Travaux Dirigs dEconomtrie M1 2006-2007

K. Pellier






G GU UI ID DE E D D U UT TI IL LI IS SA AT TI IO ON N D D E EV VI IE EW WS S








Ce document fournit en quelques pages les principales commandes dEviews ncessaires
pour effectuer les exercices des travaux dirigs dconomtrie en Master 1.





Ecran daccueil dEviews (page 1)
Crer un espace de travail ou Workfile (page 1)
Sauvegarder (page 2)
Importer, saisir ou ajouter des donnes (page 2)
Gnrer une nouvelle srie partir de sries existantes (page 5)
Afficher les statistiques descriptives dune srie (page 5)
Crer le graphique d'une srie (page 5)
Afficher le graphique des nuages de points (page 6)
Effectuer une rgression simple ou multiple par les MCO (page 6)
Sortie d'une estimation et menu "View" (page 7)
Afficher le graphique des rsidus (page 9)
Afficher la matrice des variances-covariances des coefficients (page 9)
Tester la normalit des erreurs (page 9)
Tester des restrictions sur les paramtres (page 9)
Tester lautocorrelation des erreurs (page 10)
Tester lhtroscdasticit des erreurs (page 12)
Tester la stabilit du modle (page 12)

Ecran daccueil dEviews


1
2



Zone 1 : Barre des menus
Zone 2 : Ligne de commande


Crer un espace de travail ou Workfile

Menu Fi l e / New / Wor kf i l e


1
2
3
4
5





1

Prciser :

Zone 1 : le type de donnes (dates pour les sries chronologiques, non date pour les coupes
instantanes)
Zone 2 : la frquence des donnes (annuelle ou mensuelle pour les sries chronologiques,
nombre dobservations pour les sries en coupes instantanes)
Zone 3 : la priodicit pour les sries chronologiques
Zone 4 : nom du Workfile (optionnel)
Zone 5 : nom de la page (optionnel)

Pour ouvrir un Workfile , cliquer sur Fi l e / Open / Wor kf i l e


Sauvegarder

Menu Fi l e/ Save ou Save assil sagit de la premire sauvegarde.
Remarque : le nom du fichier Eviews est suivi de lextension .WF1


Importer, saisir ou ajouter des sries de donnes

Mthode 1 : saisie directe ou copier-coller des donnes contenues dans un tableur
Menu Qui ck / Empt y Gr oup ( Edi t s Ser i es)
Nommer les sries puis saisir les donnes ou les coller comme dans l'exemple ci-dessous :



Important dans le cas du copier-coller : le sparateur dcimal dEviews est le point, il faut
donc penser remplacer dans Excel les virgules par des points. (Menu Edition/Rechercher et
remplacer)



2

Mthode 2 : importation de donnes de type texte ou de tableur
Menu Fi l e / I mpor t / Read Text - Lot us- Excel

Exemple : importation de donnes contenues dans le tableur Excel.

La premire ligne contient les noms des sries.




Remarque : Avec la procdure dimportation, il nest pas ncessaire de remplacer les points
par des virgules dans le fichier Excel.

Important : Penser fermer le fichier Excel avant de lancer limportation dans Eviews !

Procdure dimportation :
Dans Eviews, cliquer sur Fi l e / I mpor t / Read Text - Lot us- Excel









3


1 2
3
4

Prciser :
1 : si les donnes sont en ligne ou en colonne
2 : la cellule contenant la premire donne importer (A2 dans l'exemple)
3 : les noms des sries (spars par un espace)
4 : le nombre d'observations par srie

Rsultat (Fentre de la Workfile) :


1
2

Zone 1 : nombre dobservations
Zone 2 : espace de stockage des sries, graphiques, quations

Pour ajouter une nouvelle srie : Obj ect / New Obj ect / Ser i es

4

Gnrer une nouvelle srie partir de sries existantes

Mthode 1 : cliquer sur Qui ck / Gener at e Ser i es ou sur le bouton GENR
dans la fentre Workfile . Taper ensuite la srie gnrer dans la bote de dialogue.

Mthode 2 : dans la ligne de commande, taper GENR suivi de la srie crer.

Exemple (mthode 2) : pour crer la srie des taux de croissance entre 1970 et 2000 pour les
sries logy70 et logy2000, il suffit de taper : genr dlogy =logy2000-logy70


Afficher les statistiques descriptives dune srie (moyenne, Skewness,
Kurtosis, Jarque-Bera, etc.)

Double-cliquer sur la srie puis cliquer sur Vi ew / Descr i pt i ve St at i st i cs /
Hi st ogr amand St at s




Crer le graphique dune srie

Double-cliquer sur la srie et cliquer sur Vi ew / Gr aph / Li ne

Pour afficher plusieurs sries sur le mme graphique, slectionner les sries en utilisant la
touche CRTL, ensuite cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir Open / As
gr oup. Dans la nouvelle fentre qui saffiche, cliquer sur Vi ew / Gr aph / Li ne.

Pour afficher les sries sparment, mme dmarche mais cliquer sur Vi ew / Mul t i pl e
Gr aphs / Li ne

5



Pour modifier les options du graphique : double-cliquer sur la zone du graphique.
Pour enregistrer le graphique, cliquer sur le bouton Freeze puis lui donner un nom.


Afficher le graphique des nuages de points

Slectionner la srie placer en abscisse (variable explicative) puis en maintenant la touche
CTRL enfonce, cliquer sur la srie placer en ordonne (variable explique). Cliquer ensuite
sur le bouton droit de la souris, slectionner Open / As Gr oup. Dans la nouvelle fentre,
cliquer sur Vi ew / Gr aph / Scat t er / Si mpl e Scat t er .
Pour afficher la droite de rgression et le nuage de points :
Vi ew / Gr aph / Scat t er / Scat t er wi t h Regr essi on.


