LUIZ ALVARES REZENDE DE SOUZA
ESTRATÉGIAS PARA APLICAÇÃO NOMERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES
Monografia apresentada como trabalho deconclusão de curso de Graduação em Economia,Departamento de Economia,Faculdade de Economia, Administração eContabilidade, Universidade de São Paulo.Orientador:Prof. Dr. Marcos Eugênio da Silva
1996
AGRADECIMENTOS
Ao amigo e orientador Prof. Dr. Marcos Eugênio da Silva pelo incentivo e acompanhamento, e pela iniciação na vida e formação acadêmica.A minha família, meu pai e minha mãe, que desde cedo me incentivaram, e proporcionaram toda a estrutura necessária para a realização deste trabalho e de todo um projeto de vida.
SUMÁRIO
CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO2CAPÍTULO II - CONCEITOS BÁSICOS3
Opções de Compra
(Calls)
3Opções de Venda
(Puts)
4Posições Compradas x Vendidas4Opções Européias x Americanas5Opções Dentro, Fora e No Dinheiro5Valor Intrínseco x Valor do Tempo6Fatores que afetam o preço de uma opção7
Preço de Exercício7Preço no Mercado à Vista7Tempo até o Vencimento8Volatilidade8Taxa de Juro8Dividendos8
O Modelo de
Black & Scholes
9A Importância da Volatilidade10Opções Americanas e Exercício Antecipado10Outros Modelos de Precificação de Opções11Arbitragens e Posições Sintéticas12Liquidação ou Encerramento de uma Posição13Margem de Garantia13
CAPÍTULO III - INSTRUMENTAL DE ANÁLISE14
Delta14Gama16Vega18Teta19Rô20Posições Delta-Neutras20
Opção - Ativo Objeto21Opção - Opção21
Posições Delta-Gamma-Neutras22Posições Delta-Gamma-Vega-Neutras23
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