ntreprinderea Sistem adaptiv complex

ntreprinderile reprezint un exemplu clar de CAS din economie, i aceasta deoarece au mai multe
proprieti dintre care cele mai importante sunt:

Emergena: Agenii din ntreprinderi interacioneaz ntr-un mod aleator mai degrab dect s fie
planificai i controlai. Din toate aceste interaciuni rezulta modaliti de comportament specifice
ale agenilor din cadrul ntreprinderii i comportamentul ntregii ntreprinderi.

Co-evoluia: Toate ntreprinderile exist n cadrul mediului lor nconjurtor i ele sunt pri ale
acestui mediu. Aadar, pe msur ce mediul se modific , ntreprinderile nsi se modific pentru
a se asigura o mai bun potrivire. Dar deoarece ele sunt pri ale mediului nconjurtor, cnd se
schimb ele modific i mediul, astfel c este necesar o nou schimbare, iar acest lucru se
ntmpl permanent.

Suboptimalitatea: O ntreprindere nu trebuie s fie perfect pentru a prospera n cadrul mediului
su nconjurtor. Ea trebuie doar s fie un pic mai bun dect competitorii si i orice energie
consumat pentru a fi cea mai bun nu nseamn dect o pierdere de energie. O ntreprindere
odat ce a atins starea de a fi destul de bun va trebui s creasc eficiena de fiecare dat n
favoarea unei mai mari eficaciti.

Varietatea necesar: Cu ct mai mare este varietatea unei ntreprinderi cu att ea este mai
puternic. De fapt, ambiguitatea i paradoxul abund n ntreprinderi, care utilizeaz contradiciile
pentru a crea noi posibiliti de a co-evolua cu alte sisteme din mediul lor nconjurtor.

Conectivitatea: Modurile n care agenii dintr-o ntreprindere sunt conectai i legai unul de
ceilali este critic pentru supravieuirea ntreprinderii, deoarece ele sunt formate din acele
conexiuni care determin formarea unor feedbackuri i mecanisme de reglare absolute necesare
pentru supravieuire. Relaiile dintre ageni sunt mai importante dect agenii nii.

Reguli simple: ntreprinderile nu sunt complicate. Modelele emergente pot avea o mare varietate
de forme dar caleidoscopul de reguli care guverneaz funciile ntreprinderii este destul de
simplu. Un exemplu clasic este acela al sistemului de alimentare cu ap care, indiferent dac se
refer la un ora, o regiune sal chiar ntreaga lume, se bazeaz pe nite reguli simple, cum ar fi, de
pild, legea curgerii gravitaionale a apei.

Sensibilitatea la condiiile iniiale: Modificri mici ale condiiilor iniiale ale ntreprinderii pot
avea efecte semnificative dup ce ele trec printr-un proces emergent cum ar fi un efect feedback.
Un bulgre de zpad foarte mic, de exemplu, poate ctiga la fiecare rostogolire mai mult zpad
i, in final, s se transforme ntr-un bulgre gigant.

Auto-organizarea: Nu exist o ierarhice de comand i contro ntr-un CAS. Nu exist planificare
sau conducere, dar se manifest un proces permanent de reorganizare pentru a gsi cea mai bun
form n raport cu mediu nconjurtor. Sistemul este ntr-o continu auto-organizare prin procese
de emergen i feedback.

Funcionarea la limita haosului: Haosul are un loc aparte n teoria complexitii deoarece orice
sistem capabil s se auto-organizeze funcioneaz departe de echilibru, la limita haosului. Un
sistem aflat la echilibru nu are o dinamic intern proprie care s-i permit s rspund n mod
adecvat mediului su nconjurtor i ncet va disprea. Un sistem haotic nceteaz de a mai fi
sistem. Cea mai productiv stare este cea aflat la limita haosului unde se manifest la maximum
varietatea i creativitatea, conducnd la noi oportuniti.

