Prof. Ing. Claudio L. R.

Sturla
REPBLICA ARGENTINA
PROGRAMACIN NO
LINEAL
Puede reproducirse libremente. Se agradecer citar la fuente.
Claudio L. R. Sturla
Bibliografa:
Winston, Wayne L., Investigacin de !peraciones, "rupo #ditorial Iberoam$rica, S. %. &e C. '.,
($)ico, *.++,, ISB- +./01230/2+04.
Chiang, Alpha C., ($todos 5undamentales de #conoma (atemtica, (c"ra6 7ill8Interamericana
de ($)ico, S. %. &e C. '., *.++4, ISB- +140,220*+902.
Conceptos introductorios
E!INICIN
Se puede e)presar un p"o#le$a %e p"og"a$a&i'n no lineal :P-L;de la siguiente manera:
#ncuentre los valores de las variables
n
x x x , , ,
2 *

<ue
( )
n
x x x f z , , ,
2 *

m)imo :o mnimo;
su=eto a: :*;
( ) { }
( ) { }
2 2 * 2
* 2 * *
> > , , ,
> > , , ,
b x x x g
b x x x g
n
n

??????????.
??????????.
( ) { }
n n n
b x x x g > > , , ,
2 *

Como en la programacin lineal z es el ()n&ional del problema de programacin no lineal @
( ) { } ( ) { }
2 2 * 2 * 2 * *
> > , , , > > > , , , b x x x g b x x x g
n n

>? >
( ) { }
n n n
b x x x g > > , , ,
2 *

son las "est"i&&iones %el p"o#le$a %e p"og"a$a&i'n no lineal.
An problema de programacin no lineal es un problema de p"og"a$a&i'n no lineal no "est"ingi%o.
#l con=unto de puntos
( )
n
x x x , , ,
2 *

, tal <ue
i
x
es un nBmero real, es
n
R
*
R
, entonces, es el con=unto de los nBmeros reales.
Los siguientes subcon=untos de
*
R
:llamados intervalos; sern de particular inter$s:
187693267.doc
294
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[ ]
[ b x a x b a
b x a x b a


satisfacen <ue las ; ,
satisfacen <ue las ,
]
( ) b x a x b a
b x a x b a


satisfacen <ue las ,
satisfacen <ue las , :
[
] b x x b
a x x a


satisfacen <ue las , :
satisfacen <ue las ; ,
C en forma anloga a las definiciones de la programacin lineal.
E!INICIN
La "egi'n (a&ti#le para el problema de programacin no lineal es el con=unto de puntos
( )
n
x x x , , ,
2 *

<ue satisfacen las m restricciones de :*;.
Supngase <ue :*; es un problema de ma)imiDacin.
E!INICIN
Cual<uier punto X en la regin factible, para el cual se tiene <ue ( ) ( ) X f X f para todos los puntos
X de la regin factible, es una sol)&i'n 'pti$a para el problema de programacin no lineal.
:Para un problema de minimiDacin, X es la solucin ptima si ( ) ( ) X f X f para toda X factible.
Por supuesto, si
n
g g g z , , , ,
2 *

son funciones lineales, entonces :*; ser un problema de programa0
cin lineal @ puede resolverse mediante el algoritmo simple).
Ejemplos de Programacin No Lineal
E*e$plo N+ ,
% una compaEa le cuesta c A( por unidad fabricar un producto. Si la compaEa cobra p A( por uni0
dad de producto, los clientes pedirn
( ) p D
unidades. Para ma)imiDar las ganancias, F<u$ precio tendra
<ue poner la compaEaG
-ol)&i'n
La variable de decisin de la empresa es p
&ado <ue la ganancia de la empresa es
( ) ( ) p D c p
, la empresa <uerr resolver el siguiente problema
de ma)imiDacin sin restriccin:
( ) ( ) m)imo p D c p
E*e$plo N+ .
Si se utiliDan K unidades de capital @ L unidades de traba=o, una compaEa puede producir KL unidades
de un bien manufacturado. Se puede conseguir el capital a , A(8unidad @ el traba=o a * A(8unidad. Se
187693267.doc
29+
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dispone de un total de 4 A( para contratar capital @ traba=o. FCmo puede la compaEa ma)imiDar la
cantidad de bienes <ue se pueden fabricarG
-ol)&i'n
Sea
K H unidades de capital contratadas @
L H unidades de traba=o compradas
entonces K @ L deben satisfacer
/ > / > 4 , + L K L K
Por lo tanto, la compaEa <uiere resolver el siguiente problema de ma)imiDacin restringido:
a su=eto
m)imo KL z
/ ,
4 ,

