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CURSO AVANZADO DE CRYSTAL BALL

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CURSO AVANZADO DE CRYSTALBALL

1. INTRODUCCION CrystalBall es una herramienta visual que permite desarrollar modelos de simulacin sobre planillas en Excel, permitiendo de este modo analizar situaciones de riesgo que en ocasiones son difciles, complejas o imposibles de evaluar de manera analtica debido a que las componentes del modelo son esencialmente aleatorias, generalmente basadas o ajustadas a un modelo de distribucin de probabilidades. La utilizacin de la Tcnica de Simulacin Montecarlo, basada en nmeros aleatorios para prediccin de valores de las variables del modelo y una lgica adecuada le permitir disponer de una potente herramienta para facilitar la toma de decisiones en situaciones donde el riesgo es una componente importante o la mas importante y la generacin de alternativas le facilitara la comprensin del problema y lo guiara a la decisin mas apropiada

2. OBJETIVO Introducir a los asistentes al conocimiento de una herramienta de modelacin estadstica que le permitir resolver problemas complejos de simulacin de riesgos que muchas veces la solucin va mucho ms all del simple razonamiento de hiptesis de pesimismo, de normalidad u optimismo y generalmente deduce que su problema es demasiado complejo y necesita ms ayuda y conocimiento para lograr la solucin. 3. ALCANCES El curso esta orientado a aplicar el funcionamiento del producto CrystalBall versin Decision Optimizer (ex Profesional) a diferentes situaciones de problemas de la vida real con los cuales un analista de riesgos se encuentra a menudo expuesto mientras realiza su trabajo. Trataremos de aplicar la simulacin estocstica, la tcnica de pronsticos, diferentes modelos de simulacin y algunos productos complementarios para ayudarle a pensar en cmo encarar la solucin de un problema y de tenerlo, luego de aceptado, por donde debera comenzar la solucin del mismo. 4. A QUIEN ESTA DIRIGIDO? A toda persona que a diario debe tomar decisiones basadas en riesgo o incertidumbre y en especial a aquellas personas que necesitan evaluar sistemas de la vida real con bajo costo y multiplicidad de opciones o alternativas tanto de configuracin como de utilizacin en situaciones en
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MANAGEMENT CONSULTORES algunos casos imposibles o improbables como en otras de posible aparicin. 5. CONOCIMIENTOS PREVIOS Para aprovechar mejor este curso especifico de CrystalBall, resulta recomendable que los asistentes tengan experiencia y/o conocimientos sobre los siguientes temas: Estadstica Descriptiva Introduccin a Probabilidades, Variables Discretas y Continuas Modelos de Distribucin de Probabilidades Generacin de Nmeros Aleatorios Conocimientos de Simulacin y Tcnica de Montecarlo Conocimiento Intermedio o Avanzado de Planillas Excel Conocimiento de Riesgos y Toma de Decisiones Conocimientos del producto CrystalBall versin Decision Optimizer

6. DURACION La duracin estimada de este curso est prevista en 12 horas calendario, las cuales pueden ser dispuestas de la siguiente manera: 3 reuniones diarias de 4 horas en horarios de Lunes a Mircoles (1 semana) 3 Reuniones durante 1 semanas de 4 horas cada una, das Lunes, Mircoles y Viernes 2 Reuniones intensivas de 6 horas cada una en 1 semana

7. CONTENIDO En este curso trataremos ejemplos prcticos sobre los siguientes temas: Aplicaciones Generales Caso 01: Riesgos en Administracin de Proyectos (PERT/CPM) Aplicaciones Financieras Caso 02: Construccin de Fronteras Eficientes en Cartera de 10 Activos Caso 03: Movimiento Browniano de Precios de Activos Caso 04: Opciones Reales y derivados Financieros Aplicaciones Industriales Caso 05: Interface con Minitab. Diseo Six Sigma con DOE Caso 06: Anlisis de Tolerancias en Six Sigma Caso 07: Desarrollo Econmico de un Campo Petrolero Caso 08: Interface con ModelRisk

