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RO04/TI07 - Optimisation Non-linéaire

RO04/TI07 - Optimisation Non-linéaire

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RO04/TI07 - Optimisation non-linéaire
Stéphane MotteletUniversité de Technologie de Compiègne
Printemps 2003 
 
SommaireConceptsNotionsExemplesExercicesDocuments2

Sommaire
I Motivations et notions fondamentales4
I.1 Motivations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
I.2 Formes quadratiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
I.3 Rappels de calcul différentiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
I.4 Notions sur la convexi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
I.5 sultats d’existence et d’unicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
I.6 Conditions nécessaires d’optimalité en l’absence de contraintes. . . . . . . . . .
37
Exemples du chapitre I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Exercices du chapitre I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
II Les thodes de gradient54
II.1 Les thodes de descente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
II.2 Les thodes de gradient. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Exemples du chapitre II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
III La méthode du gradient conjugué65
III.1 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
III.2 La méthode du gradient conjug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
 
SommaireConceptsNotionsExemplesExercicesDocuments

3
III.3 Interprétation de la méthode du gradient conjugué. . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
IV Méthodes de recherche linéaire84
IV.1 introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
IV.2 Caractérisation de l’intervalle de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
V Méthodes de Quasi-Newton98
V.1 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
V.2 Les thodes de quasi-Newton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
V.3 Méthodes spécifiques pour les problèmes de moindres carrés. . . . . . . . . . .
118
VI Conditions d’optimalité en optimisation avec contraintes121
VI.1 Les conditions de Lagrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
VI.2 Les conditions de Kuhn et Tucker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
VI.3 Exemples de problèmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
VI.4 Conditions suffisantes d’optimalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
VII Méthodes primales151
VII.1 Contraintes d’égalité linéaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
VII.2 Contraintes d’inégalité linéaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
VII.3 Méthodes de pénalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
VII.4 Méthodes par résolution des équations de Kuhn et Tucker. . . . . . . . . . . . . .
170
Exemples du chapitre VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176
VIII Méthodes utilisant la notion de dualité178
VIII.1 Elements sur la dualité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179
VIII.2 Methodes duales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184

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