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Viernes, 18 de diciembre de 2009
 
InformeDiariode Mercado
 
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Siguen repuntando los CDS por la situación de Grecia, pero los precios de los CDS corporativos no han sufrido cambios. Los diferenciales de los bonos corporativos se están estrechando otra vez. No hay datos importantes en la sesión estadounidense de hoy, pero el IFO en la sesión europea podría mover los mercados.
 
ElEURUSD podría seguir sufriendo por los CDS de Grecia, y parece que vuelve la correlación negativa entre el USD y las acciones. Por tanto, nuestra posición de
hoy es “vender en repuntes”.
Datos publicaciones económicas
País Hora (GMT) Nombre Saxo Consenso AnteriorALE 09:00 Índice IFO de Clima Empresarial (DIC) 94,5 93,9ALE 09:00 Índice IFO de Situación Actual (DIC) 90,0 89,1ALE 09:00 Índice IFO de Previsiones (DIC) 99,0 98,9Divisas Posición diaria ComentarioEURUSD 0/- Puede que haya hecho tope temporalmente en 1,4410 aunque existe el riesgo de una corrección más fuerte hasta 1,4480antes de volver a bajar. Objetivo en 1,43.USDJPY 0/+ Creemos que hemos formado un suelo en 89,0. Comprar caídas para tanteo de 90,75, stop por debajo de 88,90.EURJPY 0/+ Tratar de comprar caídas hasta 128,50 para 129,50, posiblemente, 130,0. Stop por debajo de 127,90.GBPUSD 0/- Vender repuntes hasta 1,6200 para nuevo tanteo de 1,61, stop por encima de 1,6250.AUDUSD 0/- La corrección podría extenderse hasta 0,8910-20 pero preferir vender ahí para nuevo tanteo de 0,8810. Stop por encima de0,8980.Opciones sobre divisas ComentarioEURUSD El gamma debería seguir contando con ofertas considerando los altibajos de los rangos del spot. El nivel de 1,4300 parececlave y de ser esto finalmente así, la volatilidad se expondría asimismo a un movimiento alcista.USDJPY La caída del spot hasta niveles de bajada garantiza buenas ofertas en toda la curva. Como de costumbre, se han registradoofertas de gamma para strikes bajistas por lo que es posible que el mercado muestre cierto nerviosismo hacia esa dirección.AUDUSD En su mayoría, la volatilidad se ha mantenido firme. La temprana venta masiva de bajadas en 8870 trajo más compradores deopciones bajistas a corto plazo. La asimetría también ha cotizado al alza en torno a los puts sobre AUD.Acciones Posición diaria ComentarioDAX 0/- Vender en torno a 5834 y objetivo en 5775. Stop por encima de 5860.FTSE 0/- Vender en repuntes en torno a 5220 y objetivo en 5176. Stop por encima de 5238.S&P500 0/- Vender en repuntes en torno a 1102 y objetivo en 1093. Stop por encima de 1106.NASDAQ100 0/-DJIA 0/-Materias primas Posición diaria ComentarioOro 0/- Vender en repuntes en torno a 1116 y objetivo en 1098. Stop por encima de 1122.Plata 0/- Vender en repuntes en torno a 17,50 y objetivo en 17,10. Stop por encima de 17,70.Petróleo (CLF0) 0/- Vender en torno a 73 y objetivo en 71,00. Stop por encima de 73,70.
Publicaciones de ganancias
País Hora (GMT) Nombre GPA prevista GPA anterior Comentario
 
 1 
-0,500,511,522,508-aug08-okt08-dec08-feb08-apr08-jun08-aug08-okt08-dec
US Breakeven 10 Year
US Breakeven 10 Year
 
40608010012014019-12-2008 19-02-2009 19-04-2009 19-06-2009 19-08-2009 19-10-2009
Top 100 Global Stocks CDS Index
Saxo CDS Index
 
05101520253035dec-07feb-08apr-08jun-08aug-08okt-08dec-08feb-09apr-09jun-09aug-09okt-09dec-09
EURUSD Opt. Vol.
EUR-USD OPT VOL 1WEUR-USD OPT VOL 1MEUR-USD OPT VOL 1Y
 
01234567apr-08jul-08okt-08jan-09apr-09jul-09okt-09
AAA and BAA Corporate Bonds vs. 30yr US Treasuries
Moody BAA -US Generic Govt 30 Year YieldMoody AAA -US Generic Govt 30 Year Yield
 
024681012feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09
CEE-German Govt. Bond Spreads
GDMA Hungarian -German Czech Republic - German Poland -German
 
05101520253035 jun-09jul-09aug-09sep-09okt-09nov-09dec-09
CBOE SPX VOLATILITY INDEX
CBOE SPX VOLATILITY INDX
 
InformeDiariode Mercado
 
Credit Default Swaps are expressions for theerceived default risk in a coman.
Now at 46.
 Volatility at different time horizons. Too low, now? Spreads are easing, but still
showing tightcororate debt markets.
 The VIX Index is
now at 23.
 USD breakeven 10 Year
 –
an expression for measuringinflation exectations.
of 00

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