Proiect Econometrie

Modelul liniar unifactorial

Modelul liniar unifactorial
Se cunosc urmtoarele date privind ncasrile medii lunare i
suprafaa comercial a 12 societi avnd acelai profil de activitate:
Suprafaa
comercial
(mp)
56 62 66 75 84 96 112 120 135 144 150 154
ncasrile
medii
lunare (mil.
lei)
5.5 5.9 6.1 6.5 7 8.2 9.8 10.1 11.2 12.3 12.9 13.1
Se cere:
a. s se specifice modelul econometric ce descrie legtura dintre
cele dou variabile;
b. s se estimeze parametrii modelului i s se calculeze valorile
teoretice ale variabilei endogene;
c. s se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici
ptrate;
d. s se verifice semnificaiile estimatorilor i verosimilitatea
modelului;
e. s se estimeze ncasrile lunare ale unei societi comerciale care
are o suprafat de 125 m
2
.
a. Pe baza datelor problemei se poate construi un model
econometric unifactorial de forma:
y = f ( x ) + u
unde: - y reprezint valorile reale ale variabilelor dependente
(ncasrile medii lunare);
- x reprezint valorile reale ale variabilelor independente
(suprafaa comercial);
- u este variabila rezidual , reprezentnd influenele celorlali
factori ai variabile y, nespecificai n model, considerai factori
ntmpltori, cu influene nesemnificative asupra variabilei y.
Analiza datelor din tabel, n raport cu procesul economic descris
conduce la urmtoarea specificare a variabilelor:
y ncasrile medii lunare reprezentnd variabila rezultativ, ale
crei valori depind de o serie de factori: suprafaa comercial,
amplasarea magazinului, publicitate, numr de salariati, pre de
vnzare, s.a.m.d.;
x suprafaa comercial, factorul considerat cu influena cea mai
puternic asupra variabilei y.
Specificarea unui model econometric presupune alegerea unei funcii
matematice cu ajutorul creia poate fi descris legtura dintre cele
dou variabile. Pentru modelul unifactorial, procedeul cel mai des folosit
l constituie reprezentarea grafic cu ajutorul corelogramei.
Cu ajutorul graficului s-au reprezentat legturile dintre ncasrile
medii lunare ale unitii (variabila rezultativ) i suprafaa comercial.
Din grafic se poate observa c asupra caracteristicii rezultative, pe
Niculici Gabriel-Mihail
Grupa 1044
2
Legatura dintre incasarile medii lunare si suprafa?a
comerciala
Yi = 0.0794x + 0.7578
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
50 70 90 110 130 150 170
Suprafa?a (mp)
i
n
c
a
s
a
r
i

m
e
d
i
i

l
u
n
a
r
e

(
m
i
l
.
l
e
i
)
Proiect Econometrie
Modelul liniar unifactorial
lng suprafaa comercial, au influenat i ali factori ntruct exist
puncte aezate fr nici o regularitate, influena acestor factori
ntmpltori neidentificai se va elimina prin ajustare, adic prin
stabilirea liniei de regresie teoretic. ntre numrul de angajai i
volumul vnzrilor exist o legtur strns datorit concentrrii
intense a frecvenelor n jurul diagonalei.
Din grafic se poate observa c distribuia punctelor empirice poate fi
aproximat cu o dreapt. Drept urmare, modelul econometric care
descrie legtura dintre cele dou variabile este un model liniar
unifactorial y = a + bx + u , a i b reprezentnd parametrii modelului,
b > 0 , panta dreptei fiind pozitiv rezult c legtura dintre cele dou
variabile este direct liniar.
a - este coeficientul care exprim influena factorilor neinclui n
model, considerai cu influena constant
b - coeficient de regresie
b. Deoarece parametrii modelului sunt necunoscui, valorile
acestora se pot estima cu ajutorul mai multor metode. Se va utiliza
metoda celor mai mici ptrate, aceasta fiind utilizat n mod curent.
Aceast metod pornete de la urmatoarea relaie:

i i i
u bx a y + +

i i
x b a Y

+
unde:
-
i
Y
reprezint valorile teoretice ale variabilei y obinute numai n
funcie de valorile factorului esenial x i valorile estimatorilor
parametrilor a i b, respectiv a i b

-
i i i i
x b b a a Y y u )

( ) ( +
estimaia valorilor variabilei reziduale.
n mod concret MCMMP const n a minimiza funcia:
Niculici Gabriel-Mihail
Grupa 1044
3
Proiect Econometrie
Modelul liniar unifactorial
2
12
1
2
12
1
)

