Formules - Introduction aux probabilits et variables alatoires

Axiomes de la thorie des probabilits 1. P(A) 0 2. P() = 1 3. Si {Ai} forment une partition de A alors P(Ai) = P(Ai)

Proprits 1. P() = 0 2. Si A B alors P(A) P(B) d'o comme A alors 0 P(A) 1 c 3. P(A ) = 1 - P(A) 4. P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) 5. P(A - B) = P(A) - P(A B)

Dfinition de la probabilit conditionnelle P( A / B) = d'o P( A I B) P( B)

P(A B) = P(B) P(A/B) = P(A) P(B/A)

Dfinition de l'indpendance deux vnements A et B sont indpendants si et seulement si P(A) = P(A/B) ou si et seulement si P(A B) = P(A) P(B)

Diagrammes de fiabilit
A B Fiabilit = AB Dfaillance = Ac+Bc-AcBc

A Fiabilit = A + B - AB Dfaillance = AcBc B

Variables alatoires
Discrtes Fonction de masse p(x) est telle que 1. p(x) 0 2. p(x) = 1 Fonction de rpartition F(x) = P(X x) Esprance E(X) = = x p(x) Variance Dfinition VAR(X) = = (x - ) p(x) Formule de calcul VAR(X) = = E[X] - E[X] = x p(x) - Esprance E(X) = = x f ( x)dx Variance Dfinition VAR(X) = = Formule de calcul VAR(X) = = E[X] - E[X] = x f ( x)dx - Continues Fonction de densit f(x) est telle que 1. f(x) 0 2. f ( x)dx = 1

( x ) f ( x)dx

Si X et Y sont indpendantes alors E(X Y) = E(X) E(Y) VAR(X Y) = VAR(X) + VAR(Y) Transformations linaires : E(Y) = a + b E(X) VAR(Y) = b VAR(X) X X
Y

= x y Y = x + y

Si Y = a + b X alors Y = a + b x Y = b x Y = |b| x