Clculo Actuarial

Definiciones

Riesgo: Existencia de una eventualidad que no se puede prevenir.
Inters asegurable: objeto o persona que puede estar expuesto a determinados
riesgos.
Prima: La contraprestacin que el asegurado debe cubrir a la compaa
aseguradora para que tenga cobertura del riesgo asegurado.
Asegurado: Persona que aparece en la pliza como interesado en el riesgo
garantizado.
Pliza: Documento donde estn los derechos y obligaciones de la parte contratante
y dems para su validez.
Siniestro: La eventualidad ocurrida.
Importe de reclamacin: lo que se paga al momento del siniestro.
Dotal: Si un asegurado sobrevive por un determinado tiempo le paga el seguro una
cantidad.

Seguros: Sistema que permite preveer las consecuencias econmicas de un riesgo
que puede sufrir el inters asegurable que naturalmente es de preocupacin para el
asegurado.

x ao
lx Numero de personas vivas en el ao x
dx Numero de muertes en el ao x
qx Probabilidad de que una persona de edad x muera a edad x + 1
px Probabilidad de que una persona de edad x viva a la edad x+1
Lx edad exacta


Mx Fuerza de mortalidad o Tasa de mortalidad; mide la variacin instantnea de la
mortalidad, es decir, es la tasa anual de la mortalidad, basado en que la intensidad
de la mortalidad permanecer igual en todo momento durante el ao x a x+1. Es la
medida de mortalidad al alcanzar precisamente la edad x.




Formula Bsicas

dx = lx lx+1
qx= dx/lx= 1-px
Lx=( lx + lx+1) /2
px = 1-qx = lx+1 / lx
npx= lx+n/ lx
n/qx=dx+n / lx
nqx=( lx-lx+n ) / lx
Mx=(lx-1 lx+1) / 2lx = dx/ Lx = 2(1-Px)/(1+Px)
n/mqx=(lx+n lx+n+m) / lx

W es cuando ya no hay gente de esta
observacin.


Seguro dotal Puro nEx

Es la prima neta nica a edad x para un seguro dotal de una persona a edad n, y
representa el pago nico que deber hacer a cambio de recibir un pago por cierta
cantidad al final de n aos si esta persona esta viva.


Anualidades Contingentes

Las anualidades
continuas son el promedio del ao x y el ao x+1
Ejemplos:

1.- PNU de un seguro dotal puro de 2000 durante 15 aos para una persona de
edad 25.

X=25
N=15 nEx = 15E25= D40/ D25

2.- PNU de 1 anualidad vitalicia de 1000 anuales para una persona de edad 30

X=30 ax = Nx / Dx = 1000*N30/D30


Seguro pagadero al final del ao de fallecimiento
El VP de la prima neta a edad x para dicho seguro suponiendo una suma asegurada
de 1 y un periodo de n aos es:


Ejemplo:

1 persona de 30 aos quiere tener un seguro con un pago de 1000 durante los
prximos 10 aos y de 2000 en adelante. Cual es el VP de dicho beneficio.

a) Ax:n + Ax = 1000* Ax::n + 2000* Ax+n
b) 1000*(n/Ax+ Ax) = 1000* n/Ax + 1000* Ax


Seguro pagadero al momento de fallecimiento

Estos seguros se calculan bajo las mismas formulas que al final del ao de
fallecimiento, con la diferencia que las variables Mx, Ax, Ex, se multiplican por el
inters; es decir:
x = 1+i/2 *Ax
Ejemplos:

1.- Una persona de edad 40 desea tener en el momento de cumplir 65 aos un
capital de 500,000 que necesita actualmente para tener ese capital? Considera una
tasa de inters del 15%, lx de 40= 9426360 y lx de 65 = 7060498

x=40, n=25, c=500,000
C=500,000 * D65/D40 = 500,000* V65l65/ V40l40
V65=.0001134 ; V40=.003733

C= 11,134

2.- Una persona de 40 aos, tiene un fondo de 500,000 que cantidad tendr al final
de 35 aos si se considera una tasa de inters de 30%.

X= 40
N=35 35E40

C= 1/35E40 *500,000 = 500,000* D40/D75 = ((1.3-40*l40) / (1.3-
75*l75))500,000


Anualidades Pagaderas M veces al ao (vencidas = anticipadas)

Ejemplos:
1.-Encuentre el VP de una anualidad que proporciona a una persona de 50 aos
una renta de 500 al fin de cada trimestre de cada ao.