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MANAGEMENT CONSULTORES 8. PROGRAMA DETALLADO Aplicaciones de Planificacin Caso 01: Riesgos en Administracin de Proyectos (PERT/CPM) La determinacin del tipo de distribucin de probabilidades que representa el tiempo de cada una de las tareas del proyecto. El anlisis de las Fechas Tempranas y Tardas de cada tarea. La construccin del Camino Critico. El clculo del Margen Total y Libre de cada tarea. El costo normal del proyecto. La duracin normal del proyecto. Anlisis probable de la duracin real, el camino critico real y el costo real aproximado por anlisis de probabilidades usando la tcnica PERT. Recorte de proyectos por Programacin Lineal usando Optquest

Aplicaciones Financieras

Caso 02: Construccin de Fronteras Eficientes en Cartera de 10 Activos Bsqueda de informacin histrica de los activos. Calculo de los rendimientos diarios con o sin pago de dividendos. Calculo del rendimiento promedio y desviacin estndar o volatilidad de cada activo. Matriz de restricciones acerca de la composicin mnima y mxima de cada activo en la cartera. Determinacin de la Matriz de Correlaciones y el Clculo de Covarianzas. Uso de Optquest para analizar alternativas de Mximo Rendimiento para cierto nivel de Riesgo. Construccin de Curvas de Frontera Eficiente para el Portafolio. Determinacin de la Lnea de Mercado. Recomendaciones ptimas. Comparacin utilizando ModelRisk.

Caso 03: Movimiento Browniano de Precios de Activos (Serie de Tiempo) Bsqueda de informacin histrica. Breve historia del movimiento browniano de precios. Determinacin de los parmetros bsicos (rendimiento y volatilidad) del activo. Componente de Tendencia. Componente de Shock o Aleatoriedad. Construccin de Curvas de Pronostico. Anlisis de Tendencias sobre promedios. Comparacin utilizando ModelRisk.

Caso 04: Opciones Financieras Precios de Opciones y el mtodo Black Scholes. Construccin de Portafolios Seguros. Precios de Opciones Americanas. Precios de Opciones Europeas. Precios de Opciones Exticas. Opciones Digitales. Opciones de Barrera. Opciones Asiticas. Estrategia de Opciones (Bull Spread)

Aplicaciones Industriales

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Caso 05: Interface con Minitab. Diseo Six Sigma con DOE Descripcin del Problema Six Sigma. Bsqueda de informacin del proceso. Anlisis de Funcin de Transferencia con Minitab. Diseo de Experimentos. Modelado en CrystalBall. Anlisis de niveles Six Sigma actuales y esperados. Indices de Capacidad, interpretacin. Anlisis de Soluciones por Grficos Tornados. Optimizacin del Diseo. Cumplir especificaciones de diseo. Sugerencias de cambios en el proceso.

Caso 06: Anlisis de Tolerancias en Six Sigma Armado de conjuntos cilindro y pistn en motores de combustin interna. Medidas de tolerancia y lmites de especificaciones. Indices de capacidad actual y deseada. Seleccin de proveedores de partes. Modelado de optimizacin estocstica de reduccin de costos y ajuste dentro de tolerancias permitidas. Pruebas en los cambios al diseo analizados. Determinacin de niveles six sigma de todo el conjunto y recomendaciones de modificaciones tendientes a mejorar costo y especificaciones. Caso 07: Anlisis Econmico de Desarrollo de un Campo Petrolero Variables de Produccin. Etapas de produccin. Reservas calculadas. Costos de Facilities. Porcentajes de Recuperacin. Tasas de Declinacin. Tamao de la Refinera. Tiempos de Explotacin. Valor Presente Neto (VPN) de la Inversin Econmica. Aplicaciones Varias Caso 08: Interface con ModelRisk Uso de funciones agregadas. Anlisis de Cpulas Bi y Multivariante. Correlacin de Copulas. Anlisis de series de Tiempo. Integracin de varias distribuciones. Cadenas de Jrkov. Modelos sofisticados del tipo ARCH, GARCH, EGARCH, ARMA, Wilkie Models y otros. Todos integrados con CrystalBall NOTA: Cada caso est previsto para ser desarrollado en un tiempo mximo de dos (2) horas.

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