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Mvt Bown Le Gall

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Master course in stochastic calculus.
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MOUVEMENT BROWNIENET CALCUL STOCHASTIQUE
Jean-Fran¸cois LE GALLNotes de Cours de Master 2, 2008-2009
Universit´e Paris-SudMaster Probabilit´es et Statistiques
Octobre 2008
 
Sommaire
1 Vecteurs et Processus Gaussiens 3
1.1 Rappels sur les variables gaussiennes en dimension un . . . . . . . . . 31.2 Vecteurs gaussiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3 Espaces et processus gaussiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4 Mesures gaussiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Le Mouvement Brownien 15
2.1 Le pr´e-mouvement brownien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2 La continuit´e des trajectoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.3 Comportement des trajectoires du mouvement brownien . . . . . . . 232.4 La propri´et´e de Markov forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 Filtrations et Martingales 29
3.1 Filtrations et processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.2 Temps d’arrˆet et tribus associ´ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.3 Martingales et surmartingales `a temps continu . . . . . . . . . . . . . 363.4 Th´eor`emes darrˆet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4 Semimartingales Continues 46
4.1 Processus `a variation nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.1.1 Fonctions `a variation nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.1.2 Processus `a variation nie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.2 Martingales locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.3 Variation quadratique d’une martingale locale . . . . . . . . . . . . . 534.4 Semimartingales continues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5 Int´egrale Stochastique 61
5.1 Construction de l’inegrale stochastique . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.2 La formule d’Itˆo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705.3 Quelques applications de la formule d’Itˆo . . . . . . . . . . . . . . . . 755.4 Le th´eor`eme de Girsanov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
 
6 Equations Di´erentielles Stochastiques 87
6.1 Motivation et d´efinitions g´en´erales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876.2 Le cas lipschitzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906.3 La propret´e de Markov forte des solutions d’´equations diff´erentiellesstochastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982

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