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Université Aix Marseille 1Licence de mathématiquesCours d’Analyse numérique
Raphaèle Herbin19 octobre 2008
 
Table des matières
1 Systèmes linéaires 5
1.1 Objectifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2 Quelques rappels d’algèbre linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.2.1 Norme induite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.2.2 Rayon spectral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2.3 Matrices diagonalisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Les méthodes directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.3.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.3.2 Méthode de Gauss et méthode
LU 
. . . . . . . . . . . . . 111.3.3 Méthode de Choleski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.3.4 Quelques propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.4 Conditionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.4.1 Le problème des erreurs d’arrondis . . . . . . . . . . . . . 221.4.2 Conditionnement et majoration de l’erreur d’arrondi . . . 221.4.3 Discrétisation d’équations aux dérivées partielles, condi-tionnement “efficace" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.5 Méthodes itératives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.5.1 Origine des systèmes à résoudre . . . . . . . . . . . . . . . 271.5.2 Définition et propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.5.3 Méthodes de Jacobi, Gauss-Seidel et SOR/SSOR . . . . . 331.5.4 Recherche de valeurs propres et vecteurs propres . . . . . 391.6 Exercices du chapitre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401.7 Suggestions pour les exercices du chapitre 1 . . . . . . . . . . . . 591.8 Corrigés des exercices du chapitre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2 Systèmes non linéaires 103
2.1 Les méthodes de point fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032.1.1 Point fixe de contraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032.1.2 Point fixe de monotonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072.1.3 Vitesse de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092.2 Méthode de Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112.2.1 Construction et convergence de la méthode . . . . . . . . 1112.2.2 Variantes de la méthode de Newton . . . . . . . . . . . . 1152.3 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192.4 Suggestions pour les exercices du chapitre 2 . . . . . . . . . . . . 1262.5 Corrigé des exercices du chapitre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281
 
3 Optimisation 150
3.1 Définitions et rappels de calcul différentiel . . . . . . . . . . . . . 1503.1.1 Définition des problèmes d’optimisation . . . . . . . . . . 1503.1.2 Rappels et notations de calcul différentiel . . . . . . . . . 1503.2 Optimisation sans contrainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523.2.1 Définition et condition d’optimalité . . . . . . . . . . . . . 1523.2.2 Résultats d’existence et d’unicité . . . . . . . . . . . . . . 1523.3 Algorithmes d’optimisation sans contrainte . . . . . . . . . . . . 1573.3.1 Méthodes de descente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1573.3.2 Algorithmes du gradient conjugué . . . . . . . . . . . . . 1613.3.3 Méthodes de Newton et Quasi–Newton . . . . . . . . . . 1683.3.4 Résumé sur les méthodes d’optimisation . . . . . . . . . . 1723.4 Optimisation sous contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723.4.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1723.4.2 Existence – Unicité – Conditions d’optimalité simple . . . 1733.4.3 Conditions d’optimalité dans le cas de contraintes égalité 1743.4.4 Contraintes inégalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1783.5 Algorithmes d’optimisation sous contraintes . . . . . . . . . . . . 1793.5.1 Méthodes de gradient avec projection . . . . . . . . . . . 1793.5.2 Méthodes de dualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1823.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1853.7 Suggestions pour les exercices du chapitre 3 . . . . . . . . . . . . 1993.8 Corrigés des exercices du chapitre 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
4 Equations différentielles 219
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2194.2 Consistance, stabilité et convergence . . . . . . . . . . . . . . . . 2224.3 Théorème général de convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2244.4 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2274.5 Explicite ou implicite? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2284.5.1 L’implicite gagne... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2284.5.2 L’implicite perd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2294.5.3 Match nul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2304.6 Etude du schéma d’Euler implicite . . . . . . . . . . . . . . . . . 2304.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2324.8 Corrigé des exercices du chapitre 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2412
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