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CyclicalComovementinWorldIndices
Carlos Pinho e Mara Madaleno11 de Maio de 2009
Sumário
Principais Objectivos
Introdução
Técnicas empíricas
Dados e descrição
Cyclical Comovements in World Indices -Carlos Pinho eMara Madaleno
2
Resultados empíricos
Decomposição em escalas de tempo (DWT e MODWT)
“Spillovers” de preços (Wavelets cruzadas e regressões)
Conclusões
Direcções de pesquisa futura
Principais objectivos
Rever a problemática dos movimentos internacionais deactivos sobre índices de mercado
Dinâmica multi-escala temporal dos preços destes activos
Diversificação de risco num mercado global
Reduão de risco e maximizaão de retorno com
Cyclical Comovements in World Indices -Carlos Pinho eMara Madaleno
3
diversificação de activos além fronteiras
Análise da dinâmica com base na MODWT
( Maximal OverlapDiscretWavelet Transform)
Decomposição de processos no domínio tempo-escala– descrição precisa das características locais (no tempo) dosinal
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