Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chương 9

Chương 9

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by phuonghuuvinh

More info:

Published by: phuonghuuvinh on Oct 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá FulbrightNieân khoùa 2003-2004
 
Phöông phaùp phaân tíchBaøi ñoïc
 
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïngChöông 9: Töông quan chuoãi
 Ramu Ramanathan 1 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
CHÖÔNG 9
 
Töông Quan Chuoãi
 P
höông phaùp bình phöông toái thieåu ñaõ chöùng toû mang laïi caùc öôùc löôïng veà thoâng soá coù moät vaøitính chaát mong muoán, vôùi ñieàu kieän caùc soá haïng sai soá (u
) thoûa maõn moät soá giaû thieát. Ñaëc bieät,caùc öôùc löôïng coù tính khoâng thieân leäch, nhaát quaùn, vaø hieäu quaû nhaát. Khi moät nhaø nghieân cöùu xöûlyù döõ lieäu daïng chuoãi thôøi gian, moät soá vaán ñeà ñaëc bieät phaùt sinh thöôøng daãn ñeán keát quaû laø vi phaïm vaøi giaû thieát caàn ñeå phaùt ra nhöõng tính chaát toát ñaõ lieät keâ. Trong chöông naøy, chuùng ta seõkhaûo saùt moät daïng vi phaïm caùc giaû thieát cô baûn veà caùc soá haïng nhieãu. Thöù nhaát ta xem xeùt nhöõng aån yù cuûa vieäc boû qua söï vi phaïm naøy vaø duøng thuû tuïc bình phöông toái thieåu thöôøng (OLS).Ta coù theå kyø voïng raèng, nhö trong tröôøng hôïp phöông sai cuûa sai soá thay ñoåi, vaøi tính chaát coùtheå khoâng coøn giöõ ñöôïc nöõa. Thöù hai, ta kieåm ñònh söï coù maët cuûa söï vi phaïm naøy, vaø cuoái cuøngthaûo luaän caùc phöông phaùp coù theå löïa choïn cho caùc vaán ñeà.Giaû thieát 3.6 trong Chöông 3 phaùt bieåu raèng caùc soá haïng sai soá u
vaø u
s
 , cho caùc quan saùt khaùc nhau t vaø s, laø phaân phoái ñoäc laäp. Tính chaát naøy goïi laø
 ñoäc laäp chuoãi
. Töø Chöông 2, Phaàn2.3, u
vaø u
s
aån yù ñoäc laäp raèng chuùng khoâng töông quan. Khi moät nhaø nghieân cöùu ñang phaân tíchdöõ lieäu chuoãi thôøi gian, giaû thieát naøy thöôøng seõ bò vi phaïm. Caùc soá haïng sai soá cho caùc thôøi ñoaïnkhoâng quaù caùch xa coù theå coù töông quan. Tính chaát naøy ñöôïc goïi laø
töông quan chuoãi
hay
 töï töông quan
(caùc thuaät ngöõ naøy seõ ñöôïc söû duïng thay theá nhau). Trong Chöông 3 ta ñaõ lieät keâmoät soá nhaân toá giaûi thích cho söï coù maët cuûa soá haïng sai soá u
. Ñoù laø (1) caùc bieán bò loaïi boû, (2)boû qua söï phi tuyeán, (3) caùc sai soá ño löôøng, vaø (4) hoaøn toaøn ngaãu nhieân, caùc taùc ñoäng khoângdöï ñoaùn ñöôïc. Ba nhaân toá ñaàu tieân trong caùc nhaân toá naøy coù theå daãn ñeán caùc sai soá töông quanchuoãi. Ví duï, giaû söû moät bieán phuï thuoäc Y 
töông quan vôùi caùc bieán ñoäc laäp X 
t1
vaø X 
t2
 , nhöng nhaønghieân cöùu khoâng tính ñeán bieán X 
t2
trong moâ hình. Taùc ñoäng cuûa bieán naøy seõ ñöôïc bao goäp quasoá haïng sai soá u
. Bôûi vì nhieàu bieåu hieän chuoãi thôøi gian kinh teá coù chieàu höôùng theo thôøi gian, X 
t2
coù theå phuï thuoäc vaøo
t-1,2
 , X 
t-2,2
 , . . .. Ñieàu naøy seõ bieán thaønh söï töông quan roõ raøng giöõa u
 vaø u
t-1
 , u
t-2
 , . . ., do ñoù vi phaïm giaû thieát ñoäc laäp chuoãi. Vaäy, caùc chieàu höôùng trong caùc bieán bòloaïi boû coù theå taïo söï töï töông quan trong caùc sai soá.Töông quan chuoãi cuõng coù theå ñöôïc gaây neân bôûi ñaëc tröng sai veà daïng haøm soá. Ví duï, giaûsöû moái quan heä giöõa Y vaø X laø baäc hai nhöng ta giaû thieát laø ñöôøng thaúng. Vaäy soá haïng sai soá u
 seõ phuï thuoäc vaøo X 
2
. Neáu X taêng hoaëc giaûm theo thôøi gian, u
cuõng seõ bieåu hieän chieàu höôùng nhö vaäy, cho thaáy söï töï töông quan.Sai soá coù heä thoáng trong ño löôøng cuõng gaây neân söï töï töông quan. Ví duï, giaû söû moät coângty ñang caäp nhaät soá lieäu haøng hoùa toàn kho trong moät thôøi ñoaïn cho tröôùc. Neáu coù moät sai soùt coùtính heä thoáng xaûy ra trong caùch ño löôøng, döï tröõ toàn kho tích luõy seõ phaûn aùnh caùc sai soá ñolöôøng tích luõy. Caùc sai soá naøy seõ cho thaáy nhö laø söï töông quan chuoãi. Moät ví duï cuûa töông quan chuoãi, xeùt söï tieâu thuï ñieän theo caùc giôø khaùc nhau trong ngaøy. Bôûi vì daïng thay ñoåi nhieät ñoä laø töông töï giöõa caùc thôøi ñoaïn lieân tieáp, ta coù theå kyø voïng daïng
 
