Universitatea Romano-Americana

Facultatea de Managemet-Marketing

Proiect Econometrie

Mocanu Elena
Grupa 316
Anul II

Proiect econometrie

In tabelul alaturat sunt prezentate cifra de afaceri si productia in industria,mai prcis in

industria lemnului in cea ce priveste exposrturile.
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cifra de afaceri(milioane E)
124
140.6
118.1
132.9
128.8
122.7
132.2
145.7
134.2
132.2
146.6
156.5
155.3
164.4
171.1
155.4
131.7

Productia(bucati)
113.9
130.4
112
126.1
122.7
112.9
120.1
132.1
112.4
117.1
127.2
130
124.1
132.3
129.5
111
98.3

Cifra de afaceri- poate fi abordata pe mai multe categorii:cifra de afaceri totala,

cifra de afaceri medie, cifra de afaceri marginala si cifra de afaceri critica, fiecare dintre
acestea evidentiind cate un aspect referitor la activitatea firmei Cifra de afaceri
totala(CA)reprezinta volumul total al afacerilor unei firme, evaluate la preturile pietei,
respectiv incasarile totale. Ea cuprinde totaliatea veniturilor din vanzarea marfurilor si
produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor intr-o perioada de timp.

Productia constituie

momentul initial al miscarii economice; in cadrul ei, prin

combinarea factorilor, oamenii produc bunuri materiale si servicii - insusi obiectul

satisfacerii nevoilor; practic, este vorba de utilizarea cunostintelor stiintifice si tehnice, a

masinilor, utilajelor, a solului, a energiei, a tehnologiilor de fabricatie etc. in industrie,

agricultura, silvicultura, constructii, transport, comunicatii, comert, invatamant, stiinta,
cultura, sanatate etc., prin care se produc bunuri si servicii.
Se cere:

a) S se specifice modelul econometric ce descrie legtura dintre cele dou

variabile;
b) S se estimeze parametrii modulului i s se verifice semnificaia
parametrilor modulului de regresie pentru =0,1;
c) S se verifice ipotezele metodei celor mai mici ptrate;
d) S se testeze validitatea modelului de regresie;
e) S se testeze intensitatea legturii dintre cele dou variabile i s se
testeze semnificaia indicatorilor utilizai;
f) S se estimeze punctual i pe interval de ncredere al productivitatii
dac cifra d eafaceri este de2932.9 mil pentru o probabilitate de 95%.

a) In cadrul tabelului alaturat vom prezenta legatura dintre indicii cifrei de afaceri si
evolutia productivitatii pentru cele 17 variabile.

Legatura dintre cifra de afaceri

si productie
140
cifra de afaceri

120

y = 0.3589x + 70.208
R = 0.3336

100
80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

productie

Datele problemei permit constructia unui model econometric unifactorial de forma:

y=f(x)+u
unde:
y - reprezint valorile reale ale variabilelor dependente
- reprezint productia, adic variabila rezultativ ale crei valori depind de ali factori precum
nivelul materiilor prime,resursele,felul procesului tehnologic,cifra de afaceri
x - reprezint valorile reale ale variabilelor independente
- reprezint cifra de afaceri, facorul considerat cu influena cea mai mare aupra variabilei y adic
a productiei.
u - este variabila rezidual
- reprezint influenele celorlali factori ai variabilei y, nespecificai n model, considerai factori
ntmpltori, cu influene nesemnificative asupra variabilei y.

b) Pentru estimarea parametrilor modelului de regresie utilizam metoda celor mai mici
patrate:
SUMMARY
OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.577561362
R Square
0.333577127
Adjusted R Square 0.289148936
Standard Error
8.082353778
Observations
17

ANOVA
df
Regression
Residual
Total

SS
1
15
16

Coefficients
70.20837444
0.358868765

Intercept
X Variable 1

MS

490.4710082 490.4710082 7.508231049

979.8666389 65.32444259
1470.337647

Standard Error
t Stat
P-value
18.53506909 3.787866886 0.001787017
0.130968498 2.740115153 0.015185095

Lower 95%
Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
30.70180984 109.714939 30.70180984 109.714939
0.07971602 0.638021511 0.07971602 0.638021511

RESIDUAL
OUTPUT
Observation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Predicted Y
114.7081014
120.6653229
112.5907756
117.9020334
116.4306714
114.241572
117.6508252
122.4955536
118.3685628
117.6508252
122.8185355
126.3713362
125.9406937
129.2063995
131.6108202
125.9765806
117.4713909

Residuals
-0.808101359
9.734677134
-0.590775642
8.197966629
6.269328567
-1.341571964
2.449174764
9.60444643
-5.968562767
-0.550825236
4.381464541
3.628663763
-1.840693718
3.093600516
-2.110820213
-14.97658059
-19.17139085