Sisteme ierarhizate: Cele mai multe ntreprinderi sunt ierarhizate n interior i multe
ntreprinderi sunt sisteme ale unor sisteme mai mari. De exemplu, un supermarket este un
sistem care are o conducere, clieni, furnizori i vecini. El aparine, la rndul su, unui sistem de
magazine dintr-un ora care aparine unui sistem de magazine dintr-o ar. Deci avem de-a face cu
mai multe sisteme diferite multe dintre ele care sunt ele nsele pri ale altor sisteme de nivel mai
nalt.









Bancii comerciale - Sistem adaptiv complex

O banca este un agent economic care acorda mprumuturi si primeste n pastrare depozite
banesti de la ceilalti agenti economici si de la populatie. Pietele financiare au evoluat si inovatiile
financiare au cunoscut o rata de crestere spectaculoasa mai ales n ultimii ani.
Pentru a ntelege cum o banca mbunatateste procesul de alocare aresurselor economice este
necesar sa pornim de la principalele functii ale bancii. Acestea sunt:
1. Ofera acces la un sistem de plati;
2. Transforma active;
3. Managementul riscurilor;
4. Prelucreaza informatii si monitorizeaza
clientii;
Acest lucru nu nseamna ca fiecare banca executa n mod obligatoriu aceste functii.
1. Forma luata de bani a evoluat de-a lungul timpului de la banii marfa la banii propriu zisi.
Istoric, bancile au jucat doua roluri n managementul banilor: schimbul monetar si servicii
de plata.
Amndoua aceste roluri sunt astazi esentiale n buna functionare a oricarui sistem de plati. Un
sistem de plati cuprinde att managementul conturilor clientilor ct si fiscalitatea platilor, deci
garantarea de catre banca a faptului ca din contul unui debitor s-a efectuat un transfer de bani
catre contul unui creditor.
2. Exista trei tipuri de transformare a activelor detinute de banca:
a) transformarea marimii;
b) transformarea calitatii;
c) transformarea maturitatii.
Transformarea marimii activelor presupune ca o banca alege unitatea de masura a produselor
sale ntr-un mod convenabil clientilor. De exemplu: pentru micii investitori, marimea depozitelor
pe care le constituie la banca este importanta, deoarece ei nu pot crea depozite mari, iar pentru
firmele care iau credite, sumele mprumutate trebuie sa fie mari sa poata acoperi o gama ct mai
larga de cerinte.
Bancile, prin aceasta transformare, colecteaza mici depozite pe care le convertesc n credite mai
mari care sunt mai putin riscante si costisitoare.
Transformarea calitatii activelor apare cnd o banca ofera posibilitatea clientilor ei de a-si
transforma depozitele dintr-un tip n altul de activ. O astfel de transformare poate fi profitabila
pentru clienti datorita randamentelor diferite aduse de fiecare activ n parte. Prin acest tip de
transformare, are loc o diversificare a portofoliilor clientilor, ceea ce este mai putin riscant.
n sfrsit, bancile moderne pot efectua transformarea maturitatii activelor. Acesta presupune
transformarea unor active cu maturitate pe termen scurt n active cu maturitate pe termen lung.
Prin aceasta transformare, nsa, o partea fondurilor bancii pot deveni mai putin lichide ceea ce
implica un risc. Diminuarea acestui risc se face prin apelul la piata interbancara si la instrumente
financiare derivative.
3. Activitatea bancara este afectata permanent de risc. Exista trei tipuri mari de risc: riscul de
creditare, riscul ratei dobnzii si riscul de lichiditate.
Riscul de creditare este cel mai important tip de risc n raport cu pierderile potentiale.
El este riscul ca clientii sa nu-si ndeplineasca obligatiile ce decurg dintr-un contract de
creditare. Aceasta poate genera o pierdere totala sau partiala a banilor mprumutati unui client.
Riscul de creditare este critic deoarece un mic numar de clienti importanti pot genera pierderi
mari. Exista sisteme de limitare care fixeaza limitele creditelor ce pot fi acordate unui singur
client sau unor clienti care provin dintr-o singura industrie sau o singura tara.
Riscul de lichiditate este si el tot un risc major. El este definit adeseori n moduri diferite:
nelichiditatea extrema, adica lipsa completa de active lichide din portofoliul bancii, sau lipsa
abilitatii de a asigura fonduri la un cost normal. Lipsa de lichiditate extrema conduce la
faliment. Deci, riscul de lichiditate este un risc fatal. Riscul de lichiditate poate apare si datorita
dificultatii de a obtine fonduri la costuri rezonabile. O astfel de abilitate depinde de doua tipuri
de factori: lichiditatea pietei care variaza n timp si lichiditatea bancii.
Riscul ratei dobnzii: Riscul ratei dobnzii presupune diminuarea cstigurilor datorita miscarilor
ratei dobnzii. Managementul riscurilor bancare presupune cuantificarea principalelor tipuri de
risc si adoptarea unor sisteme de monitorizare a riscurilor.
4. Bancile erau considerate adevarate tezaure de informatii pentru clientii lor, aici
concentrndu-se stirile privind preturile produselor pe piete ndepartate, conditiile de siguranta
de pe caile comerciale, informatii despre clientii potentiali, s.a.
Si n prezent bancile au o activitate specifica de culegere si prelucrare a informatiei care, pentru
ele, este mult mai putin costisitoare dect pentru fiecare client n parte. Bancile pot investi n
tehnologie informatica ce le permite sa urmareasca cererile de mprumut, sa monitorizeze
proiectele pentru care au acordat credite, deci sa limiteze riscul ca clientii sai sa implementeze
proiecte diferite de cele asupra carora s-a cazut de acord.
Bancile exercita o influenta fundamentala n trei directii principale:
1. alocarea capitalului; 2. mpartirea riscurilor; 3. cresterea economic
















