Description

Ce document présente l'algorithme MADS (mesh adaptive direct search) conçu pour résoudre les problèmes d'optimisation, avec ou sans contrainte, fréquemment rencontrés en ingénierie. C'est un algorithme de recherche directe utilisant l'approche « boîte noire »; il n'utilise pas les dérivées, s'affranchissant ainsi de l'hypothèse de différentiabilité très forte (nécessaire pour utiliser le gradient et le hessien), mais rarement vérifiée en pratique.

Ses principales caractéristiques sont de ne nécessiter aucune information sur la structure du problème et de converger vers des solutions dont les preuves d'optimalités sont très fortes. Malgré les notions de mathématiques avancées sur lesquelles il repose, MADS est très simple à utiliser. Le problème à résoudre peut être représenté par une simulation informatique, être long (coûteux) à évaluer ou présenter beaucoup de bruit.

Dans une première section sera défini précisément le type de problème d'optimisation visé, une revue des concepts essentiels à la compréhension de l'algorithme sera fournie et des techniques de gestion des contraintes et de recherche linéaire seront présentées. Une deuxième section portera sur l'algorithme lui-même : sont fonctionnement général, les étapes de l'algorithme, un exemple illustré et les résultats théoriques de convergence seront explorés. Ensuite, des problèmes tests reconnus pour être difficiles seront présentés; ces problèmes sont facilement résolus par MADS.