Effectuer une rgression simple ou multiple par les MCO

Menu Qui ck / Est i mat e Equat i on


1
2
3

6

Zone 1 : Entrer dans lordre la srie expliquer, la constante et la ou les variable(s)
explicative(s), spars par un espace.

Exemple : DLOGY C LOGY70 LOGN LOGS
DLOGY : variable explique ; C : constante ; LOGY70, LOGN et LOGS: variables
explicatives.

Zone 2 : choisir la mthode destimation : MCO =LS (Least Squares)
Zone 3 : taille de lchantillon

Une autre faon consiste taper directement dans la ligne de commande LS DLOGY C
LOGYN LOGYS


Sortie dune estimation (Estimation Output)



1 2 3 4
11
13
14
15
16
12
5
6
7
8
9
10

1 : coefficients estims
k

2 : estimateurs des cart-types des coefficients estims (Std. Error) )

(
k
s
3 : valeur du t de Student calcul
)

k
k
k
s
t

=
4 : probabilit critique (p-value) du test de nullit des coefficients. Pour un risque de 5%, si
prob <0.05, on rejette lhypothse H0 de nullit du coefficient associ.
5 : coefficient de dtermination (R)
6 : coefficient de dtermination ajust ) (
2
R

7

7 : estimateur de l'cart-type des rsidus de la rgression (Standard Error of regression)
8 : somme des carrs des rsidus
9 : log vraisemblance
10 : statistique de Durbin-Watson
11 : moyenne de la variable dpendante
12 : cart-type de la variable dpendante
13 : critre dAkaike
14 : critre de Schwarz
15 : valeur du Ficher empirique
16 : probabilit critique du Fisher empirique utilise pour tester la nullit conjointe des
coefficients.


Le menu View


1
2
3
4
5
6
7

1 : quation avec les coefficients estims
2 : rsultats sous forme d'un tableau
3 : tableau, graphique des rsidus...
4 : matrice des variances-covariances des paramtres estims
5 : tests sur les coefficients (Wald...)
6 : tests sur les rsidus (correlogramme, normalit, tests ARCH, WHITE...)
7 : tests de stabilit des coefficients (Chow, CUSUM...)

Cliquer sur le bouton Name pour nommer et enregistrer l'quation.





8

Afficher le graphique des rsidus de la rgression

Dans la fentre des rsultats (Estimation Output), cliquer sur Resi ds ou sur Vi ew /
Act ual , Fi t t ed, Resi dual / Act ual , Fi t t ed, Resi dual gr aph


1 2 3

1 : rsidus de la rgression
2 : variable endogne observe (Y)
3 : variable endogne estime (Y )

Pour afficher le tableau de donnes de ces trois sries, cliquer sur Vi ew / Act ual ,
Fi t t ed, Resi dual / Act ual , Fi t t ed, Resi dual Tabl e


Afficher la matrice des variances-covariances des coefficients

Menu Vi ew / Covar i ance Mat r i x


Tester la normalit des erreurs (test de Jarque-Bera)

Menu Vi ew / Resi dual Test s / Hi st ogr am- Nor mal i t y Test


Tester des restrictions sur des paramtres (test de Wald)

Menu Vi ew / Coef f i ci ent t est s / Wal d Coef f i ci ent
Rest r i ct i ons

Entrer les restrictions dans la zone 1 comme indiqu dans les exemples.



9


1



3 1 2
Rsultat du test de Wald

1 : valeur du Fisher empirique
2 : degrs de libert du Fischer F(J , N-K). Dans l'exemple J =1 (nombre de contraintes) et N-
K=34
3 : probabilit critique du test de Fisher
Dans l'exemple, Prob =0.6779 >0.05, donc on accepte l'hypothse H0 : C(3)+C(4) =0 au
risque de premire espce de 5%.


Tester lautocorrelation des erreurs

Autocorrelation d'ordre 1 : test de Durbin et Watson

La statistique de Durbin et Watson est donne dans la fentre des rsultats de lestimation
(estimation output).




10




Autocorrelation dordre suprieur 1 : Test de Ljung et Box

Afficher le correlogramme des rsidus : Menu Vi ew / Resi dual Test s /
Cor r el ogr am Q- Qt at i st i cs

Prciser le nombre de retards (lags to include)


3 4 5 6
2
1



11

1 : corrlogramme de la fonction d'autocorrelation simple
2 : corrlogramme de la fonction d'autocorrelation partielle
3 : fonction d'autocorrelation simple (AC)
4 : fonction d'autocorrelation partielle (PAC)
5 : statistique Q de Ljung-Box
6 : probabilit critique du test de Ljung-Box

Dans l'exemple, quelque soit le retard k, la probabilit critique du test est toujours infrieure
0.05, par consquent, on rejette l'hypothse H0 de nullit des coefficients
k
.


Tester lhtroscdasticit des erreurs (test de White)

Menu Vi ew / Resi dual Test s / Whi t e Het er oskedast i ci t y ( cr oss
t er ms)


1
2

1 : statistique de White : W =N*R avec N le nombre d'observations
2 : probabilit critique (dans lexemple, Prob <0.05 donc lhypothse dhomoscdasticit des
erreurs est rejete)


Tester la stabilit du modle (test de Chow)

Menu Vi ew / St abi l i t y Test / Chow Br eackpoi nt Test

Indiquer la date de rupture



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1
2
Rsultat du test de Chow

1 : valeur du Fischer empirique
2 : probabilit critique (dans lexemple, on accepte lhypothse de stabilit des coefficients
dans le temps car Prob >5%)

























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