N

Tema:

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CURSO: MTODOS NUMRICOS PARA INGENIERA

INTRODUCCIN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

1.

Introducci on a las ecuaciones diferenciales

dy = 1 e t (1) dt Esta es una ecuaci on diferencial porque en ella aparece la primera derivada dy/dt de la funci on desconocida. En el miembro derecho de la ecuaci on (1) s olo aparece la variable independiente t, as que las soluciones son las primitivas de 1 et . Usando las t ecnicas del c alculo de primitivas podemos hallar y (t): y (t) = t + et + C, (2)

Consideremos la ecuaci on:

donde C es la constante de integraci on. Todas las funciones de la forma (2) son soluciones de la ecuaci on (1) porque verican que y (t) = 1 et ; sus gr acas forman la familia de curvas que se muestran en la Figura 1.

C=2

C=1

C=0 C=K 1

y
2

C=K 2

K2

K1

K1

Figura 1: La familia de curvas y (t) = t + et + C . Las t ecnicas de c alculo de primitivas nos han permitido hallar la f ormula expl cita de las soluciones que aparecen en (2); observamos en ella que hay un grado de libertad en la elecci on de la soluci on, la constante de integraci on C, lo que se pone de maniesto en la Figura 1: variando el valor de C movemos la curva soluci onhacia arriba o hacia abajo, de manera que siempre
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2
t

Figura 2: Gr acas de las curvas y = A + (y0 A) ekt . Soluciones de la ecuaci on del enfriamiento (y calentamiento de Newton). podemos encontrar una curva particular que pase por un punto dado de antemano. Los secretos del mundo no se suelen esconder detr as de f ormulas expl citas; en vez de eso, lo que normalmente somos capaces de medir es c omo los cambios de una variable afectan a otra variable. Cuando traducimos esto en un modelo matem atico, el resultado es una ecuaci on diferencial que involucra la velocidad de cambio de la funci on desconocida y, en la mayor a de las ocasiones, las variables dependiente e independiente. Consideremos la temperatura y (t) de un objeto que se enfr a. Podr amos conjeturar que la velocidad de cambio de temperatura del cuerpo est a relacionada con la diferencia entre su temperatura y la del medio que lo rodea; los experimentos conrman esta conjetura y la ley del enfriamiento de Newton establece que dicha velocidad de cambio es directamente proporcional a la diferencia de estas temperaturas. Si denotamos por A la temperatura del medio que lo rodea y por y (t) la temperatura del cuerpo en el instante t, entonces: dy = k (y A) , dt

(3)

donde k es una constante positiva; hace falta incluir el signo negativo porque dy/dt ser a negativa (la temperatura decrece) siempre que la temperatura del cuerpo sea mayor que la del medio. Si conocemos la temperatura y0 del cuerpo en el instante t = 0, entonces incluimos esta informaci on, que se denomina condici on inicial, en el enunciado del problema, de manera que lo que queremos resolver es: dy = k (y A) dt
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con y (0) = y0

(4)

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La soluci on la calculamos usando la t ecnica de separaci on de variables, obteniendo:

y = A + (y0 A) ekt .

(5)

Cada elecci on de y0 nos proporciona una soluci on distinta; es como si el valor inicial fuera el punto de anclaje de la curva correspondiente a la soluci on, de forma que no podemos saltarde una curva a otra. En la Figura 2 se muestran varias soluciones del problema y en ella podemos observar que, conforme t crece, la temperatura del cuerpo se aproxima a la temperatura ambiente y, tambi en, que si y0 < A, entonces el cuerpo no se enfr a sino que se calienta.

1.1.

Problemas de valor inicial.

Denici on 1 Una soluci on del problema de valor inicial: y = f (t, x) con y ( t 0 ) = y0 (6)

en un intervalo [t0 , t1 ] es una funci on derivable y = y (t) tal que: y ( t 0 ) = y0 e y (t) = f (t, y (t)) para todo t [ t0 , t1 ] . (7)

Hagamos notar que la gr aca de la soluci on y = y (t) debe pasar por el punto inicial (t0 , y0 ).

1.2.