+
L K
L K
Diferencias entre Programacin No Lineal y Programacin Lineal
La solucin para el problema de programacin lineal es un con=unto conve)o.
Iambi$n sabemos <ue la solucin de programacin lineal se encuentra en un punto e)tremo de un
con=unto conve)o.
Pronto veremos, sin embargo, <ue aun<ue la regin factible para un problema de programacin no lineal
sea un con=unto conve)o, la solucin ptima para un problema de programacin no lineal no tiene <ue
ser un punto e)tremo de la regin factible del problema de programacin no lineal.
La 5igura * muestra grficamente la regin factible :acotada por el tringulo ABC; para el e=emplo @ las
curvas de isobeneficio KL H *> KL H 2 @ KL H ,
187693267.doc
2,/
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Figura 1 UN PROBLEMA DE PROGRAMACIN NO LINEAL CUYA
SOLUCIN PTIMA NO ES UN PUNTO EXTREMO
!bs$rvese <ue la solucin ptima es tangente a la frontera de la regin factible
La solucin ptima para el e=emplo es z H ,, K H * @ L H , :el punto D;.
D no es un punto e)tremo de la regin factible de programacin no lineal.
Para este e=emplo :@ para mucJos otros problemas de programacin no lineal;, la solucin ptima no es
un punto e)tremo de la regin factible, por<ue las curvas isoganancias no son lneas rectas.
#n realidad, la solucin ptima para un problema de programacin no lineal puede no encontrarse en la
frontera de la regin factible.
Por e=emplo, consid$rese el P-L siguiente:
( )
* / a su=eto
ma)

x
x f z
donde
( ) x f
se representa en la figura:
La solucin ptima para este P-L es
2 8 * , * x z
.
Por supuesto,
2 8 * x
no se encuentra sobre la frontera de la regin factible.
Extremos Locales
E!INICIN
Para cual<uier problema de programacin no lineal :una ma)imiDacin;, un punto factible
( )
n
x x x X , , ,
2 *
es un m)imo lo&al si para un

suficientemente pe<ueEo, cual<uier punto

factible ( )
K K
2
K
*
, , ,
n
x x x X
con
( ) n i x x
i i
, , 2 , *
K

satisface ( ) ( ) X f X f
#n resumen, un punto X es un m)imo local si
( ) ( ) X f X f
para todo
X factible <ue est$ cerca de X
%nlogamente, un punto X es un mnimo local si
187693267.doc
2,*
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( ) ( ) X f X f
para todo
X <ue est$ cerca de X
An punto <ue es un m)imo local o un mnimo local, se llama un e/t"e$o lo&al, o "elati0o.
Diferencia con programacin lineal: Para la programacin no lineal, puede ser <ue un m)imo local
no sea una solucin ptima.
Por e=emplo, consid$rese el siguiente problema de programacin no lineal:
( )
*/ / a su=eto
m)imo


X
X f z
donde ( ) X f se da en la 5igura 2.
Figura 2 UN MXIMO LOCAL PUEDE NO SER LA SOLUCIN PTIMA
PARA UN PROBLEMA DE PROGRAMACIN NO LINEAL
Los puntos A, B @ C son todos m)imos locales, pero el punto C es la Bnica solucin ptima para el
problema de programacin no lineal.
Diferencia con programacin lineal: % diferencia de un problema de programacin lineal, un
problema de programacin no lineal puede no satisfacer las suposiciones de PR!P!RCI!-%LI&%& @
de %&III'I&%&.
Por e=emplo, en el #=emplo -L 2, un aumento de L en *, incrementar z en K
#l efecto en z del aumento de L en *, depende de K
#sto indica <ue el e=emplo no satisface la SAP!SICIM- &# %&III'I&%&.
#l problema de programacin no lineal
/ ,
* a su=eto
m)imo
9
*
9
*