Significance
F
0.015185095

PROBABILITY
OUTPUT
Percentile
2.941176
8.823529
14.70588
20.58824
26.47059
32.35294
38.23529
44.11765
50
55.88235
61.76471
67.64706
73.52941
79.41176
85.29412
91.17647
97.05882

Y
98.3
111
112
112.4
112.9
113.9
117.1
120.1
122.7
124.1
126.1
127.2
129.5
130
130.4
132.1
132.3

n continuare se va utiliza metoda celor mai mici ptrate, pentru estimarea parametrilor
modelului de regresie:

yi=a+bxi+ui;
Ecuaia de regresie estimat este: =a+bx
Nr
crt

xi

yi

xxi* yi

yi- i

(yi- i)2

2
i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

124
140.6
118.1
132.9
128.8
122.7
132.2
145.7
134.2
132.2

113.9
130.4
112
126.1
122.7
112.9
120.1
132.1
112.4
117.1

15376
19768.36
13947.61
17662.41
16589.44
15055.29
17476.84
21228.49
18009.64
17476.84

14123.6
18334.24
13227.2
16758.69
15803.76
13852.83
15877.22
19246.97
15084.08
15480.62

8748.2
9919.33
8331.955
9376.095
9086.84
8656.485
9326.71
10279.14
9467.81
9326.71

-8634.3
-9788.93
-8219.96
-9250
-8964.14
-8543.59
-9206.61
-10147
-9355.41
-9209.61

74551136.5
95823150.5
67567660.2
85562407.5
80355805.9
72992844.7
84761667.7
102962319
87523696.3
84816916.4

11
146.6
127.2
12
156.5
130
13
155.3
124.1
14
164.4
132.3
15
171.1
129.5
16
155.4
111
17
131.7
98.3
Total 2392.4
2052.1

21491.56
24492.25
24118.09
27027.36
29275.21
24149.16
17344.89
340489.44

18647.52
20345
19272.73
21750.12
22157.45
17249.4
12946.11
290157.54

10342.63
11041.08
10956.42
11598.42
12071.11
10963.47
9291.435

-10215.4
-10911.1
-10832.3
-11466.1
-11941.6
-10852.5
-9193.14

min

min

{
b=0.35

104355010
119051558
117339048
131471908
142601930
117776105
84513731.1
1654026895

a=70.20
Panta dreptei b=0.35 ne sugereaza ca la fiecare 1000 unitati vandute cifra de
afaceri creste.
Testarea semnificaiei parametrului :
Se stabilete ipoteza nul H0: =0
Se stabilete ipoteza alternativ H1: 0
Se calculeaz testul t

tcalculat=
Sa=Su2

Sa=

=336.66

Sb=
2
u

=2.30;

Yi

nk

212130 .1
828 .63 ;
16

tcalculat= =0.20
Se compara acum t calculat cu t tabel:
Deoarece tcalculat>t0.05;15 nseamn c acest coeficient este nesemnificativ, rezult deci c
este foarte probabil ca estimatorul sa provin dintr-o colectivitate cu =0, deci n est diferit
semnifiati de 0
Testarea semnificaiei parametrului u

H0: u=0

H1: u0

tcalculat= =0,15

Sb=

=2.30

Deoarece tcalculat>t/2,15 apreciem c parametrul u este semnificativ diferit de 0. Coeficientul b este

126,51, ceea ce inseamna c la o cretere a productiei cu 1000 de unitati, cifra de afaceri va
crete cu

Ipotezele metodei celor mai mici ptrate

Aceast metod pornete de la urmatoarele relaii:

yi=a+bxi+ui

ui=yi-;
xi

yi

xi*
x yi

ui-ui-1

124

113.9

15376

14123.6

140.6
118.1

130.4
112

19768.36
13947.61

18334.24
13227.2

132.9

126.1

17662.41

16758.69

128.8
122.7

122.7
112.9

16589.44
15055.29

15803.76
13852.83

132.2
145.7
134.2
132.2
146.6
156.5

120.1
132.1
112.4
117.1
127.2
130

17476.84
21228.49
18009.64
17476.84
21491.56
24492.25

15877.22
19246.97
15084.08
15480.62
18647.52
20345

155.3

124.1

24118.09

19272.73

164.4

132.3

27027.36

21750.12

8748.2 1568.975
9919.33 -1030.04
8331.955
285.855
9376.095
420.555
9086.84 -663.025
8656.485
-940.425
9326.71 791.625
10279.14
145.8
9467.81 -1005.82
9326.71 -695.645
10342.63
78.76
11041.08
-633.805
10956.42
-475.485
11598.42
1089.135