X=50, c = 500, m=4
a50^(4) = a50 + (4-1)/8 = ((N51/D50) + 3/8)*500


2.-Formula de la PNU de una anualidad de 1000 mensuales para una persona de 30
cuyo primer pago se har al momento de cumplir 40 y pagadera durante los
prximos 10 aos.
X=30; n=10; t=10; m=12; c/m=1000; c=12,000
10/10a30^(12) = 10/10a30 + ((12-1)/24) *(10E30- 20E30) =
12,000*{((N40/D30)+ (11/24*(D40/D30)) ((N50/D30) +11/24*D50/D30)}
Prima Neta Nivelada

Px= Ax/ax = Mx / Nx

Ejemplo:

Calcule la prima neta anual para una persona de 30 aos que desea comprar un
seguro ordinario de vida por 10,000

C=10,000; x= 30 entonces P30 = (M30 / N30)*10,000
Seguro de vida entera limitado t aos

tPx = Ax / x:t = Mx / (Nx - Nx+t)

Ejemplo:

Hallar la PN Anual de un seguro de vida pagos limitados a 20 aos de 10,000 para
una persona de 25 aos.

X=25, C= 10,000, t= 20

[M25/ (N25-N45)]*10,000 = 10,000 * 20P25
Seguro dotal a n aos

Px:n = Ax:n / x::n = (Mx Mx+n + Dx+n) / (Nx - Nx+n)

Pagos Limitados:

tPx:n = Ax:n / x:t = (Mx Mx+n + Dx+n) / (Nx - Nx+t)

Ejemplo:

Hallar la PN anual de un seguro dotal a 15 aos de 2000 para una persona de 35
aos.
X=35; c=2000; n=15

P35:15 = [(M35 M50 + D50) / (N35 N50)] * 2000
Seguro temporal a n aos y pagos limitados a t aos
P:n = A:n / x:t = (Mx Mx+n ) / (Nx - Nx+t)
tP:n = (Mx Mx+t ) / (Nx - Nx+t)


Ejemplo:
Hallar la prima neta anual pagadera durante 10 aos de un seguro temporal a 20
aos de 5000 para una persona de 25 aos.

X=25; C=5000; t=10; n=25;
5000 *(M25-M45)/ (N25-N35)
Seguro Dotal a Puro
Px:=(Dx+n) / (Nx Nx+n)

Pagos limitados a t aos

tPx:=(Dx+n) / (Nx Nx+t)

Un seguro que provee el pago de K suma asegurada si la muerte ocurre en un
periodo determinado es un seguro temporal

Donde: Ax:n =(Mx Mx+n)/ Dx; Mx = t=0 Cx+t; Cx = Vx+tdx

Ejemplos:

1.-Hallar la PN de un seguro temporal a 10 aos de 1000 para una persona de 20
aos.

X=20; n=10; c=1000
1000* ((M20 M30)/ D20)

2.- Hallar la PN que cubre a una persona durante los prximos 15 aos a una
persona de edad 40 y el seguro es por 10,000. ( o que quiere asegurarse por los
prximos 15 aos)

X=40; C=10,000; T=15
10,000* ((M40 M55)/ D40)

3.-Hallar la PNU de un seguro de vida entera pagadero al momento de fallecimiento
por 200,000 para una persona de 40 aos suponiendo una tasa de inters de 4.5%

I=4.5%; c= 200,000 x= 40
200,000 *( (1+.045/2)*(M40/N40))
Reserva

El asegurador se compromete a pagar un beneficio a cambio de que el asegurado
pague la prima correspondiente ya sea en una solo exhibicin o mediante una serie
de pagos llamados prima neta nivelada.
Se parte siempre de la suposicin de que al inicio, el valor presente de los
beneficios debe de ser igual al valor presente de las primas. Sin embargo, cuando
el asegurado compra un seguro o una anualidad por medio de PNN esta igualdad no
se mantiene atravs de la duracin del contrato.
La diferencia entre estos valores se conoce como la Reserva de la PNN
La reserva se puede definir como el excedente del valor presente de los beneficios
sobre el valor presente de las primas netas.
Existen 2 mtodos principales para calcular las reservas de una pliza de seguros al
final del cualquier ao posterior a la fecha de emisin.

A) Mtodo Prospectivo: Este mtodo consiste en determinar el excedente del VP a
edad x+t del seguro que x recibir en el futuro sobre el valor presente a esa edad
de las primas que pagara en el futuro.

tVx = Ax+t - Px x+t = Mx+t/Dx+t - Mx/Nx * Nx+t / Dx+t = {Mx+t Px(Nx+t)}/
Dx+t

B) Mtodo Retrospectivo: Este mtodo consiste en determinar al momento t el
excedente en el valor de las primas ya pagadas sobre el valor del seguro ya
suministrado.

ntVx = {Px*( Nx+t Nx+n) (Mx+t Mx+n)} / Dx+t

(Mx Mx+t) / Dx+t = tKx = Costo Acumulado del Seguro.

Valor acumulado de las primas pagadas durante los primeros aos= {Px(Nx-
Nx+t)}/Dx+t
Publicado por RCR en 6:58