datos:





*Respuesta: La cantidad de dinero que se fijara para obtener el nivel de Renta
Nacional deseado para 1993 seria aproximadamente de 14.26 (en miles de
millones).

*Ahora construimos un intervalo de prediccin para la Renta:

)

*Hallando

[


]

(

) [


]


*Hallando

)


*Reemplazando los datos:

[ ] [


] [

)
[ ] [


] [

)


*Calculando

*Calculando los lmites:

)



*Lmite inferior

*Lmite superior

*Respuesta: Por lo tanto los lmites de prediccin para la Renta Nacional a un
nivel de confianza del 95% se encuentran en el intervalo
[ ].


Grupo 29: Delgado Aragon, Rodrigo ; Ibaez Campos, Marcia; Nolasco Saldarriaga,
Karen Danitza; Pampas Ogosi, Liliana Elizabeth; Querhuayo Huaman, Jessica