Economia nationala, sistem adaptiv complex
Economia poate fi privit ca un sistem dinamic complex compus dintr-o multitudine de
subsisteme (gospodrii, firme, piee, instituii publice, bnci, .a.) legate ntre ele prin conexiuni
directe i indirecte de diferite tipuri (legturi materiale, informaionale, financiare, energetice,
umane), fiecare subsistem avnd o evoluie i obiective proprii care sunt ns condiionate de
realizarea unui obiectiv general comun, i anume bunstarea social.
n abordarea cibernetic a economiei la nivel macroeconomic putem introduce urmtoarele
sectoare (sisteme) pe care le regsim n structura general a sistemului cibernetic al economiei
naionale:
sectorul gospodriilor;
sectorul firmelor (privat, productiv);
sectorul public (guvernamental);
sectorul extern;
sectorul financiar.
Fiecare dintre aceste sectoare este alctuit din mulimea de sisteme cibernetice individuale pe
care le regsim la nivel microeconomic.Proprietile sectoarelor(sistemelor) la nivel
macroeconomic se obin prin:
agregarea caracteristicilor sistemelor de la nivel microeconomic
prin emergena comportamentelor sistemelor microeconomice;
Aceste sectoare (sisteme) formeaz economia naional numai n msura n care ele sunt
interconectate prin piee. Piaa la nivel macroeconomic reprezint un sistem agregat, format dintr-
o multitudine de piee concrete, existente la nivel microeconomic.
In raport cu natura pieelor individuale se disting urmtoarele piee la nivel macroeconomic:
piaa agregat a bunurilor i serviciilor;
piaa factorilor de producie;
piaa financiar
Aceste piee cu cel mai nalt nivel de agregare sunt, la rndul lor, formate din alte piee agregate.
Fiecare pia macroeconomic dispune de un mecanism prin intermediul cruia se formeaz preul
de pia. Sistemele macroeconomice, mpreun cu pieele alctuiesc mecanisme cibernetice de
reglare i autoreglare ale ntregii economii naionale.
Modelarea funcionrii unor astfel de mecanisme de reglare a economiei se poate face utiliznd
diferite metode i instrumente cum ar fi:
modele de simulare evolutiv;
modele bazate-pe-ageni .a.
Cu ajutorul unor astfel de modele putem nelege mai bine logica funcionrii
sistemului economiei naionale, modalitile prin care se poate interveni n dinamica
proceselor i fenomenelor economice care se produc la acest nivel i etapele ce
trebuie parcurse pentru realizarea obiectivului economic general, creterea bunstrii naiunii.

