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Avaliação De Modelos De Value At Risk Para Ações (Cvrd, Petrobras)

Avaliação De Modelos De Value At Risk Para Ações (Cvrd, Petrobras)

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 i
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASINSTITUTO DE ECONOMIAAVALIAÇÃO DE MODELOS DE
VALUE-AT-RISK 
PARA AÇÕESCLÁUDIO MISSAGLIA ALARCONOrientador: Professora Dra. Rosangela BalliniDissertação apresentada ao Institutode Economia da Universidade Estadualde Campinas, como requisito parcialpara a obtenção do Título de Mestre emEconomia.Campinas2005
 
 
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FICHACATALOGRÁFICAELABORADAPELOCENTRODEDOCUMENTAÇÃODOINSTITUTODEECONOMIA
Alarcon,CláudioMissaglia.AL12aAvaliaçãodemodelosdeValueatRiskparaações
I
CláudioMissagliaAlarcon.-Campinas,SP:[s.n.],2005.Orientador:RosangelaBallini.
Dissertação(Mestrado)
-
UniversidadeEstadualdeCampi-
nas.InstitutodeEconomia.1.Mercadosfinanceirosfuturos.2.Administraçãoderisco$.3.Avaliaçãoderisco~.4.Bancos-Regulamentação.I.Ballini,Rosangela.11.UniversidadeEstadualdeCampinas.InstitutodeEconomia.11I.Titulo.
11
 
 iii 
Agradecimentos
A todos meus familiares, pessoas que jamais hesitaram em demonstrar seuapoio e sua confiança nos caminhos por mim escolhidos, em especial meu pai Sérgio,minha mãe Lygia e minha irmã Tatiana, guardiões e conselheiros vitalícios de nossoporto seguro. A Ziggy, fiel escudeiro de manhãs, tardes e noites de estudo e escrita,por seu companheirismo e sua alegria perene.Aos colegas de mestrado Fernanda De Negri, Ricardo Favalli, João EmílioGonçalves, Thiago Said Vieira, André Biancareli e Isaías Borges, que contribuírampara que essa época de nossas vidas fosse tão rica em discussões e aprendizado comoagradável em momentos de convivência universitária.Aos professores José Maria da Silveira, Rosângela Ballini, Otaviano Canutodos Santos Filho e Emerson Fernandes Marçal, pela ajuda e pelo ecletismo emrelação ao tema escolhido. Devo também incluir nessa lista os colegas “virtuais”Márcio Laurini (Ibmec) e Matheus Cavallari (PUC-RJ), pelas indicaçõesbibliográficas de grande valia.Às pessoas do Departamento de Controle de Risco com quem trabalhei naCompanhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC/Bovespa), Wagner Anacleto,Eduardo Ambrósio e Cláudio J. Rubira, por me cederem, sem maiores objeções, abase de dados utilizada no exercício empírico deste trabalho.Às
 
pessoas sempre atenciosas do Instituto de Economia que não medemesforços em ajudar os alunos desta casa, em particular, José Alberto Curti, MariaAparecida Fernandes, Almira Rosa Cotegype e Maria de Lourdes Domingues Dias.Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),pelo apoio financeiro durante os dois anos em que fui bolsista.Finalmente, ao Instituto de Economia da Unicamp, pelo ambiente fecundo emreflexão econômica que contribuiu sobremaneira para minha formação enquantoeconomista.

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