5.5 Poisson Distribution:
P
(
λ
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535.6 Compound Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.7 Hypergeometric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575.8 Negative Binomial Distribution (Pascal / P´olya distribution) . . . . . . . . 585.9 Beta-binomial distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.10 Zipf or zeta random variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6 PDF Examples 59
6.1 Uniform Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596.2 Gaussian Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616.3 Exponential Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656.4 Pareto: Par(
α
)–heavy-tailed model/density . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676.5 Laplacian:
L
(
α
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676.6 Rayleigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686.7 Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696.8 Weibull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7 Expectation 698 Inequalities 769 Random Vectors 80
9.1 Random Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
10 Transform Methods 86
10.1 Probability Generating Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8610.2 Moment Generating Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8710.3 One-Sided Laplace Transform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8810.4 Characteristic Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
11 Functions of random variables 91
11.1 SISO case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9111.2 MISO case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9611.3 MIMO case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9811.4 Order Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
12 Convergences 108
12.1 Summation of random variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11412.2 Summation of independent random variables . . . . . . . . . . . . . . . . . 11412.3 Summation of i.i.d. random variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11412.4 Central Limit Theorem (CLT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
13 Conditional Probability and Expectation 117
13.1 Conditional Probability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11713.2 Conditional Expectation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11813.3 Conditional Independence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192
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