+
+
y x
y x
y x z
no satisface la SAP!SICIM- &# PR!P!RCI!-%LI&%&, por<ue al duplicar el valor de x, no se du0
plica la contribucin de x a la funcin ob=etivo.
E*e$plo N+ 1
La compaEa NCO Jace publicidad en telenovelas @ programas de fBtbol.
Cada comercial en una telenovela cuesta 3/./// A(, @ cada comercial en un programa de fBtbol
*//./// A(.
Si se compran S comerciales en telenovelas sern vistos por
187693267.doc
2,2
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S 3
Jombres @ por
S 2/
mu=eres :los datos vienen en millones de espectadores;.
Si se compran F comerciales en programas de fBtbol, sern vistos por
F *.
Jombres @ por
F .
mu=eres.
NCO <uiere <ue por lo menos ,/ millones de Jombres @ por lo menos 1/ millones de mu=eres vean sus
comerciales.
:a; 5ormule un P-L <ue minimice el costo de NCO para alcanDar suficientes espectadores.
(inimiDar
F S Z *// 3/ +
Su=eto a

'

+
+
1/ . 2/
,/ *. 3
F S
F S
,
/ , F S
:b; F'iola el P-L las suposiciones de proporcionalidad @ aditividadG
Como si se duplica S no se duplica la contribucin de S a las restricciones, estamos violando la Jiptesis
de proporcionalidad.
-o se viola la aditividad.
Funciones Convexas y Cncavas
Las funciones conve)as @ cncavas desempeEan un papel mu@ importante en el estudio de los problemas
de programacin no lineal.
Sea
( )
n
x x x f , , ,
2 *

una funcin <ue se define para todos los puntos
( )
n
x x x , , ,
2 *

en un
con=unto conve)o S
E!INICIN
Ana funcin
( )
n
x x x f , , ,
2 *

es una ()n&i'n &on0e/a sobre un con=unto conve)o S si para cual<uier
S X S X @
( ) [ ] ( ) ( ) ( ) X f c X f c X c X c f + + * * :2;
se satisface para * / c
E!INICIN
Ana funcin
( )
n
x x x f , , ,
2 *

es una ()n&i'n &'n&a0a sobre un con=unto conve)o S si para cual<uier
S X S X @
187693267.doc
2,9
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( ) [ ] ( ) ( ) ( ) X f c X f c X c X c f + + * * :9;
se satisface para * / c
a partir de :2; @ :9;, vemos <ue
( )
n
x x x f , , ,
2 *

es una funcin conve)a s @ slo s
( )
n
x x x f , , ,
2 *

es una funcin cncava, @ a la inversa.
Para tener ms claras estas definiciones, sea
( ) x f
una funcin de una sola variable.
!bservemos la 5igura 9.
Figura 3 UNA FUNCIN CONEXA
% partir de la 5igura 9 @ de la desigualdad :2;, encontramos <ue
( ) x f
es conve)a s @ slo s el seg0
mento rectilneo <ue une dos puntos cuales<uiera de la curva
( ) x f y
nunca se encuentra por deba=o
de la curva
( ) x f y
Figura ! UNA FUNCIN CNCAA
#n forma similar, la 5igura , @ la desigualdad :9; muestran <ue
( ) x f
es una funcin cncava s @ slo
s el segmento rectilneo <ue une dos puntos cuales<uiera de la curva
( ) x f y
nunca se encuentra por
arriba de la curva
( ) x f y
%ntes de analiDar cmo determinar si una funcin dada es conve)a o cncava, demostramos un resul0
tado <ue ilustra la importancia de las funciones conve)as @ cncavas.
E*e$plo N+ 2
Para / x , ( )
2
x x f @ ( )
x
e x f son funciones conve)as @ ( )
2 8 *
x x f es una funcin cncava,
como puede verse:
187693267.doc
2,,
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E*e$plo N+ 3
Se puede demostrar <ue la suma de dos funciones conve)as es conve)a @ <ue la suma de dos funciones
cncavas es cncava.
Por lo tanto
( )
x
e x x f +
2
es una funcin conve)a.
TEOREMA ,
Consid$rese el problema :*; de programacin no lineal @ supngase <ue se trata de un problema de
ma)imiDacin.
Supngase <ue la regin factible S para el problema de programacin no lineal :*; es un con=unto con0
ve)o.
Si
( ) x f
es cncava sobre S, entonces cual<uier m)imo local del problema de programacin no lineal
:*; es una solucin ptima para ese problema de programacin no lineal.
e$ost"a&i'n
Si el Teo"e$a , es falso, entonces debe e)istir un m)imo local x <ue no es una solucin para el pro0
blema de programacin no lineal :*;.
Sea S la regin factible para el problema de programacin no lineal :*; :Jemos supuesto <ue S es un
con=unto conve)o.;
#ntonces, para algBn
( ) ( ) x f x f S x ,
187693267.doc
2,3
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#ntonces la desigualdad :9; implica <ue para cual<uier c <ue satisface
* / c
( ) [ ] ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) x f
x f x f x f c x f c
x f c x f c x c x c f

