Descomposicin tradicional de series

temporales
Jos ngel Fernndez Sampedro
UAM
Marzo de 2006
31
Evolucin de una serie de tiempo
Tendencia: Patrn de comportamiento de largo
plazo-
Ciclo: Patrn de evolucin que se repite a medio
plazo
Estacionalidad: Patrn de evolucin de
frecuencia anual, que se repite
sistemticamente cada ao o menos.
Irregular: Porcin imprevisible del
comportamiento de la serie. No sigue ningn
patrn.
Componentes
32
Cmo interactan esos componentes?
t t t t t
I E C T y + + + =
Esquema aditivo
Esquema multiplicativo
t t t t t
I E C T y * * * =
Esquema mixto
t t t t t
I E C T y + = * *
33
Cmo elegir el esquema? (I)
Oscilaciones
constantes en el
tiempo: Aditivo
Oscilaciones
crecientes en el
tiempo: Multiplicativo
Esquema Multiplicativo
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2
0
0
0

I
2
0
0
0

I
I
I
2
0
0
1

I
2
0
0
1

I
I
I
2
0
0
2

I
2
0
0
2

I
I
I
2
0
0
3

I
2
0
0
3

I
I
I
2
0
0
4

I
2
0
0
4

I
I
I
2
0
0
5

I
2
0
0
5

I
I
I
2
0
0
6

I
2
0
0
6

I
I
I
Grfico de lneas
Esquema Aditivo
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2
0
0
0

I
2
0
0
0

I
I
I
2
0
0
1

I
2
0
0
1

I
I
I
2
0
0
2

I
2
0
0
2

I
I
I
2
0
0
3

I
2
0
0
3

I
I
I
2
0
0
4

I
2
0
0
4

I
I
I
2
0
0
5

I
2
0
0
5

I
I
I
2
0
0
6

I
2
0
0
6

I
I
I
34
Cmo elegir el esquema? (II)
Sin tendencia: Aditivo
Con alguna
tendencia:
Multiplicativo
Grfico de de dispersin
Promedio y Desviacin Tpica
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0 10 20 30 40 50
Promedio anual
D
e
s
v
i
a
c
i

n

T

p
i
c
a

A
n
u
a
l
Promedio y Desviacin Tpica
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
5,200
0,000 10,000 20,000 30,000 40,000
Promedio anual
D
e
s
v
i
a
c
i

n

T

p
i
c
a

A
n
u
a
l
35
Cmo elegir el esquema? (III)
Clculo de las diferencias estacionales y de
los cocientes estacionales (p=frecuencia):
Clcluo del coeficiente de variacin
Mtodo analitico
p t t t
p t t t
c c c
y y d

=
=
/
t t t
t t t
c c Desvest c V C
d d Desvest d V C
/ ) ( . .
/ ) ( . .
=
=
C.V. d
t
< C.V. c
t
Esquema aditivo
C.V. c
t
< C.V. d
t
Esquema multiplicativo
36
Esquema Aditivo (I)
Media Mvil centrada de orden anual MM
t
Diferencia: d
t
= Y
t
-MM
t
i
t
Promedio d
t
por factor estacional (ndice estacional)
Componente estacional S
t
Relativizar cada factor estacional
sobre el promedio de los factores estacionales.
Serie desestacionalizada Y
1
t
= Y
t
- s
t
Eliminar la estacionalidad
Extraer el Ciclo Tendencia
CT
t
= Mvil centrada orden 3 Y
1
t
Obtener el componente irregular
I
t
= Y
1
t
- CT
t
Y
t
= CT
t
+ S
t
+ I
t
37
Esquema Aditivo(II) con tendencia determinista
Media Mvil centrada de orden anual MM
t
Diferencia: d
t
= Y
t
-MM
t
i
t
Promedio d
t
por factor estacional (ndice estacional)
Componente estacional S
t
Relativizar cada factor estacional
sobre el promedio de los factores estacionales.
Serie desestacionalizada Y
1
t
= Y
t
- s
t
Eliminar la estacionalidad
Extraer el Ciclo Tendencia
CT
t
= Mvil centrada orden 3 Y
1
t
Obtener el componente irregular
I
t
= Y
1
t
- CT
t
Extraer la Tendencia y luego el ciclo
T
t
=
0
+
1
t CT
t
- T
t
= C
t
38
Grficos descomposicin con tendencia
lineal
COMPONENTES
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1
9
8
6
T
I
1
9
8
6
T
I
I
I
1
9
8
7
T
I
1
9
8
7
T
I
I
I
1
9
8
8
T
I
1
9
8
8
T
I
I
I
1
9
8
9
T
I
1
9
8
9
T
I
I
I
1
9
9
0
T
I
1
9
9
0
T
I
I
I
1
9
9
1
T
I
1
9
9
1
T
I
I
I
1
9
9
2
T
I
1
9
9
2
T
I
I
I
1
9
9
3
T
I
1
9
9
3
T
I
I
I
1
9
9
4
T
I
1
9
9
4
T
I
I
I
1
9
9
5
T
I
1
9
9
5
T
I
I
I
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
Estacionalidad St Tendencia Lineal Tt
Ciclo Ct Componente Irregular It
Ocupados en el Sectdor servicios (niveles)
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
M
i
l
e
s

d
e

p
e
r
s
o
n
a
s
39
Esquema Multiplicativo (I)
Media Mvil centrada de orden anual MM
t
CT
t
Cociente: z
t
= Y
t
/MM
t
Alrededor de 1
i
t
Promedio z
t
por factor estacional
Componente estacional s
t
Relativizar cada factor
estacional sobre el producto de los factores estacionales.
Serie desestacionalizada Y
1
t
= Y
t
/ s
t
Eliminar la estacionalidad
40
Esquema Multiplicativo (II) con tendencia
determinista
Media Mvil centrada de orden anual MM
t
CT
t
Cociente: z
t
= Y
t
/MM
t
Alrededor de 1
i
t
Promedio z
t
por factor estacional
Componente estacional s
t
Relativizar cada factor
estacional sobre el producto de los factores estacionales.
Serie desestacionalizada Y
1
t
= Y
t
/ s
t
Eliminar la estacionalidad
Extraer la Tendencia
T
t
=
0
+
1
t C
t *
I
t
=
t
Y
1
t
/ T
t
Extraer Ciclo e irregular
Separar Ciclo del componente Irregular
Media Mvil anual de C
t *
I
t
se obtiene el Ciclo y dividindolo
por (C
t *
I
t
) se separa el Irregular