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Bornes Stochastiques (Stochastic Bounds)

Bornes Stochastiques (Stochastic Bounds)

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Published by Nadir BOUCHAMA
L’intérêt des bornes stochastiques est d’éviter le problème numérique dû à la taille des modèles originels et de calculer rapidement un encadrement des quantités à évaluer. Ceci permet de montrer que les contraintes de Qualité de Service (QoS) sont satisfaites, mais pas d’obtenir une valeur exacte. Plus précisément, cette approche consiste à construire des modèles qui fournissent des bornes supérieures (upper bounds) ou inférieures (lower bounds) des distributions stationnaires ou transitoires, ou plus simplement de leurs premiers moments. Il est à noter que le cadre de travail considéré ici est les Chaînes de Markov à Temps Discret (CMTD).
Dans ce rapport nous essayerons d’introduire au lecteur la notion de bornes stochastiques. Nous donnerons d’abord les fondements théoriques ainsi que l’algorithme de Vincent qui est le point de départ pour tous les autres algorithmes cités infra. Par la suite, on reprendra un exemple pratique de l’utilisation des bornes stochastiques pour l’évaluation des taux de pertes de cellules dans un tampon (buffer) d’ un commutateur ATM.

Mots clés : Bornes stochastiques, ordre stochastique, chaînes de Markov, st-monotonicité, fonctions de récompense, ordre de Stoyan, ordre icx, algorithme de Vincent.
L’intérêt des bornes stochastiques est d’éviter le problème numérique dû à la taille des modèles originels et de calculer rapidement un encadrement des quantités à évaluer. Ceci permet de montrer que les contraintes de Qualité de Service (QoS) sont satisfaites, mais pas d’obtenir une valeur exacte. Plus précisément, cette approche consiste à construire des modèles qui fournissent des bornes supérieures (upper bounds) ou inférieures (lower bounds) des distributions stationnaires ou transitoires, ou plus simplement de leurs premiers moments. Il est à noter que le cadre de travail considéré ici est les Chaînes de Markov à Temps Discret (CMTD).
Dans ce rapport nous essayerons d’introduire au lecteur la notion de bornes stochastiques. Nous donnerons d’abord les fondements théoriques ainsi que l’algorithme de Vincent qui est le point de départ pour tous les autres algorithmes cités infra. Par la suite, on reprendra un exemple pratique de l’utilisation des bornes stochastiques pour l’évaluation des taux de pertes de cellules dans un tampon (buffer) d’ un commutateur ATM.

Mots clés : Bornes stochastiques, ordre stochastique, chaînes de Markov, st-monotonicité, fonctions de récompense, ordre de Stoyan, ordre icx, algorithme de Vincent.

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMinistère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ScientifiqueUniversité Abderrahmane Mira de BéjaiaEcole Doctorale d’Informatique
Nadir BOUCHAMASaïd YAHIAOUI
JUILLET 2004Option : REseaux et SYstèmes Distribués
Bornes stochastiques
(Stochastic bounds)
http://www.univ-bejaia.dz/  http://www.lamos.org 
 
Sommaire
Résumé......................................................................................................................................1
 
Introduction..............................................................................................................................2
 
I.
 
Chaînes de Markov à grand espace d’états..................................................................2
 
1.
 
Méthode des bornes stochastiques.............................................................................................3
 
II.
 
Ordres stochastiques (
Stochastic orderings
)..................................................................4
 
1.
 
Principe.......................................................................................................................................4
 
2.
 
Ordre stochastique fort (strong stochastic order).......................................................................4
 
3.
 
Comparaison de deux chaînes de Markov..................................................................................5
 
III.
 
Algorithme de VINCENT..............................................................................................6
 
1.
 
Principe.......................................................................................................................................6
 
2.
 
Notation......................................................................................................................................7
 
3.
 
Remarques importantes sur l’algorithme de Vincent.................................................................7
 
IV.
 
Améliorations de l’algorithme de VINCENT...............................................................8
 
1.
 
Résoudre le problème de suppression de transitions dans la matrice
v
(P).................................8
 
2.
 
Amélioration de l’exactitude des bornes...................................................................................8
 
V.
 
Méthodologie pour réduire la compléxité...................................................................10
 
1.
 
Matrices Hessenberg-supérieures.............................................................................................11
 
2.
 
Notion de décomposabilité (
lumpability
).................................................................................11
 
3.
 
Matrices de la classe C.............................................................................................................12
 
VI.
 
Ordre ICX....................................................................................................................14
 
1.
 
Définitions et notations............................................................................................................14
 
2.
 
Remarque sur l’algorithme de construction d’une borne supérieure icx-monotone.................15
 
3.
 
icx-monotonicité pour les matrices stochastiques de la classe C.............................................16
 
VII.
 
Applications des bornes stochastiques........................................................................16
 
VIII. Exemple.........................................................................................................................16
 
CONCLUSION.......................................................................................................................22
 
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................23
 
 
 
 Bornes stochastiques
 BOUCHAMA Nadir et YAHIAOUI Saïd RESYD 2004
1
Résumé
 L’intérêt des bornes stochastiques est d’éviter le problème numérique dû à la tailledes modèles originels et de calculer rapidement un encadrement des quantités à évaluer. Ceci permet de montrer que les contraintes de Qualité de Service (QoS) sont satisfaites, mais pasd’obtenir une valeur exacte. Plus précisément, cette approche consiste à construire desmodèles qui fournissent des bornes supérieures (upper bounds) ou inférieures (lower bounds)des distributions stationnaires ou transitoires, ou plus simplement de leurs premiers moments. Il est à noter que le cadre de travail considéré ici est les Chaînes de Markov à Temps Discret (CMTD). Dans ce rapport nous essayerons d’introduire au lecteur la notion de bornesstochastiques. Nous donnerons d’abord les fondements théoriques ainsi que l’algorithmede Vincent qui est le point de départ pour tous les autres algorithmes cités infra. Par lasuite, on reprendra un exemple pratique de l’utilisation des bornes stochastiques pour l’évaluation des taux de pertes de cellules dans un tampon (buffer) d’ un commutateur  ATM.
Mots clés
: Bornes stochastiques, ordre stochastique, chaînes de Markov, st-monotonicité,fonctions de récompense, ordre de Stoyan, ordre icx, algorithme de Vincent.

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