+
+ +
; :donde *
* *
%Jora obs$rvese <ue para c arbitrariamente cerca de *,
( )x c x c + *
es factible :por<ue S es conve)o;
@ cercano a x
Por lo tanto, x no puede ser un m)imo local.
#sta contradiccin demuestra el Teo"e$a ,.
Puede utiliDarse un raDonamiento similar para demostrar el Teo"e$a ,4.
TEOREMA ,4
Consid$rese el problema :*; de programacin no lineal @ supngase <ue es un problema de minimiDa0
cin.
Supngase <ue la regin factible S para el problema de programacin no lineal :*; es un con=unto con0
ve)o.
Si
( ) x f
es conve)a sobre S, entonces cual<uier mnimo local del problema de programacin no lineal
:*; es una solucin ptima para este problema de programacin no lineal.
Los Teo"e$as , @ ,4 demuestran <ue si ma)imiDamos una funcin cncava :o minimiDamos una fun cin
conve)a; sobre una regin factible conve)a S , entonces cual<uier m)imo local :o mnimo local;
resolver el problema de programacin no lineal :*;.
%l resolver un problema de programacin no lineal, aplicaremos a menudo los Teo"e$as , @ ,4.
%Jora e)plicaremos cmo determinar si una funcin
( ) x f
de una sola variable es conve)a o cncava.
Recu$rdese <ue si
( ) x f
es una funcin conve)a de una sola variable, el segmento <ue une dos puntos
cuales<uiera de
( ) x f y
nunca estar por deba=o de
( ) x f y
'emos <ue
( ) x f
conve)a implica <ue la pendiente de
( ) x f
debe ser no %e&"e&iente para todos los
valores de x
TEOREMA .
Supngase <ue ( ) x f
e)iste para toda x en el con=unto conve)o S
#ntonces
( ) x f
es una funcin conve)a sobre S, s @ slo s ( ) / x f para toda x en S
TEOREMA .4
Supngase <ue ( ) x f
e)iste para toda x en el con=unto conve)o S
#ntonces
( ) x f
es una funcin cncava sobre S, s @ slo s ( ) / x f para toda x en S
E*e$plo N+ 5
*. &emuestre <ue ( )
2
x x f es una funcin conve)a sobre
*
R S
( ) / 2 x f
2. &emuestre <ue ( )
x
e x f es una funcin conve)a sobre
*
R S
( ) /
x
e x f
9. &emuestre <ue ( ) x x f es una funcin cncava sobre
*
R S
187693267.doc
2,1
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( ) /
,
*
2
9


x x f
,. &emuestre <ue
( ) b x a x f +
es una funcin tanto conve)a como cncava sobre
*
R S
( ) / x f por lo tanto
( ) x f
es una funcin tanto conve)a como cncava sobre
*
R S
FCmo podremos determinar si una funcin
( )
n
x x x f , , ,
2 *

de n variables es conve)a o cncava
sobre un con=unto
n
R S G
Suponga <ue
( )
n
x x x f , , ,
2 *

tiene segundas derivadas parciales continuas.
%ntes de enunciar el criterio <ue se usa para determinar si
( )
n
x x x f , , ,
2 *

es conve)a o cncava
necesitamos dar tres definiciones.
E!INCIN
#l hessiano de
( )
n
x x x f , , ,
2 *

es la matriD n ) n cu@o i=P$simo elemento es
j i
x x
f

2
Sea
( )
n
x x x H , , ,
2 *

el valor del Jessiano en
( )
n
x x x , , ,
2 *

Por e=emplo, si
( )
2
2 2 *
9
* 2 *
2 , x x x x x x f + +
entonces
( )
1
]
1

2 2
2 1
,
*
2 *
x
x x H
&ado
b h
h a
D
el determinante
a a
es un subdeterminante de
D
formado por el p"i$e" ele0
mento de la diagonal principal> por eso se llama p"i$e" $eno" p"in&ipal %e
D
#l determinante
b h
h a
tambi$n puede considerarse como un subdeterminante de
D
> puesto <ue
comprende los elementos p"i$e"o y seg)n%o de la diagonal principal> se le denomina seg)n%o $eno"
p"in&ipal de
D
E!INICIN
#l i67si$o $eno" p"in&ipal de una matriD n ) n es el determinante de cual<uier matriD i ) i <ue se ob0
tiene al <uitar n i filas @ las n i columnas correspondientes de la matriD.
Para la matriD
1
]
1