( min ) ( min )

, (
x
y
Y
y
i
i
i
i
i
i
b a b a F


Rezolvnd sistemul:



+
+
i i i
i i i i
i i
i i
y x x b x a
y x b a n
2

vom obine estimatorii a si b

:
7578 , 0 a
0794 , 0

b
Cu ajutorul estimaiilor parametrilor se pot calcula valorile teoretice
(estimate) ale variabilei endogene,
i
Y
, cu ajutorul relaiei:
i i
x Y 0794 , 0 7578 , 0 +
Tabel 1.a
nr.crt Suprafata
Incasari
medii
xi
2
xi*yi
Yi=0,7578
+0,0794xi
(xi- x )
2
(yi- y )
2
ui=yi-Yi
1 56 5.5 3136 308 5.20145 2352.25 12.6025 0.29855
2 62 5.9 3844 365.8 5.677559 1806.25 9.9225 0.222441
3 66 6.1 4356 402.6 5.994965 1482.25 8.7025 0.105035
4 75 6.5 5625 487.5 6.709129 870.25 6.5025 -0.20913
5 84 7 7056 588 7.423293 420.25 4.2025 -0.42329
6 96 8.2 9216 787.2 8.375512 72.25 0.7225 -0.17551
7 112 9.8 12544 1098 9.645137 56.25 0.5625 0.154863
8 120 10.1 14400 1212 10.27995 240.25 1.1025 -0.17995
9 135 11.2 18225 1512 11.47022 930.25 4.6225 -0.27022
10 144 12.3 20736 1771 12.18439 1560.25 10.5625 0.115614
11 150 12.9 22500 1935 12.6605 2070.25 14.8225 0.239505
12 154 13.1 23716 2017 12.9779 2450.25 16.4025 0.122098
Total 1254 108.6 145354 12484 108.6 14311 90.73 6.22E-15
Tabel 1.b
ui
2
yi- y (yi- y )
2
xi- x ui(xi- x )
(ui -ui-1)
2
(yi- y )(xi- x
)
0.089132 -3.55000 12.60250 -48.5 -14.4797 ~ 172.175
0.04948 -3.15000 9.92250 -42.5 -9.45373 0.005793 133.875
0.011032 -2.95000 8.70250 -38.5 -4.04383 0.013784 113.575
0.043735 -2.55000 6.50250 -29.5 6.169316 0.098699 75.225
0.179177 -2.05000 4.20250 -20.5 8.677512 0.045866 42.025
0.030804 -0.85000 0.72250 -8.5 1.491851 0.061396 7.225
0.023983 0.75000 0.56250 7.5 1.161475 0.109148 5.625
0.032382 1.05000 1.10250 15.5 -2.78921 0.112099 16.275
Niculici Gabriel-Mihail
Grupa 1044
4
Proiect Econometrie
Modelul liniar unifactorial
0.07302 2.15000 4.62250 30.5 -8.24178 0.008149 65.575
0.013367 3.25000 10.56250 39.5 4.566748 0.148869 128.375
0.057362 3.85000 14.82250 45.5 10.89746 0.015349 175.175
0.014908 4.05000 16.40250 49.5 6.04387 0.013784 200.475
0.618382 0 90.73000 0 1.48E-12 0.632937 1135.6
Valorile variabilei reziduale se vor obine din urmatoarea relaie:
i i i
Y y u
Pe baza acestor valori se pot calcula abaterea medie ptratic a
variabilei reziduale
u
s

i abaterile medii ptratice ale celor doi

estimatori,
a
s
i
b
s
:
( )
0562 , 0
11
6183 , 0
2
2

k n
Y y
s
i i
u
unde:
k este numrul estimatorilor;
237 , 0 0562 , 0

u
s
( )
0475452 , 0
14311
5 . 104
12
1
0562 , 0
1
2
2
2
2

1
]
1

+
1
1
]
1

x x
x
n
s s
i
u a

218 , 0 0475452 , 0

a
s
( )
000004 , 0
14311
0562 , 0 1
2
2 2

x x
s s
i
u
b
002 , 0 000004 , 0

b
s
n urma acestor calcule, modelul econometric se poate scrie:

