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Rappels et compl´ements de probabilit´es
1.1. Caract´eristiques des variables al´eatoires
1.2. Rappel de quelques in´egalit´es
1.3. Suites de variables al´eatoires
1.4. Ind´ependance et th´eor`emes limites
1.5. Th´eor`emes de continuit´e
1.6. Exercices
2.1. Couples des variables al´eatoires. Lois jointes et marginales
2.2. Conditionnement (cas discret)
2.3. Conditionnement et projection. Meilleure pr´evision
2.4. Probabilit´e et esp´erance conditionnelles (cas g´en´eral)
2.5. CONDITIONNEMENT (CAS CONTINU) 33
2.5. Conditionnement (cas continu)
2.6. Covariance et corr´elation
2.7. R´egression
2.8. Variance r´esiduelle et rapport de corr´elation
2.9. R´egression lin´eaire
2.10. Meilleure pr´evision lin´eaire
2.11. Exercices
3.1. Vecteurs al´eatoires
3.2. Loi normale multivari´ee
3.3. Esp´erance conditionnelle d’un vecteur al´eatoire
3.4. Th´eor`eme de corr´elation normale
3.5. Lois d´eriv´ees de la loi normale
3.6. Th´eor`eme de Cochran
3.7. Exercices
´ Echantillonnage et m´ethodes empiriques
4.1. ´Echantillon
4.2. Repr´esentation graphique de l’´echantillon
4.3. Caract´eristiques de l’´echantillon. M´ethode de substitution
4.4. Statistiques exhaustives∗
4.5. Propri´et´es des statistiques ¯
4.6. Covariance et corr´elation empiriques
4.7. Construction d’un ´echantillon pseudo-al´eatoire par simulation∗
4.8. Exercices
5.1. Mod`ele statistique. Probl`eme d’estimation des param`etres
5.2. Comparaison d’estimateurs
5.3. M´ethode des moments
5.4. M´ethode du maximum de vraisemblance
5.5. Comportement asymptotique de la fonction de log-vraisemblance
5.6. Consistance de l’estimateur du maximum de vraisemblance
5.7. Mod`eles statistiques r´eguliers
5.8. Normalit´e asymptotique de l’estimateur du maximum de vraisemblance
5.9. COMPARAISON ASYMPTOTIQUE D’ESTIMATEURS 125
5.9. Comparaison asymptotique d’estimateurs
5.10. Exercices
Tests d’hypoth`eses et r´egions de confiance
6.1. Le probl`eme de test d’hypoth`ese
6.2. Test d’hypoth`ese simple contre l’alternative simple
6.3. Tests des hypoth`eses composites
6.4. Tests dans le mod`ele normal
6.5. Tests asymptotiques
6.6. TESTS DE COMPARAISON DE DEUX LOIS NORMALES∗ 147
6.6. Tests de comparaison de deux lois normales∗
6.7. R´egions de confiance
6.8. M´ethodes de construction des r´egions de confiance
6.9. Dualit´e entre tests et r´egions de confiance
6.10. Exercices
7.1. Donn´ees multivari´ees
7.2. L’id´ee de l’Analyse en composantes principales (ACP)
7.3. ACP : cadre th´eorique
7.4. ACP : cadre empirique
7.5. Etude des corr´elations : cadre th´eorique
7.6. Etude des corr´elations : cadre empirique
7.7. Exemple d’application num´erique de l’ACP
7.8. Repr´esentation graphique des r´esultats de l’ACP
7.9. Limites d’utilisation de l’ACP
7.10. Exercices
8.1. Le probl`eme d’estimation de r´egression multivari´ee
8.2. M´ethode des moindres carr´es
8.3. Propri´et´es statistiques de la m´ethode des moindres carr´es
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P. 1
StatAppli_tsybakov

StatAppli_tsybakov

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Published by: Samagassi Souleymane on Jan 26, 2014
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