, *
* 2
los primeros menores principales son P2 @ P, @ el segundo menor principal es
( ) ( )( ) . * * , 2
187693267.doc
2,.
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Para cual<uier matriD, los primeros menores principales son e)actamente los elementos de la diagonal de
la matriD.
E!INICIN
#l 867si$o $eno" p"in&ipal %o$inante de una matriD n ) n es el determinante de la matriD k ) k <ue
se obtiene al <uitar los Bltimos n k renglones @ columnas de la matriD.
Sea
( )
n k
x x x H , , ,
2 *

el Q0$simo menor principal dominante de la matriD Jessiana evaluado en el
punto
( )
n
x x x , , ,
2 *

%s, si
( )
2
2 2 *
9
* 2 *
2 , x x x x x x f + +
entonces
( )
* 2 * *
1 , x x x H
@
( ) , *2 2 R 2 2 R 1 ,
* * 2 * 2
x x x x H
Consid$rense los siguientes teoremas.
-o se demostrarn.
TEOREMA 1
Supngase <ue
( )
n
x x x f , , ,
2 *

tiene derivadas parciales continuas de segundo orden para cada
punto
( ) S x x x x
n
, , ,
2 *

#ntonces
( )
n
x x x f , , ,
2 *

es una funcin conve)a sobre S si @ solo si para cada S x , los menores
principales de 7 son no negativos.
TEOREMA 19
Supngase <ue
( )
n
x x x f , , ,
2 *

tiene derivadas parciales continuas de segundo orden para cada
punto
( ) S x x x x
n
, , ,
2 *

#ntonces
( )
n
x x x f , , ,
2 *

es una funcin cncava sobre S si @ slo si para cada
n k S x , , 2 , * @
, los menores principales diferentes de cero tienen el mismo signo <ue ( )
k
*
%l aplicar los teoremas 9 @ 9S se puede utiliDar la matriD Jessiana para determinar si
( )
n
x x x f , , ,
2 *


es una funcin conve)a o cncava :o ninguna de las dos; sobre un con=unto conve)o
n
R S
E*e$plo N+ :
&emuestre <ue
( )
2
2 2 *
2
* 2 *
2 , x x x x x x f
es una funcin cncava sobre
2
R S
-ol)&i'n
#ncontramos <ue
187693267.doc
2,4
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( )
1
]
1

, *
* 2
,
2 *
x x H
Los primeros principales son los elementos de la diagonal del Jessiano :02 @ P,;.
%mbos son no positivos.
#l segundo menor principal es determinante
( ) ( ) / . * R * , R 2
2 *
x x H
( )
2 *
, x x f es una funcin cncava sobre
2
R
E*e$plo N+ ;
&emuestre <ue para
2
R S , ( )
2
2 2 *
2
* 2 *
2 9 , x x x x x x f no es una funcin conve)a ni cncava.
-ol)&i'n
#ncontramos <ue:
( )
1
]
1

, 9
9 2
,
2 *
x x H
Los primeros menores principales son 2 @ ,.
Como los dos menores principales son positivos ( )
2 *
, x x f no puede ser cncava.
#l segundo menor principal es:
2R, T :09;R:09;H4 T + H 0* U /
Por lo tanto ( )
2 *
, x x f no puede ser conve)a.
Solucin de Programacin no Lineal con una Variable
%<u e)plicaremos cmo resolver el P-L:
m) :o mn;
( ) x f
:,;
su=eto a
[ ] b a x ,
:Si b , la regin factible para el P-L :,; es a x @ si
a
, la regin factible para :,; es b x
;.
Para encontrar la solucin ptima para :,;, buscamos todos los m)imos :o mnimos; locales.
An punto <ue es un m)imo local o un mnimo local para :,; se llama un e)tremo local.
#ntonces la solucin ptima para :,; es el m)imo :o mnimo; local con el ma@or :o menor; valor de
( ) x f
-aturalmente, si b a , :,; no puede tener una solucin ptima :ver la figura;
187693267.doc
2,+
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Figura " # PNL SIN SOLUCIN
#)isten tres tipos de puntos para los cuales :,; puede tener un m)imo o mnimo local :estos puntos a
veces se llaman e)tremos candidato;.
Caso 1. Los puntos en los cuales
b x a
y ( ) / x f (llamado punto estacionario de
( ) x f
)
Supngase <ue
( ) x f b x a