Interpretaci on geom etrica

En cada punto (t, y ) del rect angulo R = {(t, y ) : a t b, c y d} la pendiente m de la soluci on y = y (t) puede hallarse mediante la f ormula impl cita m = f (t, y (t)). Por tanto, cada valor mi,j = f (ti , yi ), calculado para distintos puntos del rect angulo, representa la pendiente de la recta tangente a la soluci on que pasa por (ti , yi ). Un campo de direcciones, o campo de pendientes, es una gr aca en la que se representan las pendientes {mi,j } en una colecci on de puntos del rect angulo y puede usarse para ver c omo se va ajustando una soluci on a la pendiente dada: Para movernos a lo largo de la soluci on, debemos ponernos en el punto inicial y calcular la pendiente f (t0 , y0 ) para determinar en qu e direcci on debemos movernos. En la Figura 3 se muestran el campo de direcciones de la ecuaci on y = (t y ) /2 en el rect angulo R = {(t, y ) : 0 t 5, 0 y 4} y las soluciones correspondientes a los siguientes valores iniciales:

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y(x)

0 1 2 x 3 4 5

Figura 3: El campo de direcciones de la ecuaci on diferencial y = f (x, y ) = (t y ) /2. 1. Para y (0) = 1, la soluci on es y (t) = 3et/2 2 + t. 2. Para y (0) = 4, la soluci on es y (t) = 6et/2 2 + t.

2.

El m etodo de Euler

El m etodo de Euler no se suele utilizar en la pr actica debido a que la soluci on que proporciona acumula errores apreciables a lo largo del proceso; sin embargo, es importante estudiarlo porque es m as f acil llevar a cabo el an alisis del error de este m etodo que el de otros m as exactos pero m as complejos. Sea [a, b] el intervalo en el que queremos hallar la soluci on de un problema de valor inicial y = f (t, y ) con y (a) = y0 que est a bien planteado. Hay que advertir que, de hecho, no vamos a encontrar una funci on derivable que sea soluci on del problema de valor inicial; en vez de eso, lo que se construye es un conjunto nito de puntos {(tk , yk )} que son aproximaciones de la soluci on (o sea, y (tk ) yk ). C omo podemos construir un conjunto nito de puntos que veriquen aproximadamente una ecuaci on diferencial?. En primer lugar, elegimos las abscisas de los puntos. Por comodidad, dividimos el intervalo [a, b] en M subintervalos del mismo tama no usando la partici on dada por los siguientes puntos: tk = a + kh para k = 0, 1, . . . , M, siendo h= ba M (8)

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El valor del incremento h se llama tama no de paso. Procedemos ahora a resolver aproximadamente: y = f (t, y ) en [ t0 , tM ] con y (t0 ) = y0 . (9)

Suponiendo que y (t), y (t) e y (t) son continuas y usando el teorema de Taylor para desarrollar y (t) alrededor de t = t0 , para cada punto t existe un punto c1 entre t0 y t tal que: y ( t) = y ( t0 ) + y ( t0 ) ( t t0 ) + y (c1 ) (t t0 )2 . 2 (10)

Al sustituir y (t0 ) = f (t0 , y (t0 )) y h = t1 t0 en la ecuaci on (14), el resultado es una expresi on para el valor y (t1 ): y (t1 ) = y (t0 ) + hf (t0 , y (t0 )) + y (c1 ) h2 . 2 (11)

Si el tama no de paso h es sucientemente peque no, entonces podemos despreciar el t ermino que contiene h2 y obtener: y (t1 ) y1 = y0 + hf (t0 , y0 ) , que se llama aproximaci on de Euler. Repitiendo el proceso generamos una sucesi on de puntos que se aproximan a la gr aca de la soluci on y = y (t). El paso general del m etodo de Euler es: tk+1 = tk + h, yk+1 = yk + hf (tk , yk ) para k = 0, 1, . . . , M 1. (13) (12)

Descripci on geom etrica: Si partimos del punto (t0 , y0 ), calculamos el valor de la pendiente m0 = f (t0 , y0 ), nos movemos horizontalmente una distancia h y verticalmente una distancia hf (t0 , y0 ), entonces lo que hacemos es desplazarnos a lo largo de la recta tangente a la curva y (t) terminando en el punto (t1 , y1 ) (ver Figura 4). Hagamos notar que (t1 , y1 ) no es un punto de la curva deseada!, aunque sea la aproximaci on que se genera. Ahora debemos usar (t1 , y1 ), como si fuera un punto correcto, para calcular la pendiente m1 = f (t1 , y1 ) y usar este valor para obtener el siguiente desplazamiento vertical hf (t1 , y1 ), que nos lleva al punto (t2 , y2 ), y as sucesivamente.

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1.5

1.0

y = y

0.5

0 0 1 2 3

Figura 4: Aproximaciones de Euler: yk1 = yk + hf (tk , yk ). Denici on 2 (Error de discretizaci on). Supongamos que {(tk , yk )}M k=0 es un conjunto nito de aproximaciones a la u nica soluci on y = y (t) de un problema de valor inicial. El error de truncamiento global o error de discretizaci on global ek se dene como: e k = y ( t k ) yk para k = 0, 1, . . . , M. (14)

Este error es la diferencia entre la soluci on exacta y la calculada con el m etodo en el nodo correspondiente.

