UNIVERSIDAD VALLE DEL GRIJALVA CIENCIAS ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS

MAESTRIA EN ADMINISTRACION

ASIGNATURA:
ANALISIS DE LA TOMA DE DECISIONES

TEMAS DE INVESTIGACION:
Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre
PRESENTA Alumna: LAE Lidia Castellanos Mndez licastellanos1@gmail.com FACILITADOR: MAP. MARA ESTHER RIVERO PREZ

PICHUCALCO, CHIS.

CRITERIO DE WALD
Bajo la alternativa ai, el peor resultado posible que puede ocurrir tiene una valor para el decisor dado por: El valor si se denomina nivel de seguridad de la alternativa ai y representa la cantidad mnima que el decisor recibir si selecciona tal alternativa.

En 1950, Wald sugiere que el decisor debe elegir aquella alternativa que le proporcione el mayor nivel de seguridad posible, por lo que S(ai)=si. As, la regla de decisin de Wald resulta ser:

CRITERIO DE HURWUICZ
Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio maximax. Dado que muy pocas personas son tan extremadamente pesimistas u optimistas como sugieren dichos criterios, Hurwicz (1951) considera que el decisor debe ordenar las alternativas de acuerdo con una media ponderada de los niveles de seguridad y optimismo:

CRITERIO DE LAPLACE
Este criterio, propuesto por Laplace en 1825, est basado en el principio de razn insuficiente: como a priori no existe ninguna razn para suponer que un estado se puede presentar antes que los dems, podemos considerar que todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, la ausencia de conocimiento sobre el estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los estados son equiprobables. As, para un problema de decisin con n posibles estados de la naturaleza, asignaramos probabilidad 1/n a cada uno de ellos. Una vez realizada esta asignacin de probabilidades, a la alternativa ai le corresponder un resultado esperado igual a:

CRITERIO DE I. J SAVAGE
En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores xij para realizar la eleccin, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la naturaleza con todos los dems resultados, independientemente del estado de la naturaleza bajo el que ocurran. Sin embargo, el estado de la naturaleza no es controlable por el decisor, por lo que el resultado de una alternativa slo debera ser comparado con los resultados de las dems alternativas bajo el mismo estado de la naturaleza.

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIN PERFECTA

Existen algunos problemas de decisiones bajo riesgo que son susceptibles de agregarles informacin til que describa mejor el problema y haga posible calcular con mayor confianza las probabilidades de los resultados. Una decisin deber hacer uso de toda la informacin disponible y relevante al problema.

VEAMOS UN EJEMPLO SENCILLO PARA COMPRENDER MEJOR LOS CONCEPTOS, SI SE TIENE EL PROBLEMA DE TOMAR LA DECISIN DE LANZAR AL MERCADO UN NUEVO PRODUCTO PARA LA CONSTRUCCIN O BIEN ABANDONAR ESA IDEA.

ANLISIS A POSTERIORI
Muchas veces la informacin a priori resulta escasa para tomar Decisiones. Cmo reducir el coste de la incertidumbre? Realizando estudios que nos proporcionan informacin adicional: Obtenemos las probabilidades de darse cada estado de la Naturaleza condicionada a los resultados de esos estudios. 1) Posibles resultados del estudio: (Zj) 2) Matriz de error del estudio: Muestra las probabilidades Condicionadas de que se de un determinado valor Zj en el Estudio, cuando en la realidad se presenta un estado de la Naturaleza Ni

ANLISIS PRE A POSTERIORI

ANALISIS PREA POSTERIORI La recogida de informacin adicional tiene un COSTE Es preferible actuar de inmediato basndonos en las Probabilidades a priori o es mejor invertir en un estudio y decidir con Los resultados de ste? P(Ni) a priori