Piata de capital- sistem adaptiv complex
Piata de capital ocupa un loc privilegiat printre sistemele economice care au trezit un interes
deosebit specialistilor din domeniul Stiintelor Complexitatii. Pietelor de capital poate fi
caracterizata prin: omogenitatea ,, produselor" tranzactionale, numarul mare de agenti de piata,
istoricitatea acesteia si, nu n ultimul rnd, atractia exercitata de aceasta piata pentru cei care vor
sa cstige bani.
Alfred Marshall porneste de la ideea ca se poate determina o legatura determinista sau
probalistica ntre cauza si efect si ca aceasta legatura poate fi previzibila. Cnd o piata este
supusa unui soc exogen, cum ar fi, de exemplu, noutatile privind evolutia economiei, sistemul de
piata poate sa absoarba acest soc si sa revina, dupa un timp finit, la starea de echilibru.
Pietele de capital pot fi considerate sisteme adaptive complexe, ele fiind alcatuite dintr-o
multime de agenti interdependenti si conectati care prezinta comportamente de grup emergente,
dobndite n urma agregarii comportamentelor individuale ale acestor agenti.
Agentii dintr-un sistem adaptiv complex si culeg informatia din mediul nconjurator, o
combina cu propriile lor interactiuni cu mediul si, de aici, rezulta propriile decizii si proceduri
decizionale.
Interactiunile dintre agenti n sistemele adaptive complexe sunt neliniare. n cazul pietelor de
capital acest lucru este demonstrat de faptul ca, n cazul interactiunilor cauza-efect, anumite
modificari mici produc rezultate exagerat de mari.
Aparitia crizelor si crahurilor bursiere este o dovada a acestui lucru.
Mecanismele feedback, care amplifica (pozitive) sau amortizeaza (negative) efectele ce apar
pe pietele de capital sunt cele care determina tendintele speculative pe aceste piete. n conditiile
n care un investitor sau un grup restrns de investitori, profitnd de o schimbare de pret
neasteptata, prin vnzarea sau cumpararea de actiuni, obtin cstiguri mai mari dect cele medii,
este evidenta actiunea unei bucle feedback pozitive. Acest proces, nsa, nu poate continua mult
imp deoarece alti investitori ncep si ei sa cumpere sau sa vnda acelasi tip de actiune, fapt care
duce, rapid, la eliminarea cstigurilor mai mari. Actioneaza, n acest caz, o bucla feedback
negativa care stabilizeaza din nou piata.
Mecanismele feedback existente pe pietele de capital fac ca astfel de fenomene sa aiba o viata
scurta, avnd succes, de regula, acei investitori, care profita cel mai repede de oportunitatile care
se ivesc datorita unor perturbatii externe sau unor comportamente emergente neasteptate.
Considernd piata de capital sistem adaptiv complex trebuie sa reconsideram ntreaga
conceptie privind comportamentul investitorilor pe astfel de piete.
Trecerea la metodele bazate pe sisteme adaptive complexe este, evident, un proces dificil si
numai obtinerea unor rezultate mai bune n acest din urma caz ar fi de natura sa determine
schimbarea de paradigma n acest domeniu.
Treptat, aceste rezultate se acumuleaza, mai ales datorita posibilitatii de a simula activitatea
investitorilor utiliznd, de exemplu, modele ale pietelor artificiale de capital.