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá FulbrightNieân khoùa 2003-2004
 
Phöông phaùp phaân tíchBaøi ñoïc
 
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïngChöông 9: Töông quan chuoãi
 Ramu Ramanathan 2 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
tieâu thuï laø töông quan giöõa caùc thôøi ñoaïn laân caän. Neáu moâ hình khoâng ñöôïc ñaëc tröng moät caùchthích hôïp, taùc ñoäng naøy coù theå ñeå loä söï töông quan cao giöõa caùc sai soá töø caùc thôøi ñoaïn gaàn keà. Moät ví duï khaùc cuûa töông quan chuoãi ñöôïc tìm thaáy trong döõ lieäu thò tröôøng chöùng khoaùn. Giaùcuûa moät chöùng khoaùn ñaëc bieät naøo ñoù hoaëc moät chæ soá thò tröôøng chöùng khoaùn taïi thôøi ñieåmñoùng cöûa cuûa nhöõng ngaøy lieân tieáp hoaëc trong nhöõng giôø lieân tieáp coù theå töông quan theo chuoãi.
 
VÍ DUÏ 9.1
 DATA6-6 coù döõ lieäu haøng naêm veà daân soá noâng traïi theo phaàn traêm toång daân soá taïi Myõ. Hình9.1 laø ñoà thò cuûa daân soá noâng traïi vaø giaù trò phuø hôïp thu ñöôïc töø xu höôùng thôøi gian tuyeán tínhcuûa daïng haøm FARMPOP =
α
+
β
TIME + u, trong ñoù TIME laø t töø 1 ñeán 44. Phaàn Maùy TínhThöïc Haønh 9.1 coù caùc höôùng daãn ñeå chaïy laïi ví duï naøy. Töø bieåu ñoà ta löu yù raèng trong nhöõngthôøi ñoaïn ban ñaàu thì caùc giaù trò thöïc teá naèm phía treân ñöôøng bình phöông toái thieåu, trongnhöõng thôøi ñoaïn giöõa caùc ñieåm phaân taùn tuï hoïp ôû phía döôùi ñöôøng thaúng, vaø trong caùc thôøiñoaïn sau cuøng chuùng laïi nhaát quaùn naèm phía treân ñöôøng thaúng. Do ñoù ta kyø voïng söï töôngquan cao giöõa caùc sai soá cuûa caùc thôøi ñoaïn lieân tieáp vaø gaàn keà nhau, nhö vaäy vi phaïm giaû thieátñoäc laäp chuoãi. Thöïc teá, heä soá töông quan giöõa u
t
vaø u
t-1
laø 0,97. Moät phöông caùch höõu duïng ñeånhaän daïng söï coù maët cuûa töông quan chuoãi laø
bieåu ñoà phaàn dö 
. Ñaây ñôn giaûn laø moät ñoà thò cuûacaùc soá dö öôùc löôïng u
t
theo thôøi gian t, Hình 9.2 minh hoïa bieåu ñoà soá dö naøy cho tröôøng hôïpdaân soá noâng traïi. Ta quan saùt thaáy moät xu höôùng roõ raøng caùc phaàn dö lieân tieáp tuï taäp veà moätphía cuûa ñöôøng thaúng soá khoâng hoaëc phía kia. Ñaây laø moät daáu hieäu theo daïng ñoà thò cho thaáysöï coù maët cuûa töï töông quan. Neáu u
t
laø ñoäc laäp, söï tuï hoïp naøy coù theå seõ khoâng xaûy ra.
Hình 9.1 Minh Hoïa cuûa Töï Töông Quan
 