Ejemplo 1. Vamos a usar el m etodo de Euler para resolver el problema de valor inicial: y = ty 2 en [0, 3] con y (0) = 1

1 1 ,4 y 1 y a comparar las soluciones que se obtienen con h = 1, 2 8.

La Figura 5 muestra las gr acas de las cuatro soluciones obtenidas por el m etodo de Euler t/ 2 y la gr aca de la soluci on exacta y (t) = 3e 2 + t. En la Tabla 1 se muestran los valores de las cuatro aproximaciones en algunos nodos. Para el tama no de paso h = 0,25, los c alculos son: 0,0 1,0 2

y1 = 1,0 + 0,25 y2 = 0,875 + 0,25

= 0,875, = 0,796875, etc.

0,25 0,875 2

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La iteraci on contin ua hasta que llegamos al otro extremo del intervalo: y (3) y12 = 1,440573 + 0,25 2,75 1,440573 2 = 1,604252.

Ejemplo 2. Vamos a comparar los errores globales nales cuando se usa el m etodo de Euler para resolver el problema de valor inicial: ty 2

y =

en

[0, 3]

con y (0) = 1,

1 1 , . . . , 64 . usando como tama nos de paso: 1, 2

La Tabla 2 muestra los errores globales nales para los diferentes tama nos de paso; en ella vemos que el error en la aproximaci on a y (3) decrece en un factor de 1 cuando el tama no de paso se 2 reduce a la mitad. Tabla 1: Comparaci on de las aproximaciones de Euler obtenidas con tama nos de paso diferentes para y = (t y ) /2 en [0, 3] con y (0) = 1. yk y ( tk ) 1 1 1 tk h=1 h= 2 h= 4 h= 8 Exacto 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.125 0.9375 0.943239 0.25 0.875 0.886719 0.897491 0.846924 0.862087 0.375 0.50 0.75 0.796875 0.817429 0.836402 0.75 0.759766 0.786802 0.811868 1.00 0.5 0.6875 0.758545 0.790158 0.819592 0.765625 0.846386 0.882855 0.917100 1.50 2.00 0.75 0.949219 1.030827 1.068222 1.103638 2.50 1.211914 1.289227 1.325176 1.359514 3.00 1.375 1.533936 1.604252 1.637429 1.669390

Tabla 2: Relaci on entre el tama no de paso y el error global nal para las aproximaciones de Euler a la soluci on de y = (t y ) /2 en [0, 3] con y (0) = 1.
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1.6

h
1.4

1 4

1 2

h
1.2

= 1

1.0

0.8

0.6

0.4

Figura 5: Comparaci on de las aproximaciones de Euler obtenidos con tama nos de paso diferentes para y = (t y ) /2 en [0, 3] con la condici on y (0) = 1. Tama no de paso, h 1
1 2 1 4 1 8 1 16 1 32 1 64

N umero de pasos, M 3 6 12 24 48 96 192

Aproximaci on yM a y (3) 1.375 1.533936 1.604252 1.637429 1.653557 1.661510 1.665459

Error global nal, y (3) yM 0.294390 0.135454 0.065138 0.031961 0.015833 0.007880 0.003931

O (h) Ch con C = 0,256 0.256 0.128 0.064 0.032 0.016 0.008 0.004

2.1.

El m etodo de Heun

La siguiente t ecnica que presentamos, el m etodo de Heun, introduce una idea nueva en la construcci on de un algoritmo par resolver el problema de valor inicial: y (t) = f (t, y (t)) en [a, b] con y (t0 ) = y0 . (15)

Para obtener el punto (t1 , y1 ), podemos usar el teorema fundamental del c alculo e integrar y (t) en [t0 , t1 ] de manera que:
t1 t1

f (t, y (t)) dt =
t0 t0

y (t) dt = y (t1 ) y (t0 ) ,

(16)

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donde hemos usado como primitiva de y (t) la funci on deseada y (t). Despejando y (t1 ) en la igualdad (16), nos queda:
t1

y ( t1 ) = y ( t0 ) +
t0

f (t, y (t)) dt.

(17)

Ahora podr amos usar un m etodo de integraci on para aproximar la integral denida en la expresi on (17). Si usamos la regla del trapecio con incremento h = t1 t0 , entonces el resultado es: h (f (t0 , y (t0 )) + f (t1 , y (t1 ))) (18) 2 Hagamos notar que en la f ormula del miembro derecho (18) aparece el valor y (t1 ) que queremos determinar; lo que hacemos es usar una estimaci on de y (t1 ) y, para nuestro prop osito, la aproximaci on de Euler es suciente. Al sustituir esta en (18), obtenemos una f ormula de aproximaci on a y (t1 ) que se llama m etodo de Heun: y ( t1 ) y ( t0 ) +

y1 = y ( t 0 ) +

h 2

(f (t0 , y0 ) + f (t1 , y0 + hf (t0 , y0 ))).

