Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
119Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makalah - Manajemen Risiko - RBS - Sertifikasi Perbankan

Makalah - Manajemen Risiko - RBS - Sertifikasi Perbankan

Ratings: (0)|Views: 7,435 |Likes:
Published by Erdy Deniansyah

More info:

Published by: Erdy Deniansyah on Dec 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN PERANAN RISK-BASEDSUPERVISION DALAM PENILAIAN EFEKTIVITAS PENERAPANMANAJEMEN RISIKO PERBANKANBagian PertamaMANAJEMEN RISIKO PERBANKAN
I.PENDAHULUAN
Risk Management 
sebenarnya diperlukan bukan hanya di duniaperbankan namun dapat juga diterapkan di berbagai aktivitas. Faktor risikoyang dipertimbangkan akan berbeda dari aktivitas yang satu dengan yanglain. Dalam dunia perbankan, hal tersebut sangat menarik untuk disimakmengingat faktor risiko yang terjadi dapat bersumber dari berbagai faktor serta definisi risikonya terbatas menyangkut kepada kerugian yangmungkin timbul di masa mendatang. Dalam hal ini,
risk management 
diperbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkintimbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi.Tentunya terdapat pertanyaan: apakah pada saat ini perbankan diIndonesia belum secara utuh menerapkan
risk management 
? Perbankan diIndonesia tentunya sudah melakukan analisis-analisis dan teknik yangberkaitan dengan upaya untuk mengurangi kerugian yang timbul dimasamendatang melalui proses pengelolaan risiko kredit seperti analisis kredit.Kegiatan demikian sudah merupakan salah satu dalam prosespengendalian risiko, sehingga kalau dikatakan bahwa perbankan diIndonesia sama sekali belum menerapkan pengendalian risiko juga tidaksepenuhnya valid. Namun demikian pendekatan dalam pengendalian risikomasih menggunakan teknik dan pendekatan konvensional, sehinggaefektivitasnya masih dipertanyakan, belum efektif dan perlu diuji kembalikonsistensi penerapannya.Dengan diterapkannya perhitungan kebutuhan modal minimum yangdihitung berdasarkan risiko secara internasional melalui rekomendasi yangdikeluarkan
Basle Committee on Banking Supervision
(i.e. Basle Accord1988), maka perkembangan
risk management 
semakin pesat untukmengembangkan perhitungan risiko yang lebih akurat (
modelling 
). Kondisidemikian didasarkan kepada diperbolehkannya Bank-bank dalammenghitung kebutuhan modal minimum dengan menggunakan
internal model 
khususnya risiko pasar (Amandemen
Basle Accord, BI
, 1996),dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
 
Mengingat
risk management 
secara utuh di Indonesia masih dalamproses persiapan untuk penerapannya, tentu masih banyak para praktisiperbankan masih perlu pemahaman secara lebih mendalam berkaitandengan
risk managemen
. Paper ini dimaksudkan untuk memberikangambaran secara umum tentang
risk management 
serta peran para
senior management 
dalam penerapannya.Pada bagian pertama, makalah ini akan mengulas mengapa
risk mangement 
diperlukan, risiko apa saja yang dapat terjadi di Bank,kelemahan
conventional approach
, kebijakan perbankan internasionaldalam
risk management 
, peran
senior management 
, dan kesimpulan.
II.
MENGAPA
RISK MANAGEMENT 
DIPERLUKAN?
Dalam setiap usaha tentunya bertujuan untuk mendapatkankeuntungan (
return
) dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin.Namun terdapat beberapa faktor yang sulit untuk dikendalikan untukmemaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Dalampenerapannya terdapat beberapa kendala:
a.
Kontrak antara nasabah dan Bank itu mengikat dalam jangkawaktu yang relatif lama, sehingga dapat terjadi bahwa
return
secara jangka pendek baik namun secara jangka waktu yang relatif panjangperlu diprediksi dari awal seberapa jauh kemungkinan
return
tersebutsulit diperoleh kembali di masa mendatang.
 b.
Terdapat
moral hazard 
dari
counterparties
untuk tidak memenuhikewajibannya di masa mendatang.
c.
Bank tidak mempunyai kemampuan untuk selalu memantausecara ketat kondisi
counterparties
.
d.
Terdapat
constraint 
dari
internal managemen
Bank untukmelakukan pengendalian secara
comprehensive
terhadap seluruhkomponen yang dapat merugikan Bank.
e.
Terdapat
moral hazard 
dari
business unit 
untuk selalumengutamakan
return
dan mengesampingkan
risk 
.Kondisi tersebut di atas terasa sekali terutama terdapat pada Bank-bank yang belum secara formal menerapkan
risk management 
, akibatnyasering sekali terjadi bahwa Bank menyadari adanya kerugian setelahkeuntungan Bank menurun atau tersedianya modal Bank berkurang.
Risk management 
diharapkan dapat mendeteksi maksimum kerugian yangmungkin timbul di masa mendatang serta kebutuhan tambahan modalapabila dampak proyeksi kerugian dimaksud dapat mengakibatkan jumlahmodal di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan otoritaspengawasan.
2
 