0 5 10 15 202530 35 40 45181614121086420
Time
 
Farmpop
 
 
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá FulbrightNieân khoùa 2003-2004
 
Phöông phaùp phaân tíchBaøi ñoïc
 
Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïngChöông 9: Töông quan chuoãi
 Ramu Ramanathan 3 Thuïc Ñoan/Haøo Thi
Hình 9.2 Minh Hoïa cuûa Bieåu Ñoà Phaàn Dö 
 
Töø söï thaûo luaän vaø caùc ví duï naøy roõ raøng söï töï töông quan thöïc söï vi phaïm Giaû thieát 3.6. Baây giôø ta tieáp tuïc thaûo luaän caùc heä quaû khi boû qua söï töï töông quan, trình baøy caùc kieåm ñònhthích hôïp ñeå nhaän daïng söï coù maët cuûa töông quan chuoãi, vaø cuoái cuøng thaûo luaän caùc phöông phaùp öôùc löôïng coù theå choïn löïa.
9.1 Töông Quan Chuoãi Baäc Nhaát
Ñaàu tieân, ta xeùt tröôøng hôïp ñaëc bieät nhaát cuûa töông quan chuoãi goïi laø
töông quan chuoãi baäcnhaát
. Maëc duø ta duøng moâ hình hoài qui tuyeán tính ñôn ñeå khaûo saùt caùc vaán ñeà, taát caû keát quaûcuõng khaùi quaùt hoùa cho tröôøng hôïp hoài qui boäi. Neáu töông quan chuoãi toàn taïi, thì Cov(u
t
, u
s
)
 0 vôùi t
s, nghóa laø, sai soá cho thôøi ñoaïn t laø töông quan vôùi sai soá cho thôøi ñoaïn s. Giaû thieátcuûa töï töông quan baäc nhaát ñöôïc phaùt bieåu chính thöùc nhö sau:
GIAÛ THIEÁT 9.1
Y
t
=
α
+
β
X
t
+ u
t
 
(9.1)
 u
t
=
ρ
u
t-1
+
ε
t
–1
<
 
ρ
 
<
1
(9.2)
 Vaäy sai soá u
t
quan heä vôùi sai soá cuûa thôøi ñoaïn tröôùc (u
t-1
), moät soá haïng sai soá môùi (
ε
t
), vaømoät thoâng soá môùi
ρ
,
ρ
phaûi coù trò tuyeät ñoái nhoû hôn 1, neáu khoâng, taùc ñoäng buøng noå coù theå xaûyra. Bôûi vì
ρ
laø heä soá cuûa soá haïng sai soá treã moät thôøi ñoaïn, ñöôïc goïi laø
heä soá töï töông quan baäcnhaát
. Quaù trình ñöôïc moâ taû bôûi Phöông trình (9.2) ñöôïc goïi laø
quaù trình töï hoài qui baäc nhaát
,ñöôïc bieát ñeán phoå bieán hôn laø
AR(1)
. Sau naøy trong chöông naøy (Phaàn 9.5) ta xeùt caùc quaù

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->