TALLER A DESARROLLAR

1. Explique los diferentes riesgos que enfrentan las organizaciones; de un ejemplo de una
empresa del mercado actual de nuestro pas.
2. Analice las similitudes y diferencias en la exposicin al riesgo del mercado para el caso de
una empresa:
2.1 Manufacturera
2.2 Una sociedad comisionista de bolsa
3. Enumere y explique los componentes de un proceso eficiente de gestin al riesgo
4. Discuta los posibles conflictos que se pueden presentar entre el departamento de riesgo
de un fondo de inversin, o de sociedad comisionista de bolsa y otros departamentos de
este tipo de organizaciones en el proceso de gestin de riesgo financiero.
5. Cmo se puede utilizar la ciencia estadstica para entender y gestionar el riesgo
financiero?

SOLUCION

1. Tipos de Riesgos

Riesgo Financiero: Son las posibles prdidas en los mercados financieros, los cambios de
las variables financieras como tasas de inters y los tipos de cambio, y se encuentran
diferentes tipos de riesgos financieros:
Riesgo del Mercado: es la perdida que puede ocurrir o sufrir un inversionista
ocasionado por la diferencia en los precios que se registran en el mercado o en el
movimiento de los llamados factores de riesgo.
Riesgo del Crdito: es la posible perdida que asume un agente econmico como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben
a las contrapartes con las que se relaciona. Esto afecta a las instituciones
financieras y los bancos, pero afecta tambin a empresas y organismos de otros
sectores.
Riesgo de Liquidez: es aquella institucin financiera de intermediacin no tiene
recursos en efectivo para saldar sus obligaciones, pero etas usualmente tratara de
vender sus inversiones o parte de su cartera de crditos para obtener efectivo
rpidamente, incluso afrontando perdidas al hacerlo, por lo que la liquidez mal
administrada puede conducir a la insolvencia.
Riesgo Econmico: posibles eventualidades que pueden afectar al resultado de
explotacin de una empresa, que hacen que no se pueda garantizar ese resultado
a lo largo del tiempo.
Riesgo Operacional: se entiende cualquier falla o deficiencia futura, dentro de las
actividades operacionales de la Firma, que pueden obstaculizar el logro de los
objetivos estratgicos, operativos y/o financieros de la organizacin, o que puedan
llegar a generar prdidas potenciales.
Riesgo del Negocio: es una circunstancia o factor que pueden tener un impacto
negativo sobre el funcionamiento o la rentabilidad de una empresa determinada.
Un ejemplo de una empresa de mercado seria la empresa Exito, ya que esta empresa
puede llegar a tener un riesgo muy grande, al no tener buena liquidez sobre los
productos que se venden y tambin a que las personas que frecuentan la empresa no
la frecuenten gracias a las empresas de competencia.
2. La identificacin de los factores de riesgo de mercado al que se encuentra expuesta la
entidad de acuerdo a la orientacin de su plan de negocios.
Para cada una de las unidades estratgicas de negocio ser preciso identificar los factores de riesgo
que condicionan su valor y su comportamiento.
Existen muchos factores de riesgo de mercado que pueden afectar el valor de un portafolio. Cuatro
importantes son los siguientes:
- Tasa de inters.
- Tipo de cambio.
- Precios de ttulos valores (renta fija / renta variable).
- Precios de materias primas.

3. Gestin al Riesgo: es saber hacer las cosas. Es el proceso por el cual se protegen los activos
e ingresos de una organizacin, empleando una aproximacin cientfica para afrontar el
riesgo, independiente de su naturaleza u origen.

Proceso de la Gestin de Riesgo:
1. Identificacin:
2. Medicin y Anlisis:
3. Planificacin:
4. Monitoreo:
5. Control de los Riesgos:

4.