Bagi pengelolaan Bank yang dilakukan secara konvensional umumnyabelum secara formal melakukan proyeksi maksimum kerugian yangmungkin timbul di masa mendatang, sehingga kerugian-kerugian yangtimbul benar-benar disadari setelah terjadi serta belum secara efektidikendalikan sebelum kerugian benar-benar terjadi.
III.RISIKO DI BIDANG PERBANKAN
Usaha jasa perbankan mengandung beberapa unsur risiko mengingatkontrak antara Bank dengan nasabah mengikat dalam kurun waktu kedepan. Dengan demikian masing-masing pihak mempunyai
moral hazard 
untuk tidak memenuhi kewajibannya di masa mendatang atau kondisi
external 
(pasar) berubah ke arah yang merugikan Bank antara lain fluktuasinilai tukar dan suku bunga. Kemungkinan tidak terpenuhinya kewajibannasabah kepada Bank maupun fluktuasi faktor 
external 
perlu dikendalikanuntuk meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi di Bank. Proses dalammengendalikan berbagai risiko dimaksud perlu diformalkan dalam
management 
Bank.Risiko dapat berupa risiko kredit apabila nasabah tidak memenuhikewajibannya kepada Bank. Namun demikian masih banyak risiko-risikolainnya seperti risiko nilai tukar, suku bunga dan operasional yang seringsekali dapat menyebabkan Bank mengalami kerugian yang cukup besar.Masih terdapat beberapa risiko yang juga dapat menimbulkan kerugianbagi Bank seperti
reputational risk 
,
strategic risk 
,
legal risk 
,
 political risk 
,
country risk 
, namun quantifikasi dan
management 
dari risiko dimaksudmasih sulit dilakukan. Mengingat tidak setiap risiko selalu menjadi ancamanbagi Bank, maka setiap Bank akan melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul serta melakukan manajemen risiko sesuaidengan tingkat kompleksitas usahanya.Dalam menerapkan manajemen risiko, proses yang dilakukan meliputi:
a.
menyusun
business plan
tahunan untuk masing-masing
business unit 
dengan mengacu kepada arahan dari
top managemen
berkaitandengan sasaran tahunan yang ingin dicapai maupun risiko yang perludipertimbangkan;
 b.
menyusun proyeksi risiko yang dengan mengacu kepada
business plan
serta posisi modal yang diperlukan untuk mendukung dalampelaksanaan
business plan
dimaksud. Apabila modal yang tersediabelum mencukupi maka dilakukan pembicaraan di
senior management level 
untuk melakukan penyetoran modal atau melakukan revisi
business plan
.
c.
Menetapkan pendelegasian wewenang kepada setiap
business unit 
yang terlibat untuk menerapkannya serta rambu-rambu yang perlu di
3

Activity (119)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
budhisnt liked this
Syaiful Hidayat liked this
iklan_anda liked this
guncakes liked this
Ilham Boegzt liked this
salwanur liked this
Lilik Setyowati liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->