237 , 0 ; 0794 , 0 7578 , 0

+
u i i
s x Y
(0,218) (0,002)
c. Estimatorii obinuti cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate sunt
estimatori de maxim verosimilitate dac pot fi acceptate urmtoarele
ipoteze:
c1. Variabilele observate nu sunt afectate de erori de msura.
Aceast condiie se verific cu regula celor trei sigma, regul care
const n verificarea urmtoarelor relaii:
( )
x i
x x 3 t

( )
y i
y y 3 t
Pe baza datelor obinem:
534 , 34
x

7497 , 2
y

( ) ( ) 102 , 208 ; 898 , 0 102 , 208 898 , 0 3 3 3 < < + < < t
i i x i x x i
x x x x x x x
( ) ( ) 2991 , 17 ; 8009 , 0 2991 , 17 8009 , 0 3 3 3 < < + < < t
i i y i y y i
y y y y y y y
Deoarece valorile acestor variabile aparin intervalelor
( ) 102 , 208 ; 898 , 0
i
x
i
( ) 2991 , 17 ; 8009 , 0
i
y
, ipoteza de mai sus poate fi
acceptat fr rezerve.
Niculici Gabriel-Mihail
Grupa 1044
5
Proiect Econometrie
Modelul liniar unifactorial
c2. Variabila aleatoare (rezidual) u este de medie nula
( ) 0 u M
, iar
dispersia ei
2
u
s este constant i independenta de X ipoteza de
homoscedasticitate, pe baza creia se poate admite c legtura dintre
X i Y este relativ stabil.
Se va utiliza procedeul grafic pentru a stabili acceptarea sau nu a
ipotezei. Se va construi corelograma privind valorile variabilei factoriale
x i ale variabilei reziduale u.
Deoarece graficul punctelor empirice prezint o distribuie oscilant,
se poate accepta ipoteza c cele dou variabile sunt independente i nu
corelate.
c3. Valorile variabilei reziduale (
i
u
) sunt independente, respectiv nu
exist fenomenul de autocorelare.
c3.1. Procedeul grafic: corelograma ntre valorile variabilei
dependente (y) i valorile variabilei reziduale (
i
u
).
Niculici Gabriel-Mihail
Grupa 1044
6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
Proiect Econometrie
Modelul liniar unifactorial
Ca i n graficul precedent, distribuia punctelor empirice fiind
oscilant, se poate accepta ipoteza de independen a erorilor.
c3.2. Pentru acceptarea sau respingerea acestei ipoteze se utilizeaz
testul Durbin-Watson.
- se calculeaz termenul empiric
( )
024 , 1
618382 , 0
632937 , 0

2
2
2
2
1

n
i
i
n
i
i i
u
u u
d
Pentru pragul de semnificaie
05 , 0
, numrul variabilelor exogene
k = 1 i numrul observaiilor n = 12, din tabela distribuiei Durbin-
Watson se iau valorile 02 , 1
1
d i 32 , 1
2
d .
Deoarece d
1
< d < d
2
indecizie.
c4. Verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale
Dac erorile urmeaz legea normal de medie zero i de abatere
medie ptratic
u
s

, atunci are loc relaia:

( )

1
u i
s t u P
Lucrnd cu un prag de semnificaie
05 , 0
i cu un numr de grade
de libertate v= n 2=12 2=10 vom avea
228 , 2
10 ; 05 , 0
t
. Cu ajutorul
acestor date verificarea ipotezei de normalitate se poate face pe baza
urmtorului grafic: pe axa Ox se trec valorile ajustate ale variabilei y
(adic
i
Y
), iar pe axa Oy se vor trece valorile variabilei reziduale (adic
i
u
).
Se observ c valorile empirice ale variabilei reziduale se nscriu n
banda construit, cu un prag de semnificaie
05 , 0
. Ca atare, ipoteza
de normalitate a variabilei reziduale poate fi acceptat cu acest prag de
semnificaie.
d.
d d1. verificarea semnificaiei estimatorilor.
Niculici Gabriel-Mihail
Grupa 1044
7
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Proiect Econometrie
Modelul liniar unifactorial
Estimatorii sunt semnificativ diferii de zero, cu un prag de
semnificaie
001 , 0
, dac se verific urmtoarele relaii:

