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3
= E[e
3
t
] = 0 (10.1)
Es el tercer momento de la distribucion de una variable aleatoria
normal.
La medida de skewness is denida como:
s =
3
3
(10.2)
Kurtosis.
4
= E[e
4
t
] = 3
4
(10.3)
Es el cuarto momento de la distribucion de una variable aleatoria
normal.
La medida de kurtosis is denida como:
k =
4
4
(10.4)
R.Taborda Econometra basica Fac. Economa UR 174 / 189
Contenido
Normalidad de los residuos
Graca de residuales contra distribuci on normal
Skewness y Kurtosis
Prueba de normalidad
Una distribucion con skewness 0 y kurtosis 3 se ajusta a las
caractersticas de la normal.
El paso a seguir es construir pruebas para cada una de estas
propiedades.
Ademas existen pruebas conjuntas, que usan ambos criterios
para establecer que tan cerca se encuentra la distribucion en
examinada a una normal.
Para que ambas medidas se contrasten contra cero, la kurtosis
se reescribe como:
k 3 =
4
3
4
4
= 0 (10.5)
R.Taborda Econometra basica Fac. Economa UR 175 / 189
Contenido
Normalidad de los residuos
Graca de residuales contra distribuci on normal
Skewness y Kurtosis
Prueba de normalidad
Prueba de normalidad
Jarque-Bera.
El estadstico Jarque-Bera se construye:
= T
s
2
6
+
(k 3)
2
24
(10.6)
y se contrasta contra una distribucion
2
(2)
, donde la hipotesis nula
es Normalidad.
R.Taborda Econometra basica Fac. Economa UR 176 / 189