(ui-ui-1)2
1060982
81713.08
176866.5
439602.2
884399.2
626670.1
21257.64
1011674
483922
6203.138
401708.8
226086
1186215
2753393

i8627.49
9798.62
8211.24
5
9255.38
5
8966.13
8535.77
5
9206
10158.4
3
9347.1
9206
10221.9
2
10920.3
7
10835.7
1
11477.7
1

i- )2
74433584
96012954
67424544
85662151
80391487
72859455
84750436
1.03E+08
87368278
84750436
1.04E+08
1.19E+08
1.17E+08
1.32E+08

171.1
155.4

129.5
111

29275.21
24149.16

22157.45 12071.11 1659.335

17249.4 10963.47
9193.135

84513731
0

11950.4
10842.7
6

1. Variabilele nu sunt afectate de erori de masur

Unde: Sx=

Sy=

=12.47;

=115.14;

Adevrat si ipoteza poate fi acceptat

2. Variabila aleatoare (rezidual) u este de medie nul i dispersia variabilei reziduale este
constant i independent de variabila factorial (ipoteza de homoscedascitate);
Ipoteza de homoscedascitate poate fi verificat cu metoda grafic (corelograma); se
reprezint pe axa OX valorile variabilei factoriale x, iar pe OY se reprezint valorile
variabilei

reziduale u.

Residual Plot

variabile reziduale

20
10
0
-10 0

50

100

150

200

-20
-30

Deoarece graficul punctelor prezint o evoluie oscilant putem accepta ipoteza c variabila
factorial i cea rezidual sunt independente.
3. Valorile variabilei reziduale nu sunt autocorelate, adic sunt independente ntre ele:
Verificarea acestei ipoteze se poate face prin:

Metoda grafic

1.43E+08
1.18E+08

Testul Durbin-Watson

Prin metoda grafic se construiete corelograma trecndu-se pe axa OX valorile variabilei

rezultative yi, iar pe axa OY valorile variabilei reziduale

150

y = 0.3589x + 70.208
R = 0.3336

100
Y
50

Linear (Y)

0
0

50

100

150

200

Distribuia erorilor este oscilant, deci putem accepta ipoteza c erorile sunt independente,
adic nu sunt autocorelate.
Pentru testarea ipotezei cu ajutorul testului Durbin-Warson:

Se stabilete ipoteza nul: H0: variabila rezidual nu este autocorelat

Se stabilete ipoteza alterntiv: H1: variabila rezidual este autorcorelat

Se carculeaza testul Durbin-Watson

d=

xi

yi

=0,56

x
xi

ui

124

113.9

15376

140.6

130.4

19768.36

118.1

112

13947.61

132.9

126.1

17662.41

u_i2
ui-ui-1
(ui-ui-1)2
23558.9 555023653.9 4277.075
7903790
26711.5 713506689.7 -2811.37 607356.81
22434.5
503305489 779.331 1333449.9
- 637352386.8 1154.751 3263243.5

128.8
122.7
132.2

122.7
112.9
120.1

16589.44
15055.29
17476.84

145.7

132.1

21228.49

134.2

112.4

18009.64

132.2

117.1

17476.84

146.6

127.2

21491.56

156.5
155.3

130
124.1

24492.25
24118.09

164.4

132.3

27027.36

171.1

129.5

29275.21

155.4

111

24149.16

131.7

98.3

17344.89

dL=0.07

25245.8
24466.5
23311.8
25118.2
27683.5
25507.7
25121.2
27860.2
29747.4
29524.2
31253.3
32535.2
29556.4
25044.5

598610013.7

-1806.45

6580687.1

543438014.4

-2565.29

4733953.3

630924071.7 2175.765

149397.71

766375452.5

386.52

7502142.9

650643881.6

-2739

3561557.8

631074789.9

-1887.21

49814.669

776191078.4

223.192

2989721.1

884908699.2

-1729.08

1643259.9

871679743.8

-1281.9

8873172

976769010.9 2978.787

20356944

1058539304 4511.867 627229334

873581608.5 25044.55

627229334.4

du=0.63

dl<dcalc<4-du0.07<0.56<3.37 rezult erorile sunt independente

Tot pentru testarea ipotezei privind autocorelarea erorilor poate fi utlizat i coeficientul de
autocorelaie de ordinul I.

r1=

=0,56;