(19)

Repitiendo el proceso se genera una sucesi on de puntos que aproximan la soluci on y = y (t). En cada paso, la aproximaci on dada por el m etodo de Euler se usa como una predicci on del valor que queremos calcular y luego la regla del trapecio se usa para hacer una correcci on y obtener el valor denitivo. El paso general del m etodo de Heun es: Veamos el papel que juegan la derivaci on y la integraci on en el m etodo de Heun: Dibujamos la recta tangente a la gr aca de la soluci on y = y (t) en el punto (t0 , y0 ) y la usamos para construir el punto t1 , p1 . Ahora miramos la gr aca de z = f (t, y (t)) y consideramos los puntos (t0 , f0 ) y t1 , f1 , donde f0 = f (t0 , y0 ) y f1 = f (t1 , p1 ). El area dedl trapacio con v ertices (t0 , f0 ) y (t1 , f1 ) se usa como aproximaci on de la integral que aparece en (19) que, a su vez, se usa para obtener el valor nal dado por la expresi on (23). Las gr acas correspondientes se muestran en la Figura 6. Ejemplo 3. Vamos a usar el m etodo de Heun para resolver el problema: y = ty 2 en [0, 3] con y (0) = 1

1 1 ,4 y 1 y a comparar las soluciones obtenidas con h = 1, 2 8.

SOLUCION
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(t1 , p1 ) (t1 , y1 )
(t1, y(t1 ))
y = y (t )

) z= f( t, y( t)
(t1 , f1 )
t0
(a)

t1

t0
(b)

t1

Figura 6: (a) Valor predictor: p1 = y0 + hf (t0 , y0 ). (b) Valor corrector: y1 y0 = Un c alculo t pico, que hacemos con el tama no de paso h = 0,25, ser a: f ( t 0 , y0 ) = 01 = 0,5, p1 = 1,0 + 0,25 (0,5) = 0,875, 2 0,25 0,875 f ( t 1 , p1 ) = = 0,3125, 2 y1 = 1,0 + 0,125 (0,5 0,3125) = 0,8984375.

h 2

( f0 + f1 )

la iteraci on contin ua hasta que llegamos al u ltimo paso: y (3) y12 = 1,511508 + 0,125 (0,619246 + 0,666840) = 1,672269. Ejemplo 4. Vamos a comparar los errores globales nales cuando usamos el m etodo de Heun para resolver el problema de valor inicial: ty 2

en

[0, 3]

con y (0) = 1,

1 usando los tama nos de paso 1, 1 2 , . . . , 64 . En la Tabla 4 se recogen los errores globales nales y 1 en ella podemos observar que el error de la aproximaci on a y (3) decrece a su cuarta parte 4 1 cuando reducimos el tama no de paso a la mitad 2 :

E (y (3) , h) = y (3) yM = O h2 Ch2 ,

con C = 0,0432.

Tabla 3: Comparaci on de las soluciones obtenidas con el m etodo de Heun con diferentes tama nos de paso para y = (t y ) /2 en [0, 2] con la condici on y (0) = 1.
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yk tk 0 0.125 0.25 0.375 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 h=1 1.0 h= 1 2 1.0
1 h= 4 1.0 1 h= 8 1.0 0.943359 0.897717 0.862406 0.836801 0.812395 0.820213 0.917825 1.104392 1.360248 1.670076

0.898438 0.84375 0.875 1.171875 1.732422 0.831055 0.930511 1.117587 1.373115 1.682121 0.838074 0.814081 0.822196 0.920143 1.106800 1.362593 1.672269

y ( tk ) Exacto 1.0 0.943239 0.897491 0.862087 0.836402 0.811868 0.819592 0.917100 1.103638 1.359514 1.669390

Tabla 4: Relaci on entre el tama no de paso y el error global nal de las soluciones obtenidas con el m etodo de Heun para y = (t y ) /2 en [0, 2] con la condici on inicial y (0) = 1. Tama no N umero Error global de paso, de pasos, Aproximaci on nal, O h2 Ch2 h M yM a y (3) y (3) yM con C = 0,0432 1 3 1.732422 -0.063032 -0.043200 1 6 1.682121 -0.012731 -0.010800 2 1 12 1.672269 -0.002879 -0.002700 4 1 24 1.670076 -0.000686 -0.000675 8 1 48 1.669558 -0.000168 -0.000169 16 1 96 1.669432 -0.000042 -0.000042 32 1 192 1.669401 -0.000011 -0.000011 64

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Indice
1. Introducci on a las ecuaciones diferenciales 1.1. Problemas de valor inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Interpretaci on geom etrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. El m etodo de Euler 2.1. El m etodo de Heun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 4 8

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