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Journ¶ee Gestion Alternative - Evry
Vendredi 2 avril 2004
Gestion de portefeuille
Structuration et anticipations
Journ¶ee Gestion Alternative, 2 avril 2004
Universit¶e d'Evry
Nicolas Gaussel,Soci¶et¶e G¶en¶erale Alternative Investment
SGAM Alternative Investment
Recherche structur¶ee
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Journ¶ee Gestion Alternative - Evry
Vendredi 2 avril 2004
1 Probl¶ematique
²Faut-il opposer gestion \standard" et gestion \alternative" ?
²Restriction µa la gestion structur¶ee
²Existe-t-il une th¶eorie coh¶erente ?
²Cette th¶eorie est-elle conciliable avec les pratiques observ¶ees ?
²Proposer une lecture issue de la th¶eorie du portefeuille
SGAM Alternative Investment
Recherche structur¶ee
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Journ¶ee Gestion Alternative - Evry
Vendredi 2 avril 2004
2 Agenda
²Gestion d'actifs \standard" : choix statique de titres
²Choix de strat¶egies dynamiques optimales
{ enseignements
{ revisiter la variance en gestion de portefeuille
²Choix de pro¯ls optimaux
{ enseignements
{ r¶ev¶elation d'anticipations, ¶elicitation d'utilit¶e
²Conclusions et ouvertures
SGAM Alternative Investment
Recherche structur¶ee
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