@
e)iste.
Si
/
x
es un m)imo o mnimo local, entonces
( ) /
/
x f
Si
( ) /
/

x f
, entonces e)isten puntos
2 *
@ x x cercanos a
/
x
donde
( ) ( ) ( ) ( )
/ 2 / *
@ x f x f x f x f
#ntonces, si
( )
/ /
, / x x f
no puede ser un m)imo o mnimo local.
#n forma similar, si
( )
/ /
, / x x f

no puede ser un m)imo o mnimo local.

Sin embargo, si
( )
/ /
entonces , / x x f
podr ser un m)imo o un mnimo local.
Por desgracia la figura muestra <ue
( )
/
x f
puede ser igual a cero sin <ue
/
x
sea un m)imo o un m0
nimo local.
Figura $ # NO EXISTE MXIMO NI M%NIMO LOCAL
Iambi$n observamos <ue si
( )
/
x f
cambia de positivo a negativo al pasar por
/
x
, entonces
/
x
ser
un m)imo local.
187693267.doc
23/
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%s, si
( )
/ /
, / x x f

ser un m)imo local.
C si
( )
/ /
, / x x f
ser un mnimo local.
TEOREMA 2
Si
( ) ( )
/ / /
entonces , / @ / x x f x f

ser un m)imo local.

Si ( ) ( ) / @ /
/ /
x f x f , entonces
/
x
ser un mnimo local.
FVu$ sucede si
( ) ( ) / @ /
/ /
x f x f
G
#ste es el caso de la figura 1.
#n este caso determinamos si
/
x
es un m)imo o un mnimo local mediante el Ieorema 3.
TEOREMA 3
Si
( ) , /
/
x f
*. Si la primera derivada <ue no se anula en
/
x
es una derivada de orden impar
( )
( )
( )
( ) ( ), etc. , ,
/
3
/
9
x f x f entonces
/
x
no ser un m)imo o un mnimo local.
2. Si la primera derivada <ue no se anula en
/
x
es positiva @ es una derivada de orden par, entonces
/
x
ser un mnimo local.
9. Si la primera derivada <ue no se anula en
/
x
es negativa @ es una derivada de orden par, entonces
/
x
ser un m)imo local.
!mitimos las demostraciones de los Ieoremas , @ 3.
Caso . Los puntos en los cuales no existe
( )
/
x f
Si
( ) x f
no tiene una derivada en
/ /
, x x
puede ser un m)imo local, un mnimo local o ninguno de los
dos. 'er 5igura ..
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23*
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Figura & # CASOS DONDE NO EXISTE LA DERIADA PRIMERA
#n este caso determinamos si
/
x
es un m)imo o un mnimo local al verificar los valores de
( ) x f
en
puntos
/ / 2 / *
a cercanos @ x x x x x
Los cuatro resultados posibles se presentan en la tabla:
R#L%CIM- #-IR#
( ) ( ) ( )
2 * /
C , x f x f x f
/
x
5I"AR%
( ) ( ) ( ) ( )
2 / * /
> x f x f x f x f
-o es e)tremo local . :a;
( ) ( ) ( ) ( )
2 / * /
> x f x f x f x f
-o es e)tremo local . :b;
( ) ( ) ( ) ( )
2 / * /
> x f x f x f x f
()imo local . :c;
( ) ( ) ( ) ( )
2 / * /
> x f x f x f x f
(nimo local . :d;
Caso !. Los puntos extremos a y " de
[ ] b a,
!bservemos la 5igura 4.
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232
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Figura ' # MXIMOS Y M%NIMOS LOCALES PARA EXTREMOS
!bservamos <ue
( )
( )
( )
( ) local mnimo un es entonces , / Si
local m)imo un es entonces , / Si
local m)imo un es entonces , / Si
local mnimo un es entonces , / Si
b b f
b b f
a a f
a a f