Deoarece r1 este apropiat de 0 putem aprecia c valorile variabilei nu sunt autocorelate,

adic sunt independente.
d)Testarea validitii modelului de regresie

Se stabilete ipoteza nul: H0: modelul nu este valid

Se stabilete ipoteza alternativ: H1 modelul este valid

Se calculeaz testul F

Fcalculat=
Sy2=

xi

=460.57;

yi

xxi* yi

yi- i

(yi- i)2

i-

i- )2

-118.13

13954.7

2
i

124

113.9

15376

14123.6 23672.84

140.6

130.4

19768.36

18334.24 26841.95

118.1

112

13947.61

13227.2 22546.47

132.9

126.1

17662.41

16758.69 25371.94

128.8

122.7

16589.44

15803.76 24589.21

122.7

112.9

15055.29

13852.83 23424.66

132.2

120.1

17476.84

15877.22

145.7

132.1

21228.49

19246.97 27815.59

134.2

112.4

18009.64

15084.08 25620.12

132.2

117.1

17476.84

15480.62

146.6

127.2

21491.56

18647.52 27987.41

156.5

130

24492.25

20345 29877.42

155.3

124.1

24118.09

19272.73 29648.32

164.4

132.3

27027.36

21750.12

31385.6

171.1

129.5

29275.21

22157.45

32664.7

155.4

111

24149.16

17249.4 29667.41

131.7

98.3

17344.89

12946.11 25142.85

25238.3

25238.3

- 555023654
23558.9
- 713506690
26711.5
- 503305489
22434.5
- 637352387
25245.8
- 598610014
24466.5
- 543438014
23311.8
- 630924072
25118.2
- 766375452
27683.5
- 650643882
25507.7
- 631074790
25121.2
- 776191078
27860.2
- 884908699
29747.4
- 871679744
29524.2
- 976769011
31253.3
- 1058539304
32535.2
- 873581609
29556.4
- 627229334

-101.63 10328.66
-120.03

14407.2

-105.93 11221.16
-109.33 11953.05
-119.13 14191.96
-111.93 12528.32
-99.93 9986.005
-119.63 14311.34
-114.93

13208.9

-104.83 10989.33
-102.03 10410.12
-107.93 11648.88
-99.73 9946.073
-102.53

10512.4

-121.03 14648.26
-133.73 17883.71

25044.5

Su2=

= 6466.47;

Fcalculat= =7.50;
Fcalculat=7.50

Se compar Fcalculat cu F,k,n-k-1=F0,1,15=0.015

Fcalculat>F0,05;1;15 rezult c se respinge ipoteza nul si se accepta ipoteza alternativ;

modelul este valid

e).Intensitatea legturii dintre cele dou variabile se apreciaz cu ajutorul:

1. Coeficientului de corelaie
2. Raportului de corelaie (coeficientul de determinare)

1. Coeficientul de corelaie

r=

=0.57;
Deoarece r=0,57, apreciem c ntre cele dou variabile exist o legtur liniar, direct, foarte
puternic.
Testarea semnificaiei coeficientului de corelaie pentru colectivitatea general:

Se stabilete ipoteza nul: H0: =0 ( nu este semnificativ statistic)

Se stabilete ipoteza alternativ: H1: 0 (este semnificativ statistic)

=coeficientul de corelaie la nivelul colectivitii generale;

tcalculat=

Se calculeaz testul t

=86,64

t;n-2=1.34
deoarece tcalculat>t0,1;15, respingem ipoteza nul i acceptm ipoteza alterntiv, deci coeficientul de
corelaie este semnificativ statistic.
2. Raportul de corelaie

R=

=0.57

Deoarece R=r, apreciem c ntre cele doua variabile exist o legtur liniar. Cum
coeficientul de determinare este R2=0,33, rezult c intensitatea legturii este mare. Aceast
statistic arata c 33% din variaia productiei depinde de variaia cifrei de afaceri
Testarea semnificaiei raportului de corelaie:

Se stabilete ipoteza nul: H0: R nu este semnificativ statistic

Se stabilete ipoteza alternativ: H1: R este semnificativ statistic

Se calculeaz testul F

Fcalculat=

=0.49

F;k;n-k-1=0.015 Fcalculat>F0,1;1;15 rezult c se respinge ipoteza nul si se accept ipoteza

alternativ rezult c R este semnificativ statistic
f)Pentru estimarea punctual avem:
yn+1=a+bxn+1=-70.20+0..35*18=76.5 mil
pentru estimarea pe interval de ncredere vom avea:

 -t/2;n-k-1*Sn+1<yn+1< +t/2;n-k-1*Sn+1;

=S

=8.64

Deci intervalul de ncredere pentru incasrile efectuate pentru cheltuieli de 76.4 mil este
21243,05<yn+1<2245,91 (mil euro)
Se poate afirma ca o fluctuatie a cifrei de afaceri afecteaza in mare masura productia ,insa o
mentinere cosntanta a acesteia ar putea conduce la un echilibru financiar in cadrul intreprinderii.

180
160

cifra de afaceri

140
120
100
80
60
40
20
0
0

10
productia

15

20