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Universidad Nacional AutÓnoma de mÉxico

Universidad Nacional AutÓnoma de mÉxico

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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLÁN
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ACTUARIO
“EL USO DEL COMPUTADOR EN LA APLICACIÓN DETÉCNICAS PARA EL PRONÓSTICO DE SERIES DE TIEMPO,ECONÓMICAS Y FINANCIERAS”
Ponente: ROBERT HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Contacto:
robert@aei.com.mx chomchom216@yahoo.com.mx Asesores: ACTUARIO Y MAESTRO EN CIENCIAS LUCIO PÉREZRODRÍGUEZ Y LICENCIADA Y MAESTRA EN ECONOMÍAPATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZenero, 1997
 
© Robert Hernández Martínez. México.
ii
 
Agradecimientos:
A Dios por la vida que me prestó.
A la UNAM y especialmente a la ENEP – ACATLÁN por la formación profesionalrecibida.
A mis padres Florencio Hernández Valdéz y Victoria Martínez Jiménez, por supreocupación, sus desvelos y su apoyo sin reservas. Este logro es de ellos.
A mis hermanos Víctor Hugo y Guadalupe Hernández Martínez, por su apoyo ymotivación permanente en cada paso que doy.
A mi novia Vero por su apoyo y comprensión en todas las situaciones de mivida. Muchas tardes estuviste a mi lado ayudándome a terminar este trabajo. Teamo.
A mi asesor, el Act. M.C. Lucio Pérez Rodríguez por ayudarme a terminar micarrera y motivarme a continuar hasta obtener el título, guiándome en eldesarrollo de mi trabajo.
A mi asesora la Lic. Patricia Rodríguez López, quien me ha apoyadodesinteresadamente hasta culminar con mi tesis, (y por su apoyo para terminar el Diplomado en la Universidad Autónoma Metropolitana).
A los profesores, Act. María del Carmen Videgaray, M.C. Eduardo Godoy, M.A.Leticia Rivas y Act. Yolanda Zepeda, por su dedicación a la revisión de mitrabajo.
A mis amigos, con los que siempre he contado y que de alguna manera u otracolaboraron en este esfuerzo: Ángel Valeriano, Luis Bravo, Mario Flores,Verónica Gutiérrez, Noe Hernández, Salvador Pérez y los que me faltaron.
 
© Robert Hernández Martínez. México.
i
 
ÍNDICE DE CONTENIDO
 INTRODUCCIÓN________________________________________________________iii 
 
CAPÍTULO I.
 
CONCEPTOS BÁSICOS 
 _________1
 
Repaso de conceptos estadísticos básicos____________________________________________2
 
Estadística descriptiva_________________________________________________________________2
 
Distribuciones de probabilidad___________________________________________________________4
 
Distribuciones muestrales_______________________________________________________________6
 
Estimación__________________________________________________________________________7
 
Pruebas de hipótesis___________________________________________________________________7
 
Prueba de bondad de ajuste_____________________________________________________________9
 
Análisis de correlación_________________________________________________________________9
 
Diagramas de dispersión______________________________________________________________10
 
Coeficiente de correlación_____________________________________________________________11
 
Necesidad y uso del pronóstico___________________________________________________13
 
Concepto y tipos de pronósticos_________________________________________________________15
 
Criterios para seleccionar una técnica de pronóstico_________________________________________16
 
Técnicas de pronóstico para datos estacionarios____________________________________________17
 
Técnicas de pronóstico para datos con tendencia____________________________________________19
 
Técnicas de pronóstico para datos con estacionalidad________________________________________20
 
Técnicas de pronóstico para series cíclicas________________________________________________21
 
Otros factores a considerar cuando se selecciona una técnica de pronóstico_______________________23
 
CAPÍTULO II.
 
 PRONÓSTICOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DEL ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO
 ____________________25
 
Medias móviles________________________________________________________________26
 
Suavizamiento exponencial simple_________________________________________________29
 
Suavizamiento exponencial de Holt________________________________________________33
 
Suavizamiento exponencial de Winters_____________________________________________35
 
Descomposición de series de tiempo_______________________________________________38
 
Desestacionalización de los datos________________________________________________________39
 
Tendencia__________________________________________________________________________42
 
Ciclo______________________________________________________________________________42
 
Pronóstico por medio de descomposición de series de tiempo__________________________________43
 
CAPÍTULO III. MODELOS  ECONOMÉTRICOS UNIECUACIONALES 
 ___48
 
Estimación de un modelo uniecuacional____________________________________________49
 
Propiedades de los estimadores_________________________________________________________49
 

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