E*e$plo N+ <
% un monopolista le cuesta 3 A(8unidad producir un artculo.
Si produce x unidades del artculo, se podr vender cada unidad a */ P x A(
( ) */ / x
FCundo tendra <ue producir el monopolista para ma)imi)ar la gananciaG
-ol)&i'n
Sea
( ) x
la ganancia del monopolista al producir x unidades.
#ntonces
( ) ( ) ( ) */ / 3 3 */
2
x x x x x x x
#l monopolista desea resolver el siguiente problema de programacin no lineal:
( )
*/ / a su=eto x
x m!x
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0
1,84
3,36
4,56
5,44
6
6,24
6,16
5,76
5,04
4
2,64
0,96
-1,04
-3,36
-6
-8,96
-12,24
-15,84
-19,76
Grfico de P(x
=5>
=2>
=.>
>
.>
0 5 10 15
P(x
x
%Jora clasificamos los e)tremos candidato:
Caso , ( ) ( ) ( ) 3 , 2 , 2 Como . / 3 , 2 tanto, lo por @, 2 3 x x x x un
m)imo local <ue produce una ganancia de :2,3; H 2,3R:*/ P 2,3; P 3R2,3 H *4,.3 P *2,3 H
1,23
Caso . ( ) [ ] */ /, de puntos los todos para e)iste x
@, por lo tanto, no Ja@ candidatos para el
caso 2.
Caso 1 a H / tiene
( ) / tanto, lo por @, / 3 /

a
es un mnimo local> b H */ tiene
( ) */ tanto, lo por @, / *3 */

b
es un mnimo local.
Por lo tanto x H 2,3 es el Bnico m)imo local.
#sto significa <ue se ma)imiDan las ganancias del monopolista al elegir x H2,3
!bs$rvese <ue ( ) 2 x para todos los valores de x
#sto muestra <ue
( ) x
es una funcin cncava.
An m)imo local de ( ) x
debe ser la solucin ptima para el problema de la programacin no lineal.
Por lo tanto, el Ieorema * <uiere decir <ue al Jallar <ue x H 2,3 es un m)imo local, sabemos <ue se
trata de la solucin ptima del problema de programacin no lineal.
E*e$plo N+ ,>
Vue los alumnos representen.
Sea
( ) ( )
( ) ( ) 1 9 para , 9
9 / para * 2
2
2
+

x x x f
x x x f
#ncontrar:
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( )
1 ) / a su=eto
ma)

x f
-ol)&i'n
Caso , Para
( ) ( ) ( ) 2 @ * 2 > 9 /

x f x x f x
Para
( ) ( ) , 2 > 1 9

x x f x
@ ( ) 2 x f
Por lo tanto ( ) donde de * 2 ; : x x f ( ) ( ) / * * 2 * f , @ como ( ) ( ) donde de , 2 x x f
( ) ( ) / , , 2 , f Como
( ) * > / *

x f
es un m)imo local. Como
( ) , > / ,

x f
es un mnimo local.
Caso . ( ) ( ) * 2 funcin primer la con 9 x x f
( ) , 2 R 2 * 9 2
?
( ) ( ) ( ) 2 , 9 2 , 2 segunda la para 9 x x f . Por lo tanto las derivadas por derecJa e iD<uierda
son diferentes. Se trata de un punto anguloso. #n la figura se observa <ue
( ) x f
tiene derivada en x H 9
:para x un poco menor <ue 9, ( ) x f
est cerca de 0,, @ para x un poco ma@or de 9, ( ) x f
est cerca
de 02;. Como
( ) ( ) ( ) 9 > *+ , 2 * , 9 @ 2 9 > 1* , * + , 2 x f f f
no es un e)tremo local.
!"s#ueda de la Seccin $urea
Consid$rese una funcin
( ) x f
:Para alguna ( ) x f x , puede no e)istir.;
Supngase <ue <ueremos resolver el siguiente problema de programacin no lineal:
( )
b x a
x f
a su=eto
m)
:3;
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Puede ocurrir <ue ( ) x f
no e)ista, o <ue sea difcil resolver la ecuacin ( ) / x f
! sea, puede ser difcil utiliDar los m$todos del acpite anterior para resolver este problema de progra0
macin no lineal.
%<u veremos cmo resolver :3; si
( ) x f
es una funcin unimodal.
E!INICIN
Ana funcin
( ) x f
es )ni$o%al sobre
[ ] b a,
, si para algBn punto x en
[ ] b a,
,
( ) x f
es estricta0
mente creciente sobre
[ ] x a,
@ estrictamente decreciente sobre
[ ] b x,
Si
( ) x f
es unimodal en el intervalo
( ) ( ) x x f local m)imo solo un tendr entonces
en
[ ] b a,
@ este
m)imo local ser la solucin de :3;.
'er la figura +
Figura ( # DEFINICIN DE UNA FUNCIN UNIMODAL
Sea x la solucin ptima para :3;.
Sin ms informacin, todo lo <ue podemos decir es <ue la solucin ptima para :3; es algBn punto en el
intervalo
[ ] b a,
%l evaluar
( ) [ ] b a x x x x x f , sobre ; <ue :supngase @ puntos dos en
2 * 2 *