t
s
a
a
>

si

t
s
b
b
>

587 , 4 476 , 3
218 , 0
7578 , 0

10 ; 001 , 0

> t
s
a
a
587 , 4 7 , 39
002 , 0
0794 , 0

10 ; 001 , 0

> t
s
b
b
Pe baza calculelor de mai sus se observ faptul c ambii estimatori
sunt semnificativ diferii de zero, cu un prag de semnificaie
001 , 0
.
d2. Verificarea verosimilitii modelului
Pentru a accepta ipoteza de liniaritate se calculeaz coeficientul de
corelaie liniar:
( )
( )( )
997 , 0 0.996579
7497 . 2 534 , 34 12
6 , 1135 , cov
/

y x
i i
y x
x y
n
x x y y
x y
r

Coeficientul de corelaie liniar fiind definit n intervalul [-1;1],
rezult c valoarea obinut de 0,997 indic o corelaie liniar puternic
ntre cele dou variabile.
Verificarea verosimilitii modelului se face cu ajutorul analizei
dispersionale (analiza variaiei).
Sursa de
variatie
Masura variatiei
Nr. grade de
libertate
Dispersii corectate Valoarea testului F
Variatia
dintre
grupe
( ) 11 , 90
12
1
2 2

i
i x
y Y V
1 k
11 , 90
2
2
/

k
V
s
x
X Y
147 , 1457
2

2
/

u
X Y
c
s
s
F
Variatia
reziduala
( ) 6184 , 0
12
1
2 2

i
i i u
Y y V
10 1 k n
06184 , 0
1
2
2

k n
V
s
u
u
~
Variatia
totala
( ) 73 . 90
12
1
2 2
0

i
i i
y y V
11 1 n
~ ~
Testul Fisher Snedecor indic faptul c rezultatele obinute sunt
semnificative, cu un prag de semnificaie de 1%.
43 , 10 147 , 1457
10 ; 1 ; 01 , 0
> F F
c
Pe baza datelor din tabel se poate calcula raportul de corelaie dintre
cele dou variabile:
997 , 0 0.9965774
73 , 90
11 , 90
1
2
0
2
2
0
2
/

V
V
V
V
R
u x
x y
n cazul unei legturi liniare, raportul de corelaie este egal cu
coeficientul de corelaie liniar:
997 , 0 997 . 0
/ /

x y x y
r R
.
Niculici Gabriel-Mihail
Grupa 1044
8
Proiect Econometrie
Modelul liniar unifactorial
Verificarea semnificaiei raportului de corelaie i, implicit, a
coeficientului de corelaie liniar se face cu ajutorul testului Fisher
Snedecor:
( ) 43 , 10 23 1659,17042
0,005991
0,994009
10
1
2
10 ; 1 ; 01 , 0 2
2
>

F
R
R
n F
c
Deoarece raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero, cu un
prag de semnificaie
01 , 0
, rezult modelul econometric:
237 , 0
024 , 1 ) 002 , 0 ( ) 218 , 0 (
997 , 0 ; 0794 , 0 7578 , 0

+
u
s
d
R x Y
care descrie corect dependena dintre cele dou variabile, acesta
explicnd 99,4% din variaia total a variabilei dependente, adic
variaia ncasrilor medii lunare se datoreaz n proporie de 99,4%
suprafeei comerciale.
e. n medie ncasrile lunare vor fi egale cu:
237 , 0 ; 0794 , 0 7578 , 0

+
u i i
s x Y
10.6828 125 0794 , 0 7578 , 0

125 /
+ +

x b a Y
x
mil.lei
ncasrile medii lunare y urmeaz o distribuie normal, de medie Y i
de abatere medie patratic
Y
s , ( ) ( )
Y
s Y N y L , . Pentru
10.6828 125 Y x .
( )
( )
0.634
14311
8801.667
12
1
1 237 , 0
1
1
2
2
2
125 /

,
_

+ +

,
_

+ +

x x
x x
n
s s
i
u x Y
Estimarea ncasrilor medii lunare, care se pot obine daca suprafaa
comercial este de 125, pe baza unui interval de ncredere se
calculeaza cu relaia:
( )

+

1
125 / 125 / 125 / 125 / 125 / X Y x x X Y x
s t Y y s t Y P
Pentru un prag de semnificaie
01 , 0
sau cu o probabilitate egal
cu 0,99, ncasrile medii lunare care vor putea fi realizate de unitate
sunt cuprinse n intervalul:
[ ] ( ) 99 , 0 01 , 0 1 634 , 0 169 , 3 6828 , 10
15 /
t
x
Y P
adic:
[ ] ( ) 99 , 0 12.692 ; 8.674
15

x
Y P

Niculici Gabriel-Mihail
Grupa 1044
9