, podemos reducir el tamaEo del intervalo
en el cual est la solucin de :3;.
&espu$s de evaluar ( ) ( )
2 *
@ x f x f , se puede presentar alguno de tres casos.
#n cada caso, podemos demostrar <ue la solucin ptima para :3; caer en un subcon=unto de
[ ] b a,
Caso ,
( ) ( )
2 *
x f x f
Como
( ) x f
es creciente sobre por lo menos una parte del intervalo
[ ]
2 *
, x x , el JecJo de <ue
( ) x f
sea unimodal demuestra <ue la solucin ptima para :3; no
puede presentarse en [ ]
*
, x a . Por lo tanto en el Caso ,, ( ] b x x ,
*
:5igura */;.
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Figura 1) # CASO 1
Caso . ( ) ( )
2 *
x f x f Para alguna parte del intervalo [ ] ( ) x f x x , ,
2 *
debe ser decreciente @
la solucin ptima para :3; tiene <ue presentarse para algBn
2
x x
Por lo tanto, en el Caso .,
[ )
2
, x a x :5igura **;.
Figura 11 # CASO 2
Caso 1
( ) ( )
2 *
x f x f
#n este caso,
( ) x f
comienDa a decrecer antes de <ue x llegue a
2
x Por lo
tanto, [ )
2
, x a x :5igura *2;.
Figura 12 # CASO 3
#l intervalo en el cual debe estar [ ) ( ] 0 , bien o , , sea @a 0
* 2
b x x a x se llama inte"0alo %e
in&e"ti%)$#"e.
Para reducir este intervalo de incertidumbre se utiliDan mucJos algoritmos.
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La ma@ora de ellos proceden de la siguiente manera:
Paso , Comience con la regin de incertidumbre para x igual a
[ ] ( ) x f b a #valBe ,
en dos
puntos
2 *
@ x x , elegidos en forma sensata.
Paso . &etermine cul de los tres Casos , a 1 se presenta @ obtenga el intervalo reducido de
incertidumbre.
Paso 1 #valBe
( ) x f
en dos nuevos puntos :el algoritmo especifica cmo se encuentran los
dos nuevos puntos;. Regrese al Paso . a no ser <ue la longitud del intervalo de incertidumbre
sea suficientemente pe<ueEo.
'eremos en detalle uno de estos algoritmos, la B-@AEA E LA -ECCIN BAREA.
Cuando se utiliDa este algoritmo para resolver :3;, una funcin unimodal
( ) x f
, veremos <ue al elegir
dos puntos nuevos en el Paso 1, uno de los nuevos puntos coincidir siempre con un punto en el cual
Jemos evaluado
( ) x f
previamente.
Sea " la Bnica raD positiva de la ecuacin cuadrtica
*
2
+ " "
#ntonces, la frmula cuadrtica da
( )
1*4 , /
2
* 3
2
3 *
* R 2
* R * R , * *
2
,
2 8 * 2

a
c a b b
"
" es un valor C!-SI%-I# para I!&!S los problemas de bBs<ueda de la seccin urea.
-o e)plicaremos a<u por<ue " se llama la regin urea.
La BBs<ueda de la Seccin Wurea comienDa con la evaluacin de
( ) x f
en los puntos
2 *
@ x x donde
( )
( ) a b " a x
a b " b x
+

2
*
'er la 5igura *9.
Figura 13 # UBICACIN DE LA SECCIN UREA
% partir de esta figura, vemos <ue para encontrar
*
x , nos movemos una fraccin " del intervalo desde
el e)tremo derecJo del intervalo, @ para encontrar
2
x , nos movemos una fraccin " del intervalo desde
el e)tremo iD<uierdo del intervalo.
%ctualiDado al 9/8**82.//2
&:XI-'#SII"%CIM- !P#R%II'%X5RB% P- LI-#%L T Impreso el *28**82/*9
187693267.doc
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